Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 69
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Vous avez probablement 10 CTs identiques. Ensuite, les numéros de CT de l'ensemble doivent être dans l'ordre croissant.
Non, nous ne nous comprenons pas, je vais ouvrir un sujet avec un exemple dans le code plus tard, alors le problème sera plus clairement visible.
Il s'est avéré que c'était encore pire. La fonction FrameInputs échoue (4001, erreur interne inattendue).
J'ai acquis la conviction que ce n'est pas le nombre de paramètres, mais le nombre de variantes d'énumération.
Nous allons devoir surcharger l'optimisation. Cela rend la génétique moins utile.
Nous avons corrigéFrameInputs pour les "grandes" génétiques.
Merci pour le message
Si l'heure du serveur de négociation a dépassé minuit et que l'heure locale ne l'a pas fait. Il n'est alors pas possible d'exécuter les 24 dernières heures dans le testeur.
Par exemple, maintenant sur un serveur de trading 00:20 du jour suivant. Mais sur mon ordinateur, il est 23:20. Le testeur refuse de générer des ticks pour le jour précédent.
Veuillez permettre dans de telles situations, le backtest pour les dernières 24 heures par heure de serveur.
Chaîne de recherche: Uluchshenie 015.
J'ai remarqué depuis longtemps que la valeur de Drawdown de certaines chaînes d'optimisation génétique dans la motte, ne correspond pas à la valeur de Drawdown du test unique pour les mêmes chaînes.
Certains le font, d'autres non.
Il faut regarder MaxDrawDown et non Relative.
Vous devriez regarder MaxDrawDown, pas Relative.
Tout cela parce qu'il ne dit pas de quel type de Drawdown il s'agit.
Apparemment, il s'agit de l'Equity Drawdown Maximal :
Ce malentendu vient du fait qu'après l'optimisation, je choisis celui qui présente le bénéfice maximal, mais avec le prélèvement minimal de fonds, par rapport au solde actuel.
Dans le testeur, le drawdown relatif est toujours supérieur ou égal au drawdown maximum.
Étant donné que le lot minimum pour ouvrir un ordre dépend de la taille du solde et est déterminé automatiquement, la question se pose :
Comment choisir le lot d'ouverture d'ordre maximal pour lequel le drawdown relatif est égal au drawdown maximal ? Cela dépend bien sûr aussi de la stratégie choisie.
Voici une statistique intéressante de tests uniques sur des ticks réels, avec un dépôt de 5000, depuis le début de l'année.
Il existe différents lots minimums pour ouvrir un ordre avec un dépôt de 5000.
Il serait préférable que le drawdown relatif par moyen soit ajouté au tableau d'optimisation.
Les journaux dans le testeur lors de l'exécution d'une seule passe sont... sans vouloir être sarcastique, c'est juste une moquerie.
une seule passe prend 2 secondes, à la fin de la passe j'affiche quelques lignes d'information sur le service dans OnTester()
ensuite je dois commencer la passe suivante, mais non, j'attends 2-3 secondes jusqu'à ce que le journal entier soit imprimé afin de lire mes informations
le fait qu'un seul passage du testeur prend 2 Mb.... poliment silencieux - qui regarderait 2 MB d'informations sur des transactions ? - oui, cela peut être nécessaire, mais je pense que cela devrait être une option supplémentaire, pas une option permanente comme maintenant
comme vous le savez, si vous êtes un développeur, faites en sorte que le menu contextuel de l'onglet "Afficher les commandes" soit coché et supprimez l'option permettant d'afficher tout sauf les commandes - nous le demandons depuis des années,
Si nous voulons voir seulement les informations sur le début et la fin d'un test dans le journal - ce serait très pratique pour analyser la stratégie basée sur le journal (nous pourrions diviser chaque test par la ligne "_______________"), ce serait cool !
serait de séparer chaque test par une ligne "_______________".
Secondé.
Je suis d'accord.
Mm-hmm,
Si vous savez comment l'utiliser, vous pouvez cliquer sur une douzaine de passes uniques et ensuite analyser ou parser le journal sans regarder le graphique et les onglets de backtest pour sélectionner les CTs nécessaires.
a fait une recherche automatisée pour un portefeuille TS, il faut regarder l'onglet "Graph" du testeur .... ce serait OK, mais nous devons regarder environ 10 000 photos "Graph".
il faut pouvoir sauvegarder un testeur d'une telle fonction de programmation
ZS : cette option existe et je ne l'ai pas trouvée ? - Si ce n'est pas le cas, je serais reconnaissant d'avoir une option personnalisée pour générer de tels graphiques.
a fait une recherche automatisée pour un portefeuille TS, il faut regarder l'onglet "Graph" du testeur .... ce serait OK, mais nous devons regarder environ 10 000 photos "Graph".
il faut pouvoir sauvegarder un testeur d'une telle fonction de programmation
ZS : cette option existe et je ne l'ai pas trouvée ? - Si ce n'est pas le cas, je serais reconnaissant pour une capacité personnalisée de générer de tels graphiques.
En général, rien n'empêche de le générer soi-même à partir des transactions à la fin du test, mais la fonction régulière sera certainement plus pratique.