[Manuel du trader] Projets d'articles, discussions sur les "dépenses". - page 26
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Il serait bon d'ajouter un article sur les ticks et les principaux types d'algorithmes d'appariement des transactions.
Il serait bon d'ajouter un post sur les ticks et les principaux types d'algorithmes d'appariement des transactions.
Je ne comprends pas.
En ce qui concerne les sujets que vous avez identifiés, notez ce qui est dans le cours et ce qui ne l'est pas. Alors, peut-être, je comprendrai quel vide il faut combler.
papaklass:
1. Tick n'est pas un prix, c'est une information sur un changement de prix. Je suis d'accord, cet événement Tick ne montre pas combien de points le prix a changé, il informe sur le changement de prix. Par conséquent, nous ne pouvons pas mesurer la différence de prix entre le niveau 2[0] et le niveau 2[1] en ticks. Je ne comprends pas pourquoi pas. Nous avons eu un tic, il a changé, puis il a changé à nouveau - 2 tics sont passés. Un changement de verre équivaut à un tic. Dans la phrase "Nouscomparons le niveau 2[0] et le niveau 2[1].Si Bid[0] >= Ask[1] " Bid[0] et Ask[1] sont les meilleurs prix sur des ticks voisins.
Vous semblez avoir exagéré ici. Tout en une seule pile. Soit je ne t'ai pas encore compris.
Je n'ai pas compris ce qu'il fallait ajouter ici. Les liens donnent quelques rapports/présentations qui peuvent tenir en quelques paragraphes simples. Et ces paragraphes sont disponibles dans les librairies.
Échange :
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Guide du trader : ordres, prix, courtage, fonds, devises
hrenfx, 2013.05.30 12:45
Exécution d'ordres à cours limité en bourse
L'algorithme d'échange correct ne tient pas compte de la situation Bid >= Ask dans les prix publics. Dans l'algorithme lui-même, au fur et à mesure que les ordres sont reçus au stade initial, une coupe se forme dans laquelle la situation Bid >= Ask se produit souvent. Dans une telle situation, la partie exécutive de l'algorithme d'échange est activée, sa tâche étant de ramener la situation à l'état Ask > Bid. Et ce n'est qu'après l'avoir décomposé que la pile de marché formée avec les Last-data formées en conséquence devient publique - disponible pour tous.
Lalimite de vente est toujours exécutée au prix de l'offre, la limite d'achat est toujours exécutée au prix de la demande.
Mais seuls ces Bid et Ask sont des prix non publics des formés au début de la coupe comme décrit ci-dessus.
Forex :
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Guide du trader : ordres, prix, graphiques, fonds, devises
hrenfx, 2013.06.10 11:18
Analysons l'algorithme d'exécution en utilisant l'exemple ci-dessus :
Au moment où Bid >= SellLimit, le SellLimit virtuel est gelé (retiré de la comptabilité par le système d'exécution, le client ne peut rien en faire) et le même SellLimit est envoyé au LP correspondant. Toutes ces actions n'ont aucun effet sur la tarification. C'est-à-dire qu'un peu plus tard que le gel (par exemple, de 1 ms), une meilleure offre peut être formée (par d'autres LP), mais elle ne participera presque pas (il y a des nuances) à l'exécution de la limite de vente de notre client.
La LP où le SellLimit a été envoyé répond qu'elle a exécuté une partie du SellLimit et n'a pas exécuté le reste pour diverses raisons - un rejet. Ensuite, le client reçoit une position de VENTE ouverte de haut niveau pour le volume exécuté et une limite de vente non gelée pour le volume restant.
La rapidité et la qualité de la réponse du LP dépendent de nombreux facteurs. Le temps de réponse peut aller jusqu'à plusieurs secondes. Les situations où il n'y a pas de réponse du LP ne sont pas exclues.
Notez que (avec cette implémentation du STP) les limites des clients agrégateurs ne glissent pas dans la zone négative. De plus, il y a de fréquents slippages positifs, qui couvrent une partie importante des coûts fixes de trading - la commission.
Vous pouvez voir ici à quel point l'exécution et la tarification diffèrent entre les bourses et le FOREX.
