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Tout était raconté sous forme de récit. Pas d'arguments ou de preuves. Aucun objectif de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Juste une conversation qui s'attarde, donnant un aperçu des interlocuteurs et de leurs expériences.
Je l'ai fait.
Don Quixotes :)
S# est juste une enveloppe sur les dll ou les objets COM des développeurs de terminaux commerciaux. Et un pour quickq, un autre pour plaza, et un troisième pour autre chose (c'est-à-dire l'implémentation des classes). Peut-être qu'à partir de la place, vous pouvez obtenir tous les changements de taux sans lacunes (et la place coûte de l'argent), mais cela ne réussira pas sur la plateforme de courtage, malgré les S# ou les wrappers faits maison. + la lenteur de la plate-forme .Net + une certaine généralité (et donc inefficacité) de l'architecture - ce n'est pas la meilleure option pour l'hft (la meilleure est d'écrire soi-même en C++, par exemple).
Je doute que S# puisse être facilement étendu pour se connecter à un échange brésilien, par exemple.
...
Ce n'est pas du tout un problème si l'analyse est effectuée par des barres fermées.
Il s'agit d'un problème complexe:
Pour les barres formées sur un modèle contraire, les choses sont un peu plus compliquées. Le testeur doit déjà être "aux prix de clôture". Dans ce cas, la stratégie doit contrôler non pas l'ouverture de la barre, mais sa fermeture. C'est-à-dire qu'au moment de la fermeture de la barre, la stratégie doit effectuer les actions commerciales appropriées (analyse). Dans MT4 et MT5, cela peut être réalisé en créant un événement de clôture de barre (par exemple, en bouclant le conseiller expert dans MT4).
Quelle est cette hérésie sur l'événement de fermeture du bar ?
Vous savez, qui aime vivre dans les problèmes, ils réussissent à les trouver dans n'importe quoi.
Au lieu d'agiter vos méandres lissés, vous choisissez le moyen le plus efficace de faire taire votre interlocuteur.
L'objectif principal du testeur est d'obtenir des résultats aussi proches que possible de la réalité. C'est sur la base de ce postulat que cette branche a été créée.
Au lieu d'agiter vos méandres lissés, vous choisissez le moyen le plus efficace de faire taire votre interlocuteur.
L'objectif principal du testeur est d'obtenir des résultats aussi proches que possible de la réalité. C'est sur la base de ce postulat que cette branche a été créée.
Dites-moi, comment pouvez-vous dire quand un bar a fermé ?
Dans MT4, je le fais par le biais d'un Expert Advisor en boucle, qui vérifie le changement d'heure du serveur de trading.
Dans MT4, je le fais par le biais d'une EA en boucle, qui a une vérification du changement d'heure sur le serveur de commerce.
Un EA qu'il est impossible de tester tout en le faisant, juste pour le plaisir de gagner un tick dans une direction inconnue.
Il n'est pas possible de tester dans le testeur MT4 par défaut. Bien que personne ne vous empêche de modifier l'historique avant de tester de cette manière : Open[i] = Close[i + 1].
Je préfère la coïncidence maximale des résultats du testeur avec les résultats réels. C'est en grande partie la raison pour laquelle j'ai écrit ma propre calculatrice.
Et il ne s'agit pas d'une simple tique. Ceci est particulièrement important pour les multidevises, où il y a beaucoup d'arbitrage sur les prix d'ouverture en raison de la non-synchronisation.