Notre réglage par défaut était le seul perdant : ce que 100% de ticks réels ont révélé sur notre propre EA

Notre EA de portefeuille à cinq marchés est sorti avec quatre niveaux de risque, et le plus élevé, Ultra, était le réglage par défaut. Sur la longue fenêtre modélisée par le testeur, il donnait les meilleurs chiffres — c'est précisément pour cela qu'il était par défaut. Puis nous avons tout remesuré sur 100% de ticks réels et nous l'avons changé.

Les courtiers ne conservent l'historique tick par tick authentique que sur les derniers mois. Un backtest pluriannuel en 100% ticks réels est donc structurellement impossible chez n'importe quel courtier, et pas seulement difficile. Tout chiffre pluriannuel que vous avez vu, les nôtres compris, est modélisé par le testeur à partir de bougies. Ce n'est pas une fraude, mais c'est une mesure différente de celle que fera votre compte réel.

Sur la plus longue fenêtre où des ticks réels à 100% existent, avec les cinq jambes sur un compte de 10 000 $ :

Defensive: +$393 / facteur de profit 1.15 / drawdown maximal sur equity 11.4%

Standard: +$534 / facteur de profit 1.11 / drawdown maximal sur equity 22.7%

Aggressive: +$885 / facteur de profit 1.09 / drawdown maximal sur equity 39.0%

Ultra: -$146 / facteur de profit 0.99 / drawdown maximal sur equity 70.9%

La fenêtre indépendante en ticks réels d'un second courtier a confirmé le résultat Ultra, avec un facteur de profit de 0,90 et 75,1% de drawdown sur equity. Deux constats sur lesquels nous devions agir : les drawdowns en ticks réels sont nettement plus profonds que les chiffres de la longue fenêtre à tous les niveaux, et Ultra était le seul niveau perdant.

En version 1.47, le réglage par défaut est passé d'Ultra à Standard, et le tableau en ticks réels ci-dessus est publié sur la page produit au-dessus du tableau plus flatteur de la longue fenêtre. Ceux qui préféraient le comportement précédent peuvent toujours choisir Ultra — désormais après avoir lu ce qui a été mesuré.

Le réglage qui paraît le meilleur sur un test pluriannuel modélisé est souvent celui dont le modèle sous-estime le plus le risque, car les bougies modélisées lissent la séquence intra-bougie qui décide de l'endroit où une position à effet de levier est stoppée. Pour comparer des profils de risque, pondérez davantage la courte fenêtre en ticks réels que la longue fenêtre modélisée, même si elle est moins impressionnante.

L'EA et tout son historique de mesures, tableau en ticks réels compris : https://www.mql5.com/en/market/product/182751

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