AIS Linear Dynamic System
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- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Echemos un vistazo a la naturaleza de los cambios de precios en el mercado de divisas, sin prestar atención a las razones por las que se producen estos cambios. Este enfoque nos permitirá identificar los principales factores que afectan el movimiento de precios.
Por ejemplo, tomemos los precios de apertura de las barras en el par de divisas EUR-USD y el período H1. Para estos precios, construimos el diagrama de Lameray (Figura 1).
En este diagrama, se puede ver que el movimiento del precio se produce básicamente de acuerdo con una ecuación lineal. Para determinar los parámetros de esta ecuación, puede usar el método de mínimos cuadrados. En este ejemplo particular, la ecuación para cambiar el precio de apertura tomó la forma:
Open [i] = 0.99989 * Open [i + 1] +0.00013.
Vamos a ver si esta ecuación describe adecuadamente el movimiento del precio. Para ello, eliminamos el componente lineal y analizamos los residuos (Figura 2).
Como queda claro en la figura, estos residuos son bastante caóticos y si los consideramos como ruido, podemos obtener un sistema bastante simple para predecir el precio de apertura de la siguiente barra, que se implementa en la forma de este indicador.
