une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 181
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Essentiellement partagé avec vous, en confirmation de mon message à la page 86 : "grasn 13.11.06 19:07", rappelez-moi ce à quoi j'ai répondu :
.
Malheureusement, ce système a dû être abandonné en raison de la dépendance au bruit du calcul de l'indice de Hearst, qui est la base de la décision d'entrée sur le marché.
J'ai passé de nombreux mois à faire des recherches, et je peux vous assurer que Hurst fonctionne bien. L'indicateur initialement "crispé" après calcul est normal, il a hérité de la fractalité si je puis dire "au niveau macro" du signal d'origine
Et il n'est pas nécessaire de définir des canaux fiables sur la base de critères concurrentiels, c'est une erreur majeure Il faut aller affiner les canaux obtenus, qui ne sont pas très nombreux. Toujours, un des canaux trouvés (et il n'en trouve pas tant que ça, de 7 à 20 sur un échantillon de 700-1500 échantillons) cache un canal fiable.
Rosh
Si vous voulez parler de l'exemple décrit dans le post "grasn 02.12.06 01:38", avec ces canaux :
----------------------------------------------------------------------------------------------
Extrême...........Comptage..........Hurst......................Longueur du canal
-----------------------------------------------------------------------------------------------
[1]...........................287........................0.909..........................413
[2]...........................379........................0.792..........................321
alors il ne semble pas différent des autres similaires avec H>0.6. C'est-à-dire qu'il n'a rien de remarquable, c'est juste un des espaces où les événements peuvent se développer "pliage dans le canal", répétant le pliage
Vous devez comprendre qu'il ne s'agit certainement pas d'une panacée, ni d'une coupe du Graal. Yuri a raison de dire que nous n'obtenons pas de données vraies mais que nous nous en rapprochons et que, par conséquent, un canal avec H=0.792 est plus fiable qu'un canal avec H=0.909. Il est nécessaire d'étudier les canaux calculés dans leur ensemble, à cette fin, j'ai également donné la longueur du canal pour référence et les images montrent les limites de 1*SCO. J'ai donné les lectures pour une meilleure orientation sur les graphiques car ils ne sont pas très similaires à MT et peuvent ne pas être aussi lisibles.
La partie la plus intéressante est de savoir comment reconnaître (plutôt que de savoir comment trouver) ces éléments. Je ne révélerai pas comment je fais (j'ai déjà pratiquement appris). Je dirai seulement que j'ai montré - c'est un modèle statique, et il y a aussi des paramètres dynamiques et d'affinage.
PS : après relecture, je me suis rendu compte que probablement, le matériel n'a pas été donné de manière très concise et claire, je pensais que ce sujet est connu de tous.
Je vais vous expliquer un peu comment j'ai défini la tâche et ce que je recherchais. La figure montre un cas général d'inversion de canal. Je peux voir beaucoup d'éléments de ce type sur les graphiques de prix à différentes échelles, ainsi que leur contraire. La zone la plus importante de ce graphique est A. Les prix dans cette zone appartiennent à deux canaux à la fois. L'objectif était de détecter un canal naissant dans ces zones.
Le même renversement peut être observé sur le graphique de mon exemple :
Il est intéressant que Hirst ait trouvé une telle structure et lui ait donné un score élevé de 0,792. Pas étonnant, la nouvelle chaîne était déjà "assise" dans l'ancienne. Pas de piège, j'avoue avoir intentionnellement déplacé la barre de courant un peu vers la droite, désolé, c'était pour améliorer le scénario. :о)) Jusqu'à 300 bars, Hearst ne soupçonnait rien (testé). Étant donné qu'il s'agit d'une période de H1 (heure), alors de 300 bars à 700, combien cela représenterait-il ... sur 700-300, exactement ! 400 heures ! !! Ce ne serait pas assez de temps pour vous ? :о)
Compte tenu de la valeur de 0,909 du voisin et de la précision du calcul,(et compte tenu de sa nature inversée : tout ce qui apparaît en haut et tout ce qui apparaît en bas), vous pouvez au moins accorder à cet extrême l'attention qu'il mérite. Il faut au moins garder à l'esprit une telle évolution et la suivre. N'oubliez pas ma règle :
(1) Chacun des canaux trouvés présente déjà une stabilité suffisante (en général, les données ultérieures se maintiennent à l'intérieur de 1-1,5 SSR, et encore plus à 2*SCO, et conservent leur structure) pour des valeurs de H proches de 1,0 (ou un peu plus). Pour les valeurs proches de 0,0, un renversement précoce de la structure établie est confirmé.
