Discussion sur le trading à haute fréquence sur MT5 - page 56
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D'après ce que j'ai compris, hrenfx parle ici d'une extension du concept HFT, qu'il a lui-même inventé (peut-être avec Denis).
Je ne suis pas d'accord avec cette interprétation du HFT, même si au début elle me semblait intéressante :
hrenfx: Например, синтетический арбитраж - это цели по каждому символу иногда в сотню пунктов. Длительность удержания позиции иногда часы. Но это HFT-стратегия.
Si l'arbitrage synthétique pouvait être considéré comme du HFT, alors ce serait le nom de n'importe quelle stratégie lorsqu'on négocie avec un courtier offrant des conditions favorables au trader.
Je m'en tiens à la compréhension plus standard, selon laquelle le HFT est l'utilisation d'avantages technologiques (pings minimaux et superordinateurs, par exemple) afin de soutirer un grand nombre de miettes à des "nuls". "Des nombres énormes" signifie au moins des dizaines de milliers de commandes par session. Et cela nécessite une somme d'argent très importante, que pratiquement aucun trader ne possède.
Peut-être que le HFT a quelque chose à voir avec les quants, mais mon impression est que les quants sont une activité basée sur des modèles de marché complexes et pas du tout évidents. Et le HFT est primitif en termes de mathématiques.
Merci. Des informations très précieuses menant à des réflexions intéressantes. La seule chose concernant le temps de rétention de la position "courte", je voudrais estimer quantitativement le MO de ce temps. 1sec, 0.1... ? Pour le FX-HFT.
Je comprends que la frontière est relative, mais quand même. Le pipsing c'est 10 min +- ordre (x10), quand le MO de tenue est de 100 min, c'est de l'intraday, en dessous de 1 min c'est possible FX-HFT, mais comme tout terme est un produit de l'accord du groupe social, j'attends la confirmation.
Je fais du HFT depuis longtemps, mais pas sur le marché des changes. Maintenant, je travaille sur des stratégies plus capitalistiques. Je ne peux donc rien dire sur le temps moyen de maintien des positions pour FX-HFT.
Pour la stratégie la plus récente sur les contrats à terme, le quantile de 95% du temps de maintien de la position était inférieur à 100 millisecondes. Pour la stratégie la plus ancienne, le temps moyen de maintien de la position était d'environ 10 secondes.
D'autre part, lorsque je faisais du market making sur l'un des instruments ennuyeux mais prometteurs (cet algorithme entrait définitivement dans la catégorie du HFT car il était basé sur un rebidding très rapide des ordres) - le temps de maintien de la position était d'environ 10 minutes mais elle était couverte dans les 100 millisecondes après l'ouverture. >50k commandes par jour, taux de remplissage <1%. La concurrence est très forte :(
Qu'est-ce que le niveau 3 ?
Il s'agit d'un flux d'informations sur chaque ordre entrant dans le système de négociation qui est modifié ou annulé. Les ordres sont généralement impersonnels, c'est-à-dire qu'il est impossible d'associer un ordre à un opérateur particulier.
L'état de la fenêtre de marché (niveau 2) et le flux de transactions peuvent être exactement restaurés à partir de ce flux.
Je ne sais pas si de telles informations sont disponibles sur FX. Ce n'est pas un problème de l'obtenir sur les marchés boursiers (sauf en termes de technologie...).
J'ai travaillé pour 2 grands fonds, où il y avait des psychologues financiers séparés, comme dans les casinos (psychologues des jeux, etc.), pour développer les modèles les plus rentables, les chaînes de profits/pertes, qui donnent le maximum d'"implication" de l'investisseur, son plaisir, ses espoirs, avec le minimum de gain résultant (pour lui). Et ces spécialistes sont parfois mieux payés que les analystes et les gestionnaires de risques. De même, les DC emploient des experts en relations publiques et en psychologie financière qui ont un écho dans la société, leur objectif étant de capter et de retenir.
Wow, juste au cas où j'aurais regardé, les concurrents recrutent des programmeurs et des physiciens/mathématiciens.
Veuillez indiquer un lien vers un poste vacant similaire (j'ai envie de rire).
Je ne sais pas quoi faire d'eux, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient bons ou mauvais. C'est une arnaque. Heureusement, personne ne m'écoutera, car vos pertes sont mes profits, au moins partiellement, bien sûr ce sont les profits des PED.
Bienvenue dans l'échange ! Pas de tricherie, vous aurez une occasion unique d'obtenir absolument honnêtement perdre à des robots, le commerce par "classique". :D
Je m'en tiens à une compréhension plus standard, selon laquelle le HFT utilise les avantages technologiques (pings minimaux et superordinateurs, par exemple) afin de soutirer une énorme quantité de miettes aux "nuls". "Des nombres énormes" signifie au moins des dizaines de milliers de commandes par session. Et cela nécessite une somme d'argent très importante, que pratiquement aucun trader ne possède.
