Thirty Four Basket MR Buy
- Asesores Expertos
- Versión: 4.23
- Activaciones: 5
Cuando una tendencia alcista consolidada a largo plazo sufre una venta masiva provocada por el pánico, el EA compra una cesta de activos y cierra la operación para obtener beneficios una vez que se calma el pánico. El tiempo medio de tenencia es de unos días. No se requiere ninguna intervención manual.
Resumen
Diversificación transversal en una cesta de entre 19 y 34 valores: los movimientos extremos en cualquier valor concreto se diluyen gracias al comportamiento normal del resto, y las diferentes clases de activos siguen trayectorias distintas, lo que mantiene contenida la caída máxima a nivel de cartera. Un mayor número de valores también supone más oportunidades de negociación.
Cada operación incorpora una lógica integrada de toma de beneficios y corte de pérdidas.
Las reglas se han probado en horizontes temporales de 6, 9, 20 y 36 años. A lo largo de esos periodos, la curva de capital crece de forma constante, las caídas se mantienen moderadas y la recuperación es rápida. En la prueba retrospectiva de 8 años con cuentas reales, el factor de beneficio se mantiene por encima de 1,6, la relación de rentabilidad se acerca a 1:1 y la tasa de aciertos ronda el 70 %.
El sistema no utiliza funciones futuras, no se repintan los gráficos ni se produce sobreajuste.
Configuración
Aplica el EA al gráfico diario de cualquier símbolo de la cesta, por ejemplo, XAUUSD o US500, y establece tu caída máxima preferida: un 10 % para riesgo bajo, entre un 20 % y un 30 % para riesgo medio, y un 40 % para riesgo alto. Toda la lógica de tamaño de posición y salida se gestiona internamente.
Símbolos
34 símbolos repartidos en seis clases de activos, todos negociados en el marco temporal diario.
- Índices: US500, USTEC, US30, DE30, UK100, JP225, FR40
- Acciones estadounidenses: META, V, MSFT, AMT, GILD, CSCO, MA, AMD, NFLX, CHTR, VRTX, TSM, ORCL, TSLA, ADBE
- Metales preciosos: XAUUSD, XPTUSD
- Energía: UKOIL
- Metales básicos — XCUUSD
- Criptomonedas — BTCUSD, ETHUSD, SOLUSD, XRPUSD, ADAUSD, DOGEUSD, LTCUSD, LINKUSD
Resultados de las pruebas retrospectivas
Rendimiento principal
Base: barras diarias nativas de Exness, del 23/01/2019 al 22/10/2026, 1.431 operaciones, con el spread medido de cada símbolo deducido operación por operación. Capital inicial: 10.000 USD.
- Tasa de aciertos: 69,3 % en 1.431 operaciones
- Factor de beneficio: 1,65
- Promedio de operaciones al mes: 15,6
- Meses rentables: 67 de 92 (73 %)
[[ IMAGEN 1 — chart-equity-curve.png ]]
Tres niveles de tamaño de posición teórico: el 20, el 30 y el 40 % del capital de la cuenta por operación. A partir de 10 000 USD, el nivel del 20 % termina en 59 730 USD, el del 30 % en 137 564 USD y el del 40 % en 303 766 USD. Eje vertical logarítmico.
Año por año, 20 % del capital teórico
- 2019 — 73 operaciones · +1 600 USD · PF 2,64 · tasa de aciertos del 74,0 % · caída máxima anual del 3,6 %
- 2020 — 96 operaciones · +2.009 USD · PF 1,78 · tasa de acierto del 71,9 % · caída máxima del 13,7 %
- 2021 — 230 operaciones · +3 120 USD · PF 1,42 · tasa de acierto del 73,5 % · caída máxima del 17,2 %
- 2022 — 80 operaciones · −1 503 USD · PF 0,70 · tasa de acierto 55,0 % · caída máxima 13,7 %
- 2023 — 265 operaciones · +3 349 USD · PF 1,37 · tasa de acierto 69,8 % · caída máxima 12,6 %
- 2024 — 287 operaciones · +6 493 USD · PF 1,58 · tasa de acierto 65,5 % · caída máxima 11,6 %
- 2025 — 230 operaciones · +18 213 USD · PF 2,45 · tasa de acierto del 72,2 % · caída máxima del 8,9 %
- 2026 — 170 operaciones · +16 449 USD · PF 2,35 · tasa de acierto del 68,2 % · caída máxima del 6,2 %
Siete años rentables de cada ocho, un año con pérdidas. En 2022 se produjo una venta masiva de acciones y bonos a nivel mundial: factor de beneficio de 0,70, tasa de acierto del 55,0 % y una pérdida de 1.503 USD en el nivel del 20 %. El resto de años son positivos.
