Utilisation de l'intelligence artificielle chez MTS - page 22
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A mon avis, ça ne vaut pas la peine de faire du vapotage avec les réseaux :)
L'apprentissage de la NS consiste en fait à optimiser une fonction avec un très grand nombre de paramètres (des centaines et des milliers).
Je ne sais pas quoi faire pour éviter le surentraînement dans ce cas,
La seule solution est de prendre un échantillon d'entraînement de 1 à 100 millions d'échantillons.
Mais il n'y a aucune garantie...
Il se produit lorsque vous avez beaucoup de paramètres d'optimisation et pas assez de données.
Mais cela soulève la question de la taille du réseau. Ce qu'un réseau peut stocker dépend de sa taille et de son architecture. Si vous donnez trop d'échantillons à former que le réseau ne peut pas retenir, cela provoquera l'effet de sur-apprentissage - le réseau cessera de reconnaître ce qu'il sait.
http://www.osp.ru/os/1997/04/179189/
http://www.exponenta.ru/soft/Others/mvs/stud3/3.asp
Question pour les mathématiciens :
L'idée d'appliquer une distribution normale multivariée des paramètres à optimiser est-elle égale au principe des réseaux neuronaux?
Veuillez l'expliquer clairement.
Expliquez la question.
EXPLIQUER :
Je pense maintenant qu'il est nécessaire de négocier non pas avec des paramètres ajustés spécifiques, mais avec le spectre de chaque paramètre dans le système.
Le plus simple est de mettre plusieurs EA identiques, mais avec des jeux de paramètres différents - dans différentes plages du spectre des paramètres.
Chacun de ces conseillers experts doit se voir attribuer un certain pourcentage du dépôt, mais tous doivent être égaux à la valeur du pourcentage du dépôt, lorsque l'on trade en utilisant un seul conseiller expert (sans spectre).
Ensuite, si sur les moyennes mobiles trois Expert Advisors ouvrent trois positions, respectivement au début du mouvement, au milieu et à la fin.
Je ne peux pas encore décider comment utiliser cette idée dans un EA pour le tester.
J'ai interrogé Posh sur ce problème mais toujours pas de réponse.
La tâche de la distribution normale multivariée (gaussienne) et les réseaux neuronaux de type aX+bY+...=Z sont les mêmes (pour le trading), ou je suis confus et embrouillé dans ma tête ?
Je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un avait obtenu des résultats positifs.
En d'autres termes, cela s'appelle la "diversification par paramètres".
En MT, c'est simple : mettez tout ce que vous avez dans la fonction de départ dans une autre fonction avec des paramètres,
et l'appeler dans une boucle dans la fonction de démarrage, ce qui vous donne l'ensemble des paramètres dont vous avez besoin.
Cela ne devrait pas fonctionner, au moins à cause du principe de superposition des positions.
(les systèmes indépendants s'additionnent aditivement - c'est-à-dire que si chacun d'entre eux tombe en panne séparément, la somme tombera également en panne).
Cela n'a rien à voir avec les réseaux neuronaux.
L'apparence de la distribution gaussienne ou de ses dérivés (par exemple, la distribution lognormale)
est généralement un indicateur de "l'efficacité du marché" (la distribution normale est une conséquence du théorème de la limite centrale).
Et il n'y a rien qu'un système puisse attraper.
Seule l'"inefficacité du marché" peut être échangée.
Je pense maintenant qu'il est nécessaire de négocier non pas avec des paramètres spécifiques ajustés, mais avec le spectre de chaque paramètre dans le système.
La méthode la plus simple consiste à définir plusieurs Expert Advisors identiques, mais avec un ensemble de paramètres différents - dans différentes plages du spectre des paramètres.
Chacun de ces conseillers experts doit se voir attribuer un certain pourcentage du dépôt, mais tous doivent être égaux à la valeur du pourcentage du dépôt, lorsque l'on trade en utilisant un seul conseiller expert (sans spectre).
Ensuite, si sur les moyennes mobiles trois Expert Advisors ouvrent trois positions, respectivement au début du mouvement, au milieu et à la fin.
Mais je ne sais pas encore comment mettre cette idée dans un conseiller expert pour la tester.
Avec la "diversification des paramètres", les résultats des tests seront certainement moins bons qu'avec des paramètres sur-optimisés.
Mais la capacité de survie du système sur les nouvelles données devrait augmenter.
Je vais essayer avec différents MagikNumber dans un Expert Advisor avec sortie des résultats de l'évaluation personnalisée de chaque position dans le "spectre" vers un fichier.
Alors, laissez-moi vous poser une question.
Qu'est-ce que tu as ?
Avec la "diversification des paramètres", les résultats des tests seront certainement moins bons qu'avec des paramètres sur-optimisés.
Mais la capacité de survie du système sur les nouvelles données devrait augmenter.
Je vais essayer avec différents MagikNumber dans un Expert Advisor avec sortie des résultats de l'évaluation personnalisée de chaque position dans le "spectre" vers un fichier.
Alors, laissez-moi vous poser une question.
Qu'est-ce que tu as ?
Le modèle de conseiller expert permet d'insérer TRÈS FACILEMENT un nombre illimité de stratégies qui fonctionnent indépendamment les unes des autres.
J'ai donc un conseiller expert universel pour toutes les occasions (comme c'est probablement déjà le cas pour tout le monde ici).
Mais nous ne parlons pas de différentes stratégies fonctionnant en même temps, nous parlons d'une stratégie fonctionnant simultanément avec des paramètres diversifiés.
J'ai un conseiller expert universel pour toutes les occasions (comme probablement tout le monde ici en a déjà un).
Mais nous ne parlons pas du fonctionnement simultané de différentes stratégies, mais du fonctionnement simultané d'une stratégie avec des paramètres diversifiés.
Je n'ai pas remarqué l'universalité de votre Expert Advisor, à en juger par...
Mais je n'ai pas encore trouvé comment mettre cette idée dans un conseiller expert pour la tester.
Et le travail d'une seule stratégie, avec, comme vous l'écrivez, des paramètres diversifiés, est encore plus facile à mettre en œuvre que le travail de plusieurs stratégies.
Si vous avez une idée, mettez-la en avant !
Et tout le monde peut laisser échapper une idée avec sa langue.
Et j'ai déjà mis l'idée dans mon expert.
Tout s'est arrangé.
Je pense à la meilleure façon de visualiser et de comprendre.
Comment filtrer les ordres dans un graphique après le test avec un certain MagikNum ?
Qui sait ?