une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott

Forex Trader 2006.12.14 13:22 #1871

Rosh, j'ai calculé avec la formule ci-dessus la valeur de l'indice Hearst pour la paire EURCHF 2004.
Je voudrais montrer une image, mais je ne sais pas comment l'insérer... Je vais le remplir à la main :
M1=0.076
M2=0.138
...
M10=0.374
M11=0.377
...
M100=0,439
M101=0,439
...
М1000=0.5

a trading strategy based [FOREX - Tendances, prévisions Index de Hearst

Forex Trader 2006.12.14 13:32 #1872

"Comment insérer des images dans ce forum (explication)".

Neutron , et comment avez-vous calculé l'indice de Hurst (méthodologie). Comme décrit par Peters (moyenne et approximation) ou d'une autre manière ?
Et il serait préférable (si disponible) de donner les calculs de l'EURUSD, les valeurs ont déjà été exprimées pour cela.

[Toute question de débutant, Une image pour le apprenez comment gagner de

Forex Trader 2006.12.14 13:34 #1873

Merci pour cette précision. Voici donc l'expression standard pour calculer la pente. La seule différence est qu'il est calculé pour chaque barre i en utilisant les données d'une fenêtre glissante contenant (n+1) barres. Dans ce cas, les barres sont considérées comme étant numérotées à partir de la barre actuelle (zéro), plus profondément dans l'historique, comme cela se fait dans MT4. <br / translate="no">.
Quant à l'algorithme de calcul de l'indice de Hearst que vous avez donné, il me semble que l'utilisation d'Open est plus correcte.
De plus, t1 et t2 devraient être des t/f différents dans la formule. Si nous parlons réellement d'une fenêtre glissante, alors t[i+1] et t[i] font référence à la même t/f. Par conséquent, t[i+1]/t[i]=1 et le dénominateur de la formule pour M[i] est 0.

Yurixx, je dois m'excuser à nouveau pour l'incorrection liée à l'application libre des parenthèses. Je ne sais pas comment passer à un indice inférieur dans cet éditeur. Dans ce cas, je voulais dire que t[1] est un intervalle de temps égal à une minute, t[n] est n minutes.
Pour ce qui est de la numérotation des barres, j'en ai utilisé une commode : 0-courant, i-futur après i étapes. Ce moment n'est pas crucial. Si vous le souhaitez, tout peut être facilement réécrit en standard MQL.

Échange de données entre Indicateurs d'élite :) Toute question de débutant,

Forex Trader 2006.12.14 13:55 #1874

Neutron Comment avez-vous calculé l'indice Hearst (méthodologie) ? Comme décrit par Peters (moyenne et approximation) ou d'une autre manière ?
Et il serait préférable (si disponible) de donner les calculs de l'EURUSD, il semble que les valeurs ont déjà été annoncées pour celui-ci.

La valeur de l'indicateur Hurst pour EURUSD pour 2004 à l'intervalle de 1 minute - 1 000 minutes a été calculée et je vais essayer de la montrer dans une image... L'algorithme de calcul est indiqué sur l'image.

Forex Trader 2006.12.15 14:36 #1875

Neutron, j'ai une petite question relative à la valeur prédictive de la densité spectrale. Supposons que l'analyse saisisse une périodicité latente dans la section étudiée de la série temporelle, identifie ses harmoniques. "Combien de temps cette périodicité va-t-elle persister ? L'ampleur même des pics de densité spectrale est, à mon avis, un indicateur très subjectif. D'après une évaluation, "fort maintenant" ne signifie pas "fort demain". La seule chose à laquelle je peux penser est une comparaison des spectres de puissance obtenus pour différents canaux. Le canal le plus robuste est celui dont les connexions identifiées sont les plus fortes.

PS1 : Je n'ai pas encore commencé les recherches, une fois de plus je suis en voyage d'affaires pour une semaine et demie.

PS2 : J'ai oublié la question elle-même : comment utilisez-vous la puissance spectrale pour la prédiction ?