[[ IMAGEN 2 — chart-annual-pl.png ]]
Distribución anual de ganancias y pérdidas. 2022 es el único año con pérdidas. La rentabilidad aumenta a partir de 2024, debido a una mayor volatilidad del mercado y a un mayor número de situaciones de sobreventa.
Desglose mensual, capital nominal del 20 %
94 meses naturales en total: 67 rentables, 25 con pérdidas y 2 meses sin operaciones cerradas (febrero de 2019 y abril de 2020).
- Meses rentables: 67 de 94 (71,3 %)
- Rentabilidad media mensual: +2,03 %
- Mejor mes: +15,4 % (agosto de 2025)
- Peor mes: −13,3 % (marzo de 2020)
- Racha ganadora más larga: 10 meses
- Racha de pérdidas más larga: 3 meses
[[ IMAGEN 3 — chart-monthly-distribution.png ]]
La gran mayoría de los meses se sitúan en el rango del 0 al 5 %. Los meses con pérdidas se concentran en marzo de 2020, a lo largo de 2022 y a mediados de 2021. Cabe destacar la simetría entre agosto de 2025, con un +15,4 %, y marzo de 2020, con un −13,3 %: las oscilaciones a nivel mensual por sí solas abarcan un rango de más del triple.
Cinco niveles de riesgo, del 5 al 40 %
Señales idénticas e idénticas 1 431 operaciones; solo cambia la proporción de capital invertido en cada operación. Cuanto mayor es el volumen, más pronunciada es la curva de capitalización y, proporcionalmente, mayor es la caída máxima. Esta sección muestra la relación entre rentabilidad y riesgo.
- 5 % — capital final 15 860 USD · rentabilidad total +59 % · anualizada 6,1 % · caída máxima -4,1 % · peor mes -3,5 %
- 10 % — capital final 24 916 USD · rentabilidad total +149 % · anualizada 12,5 % · caída máxima de -8,2 % · peor mes de -6,8 %
- 20 % — capital final: 59 730 USD · rentabilidad total: +497 % · anualizada: 25,9 % · caída máxima: -16,4 % · peor mes: -13,3 %
- 30 % — capital final: 137 564 USD · rentabilidad total: +1 276 % · anualizada: 40,2 % · caída máxima: -24,6 % · peor mes: -19,6 %
- 40 % — capital final: 303 766 USD · rentabilidad total: +2938 % · anualizada: 55,3 % · caída máxima: -32,7 % · peor mes: -25,5 %
[[ IMAGEN 4 — chart-risk-tiers.png ]]
Las cinco curvas tienen la misma forma y se extienden en abanico de manera proporcional. El nivel del 5 % convierte 10 000 USD en 15 860 USD en 7,7 años; el nivel del 40 %, en 303 766 USD, a costa de una caída máxima que se amplía del –4,1 % al –32,7 %. Eje vertical logarítmico.
Rentabilidad anual por nivel
- 5 % — 2019 +3,9 · 2020 +4,2 · 2021 +5,8 · 2022 -2,2 · 2023 +5,3 · 2024 +7,9 · 2025 +14,9 · 2026 +8,5
- 10 % — 2019 +7,8 · 2020 +8,5 · 2021 +11,6 · 2022 -4,5 · 2023 +10,8 · 2024 +16,4 · 2025 +31,8 · 2026 +17,6
- 20 por ciento — 2019 +16,0 · 2020 +17,3 · 2021 +22,9 · 2022 -9,0 · 2023 +22,0 · 2024 +35,0 · 2025 +72,7 · 2026 +38,0
- 30 % — 2019 +24,5 · 2020 +26,4 · 2021 +33,6 · 2022 -13,6 · 2023 +33,6 · 2024 +55,9 · 2025 +125,0 · 2026 +61,5
- 40 % — 2019 +33,2 · 2020 +35,8 · 2021 +42,9 · 2022 -18,1 · 2023 +45,6 · 2024 +79,4 · 2025 +191,7 · 2026 +88,5
Valores en porcentaje, sobre el patrimonio neto al cierre del ejercicio. Siete años rentables de un total de ocho, siendo 2022 el único año con pérdidas. Los cinco niveles evolucionan en la misma dirección, y la magnitud de las pérdidas en un año negativo también varía en función del tamaño de la posición.
