L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1339
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Alors vous devriez vous diriger vers l'art, pas vers la science, car la connaissance scientifique est hiérarchisée, du simple au complexe et il y a une continuité.
et les bons programmeurs et mathématiciens ont des problèmes d'imagination, selon vous.
le fantasme est quelque chose de naïf. La pensée abstraite est plus correcte. Le comble de l'abstractionnisme réside dans les formules mathématiques et les concepts abstraits, qui ne sont pas de la bouillie dans l'esprit d'un fantaisiste particulier.
donc je ne me positionnerais pas de façon à ce qu'ils soient comme des mathématiciens et que je sois un fantaisiste et que je sois plein d'idées.
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Sans vouloir offenser Alexey, je suis mort si je comprends un seul mot de ce qu'il écrit. Ni les objectifs ni les méthodes pour les atteindre ne sont clairs ou justifiés. L'esprit de Teacher, qui a passé 15 ans sur les réseaux neuronaux et travaille maintenant dans une station de lavage de voitures, plane ainsi sur lui.
Alors vous devriez être dans l'art, pas dans la science, car la connaissance scientifique est hiérarchisée, du simple au complexe et il y a une continuité.
et les bons programmeurs et mathématiciens ont des problèmes d'imagination, selon vous.
le fantasme est quelque chose de naïf. La pensée abstraite est plus correcte. Le comble de l'abstractionnisme réside dans les formules mathématiques et les concepts abstraits, qui ne sont pas de la bouillie dans l'esprit d'un fantaisiste particulier.
donc je ne me positionnerais pas de façon à ce qu'ils soient comme des mathématiciens et que je sois un rêveur et que je sois plein d'idées...
Je ne cherche pas à justifier scientifiquement mes propos et mes méthodes - c'est ce que vous faites facilement, en vous référant constamment au fait que cela a déjà été fait et inventé et en lui donnant des noms scientifiques différents.
Et la fantaisie et la pensée abstraite sont des processus différents - la fantaisie est le processus de création, et l'abstraction est le processus (la manière) de présenter l'information.
Vous passez à côté de l'essentiel - l'homme a des forces dans sa constitution et c'est le développement de celles-ci qui donnera une plus grande efficacité à l'homme et à la cause dans laquelle il est engagé.
Je ne dis pas que les mathématiques ne sont pas nécessaires pour réussir, au contraire, je dis que vous avez besoin d'une personne qui les connaît bien et qui peut vous aider à comprendre les nuances des idées contenues dans les formules !
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Sans vouloir offenser Alexei, je suis mort si je comprends un seul mot de ce qu'il écrit. Ni les objectifs ni les méthodes pour les atteindre ne sont clairs ou justifiés. L'esprit du professeur, qui a passé 15 ans sur les réseaux neuronaux et travaille maintenant dans une station de lavage de voitures, plane sur lui.
Trouvez une mise à la terre immédiatement, ou le tonnerre va frapper :) Le problème est que vous cherchez des confirmations de mes idées (à propos de quelles idées - un herbier ?) dans des ouvrages scientifiques, et évidemment vous ne les y trouvez pas, ce qui conduit à une conclusion de leur absence de validité non pas par l'auteur de l'idée, mais par l'opinion scientifique faisant autorité.
Cela ne fait même pas un an que j'ai commencé à faire du MO et, comme vous pouvez le voir, j'arrive à obtenir des modèles de travail, ce qui n'est pas si mal. Il m'a fallu trois ans pour faire fonctionner mon conseiller forex. J'utilise le retour à la moyenne comme résultat de l'amortissement de la tendance - il y a des séries d'EA qui fonctionnent pendant plus d'un an - cherchez le signal. Où puis-je trouver votre signal pour estimer sa performance ?
Trouvez de toute urgence une mise à la terre, ou le tonnerre va éclater :) Le problème est que vous cherchez la reconnaissance de mes idées (sur lesquelles il s'agit d'un herbier ?) dans des ouvrages scientifiques, et apparemment vous ne les y trouvez pas ce qui conduit à une conclusion d'absence de leur validité non pas par l'auteur de l'idée, mais par l'opinion scientifique faisant autorité.
