[Manuel du trader] Projets d'articles, discussions sur les "dépenses". - page 20
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(pensée à haute voix)
J'ai beau lire le forum, je suis de plus en plus convaincu que seules quelques personnes travaillent réellement avec le verre de niveau 2. On a le sentiment que les gens se comptent sur les doigts d'une main.
Si la plupart des gens s'engageaient dans l'étude de la microstructure du flux de volumes, ils discuteraient d'idées très simples (pour lesquelles même une éducation mathématique n'est pas nécessaire), se trouvant à la surface et est de bien meilleure qualité que n'importe quel indicateur qui analyse divers types de chandeliers. Et à mon avis, les volumes au comptant du niveau 2 surpasseront les analyses à terme du même MarketDelta.
En travaillant avec 3-6 lots et en visualisant correctement même un peu ce qui peut être déduit (superficiellement) du composeur, vous pouvez régulièrement gagner beaucoup d'argent.
En général, il n'y a que des consommateurs qui ont besoin de tout sur un plateau d'argent. Dites-leur ce qui est efficace, montrez-leur en images, plus le suivi et seulement ALORS quelqu'un va creuser quelque chose dans ce domaine. Ce n'est pas trop ?
Si vous faites des prévisions basées sur le volume, imho, il est d'abord important de définir les sources, de sorte que l'information initiale est aussi complète que possible et sans duplication, et au Forex c'est un problème, et il n'y a pas besoin de s'opposer à MarketDelta, mais vice versa ils doivent s'intégrer, parce que le trading forex est aussi directement lié à la formation des prix, et la bourse T&S est plus fiable.
Et comment pouvez-vous caractériser vos données, si vous effectuez déjà de telles recherches, en termes d'exhaustivité et de fiabilité, par exemple - quels sont les principaux fournisseurs de liquidités couverts et quel est, au moins approximativement, le chiffre d'affaires quotidien reflété dans vos données ?
Une commission de 5 millions de dollars n'est même pas rare pour des algorithmes indépendants à grande vitesse, ce que sont les algorithmes HFT MM. Crois-moi, tout est calculé.
Ну и если владельцем такого ММ-алгоритма является сам ECN/STP-агрегатор, то комиссия, естесственно, за использование его же LP0 нулевая. А клиент за совершение сделки еще и комиссию в полном объеме заплатит агрегатору. Т.е. фактически для такого владельца комиссия даже отрицательная.
Les agrégateurs ECN/STP bénéficient toujours de la présence d'algorithmes HFT MM parmi leurs clients, car ils garantissent une rotation élevée. Cependant, pour les algorithmes HFT MM indépendants, les coûts de négociation sous forme de commissions constituent un obstacle important à la pleine exploitation de leurs capacités. C'est pour cette raison qu'est créé un système de marketing qui peut reposer sur un calcul mathématique assez clair, lorsque l'algorithme HFT MM reçoit une commission négative. C'est-à-dire que l'agrégateur ne facture pas de commission pour tous les ordres du HFT MM-algorithme qui ont été exécutés à LP0, de plus, il lui verse une partie de la commission prélevée en totalité de l'autre côté de la transaction - PriceTaker. Un schéma similaire a été mentionné en passant dans la description de l'algorithme d'échange.
PS : Ce que vous appelez un "agrégateur ECN/STP" est communément appelé une "cuisine" qui n'a rien à voir avec l'ECN.
Je paie mon courtier comme tout le monde - 18 dollars par million. Je n'utilise pas les algorithmes HFT MM.
Beaucoup des choses décrites ne sont pas mises en œuvre par mon courtier pour le moment. Il le sera probablement un jour. J'ai écrit un libellé, sans aucun préjugé.
J'aiutilisé un script pour calculer mon chiffre d'affaires pour le mois dernier. Il s'agit exactement de >10 mètres. Vous pouvez estimer combien le courtier aurait gagné s'il avait même payé l'algorithme HFT MM, beaucoup plus enclin à la rotation.
Je paie mon courtier comme tout le monde - 18 c mio $.
Concernant les algorithmes HFT : j'ai vu l'un des fonds mettre un gros volume à une distance de 20 pips du prix actuel. D'après ce que je comprends de l'algorithme, lorsqu'un gros ordre arrive, il consomme le volume des ordres dans la pile, qui est alors rapidement remplie de petits ordres.
En ce qui concerne les sondages, il existe un moyen moins coûteux de construire deux graphiques : un pour les flippers, et un pour les ask et bid. Lorsqu'un ordre de marché est frappé, nous voyons un changement sur le graphique par la luxure, lorsqu'il s'agit juste d'un changement de LP, aucune barre n'est construite sur le graphique par la luxure. Vous avez besoin de MT5 et d'un courtier en bourse (exécution en bourse) pour ce type de sondage.
Oui, merci, comme je l'ai dit, je n'ai pas du tout négocié sur les marchés boursiers. C'est pourquoi je n'ai pas utilisé les données de T&S. Complété :
HFT ММ-алгоритмы: биржа vs FOREX.
На FOREX далеко не все ECN/STP-агрегаторы предоставляют T&S-данные. На то может быть сразу несколько причин. Например, скрыть обороты и не дать явно проанализировать исходящий из ECN/STP токсик. Однако, все же некоторые ECN/STP-агрегаторы такую информацию предоставляют.
На биржах T&S имеется, но данные о классификации сделок (PriceGivers или PriceTakers) далеко не всегда имеют официальное (биржевое) происхождение. Чаще всего это независимая алгоритмическая классификация.
Как в случае с биржей, так и с ECN/STP-агрегатором правильно классифицированные T&S-данные показывают, когда PriceTakers/PriceGivers проигрывают/выигрывают. В таком случае для создания независимого простейшего HFT ММ-алгоритма не требуется (при должной тех. инфраструктуре - скорость) даже зондирование и какой-либо анализ динамики Level2. Т.к. соответствующим образом преобразованные и проанализированные T&S-данные - вышеупомянутый инсайд.