En entrant dans n'importe quel canal (vous pouvez augmenter les limites à 2*SCO pour être prudent), vous aurez le temps de descendre et de "changer de train", sauf bien sûr si vous faites quelque chose de carrément stupide.
Le filtrage numérique n'a rien de spécial (j'ai brièvement décrit mon approche, basée sur le DSP, dans un fil voisin). Vous pouvez tout filtrer en même temps, vous pouvez filtrer ce que l'on appelle le temps réel. Dans ce cas, j'ai filtré "tout en une fois" (en bref) :
1. L'ensemble du signal de l'indice de Hearst est pris
2. Effectuer une transformation discrète en cosinus (DCT) pour l'ensemble du signal
3. La DCT résultante élimine la composante de bruit
4. Effectuer une transformation discrète inverse
Ce filtre présente un inconvénient : il a un effet de frontière qui déforme légèrement le signal sur les bords. Pour les exemples, je n'ai pas utilisé d'approches plus sophistiquées du filtrage numérique, dont je dispose, pour la simple raison que dans mon modèle, je ne filtrerai pas juste après le calcul. Le filtrage viendra plus tard.
Il ne s'agit pas du tout de filtrer l'indicateur, il s'agit de savoir quel modèle de calcul Hirst utiliser. C'est l'essentiel.
Puisque tout est si clair dans votre plan de recherche, pourriez-vous également effectuer une analyse comparative du calcul "classique", que vous utilisez, avec le calcul de l'indice de Hurst selon le schéma de Vladislav ? Vous pouvez utiliser les mêmes données que dans les messages ci-dessus. Je pense que ça ne devrait pas être trop dur pour toi ? Et cette comparaison de différents ratios de Hearst peut constituer une contribution tangible aux travaux sur l'applicabilité de l'indice de Hearst aux marchés des capitaux. Peut-être apparaîtra-t-il qu'ils peuvent se compléter, ou par exemple filtrer les faux canaux ? Peut-être qu'à l'avenir vous voudrez écrire un article sur les indicateurs de Hearst sur le même site www.mql4.com par exemple ?
Дело совершенно не в фильтрации показателя, а в том, какую модель расчета Херста использовать. Это главное.
Puisque tout est si clair dans votre plan de recherche, pourriez-vous également faire une analyse comparative du calcul "classique" que vous utilisez avec le calcul de l'indice de Hurst selon le schéma de Vladislav ? Vous pouvez utiliser les mêmes données que dans les messages ci-dessus. Je pense que ça ne devrait pas être trop dur pour toi ? Et cette comparaison de différents ratios de Hearst peut constituer une contribution tangible aux travaux sur l'applicabilité de l'indice de Hearst aux marchés des capitaux. Peut-être apparaîtra-t-il qu'ils peuvent se compléter, ou par exemple filtrer les faux canaux ? Peut-être qu'à l'avenir vous voudrez écrire un article sur les indicateurs de Hearst sur le même site www.mql4.com par exemple ?
Cela semble certainement tentant. Permettez-moi de vous rappeler que mes messages expriment ma propre opinion et que je n'incite personne à faire quoi que ce soit. Je ne fais que partager une partie des recherches que j'ai effectuées il y a environ trois mois.