Cela ne fait même pas un an que j'ai commencé à faire du MO et, comme vous pouvez le voir, j'arrive à obtenir des modèles de travail, ce qui n'est pas si mal. Il m'a fallu trois ans pour faire fonctionner mon conseiller forex. J'utilise le retour à la moyenne comme résultat de l'amortissement de la tendance - il y a des séries d'EA qui fonctionnent pendant plus d'un an - cherchez le signal. Et où puis-je trouver votre signal pour évaluer ses performances ?
Mon signal est sur le concours. C'est environ 30-40% par mois. De plus, par la méthode que nous avons déjà discutée dans le PM, seulement affinée. Qu'est-ce que tu fais dans le NS ? C'est un mystère...
Pourquoi un mathématicien aiderait-il un non-mathématicien en lui expliquant des formules alors qu'il a une main bien plus forte et une bien meilleure compréhension de ce qui se passe ?
il pourrait juste avoir de la condescendance pour le fantaisiste.
Vous ne savez tout simplement pas sur quoi vous écrivez. Vous avez pris une solution forte toute prête sous la forme de catbust et commencé à la diluer avec vos fantasmes faibles, voilà ce que vous faites. Bien sûr, par la loi des grands nombres, il est possible de tomber sur une bonne solution à un problème, mais seulement par hasard.
Avez-vous un tel pouvoir d'abstraction que vous êtes capable de modéliser mes connaissances et mes pensées sur le sujet ? J'en doute.
Le psychotype d'un grand nombre de mathématiciens (et autres détenteurs de connaissances) qui sont contraints par leurs connaissances et ont peur de les contredire est celui d'une telle personne. Sinon, chaque personne diplômée de l'institut continuerait à travailler sur des travaux scientifiques, et n'existerait pas au prix d'une rémunération de l'employeur.
Je réalise mes fantasmes, les vérifie et les améliore - je crée un système de production et de sélection des modèles, je vois la dynamique, et il est trop tôt pour parler de mauvais vecteur de mouvement.
Si personne n'est intéressé par mes découvertes, je les laisserai non publiées.
Le signal que j'ai est sur la concurrence. Quelque chose comme 30-40% par mois. De plus, selon la méthode dont nous avons discuté une fois dans le PM, seul le raffiné. Qu'est-ce que tu fais dans le NS ? C'est un mystère...
J'ai commencé à utiliser MO parce que j'ai passé un an à créer un Expert Advisor de tendance, qui fonctionnait parfaitement sur les données historiques, et en 2018, il a commencé à échouer sur les données fraîches et je l'ai amélioré, mais il continuait à perdre à nouveau. J'ai décidé d'utiliser MO pour trouver les paramètres optimaux des filtres, qui étaient déjà dans mon EA, et j'ai commencé à faire des prédicteurs... En général, MO m'a ouvert les yeux sur l'adaptation de toute stratégie à l'historique et, comme c'est long et difficile à faire à la main, j'ai décidé de transmettre mon expérience de trading aux prédicteurs et il s'est avéré que je pouvais trader en les utilisant sans inventer des corrélations astucieuses entre les idées (prédicteurs). En général, la MO est un outil permettant de combiner des observations en une solution. Je vérifie et sélectionne ces solutions, et elles forment ce qu'on appelle l'herbier. C'est-à-dire que, contrairement à Maksim, j'ai une stratégie de base, qui est améliorée grâce à la RI.
J'anticipe tous vos mouvements à l'avance, car j'ai traversé cette étape à un rythme accéléré (oui, oui, la bonne voie n'en est qu'une).
Je sais ce qui manque pour que quelque chose fonctionne, et je recommande la littérature qui contient les éléments manquants.
Je ne prétends pas être un professeur ou un mentor, juste une opinion. Si je commence à expliquer quelque chose, tu ne comprendras pas, c'est pour ça que les livres sont là.
