Neuro-prévision des séries financières (basé sur un article) - page 4
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Pensez-vous que sur une tendance, deux baguettes donneront le même résultat ? Avez-vous essayé de prédire la direction du mouvement des prix un jour à l'avance avec une limande ? Le résultat sera de 50/50 (maximum, 40/60) sur un échantillon d'au moins 150 jours, qu'il soit en tendance ou plat. Je comprends que l'on tienne l'accord de croisement à croisement, dans une tendance. Nous parlons d'autre chose dans l'article.
PS : Si je me trompe, jetez-moi une pierre. Ce n'est pas le premier jour du mariage moi-même.
J'ai écrit sur les mêmes données que celles sur lesquelles les recherches ont été effectuées dans le document.
Je ne l'ai pas fait non plus, même si, en tant qu'utilisateur, je connais bien les réseaux neuronaux depuis un certain nombre d'années.
Il ne s'agit pas de ça. Dire simplement que "c'est une tendance" n'est pas correct dans ce contexte. Et prédire la couleur des chandeliers avec une probabilité de près de 100 % est, à mon avis, presque fantastique. Mais où est la critique constructive de l'article ? Ou bien les données sont-elles insuffisantes pour permettre une critique ? Ou peut-être que l'auteur de l'article a simplement trompé tout le monde, même son estimé scientifique.
Vous devriez au moins lire l'article, d'ailleurs. Là, en plus de résultats fantastiques, des techniques intéressantes sont utilisées. Je n'en ai pas essayé beaucoup moi-même.
Quel type de critique constructive est nécessaire s'il s'agit d'un document de niveau diplôme, c'est-à-dire non pas une recherche scientifique, comme dans une thèse de doctorat, mais une démonstration de la capacité de l'étudiant à appliquer les réseaux neuronaux et la logique floue.
Il ne faut tromper personne, les responsables des diplômes eux-mêmes s'y mettent, tout doit paraître beau, mais tout le monde sait que ce n'est pas le but de la thèse. Les conférenciers du comité s'assoient et sourient en silence, écoutant la partie sur l'efficacité économique (et autre) du projet.
Je me fiche de ce que les autres prédisent, j'avoue que je n'ai même pas lu l'article.
Eh bien, va le lire d'abord.
Le texte montre clairement que l'auteur n'est pas un amateur et qu'il sait bien faire la distinction entre l'échantillon d'entraînement de la validation croisée et l'échantillon de test.
Quel type de critique constructive est nécessaire s'il s'agit d'un travail de thèse, c'est-à-dire non pas une recherche scientifique, comme dans une thèse de doctorat, mais une démonstration de la capacité de l'étudiant à appliquer des réseaux neuronaux et la logique floue.
Il n'y a pas besoin de tromper qui que ce soit, les responsables de diplômes eux-mêmes s'y mettent, tout doit paraître beau, mais tout le monde sait que ce n'est pas le but de la thèse. Les enseignants du comité s'assoient et sourient en silence, écoutant la partie sur l'efficacité économique (et autre) du projet.
Je vois. Peut-être. L'une des explications est donc un ajustement serré : le tracé de test est totalement ou partiellement identique au tracé d'apprentissage. Je pense qu'il s'agit d'un mensonge trop éhonté pour un étudiant bien informé (on le voit dans l'article). De plus, une copie de la thèse a été acceptée pour publication sur un portail universitaire. Qui, parmi les amateurs de réseaux neuronaux, ne reconnaîtrait pas un tel mensonge ? IMHO.
Je ne comprends pas votre position, pensez-vous que ce travail montre des résultats fiables ? Pensez-vous que cela soit possible ?
Eh bien, si vous considérez que l'entraînement du réseau avec le résultat "identique à celui d'hier" est crédible..... Personnellement, je n'ai pas....
