[Manuel du trader] Projets d'articles, discussions sur les "dépenses". - page 21
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Probablement un peu tard avec les questions. Mais je les poserai quand même, et je vous serai très reconnaissant pour les réponses.
Après des résultats "satisfaisants" sur le testeur, les étapes suivantes sont : le compte de démonstration et le compte réel.
Quel est le modèle de ces comptes émulés ? Je suis notamment intéressé par les comptes ECN/STP. Comment la société de courtage utilise-t-elle, par exemple, le placement/exécution de gros ordres sur le compte de démonstration, alors que le compte réel est à ce moment-là "calme" ? Dans quelle mesure la détection mentionnée, par exemple sur le compte en cents, correspond-elle à la même opération sur un compte standard (1:100) ? En bref, qu'y a-t-il de commun (surtout lorsqu'on travaille avec des limiteurs) entre l'exécution des ordres sur ces comptes et l'exécution sur les comptes ordinaires ?
J'ai regardé smartlab (le porte parole de la communication boursière) maintenant. L'impression est que les traders en bourse ne sont pas plus instruits que les traders sur le marché des changes. Ils diabolisent le HFT, parlent de marionnettes, etc. Presque tous les cliqueurs qui sont convaincus que le marché boursier a raison et que le forex est nul.
Si on leur glissait un tel libelle, ce serait presque une insulte aux sentiments des fidèles. MT5 va tuer à 100% beaucoup de gens sur le fonds russe, mais j'aimerais qu'il soit aussi compétent.
J'ai regardé smartlab (le porte parole de la communication boursière) maintenant. L'impression est que les traders en bourse ne sont pas plus instruits que les traders sur le marché des changes. Ils diabolisent le HFT, parlent de marionnettes, etc. Presque tous les cliqueurs qui sont convaincus que le marché boursier a raison et que le forex est nul.
Si on leur glissait un tel libelle, ce serait presque une insulte aux sentiments des fidèles. MT5 va tuer à 100% beaucoup de gens sur le fonds russe, mais j'aimerais qu'il soit aussi compétent.
il est stupide de dresser de la viande, sauf si c'est un cirque)
J'ai trois cochons dans mon troupeau, je ne leur apprend pas l'alphabet parce que je sais que je vais les manger.
En passant :
Option de fraude : pyramidage PAMM.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading
Guide du trader : ordres, prix, dépôts, fonds, devises
hrenfx, 2013.06.10 14:37
Un algorithme simple de HFT MM.
Il est évident qu'un agrégateur ECN/STP dispose de certaines informations privilégiées : qui négocie par son intermédiaire et comment. Un propriétaire compétent de ces informations crée un classificateur de la rentabilité des clients. Par exemple, à la suite de l'analyse, il saura que les clients de l'agrégateur perdent régulièrement (et à une vitesse appropriée) sur le GBPJPY de 12h00 à 17h00 chaque mercredi. Ce que cela signifie, c'est que leur argent s'écoule dans les LP qui avaient les prix les plus compétitifs à l'époque.
Résultats d'analyse discutables selon moi. En d'autres termes, la conclusion constatée peut être énoncée comme suit :
- de 12h à 17h tous les mercredis, le comportement du marché sera tel que les clients draineront, c'est-à-dire qu'il s'agit dans ce cas d'une prédiction du marché,
ou une autre façon de le dire :
- De 12h00 à 17h00 tous les mercredis, le comportement du courtier sera tel que les clients se videront, ce qui dans ce cas est une prédiction des actions frauduleuses du courtier.
Il s'avère que le classificateur de rentabilité des initiés et / ou des clients n'est pas vraiment nécessaire, surtout si vous êtes d'accord avec votre opinion sur l'analphabétisme total des traders.
Être capable de classer n'importe quoi est une grande affaire. Par exemple, vous êtes un algotrader super-lettré. Essayez de classer les résultats de votre TS. Il est tout à fait possible que vous constatiez que votre TS perd dans certaines situations, et qu'elles soient identifiées et filtrées.
Le classificateur de l'algorithme HFT MM le fera pour le trader super-analyste. Et s'il réussit, il utilisera ce filtre à son profit : pour recevoir la perte de l'algotrader prédite statistiquement et la diminuer (perte) par des prix plus rentables pour l'algotrader. Autrement dit, le processus sera mutuellement bénéfique pour l'algotrader et l'algorithme HFT MM.
Et tout cela juste parce que quelqu'un est meilleur en classification, ou que quelqu'un est trop paresseux pour le faire.
Être capable de classer n'importe quoi est une grande affaire. Par exemple, vous êtes un algotrader super-lettré. Essayez de classer les résultats de votre TS. Il est tout à fait possible que vous constatiez que votre TS perd dans certaines situations, et qu'elles soient identifiées et filtrées.
Le classificateur de l'algorithme HFT MM le fera pour le trader super-analyste. Et s'il réussit, il utilisera ce filtre à son profit : pour recevoir la perte de l'algotrader prédite statistiquement et la diminuer (perte) par des prix plus rentables pour l'algotrader. Autrement dit, le processus sera mutuellement bénéfique pour l'algotrader et l'algorithme HFT MM.
Et tout cela juste parce que quelqu'un est meilleur en classification, ou que quelqu'un est trop paresseux pour le faire.
Je vais insérer mes 5 kopeck. Votre affirmation est correcte si 1) il existe une relation statistique entre la durée de la transaction et sa performance, et 2) vous pouvez déterminer avec précision la période pendant laquelle la position sera maintenue. Et même cette information peut ne pas suffire, car nous ne connaissons pas le volume d'entrée pour chaque transaction et le MM de l'algorithme de trading. De même, la tentative de trouver un modèle entre le temps et les résultats des transactions conduira finalement à trouver un modèle entre les conditions du marché (tendance, flat) et les résultats des transactions. Il est également clair que tout le monde perd dans une tendance, mais il est possible d'effectuer des transactions lorsque le marché est encore à plat.
À mon avis, la compensation des positions des clients par l'algorithme HFT MM devrait se faire en fonction de deux caractéristiques du TS : le niveau de risque (effet de levier) et le ratio profit/prêt.
Le volume d'entrée de chaque transaction est sans importance, tout comme le MM des algorithmes de trading. Equity_All BP est évalué - tous les PriceTakers de l'agrégateur ECN/STP : dont les ordres vont vers l'extérieur (autres que les sources LP0).
L'exemple de la classification temporelle est choisi à dessein afin de simplifier au maximum la compréhension de la situation par les doigts. La classification peut se faire selon de nombreux paramètres.
Après tout, il s'agit d'un ouvrage de référence, il n'est pas nécessaire d'utiliser des astuces d'algotrading.