La prochaine étape consiste donc à équilibrer correctement les échantillons et à se débarrasser des tas de déchets (prédicteurs).Mes actions immédiates sur le papier il y a trois heures sont d'analyser les feuilles de catbust et d'analyser la réactivité des modèles sur l'échantillon dans le but de les combiner davantage. Avec des échantillons, il n'y a pas de réponse, pour la raison que nous n'avons pas de stationnarité et donc pas d'exhaustivité des observations - j'ai une idée de distribution uniforme des différentes situations commerciales sur les échantillons, mais jusqu'à présent je n'ai pas réussi à la mettre en œuvre. Et il n'est pas encore possible de supprimer les prédicteurs - combiner les groupes en un seul - oui, c'est intéressant à réaliser, mais on ne sait pas comment. C'est pourquoi je suis pour des combinaisons de prédicteurs, à la fois forcés et aléatoires.
Cette méthode est décrite dans la littérature comme l'une des principales méthodes de MO, les autres sont des idées absurdes.
Bon, c'est bien, il ne reste plus qu'à trouver la meilleure façon de classer ces graphiques - il y a un certain nombre d'idées, mais je vais devoir tester différentes options et je ne sais pas encore comment implémenter la distribution elle-même dans MQL.
Le reste des idées dont j'ai besoin pour comprendre le processus, le suivi, la sélection des modèles et leurs combinaisons, c'est-à-dire qu'elles ne visent pas séparément à améliorer les modèles, mais plutôt à les évaluer.
Bon, c'est bien, il ne reste plus qu'à trouver comment mieux classer ces zones - il y a un certain nombre d'idées, mais je vais devoir tester différentes options, et je ne sais pas encore comment implémenter l'allocation elle-même dans MQL.
Le reste des idées dont j'ai besoin pour comprendre le processus, le suivi, la sélection des modèles et leurs combinaisons, c'est-à-dire qu'elles ne visent pas séparément à améliorer les modèles, mais plutôt à les évaluer.
Honnêtement, je suis ici dans l'espoir que votre prochain post sera "voici les premiers résultats....", toutes vos recherches ont été appliquées dans la pratique, si non alors peut-être tout votre travail en ce moment est une route vers nulle part ?
Pour ceux qui ne sont pas familiers avec python et R, il y a un générateur de batcode en annexe avec des paramètres de base, passez par Seed pour l'instant.
Le code est fermé, malheureusement, pour la raison de l'application pas ma classe pour le travail avec des tables.
La sortie contiendra 7 fichiers :
_01_Train_All.txt //Démarrage de la formation
_02_Rezultat_Exam.txt//Applique le modèle sur l'échantillon test et enregistre les résultats dans un fichier
_02_Rezultat_Test.txt//Applique le modèle sur l'échantillon de validation, enregistre les résultats dans un fichier
_02_Rezultat_Train.txt//Applique le modèle sur l'échantillon de formation, stocke les résultats dans un fichier
_03_Metrik_Exam.txt//Calcul des métriques du modèle sur l'échantillon de test
_03_Metrik_Test.txt///Calcul des métriques du modèle sur l'échantillon de validation
_03_Metrik_Train.txt///Calcul des métriques d'un modèle sur l'échantillon d'entraînement
doivent être renommés en bat. Les 6 derniers batnix peuvent être exécutés en parallèle pour accélérer le processus, mais seulement après que le premier batnix soit terminé - afin que les modèles aient été créés à ce moment-là.
Dans un répertoire avec des batniks devrait se trouver CatBoost et 3 échantillons.
Le nom des fichiers d'échantillons
train.csv //Train
exam.csv//test
test.csv//Validation (utilisé pour un arrêt de la formation).
Les échantillons doivent avoir un en-tête.
L'étiquette et les colonnesauxiliaires des échantillons doivent être placées dans un fichier texte séparé sans extension (pas de .txt).
Les colonnes seront numérotées à partir de zéro.
Les fichiers seront placés dans le répertoire Setup du projet (à spécifier dans le script).
Les modèles seront créés dans un sous-répertoire du projet appelé "Rezultat", il y aura un sous-répertoire pour chaque modèle avec le nom du fichier de configuration avec la cible et le numéro du modèle.
Pour moi-même, je vais développer le script, si elle est intéressante, est prêt à partager l'instance compilée (je peux et donner un code source, mais sans une classe de ne pas le compiler).
Téléchargez le fichier exe de CatBoost pour travailler avec la ligne de commande, vous pouvez utiliser ce lien pour spécifier correctement la version de la version dans les paramètres du script.