Notre Masha !
La proximité de la série n'est pas nécessaire. La courbe peut être n'importe quoi, tant qu'elle donne des signaux sur le passage de la dérivée par 0.
Le lissage n'éliminera pas les faux signaux - en raison du décalage, de nouveaux signaux qui étaient bons auparavant apparaîtront.
On peut simplement limiter le nombre d'entrées(positions ouvertes) et n'entrer que dans la tendance [plus] globale.
Pas assez de flèches dessinées :)
Et si l'on prend en compte tous les signaux avec leurs prix de déclenchement, la perte est supérieure au bénéfice.
Filtrer les faux signaux est une super tâche, à mon avis.
La seule solution est un prix décalé (période plus longue МА), mais ce n'est pas la meilleure option.
J'aimerais comprendre les signes qui vous permettent de savoir si un indicateur est une machine à onduler ou non.
Pp. Les points 2 et 3 sont discutables, bien sûr.
2. il y aura toujours des faux signaux (l'image peut montrer un plat beaucoup plus serré avec des queues épaisses inhérentes aux retours). En conséquence, l'exigence de fluidité implique au moins un certain délai - par exemple, l'entrée uniquement par des barres formées. Ces queues épaisses sont une embuscade, que le forex crée souvent : le motif sur les barres complétées nous donne un signal d'entrée, mais trop tard, car la dernière barre est déjà allée trop loin lors de sa formation. Il s'agit en fait d'un double profit perdu - à l'entrée et à la sortie. Dans le cas d'une faible amplitude du segment de mouvement lui-même, nous pouvons perdre sur la position - malgré le fait que la courbe de mouvement a été localisée "correctement" et devrait apparemment conduire à un profit. Eh bien, nous savons tous à peu près ce qu'est un appartement.
3. notre courbe hachée n'aura pas l'air monotone à cause du délai mortel, car elle ne sera pas "collée" à partir des sections de muve. Il est très probable qu'elle se présente comme une courbe avec de rares et fortes sections ascendantes (sur les tendances) et d'autres beaucoup plus fréquentes avec de petites sections descendantes (sur les bémols) - avec des m.o.s. de l'ordre de zéro.
Peut-être faudrait-il abandonner la fluidité ? Ou peut-être est-il préférable de conserver la fluidité, mais de permettre la surcorrection ? Non, non, pas un coup d'œil dans le futur, mais exactement et uniquement un redécoupage.
Et enfin, déjà sur le point 1. Je ne suis pas sûr que la proximité de la courbe de tension soit une exigence. Par exemple, l'introduction de la différenciation rend le retard de phase plus petit, mais entraîne de petits pics près des extrema du graphique (comme le LRMA). Et c'est un beau et doux mashup, après tout !
P.S. Cela vient de me venir à l'esprit à propos des indicateurs de redécoupage. Les systèmes basés sur les indicateurs de redécoupage qui ne regardent pas vers l'avenir peuvent être testés. Au lieu de calculer tous les indicateurs historiques à l'avance, faisons les calculs "à la volée", au moment d'une opération commerciale dans le conseiller expert. Qu'ils redessinent plus tard, qu'ils aillent au diable. Les résultats des tests correspondront toujours à la réalité.
La proximité de la série n'est pas nécessaire. La courbe peut être n'importe quoi, tant qu'elle donne des signaux sur le passage de la dérivée par 0.
Ce n'est pas une question de principe. Si vous pouvez assurer la proximité, il est préférable de le faire - l'image sera plus claire.
La fluidité ne peut pas exclure les faux signaux - en raison du décalage, de nouveaux signaux qui étaient bons auparavant apparaîtront.
Mais la fluidité nous permettra à l'avenir d'utiliser un mappeur standard pour résoudre le problème. Dans le cas d'une fonction non lisse, cela devient si compliqué que je ne sais pas comment résoudre de tels problèmes. Par conséquent, il n'y a pas de choix - seulement de la douceur !
Nous pouvons simplement limiter le nombre d'entrées (positions ouvertes) et n'entrer que sur la tendance [plus] globale.
Ce n'est pas le principal - si vous voulez, vous pouvez passer à un lissage plus fort qui résout le problème que vous avez mentionné.
goldtrader 19.01.2009 13:31.
C'est une super tâche que de filtrer les faux signaux, imho.
Cette tâche est une priorité absolue pour notre EA. Qu'elle soit résolue ! Sinon, nous n'aurions peut-être pas besoin de toute cette agitation.