Los 10 valores con mayor contribución a los beneficios
A continuación se muestran los diez valores con mejor rendimiento de la cesta, clasificados según su contribución a la rentabilidad total. Siguiendo las mismas reglas, la distribución nunca es uniforme, pero cada valor se gana su lugar. Esa es la clave de la diversificación de la cartera: algunos valores generan beneficios, otros distribuyen el riesgo, otros preservan el capital en caso de crisis, y el conjunto nunca depende de uno solo. Cuando el entorno macroeconómico se vuelve en nuestra contra, parte de la cesta evita o cubre el riesgo; cuando se vuelve favorable, parte de ella impulsa la obtención de más beneficios. Aprovechar las diferentes características de cada valor también aumenta la frecuencia global de las operaciones.
- AMDm — 49 operaciones · tasa de acierto del 77,6 % · PF 2,10 · media por operación +1,78 · acumulado +87,0 · contribución del 9,3 %
- BTCUSDm — 63 operaciones · tasa de acierto del 73,0 % · PF 1,92 · media por operación +1,30 · acumulado +81,9 · contribución del 8,8 %
- METAm — 42 operaciones · tasa de acierto del 69,0 % · PF 5,29 · media por operación +1,66 · acumulado +69,7 · contribución del 7,5 %
- LTCUSDm — 42 operaciones · tasa de acierto del 66,7 % · PF 1,57 · media por operación +1,65 · acumulado +69,2 · contribución del 7,4 %
- JP225m — 64 operaciones · tasa de acierto del 81,2 % · PF 4,08 · media por operación +0,93 · acumulado +59,5 · contribución del 6,4 %
- VRTXm — 43 operaciones · tasa de acierto del 76,7 % · PF 4,07 · media por operación +1,35 · acumulado +57,8 · contribución del 6,2 %
- ETHUSDm — 56 operaciones · tasa de acierto del 69,6 % · PF 1,46 · media por operación +0,98 · acumulado +54,9 · contribución del 5,9 %
- XRPUSDm — 47 operaciones · tasa de acierto del 68,1 % · PF 1,39 · media por operación +1,08 · acumulado +50,7 · contribución del 5,4 %
- USTECm — 77 operaciones · tasa de acierto del 76,6 % · PF 2,36 · media por operación +0,60 · acumulado +46,4 · contribución del 5,0 %
- TSMm — 33 operaciones · tasa de acierto del 72,7 % · PF 2,59 · media por operación +1,31 · acumulado +43,4 · contribución del 4,7 %
Historial del Probador de Estrategias de MT5, 17 símbolos, de 2021 a 2026
Estos son los resultados sin procesar del Probador de Estrategias de MetaTrader 5, no una simulación: spreads reales, swaps reales, apalancamiento 1:100, sincronización tick a tick. La ejecución permitió utilizar solo 17 símbolos con un nivel nocional del 20 %, desde enero de 2021 hasta octubre de 2026.
[[ IMAGEN 5 — tester-report.png ]]
Resultado: 441 operaciones, factor de beneficio de 1,72, tasa de aciertos del 64,85 %, beneficio neto de 15 331 USD con un depósito de 10 000 USD, caída máxima del capital del 25,87 %, ratio de Sharpe de 1,09 y calidad del historial del 98 %.
Comparación de la base con el mismo nivel nocional del 20 %: a partir de 2021, la base de 34 símbolos ofrece una rentabilidad del +338,9 % con una caída máxima del -16,4 %; las mismas reglas con solo 17 símbolos ofrecen una rentabilidad del +153,3 % con una caída del -25,9 %. Reducir a la mitad la cesta reduce a la mitad la diversificación y duplica inmediatamente la caída. Ninguna de las dos cifras es errónea, simplemente reflejan un número diferente de símbolos que comparten el riesgo.
Validación con horizonte ultralargo, de 1990 a 2026
Para comprobar si las reglas solo funcionan en los últimos ocho años, se aplicó una cesta de 19 valores retroactivamente hasta el año 2000 y una cesta básica hasta 1990: 2.960 operaciones en total.
[[ IMAGEN 6 — chart-long-horizon.png ]]
- Capital nominal del 2 % — 2 960 operaciones · capital final 14 266 USD · rentabilidad total 43 % · anualizada 1,3 % · caída máxima del 3,5 %
- 5 % del valor nocional — capital final: 24 139 USD · rentabilidad total: 141 % · anualizada: 3,3 % · caída máxima: -8,6 %
- 10 % del capitalnominal — saldo final: 56 905 USD · rentabilidad total: 469 % · anualizada: 6,7 % · caída máxima: -16,8 %
- Capital nocional del 30 % — capital final: 1 382 007 USD · rentabilidad total: 13 720 % · anualizada: 20,2 % · caída máxima: -45,1 %
Prueba de estrés de Monte Carlo
Los 1 431 resultados de operaciones reales se remuestrean con sustitución 1 000 veces, para ver qué resultados ofrece la misma estrategia con diferentes niveles de suerte.
