une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 191
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Neutron Tu as dit que tu avais fait des réseaux neuronaux. Comment pensez-vous qu'ils sont applicables à la prévision forex ? Et s'il y a une perspective sur leur utilisation dans les prévisions ? Après mes tentatives (non sans succès) de reproduire le système de Vladislav, j'ai commencé à m'occuper des réseaux neuronaux.
Bonjour, Alien,
Je ne traite pas des réseaux par principe, car je peux montrer, à partir de considérations générales, leur moindre validité pour les instruments FX par rapport aux modèles autorégressifs. Ma conviction personnelle, non fondée, est que l'utilisation de cet appareil n'est préférable que dans un seul cas : si nous comprenons QUELQUE CHOSE du mécanisme de tarification. Mais, désolé, c'est comme tirer sur des moineaux.
Malheureusement, cela fait longtemps que la Russie utilise la "technologie" américaine dans les médias. C'est pourquoi il y a tant de désinformation et de saleté dans ces documents. Et, pour ne rien arranger, la technologie des droits de l'homme et l'État de droit laissent beaucoup à désirer. C'est pourquoi on peut dire du mal de TOUT LE MONDE en toute impunité.
Perelman a travaillé (et, je crois, enseigné) pendant plusieurs années aux États-Unis. Il y a publié ses travaux sur le site web de l'université où il travaillait, sous la forme d'un preprint. Il n'a même pas pris la peine de le soumettre à une publication officielle en tant qu'article scientifique. Cela témoigne déjà de son attitude face à l'officialité.
Il est ensuite retourné en Russie, malgré les propositions des Américains de poursuivre sa carrière aux États-Unis. Ça aussi, ça veut dire quelque chose. L'Académie et les instituts russes, où il aurait pu continuer à faire de la science, n'étaient pas non plus intéressés à créer les conditions pour lui. Et il n'est pas intéressé à faire autre chose que ses recherches. Sa pauvreté est donc un choix conscient. Et cela ne lui pèse pas, sinon il n'aurait aucun problème à trouver de l'argent pour aller en Amérique pour un million et résoudre cette question une fois pour toutes.
C'est exactement ce que j'ai écrit.
J'ai trouvé un petit programme sur l'Internet http://www.matrixer.narod.ru (1.4 Mb) qui permet de construire un spectre pour une série temporelle arbitraire, et bien d'autres choses. Je pense que ce sera intéressant de jouer avec. Si mon cher Rosh me montre comment joindre un fichier avec les archives de cotations, je peux partager quelques Dy EURUSD pour les 20 dernières années.
A titre d'exemple, je montre le résultat du calcul du spectre pour cette paire. Sur l'axe horizontal, la fréquence f est tracée.
Pour aller au temps t, vous devez prendre l'inverse de celui-ci : t=TimeFrame/f, où TimeFrame, dans ce cas, est un jour.
Et joignez un fichier dans un format autorisé.
Et dans cette branche, vous signalerez l'existence d'un tel fichier téléchargé et donnerez un lien pour le télécharger depuis le forum.
Voici un lien vers l'archive zip contenant les deux fichiers :
"MQL4 : Image pour le forum sur les méta-citations".
Après avoir dézippé, vous devez exécuter Matrixer sur eux et vous pouvez regarder le spectre de la série. La série dUSD a l'algorithme suivant :
X[i]=Open[i-1]-Open[i]. Cette procédure permet de centrer les séries nécessaires pour calculer correctement le spectre (bouton "triangle").
Pourriez-vous m'expliquer ce qu'est le centrage des séries de chiffres.
Merci.
Cependant, je ne pense pas que ce soit ça. J'ai posé la question parce que Neutron a fait référence à plusieurs reprises au centrage dans ses posts comme une opération qui précède l'analyse spectrale d'une série numérique. Et dans son dernier message, il a écrit
Comme vous pouvez le constater, elle est très différente de la variante que vous avez donnée.
C'est pourquoi j'aimerais comprendre ce qu'est le centrage. Mieux encore, j'aimerais connaître la condition mathématique stricte à laquelle doit obéir une série numérique.
...
C'est pourquoi j'aimerais comprendre ce qu'est le centrage. Mieux encore, j'aimerais connaître la condition mathématique stricte à laquelle doit obéir une série numérique.
Pour autant que je sache, de nombreuses procédures (par exemple le calcul du ratio de Hearst) ne sont correctes que pour les échantillons dont l'espérance est nulle. En échangeant les données de prix pour obtenir X[i]=Open[i-1]-Open[i], on obtient un échantillon qui remplit à peine cette condition. En un sens, on peut parler de centrage, et c'est peut-être l'effet de conversion qui est visé. Mais une autre question se pose : cette transformation ne produit-elle pas aussi une certaine randomisation de la série de nombres originale ?