2) Les faux signaux seront présents de toute façon (l'image peut montrer un plat beaucoup plus ferme avec des queues épaisses inhérentes). Par conséquent, l'exigence de fluidité implique au moins un certain délai - par exemple, une entrée uniquement par des barres formées.
Peut-être faut-il rejeter l'aspect lisse ? Ou peut-être est-il préférable de conserver la fluidité mais d'autoriser le surdécoupage ? Non, non, pas un coup d'œil dans le futur, mais exactement et uniquement un redécoupage.
Mathématiquement, je peux strictement montrer que du point de vue du TS concret, il n'y a pas de différence, s'il fonctionnera avec un indicateur de re-rating ou de lagging (toutes les autres conditions étant égales). Par conséquent, nous ne pouvons parler de ré-augmentation/décroissance que si nous supposons leur lien étroit. Parlons plutôt de "surrégime/lagueur" en termes de FZ, c'est-à-dire de lagueur, c'est plus académique et correct du point de vue du bon sens. Plus loin dans votre post, il y a des variations sur le même sujet.
Formulons les exigences de base qu'une telle courbe lisse doit satisfaire :
1. la proximité de la BP d'origine. C'est compréhensible - nous ne devrions pas dessiner le MA sur la lune.
2. Douceur. Il ne doit pas produire de "faux signaux".
P.S. L'idée appartient à moi et à Korey. Les grandes lignes ici.
Pour ce qui est de la paternité de l'idée, je suis prêt à discuter. Cette idée est probablement aussi vieille que le MA. :))
Et en général, le sujet est intéressant pour moi - je le fais moi-même. Naturellement, tout n'est pas aussi beau que dans votre dessin. Il lui manque clairement beaucoup de flèches.
Maintenant dans l'ordre :
- Le signal d'ouverture/renversement devrait en pratique être une inflexion de la MA. L'égalité de la dérivée à zéro donnera un "rayon" après lequel la MA peut se déplacer dans la même direction.
- L'exigence principale du point 1 sera toujours en conflit avec le point 2.
- Pour que МА soit proche de l'idéal, il doit être adaptatif.
Jusqu'à présent, je pense qu'un tel système ne donnera pas de bénéfices sans un MM agressif.
C'est la tâche qui est prioritaire pour notre Masha. Laissez-la décider ! Ou alors nous n'avons pas besoin de toute cette agitation.
La fonction cible est-elle basée sur la référence au schéma ?
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Nous connaissons tous les inconvénients des moyennes mobiles - retard et/ou surdimensionnement du côté droit du quotient. L'essence de ce phénomène est une incapacité fondamentale à voir dans l'avenir, et la nature fera tout pour l'empêcher d'enfreindre ses lois fondamentales. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas prédire l'avenir, mais une analyse des séries chronologiques (TSA) peut révéler des modèles cachés et les exploiter avec succès d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, l'utilisation d'algorithmes courants pour créer des moyennes mobiles de prix ne conduit pas à des TS rentables sur leur base. Supposons maintenant qu'il existe un algorithme naturel pour МА, qui est le meilleur (rentable) pour un trader. Essayons de la construire à partir de considérations générales.
Supposons que nous ayons un BP initial (série Open H1, la figure montre le vert) et un muving qui lisse ce kotir (bleu) et par les signaux à partir desquels notre EA ouvre/ferme des positions (flèches). Notez que nous entrerons sur le marché immédiatement après la sortie et toujours dans la direction opposée (voir fig.), le signal pour ouvrir une position sera égal à la dérivée zéro de notre MA "idéale" (l'endroit de ses ruptures).
Formulons les exigences de base auxquelles une telle courbe lisse doit répondre :
1. proximité de la BP initiale. C'est clair - nous ne devrions pas dessiner le MA sur la lune.
2. Douceur. Il ne doit pas produire de "faux signaux".
3. La courbe d'équité, qui sera constituée des hachés de la PA initiale (flèche à flèche), devrait être croissante.
Si c'est tout, nous pouvons commencer à construire une fonctionnelle, dont la minimisation permettra d'obtenir un filtre passe-bas numérique récursif optimal en termes de vitesse de croissance du solde du compte, pour les TS travaillant sur ses signaux.
Les suggestions/ajouts sont acceptés !
P.S. L'idée appartient à moi et à Korey. Les grandes lignes ici.