ITL-001 Turnaround Tuesday \ EURUSD, XAUUSD, SP500 — les résultats sont différents, il n'y a pas d'effet universel
Test de l'effet Turnaround Tuesday : si la bougie journalière du lundi clôture à la hausse, une position vendeuse est ouverte le mardi. Si le lundi clôture à la baisse, une position acheteuse est ouverte. La version de base entre en position à l'ouverture du mardi et clôture à la fin de la séance, sans Stop Loss ni Take Profit.
Cette hypothèse est assez populaire parmi les traders d'indices américains. J'ai donc voulu vérifier si elle fonctionne également sur le Forex et l'Or.
Conditions du test
- Instruments : EURUSD, XAUUSD, SP500
- Période de test : 2016–2026
- Entrée : ouverture du mardi, dans le sens opposé à celui du lundi
- Sortie de base : clôture du mardi
- Variantes supplémentaires testées :
- Filtre ATR
- Stop Loss exprimé en fraction de l'ATR
- Take Profit basé sur le ratio Risk/Reward
Le code de l'expérience est disponible en accès libre.
Si vous souhaitez reproduire les tests, modifier les paramètres ou essayer l'idée sur d'autres instruments, l'EA est disponible dans CodeBase : 001 - Turnaround Tuesday
Ou téléchargez directement la version compilée : 001_Turnaround_Tuesday.ex5
Résultats
| Instrument | Version | Trades | Performance | PF | DD Max | Recovery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Version de base | 518 | -1.34% | 0.87 | 1.55% | -0.84 |
| Avec filtres | 470 | -8.23% | 0.92 | 12.00% | -0.66 | |
| XAUUSD | Version de base | 496 | -2.31% | 0.93 | 7.32% | -0.29 |
| Avec filtres | 470 | +38.03% | 1.08 | 26.44% | 1.11 | |
| SP500 | Version de base | 413 | +0.03% | 1.06 | 0.05% | 0.55 |
| Avec filtres | 413 | +40.39% | 1.38 | 11.02% | 2.11 |
Observations
Sans filtres supplémentaires, l'effet est pratiquement inexistant sur l'ensemble des instruments testés.
EURUSD reste négatif aussi bien dans la version de base qu'après optimisation des paramètres. L'ajout du filtre ATR, du Stop Loss et du Take Profit n'a pas permis d'obtenir une espérance mathématique positive.
XAUUSD est également non rentable dans sa version de base. Cependant, après l'ajout d'un filtre de volatilité et de règles de gestion de position, les résultats deviennent positifs. Néanmoins, le drawdown dépasse 26 %, ce qui nécessite une validation supplémentaire de la robustesse de cet avantage statistique.
SP500 a produit le résultat le plus intéressant. La version de base est pratiquement à l'équilibre, tandis que la version filtrée affiche une performance de +40,39 % avec un drawdown maximal de 11,02 %. Toutefois, ce résultat ne peut pas être considéré comme stable, car la majeure partie des gains a été réalisée durant la première moitié de la période de test, tandis que la seconde moitié est restée globalement neutre.
Un point intéressant est que la version de base ne montre aucun avantage significatif sur les trois instruments. Les résultats positifs n'apparaissent qu'après l'ajout de filtres supplémentaires et de règles de gestion du risque.
Conclusion
L'hypothèse initiale du Turnaround Tuesday ne se confirme pas comme un effet de marché universel.
EURUSD reste non rentable, aussi bien dans sa version de base qu'après optimisation.
XAUUSD et SP500 ne deviennent rentables qu'après l'ajout de filtres de volatilité et de règles de gestion des positions.
À ce stade, la question principale n'est pas la rentabilité, mais la robustesse des paramètres optimisés.
Les résultats positifs ont été obtenus après sélection des paramètres sur des données historiques. La prochaine étape indispensable consiste à effectuer un test out-of-sample sur une période indépendante. Sans cela, il est impossible de distinguer de manière fiable un véritable avantage statistique d'un simple ajustement aux données historiques (curve fitting).
Suivez le projet pour ne pas manquer la prochaine étude
Canal Telegram : @it_trader_ru
Chat Telegram : @it_trader_chat_ru
Modifiez le code, ajoutez de nouveaux filtres et testez vos propres idées : le code source est disponible dans CodeBase.