C'est la comparaison que je faisais. Si je ne me trompe pas, Vladislav calcule l'indice de Hurst comme suit (du moins d'après les documents du forum) :
H=log(R/S)/log(0/5*N)
Où R=High[]-Low[]
Et pour le calcul de S Open[]
Le modèle est plutôt rudimentaire (a priori non adapté aux séries de prix), tandis que la sélection des données n'est pas au cœur de l'analyse RS (attention, il s'agit de ma propre opinion et compréhension). J'ai fini par choisir le Hearst "classique".
Je ne poursuis pas d'objectifs à grande échelle tels que l'apport d'une contribution sur le sens de l'applicabilité de l'indicateur de Hearst sur les marchés des capitaux. Pour ma part, je me suis débrouillé.
Vous pouvez effectuer des calculs similaires par vous-même et rédiger votre propre article. :о)
Alex, comment pensez-vous que les choses vont évoluer ?
J'avoue que je pensais que jusqu'au Nouvel An, l'euro allait reculer une fois de plus, mais pas beaucoup, et que la rupture de 1,30 se produirait juste après le Nouvel An. C'est un peu une surprise pour moi. Qu'en pensez-vous ?
Au fait, le mois de novembre est terminé. Comment se porte votre compte de démonstration ?
Alex
Mais sérieusement, il est 17:45, la cotation actuelle de l'EUR/USD est de 1.2714,
j'attends 18:00, je veux vendre l'EUR à 1.2785, dans 2 mois je fermerai à 1.2400.
C'est une déclaration importante ! Je ne propose pas de pari, mais j'aimerais mettre le mien à côté de votre déclaration
.
L'EURUSD pourrait être en baisse une fois de plus, mais à peine en dessous de 1.2500. Et c'est tout à fait improbable.
Dans 2 mois, c'est-à-dire au Nouvel An, il sera très probablement autour de son plafond de 1,3000.
Voyons voir ce qui donne le plus à qui, vous EWT, ou moi mes outils d'analyse.
Pas comme une compétition. C'est juste que vous vous êtes prononcé sans ambiguïté en faveur de ЕWТ et que
nous a convaincu que vous en êtes un expert et que c'est avec son aide que vous avez obtenu ces
résultats fantastiques, dont vous parliez au début de la branche. C'est pourquoi j'aimerais que
compare ses capacités dans les mains d'un expert avec mes prédictions, tout à fait amateurs.
Bonne chance.
Yuri, je suppose que c'est ce que vous voulez dire ? C'est vrai, une sorte de surprise en quelque sorte. Je ne négocie pas en ce moment, mais, comme je l'ai écrit, je fais des recherches (parfois très utiles, en me rappelant les mots de l'un des plus grands "vous ne devez pas négocier tout le temps"). Mais juste au cas où j'aurais vérifié, mon Hearst montre des chaînes "longues" très instables, et annonce une chute prochaine. Certes, ma méthode "énergétique" basée sur l'indicateur de Hearst n'est pas encore totalement au point.
PS : d'où vient le succès d'Alexa ? En travaillant sans stops, il aurait dû perdre presque tout sur cette transaction. Mais, d'un autre côté, s'il a gagné deux ou trois millions de plus, ce n'est pas terrible du tout.... maîtrise, cependant !
En fait, non. Le temps de ce pari n'est pas encore terminé, et le résumer à l'avance n'est pas sérieux.
Sans parler du fait que ce pari a plus une connotation humoristique qu'une connotation de principe. On ne peut rien juger sur une seule occasion. Pas sur l'EWT, pas sur la façon dont Alex l'utilise, pas sur mes capacités. Je suis contre.
C'est juste qu'Alex, à la demande de Jhonny, a écrit
Et maintenant, après ce snark, je me demande comment Alex a travaillé dans cette situation.
Quant à la prédiction, je vois que l'UE a encore un potentiel de hausse. Probablement à 1,36 ou moins.
Donc, s'il y a une correction maintenant, elle ne sera pas trop profonde. 150-300 points