Je n'ai pas lu l'article, je ne m'intéresse pas à la NS (plus maintenant), mais à une époque - je m'en repens, je l'ai étudiée. J'ai une longue formule et je l'utilise pour faire une prédiction pour l'élément de données, que je n'ai pas soumise à la formation (je suis si intelligent, je suppose). La formule est écrite dans yoexcel et après l'avoir fait glisser jusqu'à la fin des données, j'obtiens une "prédiction". Ensuite, dans une colonne séparée, la différence avec le fait et.... total freaking out - 98% match !!!! La différence n'est pas supérieure à quelques points ! !! J'ai passé quelques jours avec des yeux avides sur les résultats... Je lui enseignais de telle ou telle façon, je lui donnais plus de données, puis moins... Je savais avec mon cerveau que ça ne pouvait pas être par définition, mais comment se fait-il que les chiffres ne soient pas descendus en dessous de 90% ? !
Quand je me suis calmé, j'ai bien sûr compris : la formule calculait astucieusement pas plus de quelques points d'"addition" au résultat précédent. Après cela (que RA myself) pour "une modélisation plus précise" j'ai pris la valeur réelle au lieu de la valeur prévue - comme dans la vraie vie je vais obtenir un vrai devis et refaire une prévision à partir de celui-ci :)))))))))))))
....
Qui n'a pas deviné - la prévision suivante ajoute de nouveau un demi-point à la valeur réelle précédente, et tout de même dans quelle direction - le fait suivant a de nouveau "corrigé la prévision" et de nouveau plus 1-2 points de la formule..... En conséquence, la prévision a fluctué autour du fait n'a pas rampé loin de lui donnant 98% de folie.
Lorsque j'ai arrêté de substituer le fait et que j'ai commencé à prendre le prix "prédit" précédent - j'ai obtenu une ligne légèrement bancale mais pratiquement droite, qui n'allait, comme vous le comprenez, nulle part : )))).
Au cas où je demanderais à tous ceux qui veulent me convaincre que je "ne sais pas cuisiner les chats" et que NS est capable de faire des prédictions - ne perdez pas votre temps (cette question ne m'intéresse en aucune façon). J'ai écrit à ceux qui, comme moi, sont encore fascinés par les prédictions exactes à 100% - souvenez-vous de la phrase : "Je sens que je vais me faire baiser, mais je ne vois pas où. Ne cherchez pas à confirmer la fiction, mais à la réfuter. Si vous ne le trouvez pas, on vous le fera remarquer assez durement par le dépôt qui sera drainé par votre filet ou par beaucoup de temps perdu sur la "formation" NS.
Si l'on considère l'entraînement du réseau avec le résultat "identique à celui d'hier", crédible..... Personnellement, je n'ai pas....
Je ne comprends pas. Si je le fais... alors quoi ?
Que signifie "comme hier", est-ce une sorte de terme spécial pour certains adeptes des réseaux neuronaux ? Je n'appartiens pas à ces adeptes, je ne comprends pas le sens de cette phrase. Désolé. En bref, ce que vous voulez dire n'est pas clair. Mais le fait que vous pensiez que les résultats ne sont pas fiables est clair. Et vous savez, je pense aussi qu'ils ne sont pas fiables et je l'ai déjà écrit plus d'une fois dans ce fil de discussion.
Je n'ai pas lu l'article, je ne m'intéresse pas à la NS (plus maintenant), mais à une époque - je m'en repens, je l'ai étudiée. J'ai une longue formule et je l'utilise pour faire une prédiction pour l'élément de données, que je n'ai pas introduit dans la formation (je suis si intelligent, bien sûr). La formule est écrite dans yoexcel et après l'avoir fait glisser jusqu'à la fin des données, j'obtiens une "prédiction". Ensuite, dans une colonne séparée, la différence avec le fait et.... total freaking out - 98% match !!!! La différence n'est pas supérieure à quelques points ! !! J'ai passé quelques jours avec des yeux avides sur les résultats... Je lui enseignais telle ou telle chose, je lui donnais plus ou moins de données... Je savais avec mon cerveau que ça ne pouvait pas être par définition, mais comment se fait-il que les chiffres ne soient pas descendus en dessous de 90% ? !