Outils de non-lagage conseiller expert - questions La théorie des flux

Forex Trader 2006.12.15 19:10 #1876

Grasn, j'ai déjà écrit que la valeur de l'analyse spectrale pour le marché des changes est presque nulle. J'ai étudié cette question en détail, en estimant la densité spectrale pour toutes les paires de devises représentées par Alpari DC. Dans mon travail, j'ai utilisé des citations d'une minute ou de deux ans. J'ai construit le spectre en utilisant la méthode de Fourier, le filtrage numérique avec un filtre à bande étroite et la reconstruction du modèle autorégressif. Les résultats étaient congruents de manière satisfaisante. Une différence marquée a été observée dans la résolution de l'une ou l'autre méthode. La résolution la plus élevée a été obtenue lorsqu'un filtre numérique à bande étroite a été appliqué à la série temporelle originale par l'opérateur, tandis que la pire a été obtenue par l'analyse de Fourier. Le résultat principal est que les fréquences sélectionnées se déplacent de manière aléatoire, c'est-à-dire que si la série originale est découpée en morceaux égaux qui ne se chevauchent pas et que plusieurs fréquences principales sont sélectionnées pour chacun d'entre eux, il est impossible de sélectionner de manière fiable des fréquences qui se répètent dans tous ou plusieurs échantillons !
Conclusion : les fluctuations périodiques des prix sur le marché des changes, isolées d'une manière ou d'une autre, n'ont aucune valeur pratique, car le temps nécessaire à leur détection fiable est plus long que le temps d'existence caractéristique des caractéristiques elles-mêmes. Cela indique à son tour la nature stochastique des fluctuations des prix harmoniques. Avec toutes les conclusions qui en découlent pour un commerçant.
Grasn, j'ai une grande demande à vous et à Yurixx: pouvez-vous donner une raison d'appliquer l'indice de Hurst au marché des devises ? Le fait est que, comme je l'ai compris de vos messages précédents, vous essayez de construire un modèle de prévision sur cette base, mais qu'est-ce qui vous guide pour supposer la solvabilité du problème dans une telle formulation ?

Qui croit encore que Les tendances cycliques du L'apprentissage automatique dans la

Forex Trader 2006.12.15 22:25 #1877

Grasn J'ai déjà écrit que la valeur de l'analyse spectrale pour le marché du Forex est presque nulle. Il fut un temps où je traitais cette question en détail, en estimant la densité spectrale pour toutes les paires de devises représentées par Alpari DC. Dans mon travail, j'ai utilisé des citations d'une minute ou de deux ans. J'ai construit le spectre en utilisant la méthode de Fourier, le filtrage numérique avec un filtre à bande étroite et la reconstruction du modèle autorégressif. Les résultats étaient congruents de manière satisfaisante. Une différence marquée a été observée dans la résolution de l'une ou l'autre méthode. La résolution la plus élevée a été obtenue lorsqu'un filtre numérique à bande étroite a été appliqué à la série chronologique originale par l'opérateur, tandis que la moins bonne a été obtenue par l'analyse de Fourier. Le résultat principal est que les fréquences sélectionnées se déplacent de manière aléatoire, c'est-à-dire que si la série originale est découpée en morceaux égaux qui ne se chevauchent pas et que plusieurs fréquences principales sont sélectionnées pour chacun d'entre eux, il est impossible de sélectionner de manière fiable des fréquences qui se répètent dans tous ou plusieurs échantillons !
Conclusion : les fluctuations périodiques des prix sur le marché des changes, isolées d'une manière ou d'une autre, n'ont aucune valeur pratique, car le temps nécessaire à leur détection fiable est plus long que le temps d'existence caractéristique des caractéristiques elles-mêmes. Cela indique à son tour la nature stochastique des fluctuations des prix harmoniques. Avec toutes les conclusions qui en découlent pour le commerçant.

Bravo, Neutron, excellent poste !!!! Il devrait être placé en grandes lettres sur tous les sites web consacrés au développement du SMT ! Parce que ce court billet se concentre sur l'explication de nombreux échecs des développeurs, surtout des débutants. De nombreux développeurs particulièrement persévérants arrivent à la même conclusion après avoir passé des années à optimiser divers oscillateurs et à chercher les "bonnes" cotations, alors qu'ici c'est clairement et simplement expliqué - les oscillations périodiques des prix sur le marché des devises distinguées d'une manière ou d'une autre n'ont aucune valeur pratique, puisque le temps nécessaire pour leur détection fiable dépasse le temps typique de l'existence des caractéristiques! Ceux qui sont familiers avec le traitement des données expérimentales comprendront parfaitement et prendront note de ce billet.