[[ IMAGEN 7 — chart-monte-carlo.png ]]
1 000 trayectorias remuestreadas en el nivel nocional del 30 %. El azul oscuro representa la trayectoria mediana, mientras que la franja clara indica el rango comprendido entre el percentil 5 y el 95.
- 20 % — valor final mediano: 60 769 USD · percentil 5: 33 884 USD · percentil 95: 110 299 USD · caída máxima mediana: 13,9 % · caída máxima más grave: 41,9 % · probabilidad de ruina: 0 %
- 30 % — valor final mediano: 143 366 USD · percentil 5: 59 114 USD · percentil 95: 351 387 USD · caída máxima mediana: 20,5 % · caída máxima máxima: 56,6 % · probabilidad de quiebra: 0 %
- 40 % — valor final mediano: 326 427 USD · percentil 5: 99 185 USD · percentil 95: 1 085 340 USD · caída media: 26,9 % · caída máxima: 68,0 % · probabilidad de quiebra: 0 %
En 1.000 remuestreos, ninguno de los tres niveles sufrió una pérdida catastrófica; la trayectoria más desfavorable en el nivel de capital nominal del 40 % registró una caída del 68 %. Esta tabla muestra la distribución de la misma estrategia bajo diferentes condiciones de suerte. No se trata de una previsión.
A quién va dirigido
El EA es adecuado para usuarios con capital ocioso. Se recomienda utilizarlo como una asignación dentro de una cartera más amplia, para aquellos que aspiren a obtener entre un 30 % y un 50 % anualizado a largo plazo. Su ventaja radica en la capitalización constante a lo largo de múltiples ciclos de mercado.
La estabilidad a largo plazo no se mide con unas pocas jornadas o semanas de pruebas, sino mediante la capitalización a lo largo de meses y años. En el informe correspondiente al periodo 2021-2026, el 73 % de los 92 meses fueron rentables. Así es como funciona esta estrategia: una relación de rentabilidad cercana a 1:1, una tasa de acierto cercana al 70 % y entre 15 y 25 operaciones al mes.
A lo largo de varias décadas de pruebas, las reglas superaron la burbuja puntocom de 2000, la crisis financiera de 2008 y la pandemia de 2020 sin fallar, recuperándose rápidamente de caídas moderadas y volviendo a una tasa anualizada más alta.
Preguntas y respuestas
Mi backtest en MT5 no coincide con los resultados de esta descripción.
Los símbolos, los datos históricos, los spreads y las comisiones de swap varían según el bróker, por lo que los resultados de MT5 a largo plazo nunca son exactamente idénticos entre usuarios, aunque suelen converger a partir de 2025. No se trata de un sobreajuste y no interviene ninguna función de futuro. La mayoría de los brókers simplemente no disponen de todos los símbolos ni del historial completo antes de 2025. Si tu backtest sigue dando malos resultados, envíame el informe a través del sistema de mensajes de MQL5: lo compararé con el mío, que se basa en un conjunto de símbolos y un conjunto de datos más completos, y te diré exactamente por qué difieren.
Mi bróker no ofrece todos los símbolos. ¿Puedo seguir utilizando el EA?
Sí. El número de símbolos determina la frecuencia de las operaciones: un solo símbolo solo genera unas pocas oportunidades al año, mientras que un mayor número de símbolos implica más oportunidades. El conjunto de símbolos también determina cómo se distribuye el riesgo, ya que abarca índices estadounidenses, otros índices, acciones estadounidenses, metales industriales, metales preciosos, criptomonedas y energía. La cesta debería abarcar tantos grupos diferentes como sea posible para diversificar el riesgo e incluir tantos símbolos como sea posible para generar beneficios.
Nota sobre asistencia y riesgo
Utiliza la sección de comentarios del producto o el sistema de mensajes de MQL5 para todas las preguntas sobre configuraciones, archivos de configuración, activaciones e informes de backtest. Respondo allí directamente.
Los resultados de las pruebas retrospectivas son históricos y no garantizan el rendimiento futuro. El tamaño de la posición se puede seleccionar entre el 5 % y el 40 % del capital por operación, y la caída máxima varía en función de ello: en el nivel del 40 %, la caída máxima histórica alcanzó el 32,7 %, y la peor trayectoria de Monte Carlo llegó al 68 %. Opera únicamente con capital que puedas permitirte perder.