Quand je me suis calmé, j'ai bien sûr compris : la formule calculait astucieusement pas plus de quelques points d'"addition" au résultat précédent. Après cela (que RA myself) pour "une modélisation plus précise" j'ai pris la valeur réelle au lieu de la valeur prévue - comme dans la vraie vie je vais obtenir un vrai devis et refaire une prévision à partir de celui-ci :)))))))))))))
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Qui n'a pas deviné - la prévision suivante ajoute de nouveau un demi-point à la valeur réelle précédente, et tout de même dans quelle direction - le fait suivant a de nouveau "corrigé la prévision" et de nouveau plus 1-2 points de la formule..... En conséquence, la prévision a fluctué autour du fait n'a pas rampé loin de lui donnant 98% de folie.
Lorsque j'ai cessé de substituer le fait et que j'ai commencé à prendre le prix "prédit" précédent - j'ai obtenu une ligne légèrement bancale mais pratiquement droite, qui n'allait, comme vous le comprenez, nulle part : )))).
Au cas où je demanderais à tous ceux qui veulent me convaincre que je "ne sais pas cuisiner les chats" et que NS est capable de faire des prédictions - ne perdez pas votre temps (cette question ne m'intéresse en aucune façon). J'ai écrit à ceux qui, comme moi, sont toujours fascinés par les prédictions exactes à 100% - souvenez-vous de la phrase : "Je sens que je vais me faire baiser, mais je ne vois pas où. Ne cherchez pas à confirmer la fiction, mais à la réfuter. Si vous ne le trouvez pas, on vous le fera remarquer assez durement par le dépôt qui sera drainé par votre filet ou par beaucoup de temps perdu sur la "formation" NS.
Ce que vous avez décrit s'appelle un "shift", je ne sais pas qui a inventé ce nom, mais l'essence est correcte. Si vous appliquez NS à des cotations brutes et essayez d'approximer la fonction avec un pas d'avance (c'est-à-dire prédire la valeur du prix futur), vous obtiendrez la dernière valeur de prix connue + 1 à 2 points et vous obtiendrez un résultat 50/50 dans la direction du prix. Tout cela est probablement passé, mais c'est plus intéressant maintenant).
Je ne comprends pas. Si je... alors quoi ?
Que signifie "comme hier", est-ce une sorte de terme spécial pour certains adeptes des réseaux neuronaux ? Je n'appartiens pas à ces adeptes, je ne comprends pas le sens de cette phrase. Désolé. En bref, ce que vous voulez dire n'est pas clair. Mais le fait que vous pensiez que les résultats ne sont pas fiables est clair. Et vous savez, je les trouve également peu fiables et j'ai écrit à ce sujet dans ce fil plus d'une fois.
En fait, c'est le surentraînement. Je suis surpris que vous ne le sachiez pas. La sagesse conventionnelle veut qu'un réseau soit surentraîné lorsqu'il commence à fonctionner comme il le faisait hier. C'est-à-dire qu'il ne met pas en évidence les points clés de l'entrée, mais commence à produire le même signal qu'hier......
...et puis ça devient plus intéressant.
Qu'est-ce qui peut être intéressant (à part le fait d'entraîner son cerveau) ?
Aucun SN ne peut fonctionner sans recyclage (au sens d'apprentissage à partir de nouvelles données). Le marché change et le réseau doit l'apprendre. La question est de savoir quand commencer une nouvelle formation. ;)
Et puis, ce qu'on peut "réparer" dans la grille quand elle "casse", changer les couches et le nombre de neurones, une autre fonction de transfert..... Mais vous ne saurez jamais exactement quoi, comment et où changer. Tant que vous n'adaptez pas le maillage au nouveau marché, cela ne fonctionnera pas. C'est la même chose que si ( Price == Ask ) et voir que Ask = 1.2345, alors que Price s'avère être 1.23449999999 pour une raison quelconque.
Imaginez maintenant votre conversation avec un investisseur potentiel qui vous demande : "Que ferez-vous quand ça ne rapportera plus ?" Devinez quelle réponse il préfère ?
Si le marché n'a pas changé d'ici là, j'enseignerai à nouveau à l'ordinateur national et lorsqu'il aura appris, je le renverrai vers le profit (si le marché ne change pas à nouveau d'ici là).
2) Je mettrai un sceau de débogage, je trouverai une erreur et la corrigerai.
Donc, si vous êtes "par intérêt", vous pouvez le faire, mais si vous gagnez de l'argent ? ;)