Un système de trading EURUSD - Tendances, prévisions Qu'est-ce qui est le

Forex Trader 2006.12.15 22:50 #1878

La conclusion est que les mouvements de prix périodiques détectés d'une manière ou d'une autre sur le marché des changes n'ont aucune valeur pratique car le temps nécessaire à leur détection fiable est plus long que le temps d'existence caractéristique des caractéristiques elles-mêmes. Cela indique à son tour la nature stochastique des fluctuations des prix harmoniques. Avec toutes les conclusions qui en découlent pour un commerçant.

Oups ! Cette conclusion est intuitivement compréhensible pour moi, car elle est cohérente avec ma compréhension du marché en tant que processus aléatoire (ou chaotique ?) manifestement non stationnaire. Cependant, je ne pourrais pas l'affirmer avec certitude. Il en va tout autrement lorsque cette conclusion est tirée des recherches que vous avez effectuées. Merci, maintenant c'est un fait qui mérite l'attention.
Mais maintenant, un autre point n'est plus clair. Peut-être ai-je mal compris l'approche que vous avez exposée à la page 93 ? Ou bien faites-vous référence à cette approche uniquement pour la capacité à opérer en bourse ? Cependant, j'ai supposé que c'est sur l'analyse spectrale que vous pariez pour prédire le comportement des prix à court terme.
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Grasn, j'ai une grande demande à vous et à Yurixx : pouvez-vous justifier l'utilisation de l'indice Hearst sur le marché des devises ? Le fait est que, comme je l'ai compris de vos précédents messages, vous essayez de construire un modèle de prévision sur cette base, mais qu'est-ce qui vous guide pour supposer la solvabilité du problème dans une telle formulation ?

Je ne peux pas donner de justification car je n'en ai pas. Cela signifie ce qui suit.
L'approche que j'essaie de mettre en œuvre utilise l'indice Hearst comme l'un des composants de la stratégie. Il me semble ( ! :-)) que cela donne quelques avantages qualitatifs. Cependant, je n'ai pas réussi jusqu'à présent à les traduire en résultats quantitatifs. Et c'est, je crois, la seule justification irréfutable.

Quant à l'hypothèse selon laquelle le problème est soluble, elle est plus proche de l'humour que de l'hypothèse.
J'ai récemment écrit ici sur le mathématicien Perelman qui a prouvé l'hypothèse de Poincaré. Ça n'a pas pu être prouvé pendant environ 100 ans. Mais beaucoup de gens ont dû essayer. On aurait pu conclure que si pendant 100 ans, beaucoup n'ont pas pu le faire, alors la solution n'existe pas. Cependant...

La situation est la même avec le Forex. Les foules jouent, de nombreuses personnes cherchent des modèles et tentent de les formaliser, mais personne n'en a trouvé. C'est peut-être impossible ? C'est bien possible ! J'ai cependant des intérêts spécifiques. Je préfère les problèmes insolubles. Peut-être ai-je lu beaucoup de Strugatsky dans ma jeunesse ? :-)))

Forex Trader 2006.12.15 23:59 #1879

Grasn, я уже писАл о том, что ценность спектрального анализа для валютного рынка Форекс почти нулевая. В своё время я детально занимался этим вопросом, оценивая спектральную плотность по всем валютным парам представленных ДЦ Альпари. В своей работе я использовал минутные котировки за один-два года. Спектр строил Фурье методом, методом цифровой фильтрации узкополосным фильтром и восстановлением с использованием авторегрессионной модели. Результаты получались удовлетворительно совпадающими. Заметное отличие наблюдалось в разрешающей способности того или иного метода. Наиболее высокое разрешение получалось при воздействии на исходный временной ряд оператором узкополосного цифрового фильтра, наихудший - Фурье анализ. Основной результат который удалось получить, это то, что выделенные частоты гуляют по частоте случайным образом, т.е. если исходный ряд нарезать на равные непересекающиеся куски и для каждого выделить несколько основных частот, то невозможно достоверно выделить частоты, повторяющиеся на всех или нескольких выборках!
Вывод: выделенные тем или иным способом периодические колебания цены на валютном рынке практической ценности не имеют, т.к. время необходимое для их достоверного выявления больше характерного времени существования самих особенностей. Это, в свою очередь, говорит о стохастической природе гармонических колебаний цены. Со всеми вытекающими из этого для трейдера выводами.

