L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 259
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mytarmailS:
Les gars, qui m'aideront avec cette question http://ru.stackoverflow.com/questions/612114/%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-dtw-%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%83-%D0%B8%D0%B7-dtw-package, je vous montrerai comment vous pouvez vraiment prédire le marché, sans eau et sans exagérations dans des limites raisonnables bien sûr.
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Jetez un coup d'œil au paquet "dtwclust". Il s'agit d'un paquet plus récent et, comme ils le disent dans la description, avec de nouvelles méthodes de calcul de la distance. Toutes les fonctions sont écrites en C. Je ne l'avais pas utilisé et je ne comprenais pas les détails.
Où en voyez-vous l'utilité ?
Vladimir Perervenko:
Regardez le paquet "dtwclust". Ce paquet est plus récent et, comme ils l'écrivent dans la description, avec de nouvelles méthodes de calcul de la distance. Tous les cinq sont écrits en C. Je ne l'ai pas utilisé et je ne suis pas entré dans les détails.
J'ai déjà tout essayé, y compris dtwclust, pendant plusieurs semaines. J'ai besoin exactement de cet algorithme, je ne sais pas pourquoi les algorithmes similaires ne sont pas applicables, même le même algorithme avec une méthode de calcul de la distance légèrement différente fonctionne beaucoup plus mal.
Vladimir Perervenko:
Où en voyez-vous l'utilité ?
J'ai créé un savoir-faire qui peut prédire les tendances, ou plutôt les renversements de tendances, et il est réalisé en utilisant l'algorithme dtw, mais dtw n'est qu'un outil, il ne fonctionnera pas tout seul.
Je voudrais également noter qu'il n'y a pas de paramètres dans la méthode
Aidez-moi à mettre en œuvre, ou plutôt à accélérer l'algorithme, et je vous dirai et vous montrerai tout.
J'ai déjà examiné et retesté tout ce que je pouvais, y compris dtwclust. J'ai besoin exactement de cet algorithme, je ne sais pas pourquoi les algorithmes similaires ne sont pas applicables, même le même algorithme mais avec une méthode légèrement différente de calcul de la distance fonctionne beaucoup plus mal.
J'ai créé un savoir-faire qui permet de prédire les tendances, ou plutôt les renversements de tendances, et il est réalisé à l'aide de l'algorithme dtw, mais dtw n'est qu'un outil, il ne fonctionnera pas tout seul.
Je voudrais également noter qu'il n'y a pas de paramètres dans la méthode
aidez-moi à mettre en œuvre, ou plutôt à accélérer l'algorithme, et je vous dirai tout et vous montrerai
Est-ce que ça va marcher ?
Cela fera-t-il l'affaire ?
Bien sûr que non, je vous le dis, vous avez besoin d'exactement ce dont vous avez besoin, pas tout ce qui a un préfixe dtw.
Donc il y a, comme, un algorithme du wiki.
L'algorithme du wiki calcule la distance en utilisant "symétrique1" et j'ai besoin de "symétrique2".
Je ne sais pas comment "symétrique2" est calculé...
C'est ma question sur stackowerflow ci-dessus.
Messieurs, et si nous improvisions quelque chose comme numerai mais avec des données réelles et en concurrence ?
Je suggère de discuter des conditions. Par exemple, nous utiliserons une haute fréquence modérée sur le marché russe, pas une MM dure, nous prendrons les flux de prix, les volumes, les intérêts ouverts pour les contrats à terme liquides locaux et les prix des principales paires de devises forex et un certain ensemble d'indices occidentaux liquides, de contrats à terme, etc. Prix des secondes synchronisés. Les données sont accessibles au public.
Prévoir notre avenir. L'horizon de détention est en minutes, mais cela dépend de vos besoins, le truc c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de données, par exemple une semaine et il ne sera pas possible de s'entraîner sur des jours de trading.
Nous avons une semaine de données, le dernier jour n'est pas connu, nous devons apprendre au système à le négocier avec profit.
Messieurs, et si nous improvisions quelque chose comme numerai mais avec des données réelles et en concurrence ?
Je suggère de discuter des conditions. Par exemple, nous utiliserons une haute fréquence modérée sur le marché russe, et non pas une MM dure, nous prendrons les flux de prix, les volumes, les intérêts ouverts pour les contrats à terme liquides locaux et les prix des principales paires de devises et un ensemble d'indices occidentaux liquides, de contrats à terme, etc. Prix des secondes synchronisés. Les données sont accessibles au public.
Prévoir notre avenir. L'horizon de détention est en minutes, mais cela dépend de vos besoins, le truc c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de données, par exemple une semaine et il ne sera pas possible de s'entraîner sur des jours de trading.
Comme la semaine de données, le dernier jour n'est pas connu, nous devons apprendre au système à le négocier avec profit.
Il sera très difficile de déterminer le gagnant. Quelqu'un va pratiquer la martingale et gagner avec de l'argent plutôt qu'avec la précision du modèle et discuter de la victoire avec quelqu'un qui semble gagner avec la précision. Quelqu'un va simplement regarder les prix réels et afficher un résultat tardif. Il est peu probable que les modèles soient postés par qui que ce soit, il n'y a donc aucun moyen de les croire ou de les vérifier.
Il est beaucoup plus facile de créer son propre signal et d'en montrer les résultats.