Les coûts dépendent du marché sur lequel vous allez négocier. Sur les marchés sous-développés, le seuil d'entrée est assez bas.
Peut-être que le HFT a quelque chose à voir avec le quantitatif, mais j'ai l'impression que le quantitatif est une activité basée sur des modèles de marché complexes et totalement non évidents.
L'approche quantitative se caractérise par l'absence de subjectivité liée au fait que les conclusions sont tirées des résultats obtenus par calcul, plutôt que des"vagues d'Elliot" et autres.
Les "quants" peuvent être divisés en deux camps :
1. ceux dont la recherche est basée sur des considérations théoriques sur "comment les choses devraient être". Le plus souvent, l'élaboration de modèles s'accompagne de l'utilisation de mathématiques féroces.
2. ceux qui ont fondé leurs recherches sur des données réelles - les praticiens de l'approche empirique. Ici, tout n'est généralement pas si terrible et est accessible à la compréhension des simples mortels.
Et le HFT est primitif en termes de mathématiques.
Ici, je dirais :) De nombreux modèles largement connus sont assez complexes, c'est le moins qu'on puisse dire, mais pas en termes de compréhension des concepts, mais précisément en termes de mathématiques utilisées.
De quoi parlons-nous dans ce fil de discussion ? Bien sûr, nous parlons de FOREX, et probablement aussi d'instruments assez liquides, et non de couronnes ou de rands.
Et le HFT est primitif en termes de mathématiques.
Je nesuis pas d'accord :) De nombreux modèles connus sont pour le moins compliqués, non pas du point de vue de la compréhension des concepts, mais précisément du point de vue des mathématiques utilisées.
Exactement des modèles HFT - ou s'agit-il de modèles "quantiques" en général ?
Et oui, je parlais spécifiquement de la complexité conceptuelle . Il est clair que les mathématiques des calculs eux-mêmes doivent être optimisées pour compter plus vite... en comptant en dizaines de millisecondes. Mais il ne s'agit pas tant de mathématiques que d'informatique.
Exactement les modèles HFT - ou les modèles "quantiques" en général ?
Et oui, je parlais spécifiquement de la complexité conceptuelle . Il est clair que les mathématiques des calculs eux-mêmes doivent être optimisées pour compter plus vite... Il compte en dizaines de millisecondes. Mais il ne s'agit pas tant de mathématiques que d'informatique.
Exactement HFT. Il y a des messieurs qui aiment écrire des diffuseurs stochastiques et des équations de Hamilton-Jacobi-Bellman lorsqu'ils résolvent des problèmes de fourniture optimale de liquidités. Il est clair que, pour des raisons pratiques, cela est grandement simplifié.
Mais de quoi parlons-nous dans ce fil ? Bien sûr, sur le FOREX, et sûrement sur des instruments suffisamment liquides, pas sur quelques couronnes ou rands.
Si je comprends bien, le sujet de discussion est l'application de MT5 au HFT. Je pense que MT5 ne se positionne pas seulement comme un terminal pour les opérations de change.
Ok, ça ne fait rien :)
Wow. Nah, c'est trop.
OK, oubliez ça :)
Oui, je suis d'accord.
Ce n'est qu'une absurdité théorique de plus sur l'impossibilité du FX-HFT. Il est également absurde de dire que le FX-HFT est possible, s'il est également théorique.
Personne ici n'a essayé le FX-HFT en pratique. Moi, par contre, je l'ai essayé, grâce à un darkpool unique et universellement disponible, dont la création a coûté des millions de dollars. Je vous suggère de le prendre et de l'essayer, car la solution est à la portée de tous.
Pour la première fois, une boîte à outils que seuls les banques et les fonds spéculatifs de haute technologie pouvaient utiliser, car le coût de sa création est énorme pour un physicien, sans parler des autres coûts fixes, est devenue accessible au client de masse.
Vous voyez le FOREX du point de vue d'un seul trader, et d'une manière très déformée. Il se trouve que je connais l'industrie du FOREX sous différents angles. Quelque part très bien, quelque part pas assez. Vous écouteriez la pratique et feriez un essai. Et sur la base de l'expérience acquise dans le HFT, parler de ses possibilités, plutôt que de s'engager dans des spéculations théoriques "to be or not to be".
Ce n'est qu'une absurdité théorique de plus sur l'impossibilité du FX-HFT. De plus, les affirmations selon lesquelles le FX-HFT est possible sont également un non-sens, si elles ont aussi un sens théorique.
Personne ici n'a essayé le FX-HFT en pratique. Moi, par contre, je l'ai essayé, grâce à un darkpool unique et universellement disponible, dont la création a coûté des millions de dollars. Je vous suggère de le prendre et de l'essayer, car la solution est à la portée de tous.
