L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 3302

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🤦
 
Quelqu'un a-t-il une idée de la raison pour laquelle un écart de deux points à cinq chiffres tue l'alpha sur eurobucks five minutes ? Je veux dire, sans lui, c'est un graal, avec lui c'est mauvais. Mais il n'a pratiquement aucun effet sur les transactions horaires.

De plus, si vous exécutez un bot de 5 minutes sur des marchés horaires, il fonctionne. La seule différence est l'ouverture sur une nouvelle barre toutes les heures.

J'ai soustrait le spread des incréments, visuellement peu de choses ont changé. Il semble plutôt que le markup des trades ne le prenne pas en compte correctement.

 
Maxim Dmitrievsky graal, avec lui c'est mauvais. Mais il n'a pratiquement aucun effet sur les transactions horaires.

De plus, si vous exécutez un bot de 5 minutes sur des marchés horaires, il fonctionne. La seule différence est l'ouverture sur une nouvelle barre toutes les heures.
.

J'ai soustrait le spread des incréments, et visuellement, peu de choses ont changé. Il semble plutôt que le markup des trades ne le prenne pas correctement en compte.

La version 1
reçoit probablement beaucoup d'entrées à environ 1 niveau de prix (à plat), qui sont ensuite drainées.

Version 2
Trading 12 fois plus souvent (60/5) vous atteignez un drain plus rapidement. Testez H1 sur le même nombre de signaux que vous avez reçu de M5.

 
Forester #:

Version 1
reçoit probablement beaucoup d'intrants à environ un niveau de prix (à plat), qui fusionnent ensuite.

Version 2
En négociant 12 fois plus souvent (60/5), vous atteignez le drain plus rapidement. Testez H1 sur le même nombre de signaux que vous avez reçu de M5.

Jusqu'à présent, je m'en tiens à la version selon laquelle les prix de cloze de cinq minutes sont proches les uns des autres, de sorte que l'écart mange le profit. Maintenant afk, je vais vérifier les différentes options.

Il est possible de faire au moins un closing non pas sur une nouvelle barre, mais sur des ticks. Ce qui est amusant, c'est que j'ai mis le spread dans le modèle à l'étape de l'apprentissage. C'est à dire de faire des trades strictement supérieurs au spread. Et cela se produit quand même.

J'ai également soustrait le spread des incréments, et je me suis entraîné sur le graphique moins volatil qui en résulte, en fonction de la valeur du spread. Je l'ai ensuite testé sur le graphique original. Cela semble corriger un peu le tableau, mais ce n'est toujours pas la même chose.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Jusqu'à présent, je m'en tiens à la théorie selon laquelle les prix de la cloche des cinq minutes sont proches les uns des autres, de sorte que l'écart absorbe le bénéfice.
Je pense que c'est plus compliqué. Par exemple, il y a un Expert Advisor dans Market qui montre des résultats frappants sur des ticks réels et des ticks générés par des testeurs. Il n'est pas possible d'en connaître les raisons.
 
Maxim Dmitrievsky graal, avec lui c'est mauvais. Mais il n'a pratiquement aucun effet sur les transactions horaires.

De plus, si vous exécutez un bot de 5 minutes sur des marchés horaires, il fonctionne. La seule différence est l'ouverture sur une nouvelle barre toutes les heures.
.

J'ai soustrait le spread des incréments, et visuellement, peu de choses ont changé. Il semble plutôt que le markup des trades ne le prenne pas correctement en compte.

Calculez le quantile des incréments de prix avec un petit pas, par exemple, 0,01. Vous verrez probablement que dans les transactions horaires, les incréments sont plus importants que le spread dans les transactions horaires ci-dessus, le spread est plusieurs fois plus important que sur M5.

 
fxsaber #:
Je pense que c'est plus compliqué. Par exemple, il y a un Expert Advisor dans le Marché qui montre des résultats différents sur des ticks réels et des ticks générés par le testeur. Je ne peux pas en expliquer les raisons.
Il est probable que cela soit basé sur une optique erronée.
 
СанСаныч Фоменко #:

Calculez le quantile des incréments de prix avec un petit pas, par exemple 0,01. Vous verrez probablement que dans les taux horaires, les incréments sont plus grands que l'écart dans les taux horaires ci-dessus, l'écart est plusieurs fois plus grand que sur M5.

C'est logique, mais les transactions sont placées en tenant compte de l'écart. Le signal peut avoir plusieurs barres d'avance. J'augmente l'écart - il devient de plus en plus mauvais même sur le train, c'est une dépendance directe.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Probablement sur l'OOS.

Sur OOS. Je t'enverrai un message.

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