Je suis tombé dessus récemment, je l'ai googlé, je l'ai trouvé intéressant, j'ai demandé.
Je vais essayer d'expliquer avec mes propres mots - les algorithmes qui déterminent quels ordres et dans quel volume un ordre de marché couvrira sur un certain gang, si le volume restant non exécuté de l'ordre de marché est inférieur au volume total sur le gang donné. Pour moi, il était intéressant d'apprendre que dans certains cas (en fonction de l'algorithme utilisé), le trader n'a pas besoin d'entrer dans une bande pour obtenir des liquidités.
La bande-annonce, bien qu'un peu ancienne, est un document adéquat qui explique tout. Dans le lien ci-dessus, il n'y avait que des dessins faciles à comprendre.Mais ce n'est pas à moi, un profane, de décider ce qui doit être dans les lyknobes. Je suis tout à fait d'accord.
P.S. Au sujet des tiques, je répondrai plus tard.
Un nom probablement un peu ambigu (l'autre est celui des algorithmes d'allocation des échanges).
J'ai écrit. Nous pouvons maintenant faire une petite observation :
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hrenfx, 2013.06.10 11:18
Nuances d'exécution.
Il est très difficile de décrire les nombreuses subtilités qui affectent la qualité de l'exécution. La chose la plus simple que font les agrégateurs est d'améliorer les canaux de communication entre les LP. Cependant, le facteur déterminant pour la qualité de l'exécution (FillRate) reste les algorithmes de l'exécution STP-agrégateur. Il s'agit de toute une catégorie d'algorithmes intéressants en constante amélioration (pas par tout le monde), dont certains affectent même la tarification des agrégateurs STP. Il s'agit en grande partie de solutions concurrentielles non affiliées et très spécifiques au manuel du trader, aussi je ne vous en parlerai probablement pas.
Le fait est que deux agrégateurs STP sur un pied d'égalité peuvent présenter des différences significatives en termes de taux de remplissage, en raison de l'utilisation d'algorithmes d'exécution différents. Cela peut être particulièrement visible en cas de toxicité. En d'autres termes, la performance d'une stratégie de trading peut dépendre fortement de l'agrégateur utilisé, surtout lorsque les volumes de trading augmentent.
Si les valeurs commerciales de deux TS identiques, exécutées dans des conditions égales sur le même agrégateur, sont les mêmes, c'est une preuve indirecte de la très haute qualité des algorithmes d'exécution de cet agrégateur.
La suggestion soulignée implique, en particulier, une répartition au prorata.
Maintenant, je vous demande de prêter attention au titre du post"Rough algorithm for getting T&S data from Level2" et à la phrase ci-dessous
P.S. Pour ma part, je vais quitter la discussion sur ce sujet jusqu'à ce que l'auteur donne ses commentaires. Il est tout à fait possible que hrenfx ait écrit sur une chose, que vous ayez argumenté sur une autre, et que je parle pour la troisième (tout n'est pas clair pour moi avec STP aussi, donc il est tout à fait possible que j'aie mal compris avec ECN aussi).
Honnêtement, je n'ai pas cherché à savoir qui avait compris le post sur Level2 -> T&S. Donc pas sur le sujet de l'argument.
Vous devriez peut-être relire attentivement le message.
Ou peut-être que je ne vois pas les interprétations ambiguës possibles à certains endroits. Il convient alors de signaler ces endroits pour apporter des précisions.
Hors sujet, mais un exemple clair que nous ne nous posons pas beaucoup la question enfantine "pourquoi ?".
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading
Lois du marché
hrenfx, 2013.07.15 13:37
J'ai récemment expliqué la multiplication d'une manière accessible à un enfant. Et il a montré la preuve que 2 * 2 = 4 :
La multiplication est une opération de l'astérisque (*) avec les propriétés suivantes :
Prouvons l'affirmation selon laquelle 2 * 2 = 4 :
2 * 2 =
(1 + 1) * 2 = appliquer le point 3
= 1 * 2 + 1 * 2 = appliquer l'article 1
= 2 + 2 = 4.