Bravo, Neutron, super poste !!!! Il devrait être placé en grandes lettres sur tous les sites web consacrés au développement du SMT ! Car ce court billet est l'explication de nombreux échecs de développeurs, surtout débutants. De nombreux développeurs particulièrement persévérants arrivent à la même conclusion après avoir passé des années à optimiser divers oscillateurs et à chercher les "bonnes" cotations, alors qu'ici c'est clairement et simplement expliqué - les oscillations périodiques des prix sur le marché des devises distinguées d'une manière ou d'une autre n'ont aucune valeur pratique, puisque le temps nécessaire à leur détection fiable est plus grand que le temps caractéristique où les caractéristiques elles-mêmes existent! Ceux qui sont familiers avec le traitement des données expérimentales comprendront parfaitement et prendront note de ce billet.

Une petite ombre au tableau : dans le livre de Larry Williams "Long-Term Secrets of Short-Term Trading", la même chose est dite. Mon expérience est bien sûr plus précieuse, mais la lire pourrait faire gagner beaucoup de temps.

Qu'est-ce qui rend un Question sur la fonction "Les arbres ne poussent

Forex Trader 2006.12.16 00:46 #1880

Grasn J'ai déjà écrit que la valeur de l'analyse spectrale pour le marché du Forex est presque nulle. Il fut un temps où je traitais cette question en détail, en estimant la densité spectrale pour toutes les paires de devises représentées par Alpari DC. Dans mon travail, j'ai utilisé des citations d'une minute ou de deux ans. J'ai construit le spectre en utilisant la méthode de Fourier, le filtrage numérique avec un filtre à bande étroite et la reconstruction du modèle autorégressif. Les résultats étaient congruents de manière satisfaisante. Une différence notable a été observée dans la résolution de l'une ou l'autre méthode. La résolution la plus élevée a été obtenue lorsqu'un filtre numérique à bande étroite a été appliqué à la série chronologique originale par l'opérateur, tandis que la moins bonne a été obtenue par l'analyse de Fourier. Le résultat principal est que les fréquences sélectionnées se déplacent de manière aléatoire, c'est-à-dire que si la série originale est découpée en morceaux égaux qui ne se chevauchent pas et que plusieurs fréquences principales sont sélectionnées pour chacun d'entre eux, il est impossible de sélectionner de manière fiable des fréquences qui se répètent dans tous ou plusieurs échantillons !
Conclusion : les fluctuations périodiques des prix sur le marché des changes, isolées d'une manière ou d'une autre, n'ont aucune valeur pratique, car le temps nécessaire à leur détection fiable est plus long que le temps d'existence caractéristique des caractéristiques elles-mêmes. Cela indique à son tour la nature stochastique des fluctuations des prix harmoniques. Avec toutes les conclusions qui en découlent pour le commerçant.

Oh comment, Neutron, je ne comprends plus rien à ce que tu dis. Auparavant, vous avez souligné en caractères gras que :

... Les résultats montrent que les cycles sur le marché des devises existent bel et bien mais qu'ils sont stochastiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cycles avec une période stationnaire ou quasi stationnaire...

Où avez-vous écrit à ce sujet ? Et ensuite, comment allez-vous chercher les tendances ? Je suppose que c'est une partie importante de votre approche. De toute façon, ça n'a pas d'importance.

PS : Il existe des transformées de Fourier, des analyses en ondelettes (c'est ce que j'étudie actuellement).

solandr
Bravo, Neutron, excellent poste !!!!. Il devrait être placé en grandes lettres sur tous les sites web consacrés au développement du SMT ! Ce court billet se concentre sur l'explication de nombreux échecs des développeurs, en particulier des débutants.

solandr, pensez-vous que les vrais professionnels couvrent l'ensemble de l'écran de travail avec des paraboles ou une "méthodologie des gradients convergents" pour regarder où s'arrête le "capital spéculatif" ? (post 04.10.06 10:11)

Ne tirez pas de conclusions hâtives sur ce qui peut ou ne peut pas être appliqué. Vous ne le savez pas ! Vous avez déjà une expérience similaire (13.11.06:52).

Et si vous voulez mettre les débutants sur la bonne voie, écrivez honnêtement sur les sites web que "seuls 1 à 5 % d'entre vous réussiront quelque chose, et ce sera probablement mauvais et pas toujours bon".

De la théorie à Dérivée du spectre (ou FOREX - Tendances, prévisions

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