Pour la première fois, une boîte à outils que seuls les banques et les fonds spéculatifs de haute technologie pouvaient utiliser, car le coût de sa création est énorme pour un physicien, sans parler des autres coûts fixes, est devenue accessible au client de masse.
Vous voyez le FOREX du point de vue d'un seul trader, et d'une manière très déformée. Il se trouve que je connais l'industrie du FOREX sous différents angles. Quelque part très bien, quelque part pas assez. Vous écouteriez la pratique et feriez un essai. Et sur la base de l'expérience que vous avez acquise dans le HFT, parlez de ses possibilités, plutôt que de vous lancer dans des spéculations théoriques du type "être ou ne pas être".
))))))))))))) Je suis allongé sous la table ... des millions de dollars - cette combinaison de mots doit avoir un grand effet sur les autres).
Ne sois pas si dur avec tes oreilles, espèce de darkpool unique... )))))
Je ne débattrai pas avec vous car il y a toujours eu assez de conneries dans le monde.
Voici un poste simple. Tous les développeurs tiers mentionnés ici ont dépensé > 1 million de dollars pour leur développement.
Ceux qui s'y connaissent (Renat par exemple) savent et peuvent calculer l'ordre de grandeur de ce que coûtent des développements similaires et beaucoup plus complexes (darkpools). En outre, peu de gens ont une idée de la manière dont un tel bassin d'obscurité peut être créé sur le plan organisationnel et technologique, de sorte que même si on le souhaite, il n'est peut-être pas possible de le reproduire immédiatement.
Je ne connais que deux technologies de ce type. L'un est chez mon courtier, l'autre chez le courtier G**X, récemment annoncé (là aussi, de grosses sommes d'argent et des années ont été dépensées pour créer la technologie), mais il n'est pas encore si parfait. Et mon courtier comprend ce qu'il faut faire pour améliorer la qualité des services de négociation. Des améliorations sont apportées en permanence.
Les autres, veuillez noter que je n'ai pas dépensé un seul centime pour le darkpool mentionné. Il a été créé sans ma participation directe.
J'en bénéficie sur les droits généraux, accessibles à tous. C'est mon choix, pas le vôtre. J'ai simplement informé mon choix en le justifiant.
J'ai presque oublié:
Parce que mon courtier a les meilleurs prix, la plus grande liquidité et la meilleure exécution du marché, grâce à une technologie d'agrégation en avance sur le temps.
Il existe également une méthode de relations publiques.
P.S. La discussion a été déclenchée par une interview que forexmagnates m'a persuadé de faire. Je n'aurais probablement pas dû faire ça.
Bonne confession, merci. Bien que ce ne soit pas la première fois que je vois quelque chose de similaire de votre part.
Heureusement que le terme "HFT" n'existe pas, même avec les dernières technologies. Franchement, je suis un peu perplexe quand on parle de technologies qui nécessitent des investissements de millions et de dizaines de millions de dollars.
Et j'ai déjà dit que c'est ce courtier que j'examinerai de près.
Il ne s'agit pas vraiment de la publicité de la ressource, mais du fait qu'une telle technologie a été mise en œuvre et qu'elle mettra la pression sur les cuisines des courtiers, qui seront obligés de se rapprocher du trader.
Je ne vais pas débattre avec vous car il y a toujours eu assez de merde dans le monde.
Voici un poste simple. Tous les développeurs tiers mentionnés ici ont dépensé > 1 million de dollars pour leur développement.
Ceux qui s'y connaissent (Renat par exemple) savent et peuvent estimer l'ordre de grandeur de ce que coûtent des développements similaires et beaucoup plus complexes (darkpools). En outre, peu de gens ont une idée de la manière dont un tel bassin d'obscurité peut être créé sur le plan organisationnel et technologique, de sorte que même si on le souhaite, il n'est peut-être pas possible de le reproduire immédiatement.
Je ne connais que deux technologies de ce type. L'un est chez mon courtier, l'autre chez le courtier G**X, récemment annoncé (là aussi, de grosses sommes d'argent et des années ont été dépensées pour créer la technologie), mais il n'est pas encore si parfait. Et mon courtier comprend ce qu'il faut faire pour améliorer la qualité des services de négociation. Des améliorations sont apportées en permanence.
Les autres, veuillez noter que je n'ai pas dépensé un seul centime pour le darkpool mentionné. Il a été créé sans ma participation directe.
J'en bénéficie sur les droits généraux, accessibles à tous. C'est mon choix, pas le vôtre. J'ai simplement informé mon choix en le justifiant.
Je ne vais pas débattre et .... une autre connerie de 9 lignes )))))
Comment une cuisinière peut-elle connaître les HFT ? Tu n'es entré en bourse qu'hier.
Metaquotes a donné naissance à quelque chose d'incompréhensible pendant 5 ans, alors que d'autres sortent des systèmes complets en 2 ou 3 ans et travaillent avec de nombreux courtiers sur la bourse sans se plaindre de la difficulté de la tâche.