Thirty Four Basket MR Buy
- Experten
- Version: 4.23
- Aktivierungen: 5
Wenn es in einem etablierten langfristigen Aufwärtstrend zu einem Panikverkauf kommt, kauft der EA einen Korb von Vermögenswerten und realisiert Gewinne, sobald sich die Lage wieder beruhigt hat. Die durchschnittliche Haltedauer beträgt einige Tage. Es ist kein manuelles Eingreifen erforderlich.
Überblick
Sektorübergreifende Diversifizierung über einen Korb von 19 bis 34 Wertpapieren: Extreme Kursbewegungen bei einem einzelnen Wertpapier werden durch das normale Verhalten der anderen Wertpapiere abgefedert, und verschiedene Anlageklassen entwickeln sich unterschiedlich, wodurch der Drawdown auf Portfolioebene begrenzt bleibt. Mehr Wertpapiere bedeuten zudem mehr Handelsmöglichkeiten.
Jeder Trade verfügt über eine integrierte Take-Profit- und Stop-Loss-Logik.
Die Regeln wurden über Zeiträume von 6, 9, 20 und 36 Jahren getestet. Über diese Zeiträume hinweg wächst die Wertentwicklungskurve stetig, die Drawdowns bleiben gering und die Erholung erfolgt schnell. Im 8-jährigen Backtest auf Basis von Live-Konten liegt der Profitfaktor über 1,6, das Payoff-Verhältnis nahe bei 1:1 und die Gewinnquote bei rund 70 Prozent.
Das System verwendet keine Future-Funktionen, kein Repainting und kein Überanpassen.
Einrichtung
Fügen Sie den EA in das Tageschart eines beliebigen Symbols aus dem Basket ein, zum Beispiel XAUUSD oder US500, und legen Sie Ihren bevorzugten maximalen Drawdown fest: 10 Prozent für geringes Risiko, 20 bis 30 Prozent für mittleres Risiko, 40 Prozent für hohes Risiko. Die gesamte Positionsgrößen- und Ausstiegslogik wird intern abgewickelt.
Symbole
34 Symbole aus sechs Anlageklassen, die alle im Tages-Zeitrahmen gehandelt werden.
- Indizes – US500, USTEC, US30, DE30, UK100, JP225, FR40
- US-Aktien – META, V, MSFT, AMT, GILD, CSCO, MA, AMD, NFLX, CHTR, VRTX, TSM, ORCL, TSLA, ADBE
- Edelmetalle – XAUUSD, XPTUSD
- Energie — UKOIL
- Basismetalle — XCUUSD
- Kryptowährungen – BTCUSD, ETHUSD, SOLUSD, XRPUSD, ADAUSD, DOGEUSD, LTCUSD, LINKUSD
Backtest-Ergebnisse
Kernperformance
Grundlage: native Exness-Tageskerzen, 23.01.2019 bis 22.10.2026, 1.431 Trades, wobei der gemessene Spread jedes Symbols Trade für Trade abgezogen wurde. Startkapital 10.000 USD.
- Gewinnquote – 69,3 Prozent bei 1.431 Trades
- Gewinnfaktor – 1,65
- Durchschnittliche Trades pro Monat – 15,6
- Gewinnbringende Monate – 67 von 92 (73 Prozent)
[[ BILD 1 — chart-equity-curve.png ]]
Drei Stufen für die nominale Handelsgröße: 20, 30 und 40 Prozent des Kontoguthabens pro Handel. Ausgehend von 10.000 USD endet die 20-Prozent-Stufe bei 59.730 USD, die 30-Prozent-Stufe bei 137.564 USD und die 40-Prozent-Stufe bei 303.766 USD. Logarithmische vertikale Achse.
Jahr für Jahr, 20 Prozent Nominalwert
- 2019 – 73 Trades · +1.600 USD · PF 2,64 · Gewinnquote 74,0 Prozent · maximaler Drawdown im Jahr 3,6 Prozent
- 2020 – 96 Trades · +2.009 USD · PF 1,78 · Gewinnquote 71,9 Prozent · maximaler Drawdown 13,7 Prozent
- 2021 – 230 Trades · +3.120 USD · PF 1,42 · Gewinnquote 73,5 Prozent · maximaler Drawdown 17,2 Prozent
- 2022 – 80 Trades · −1.503 USD · PF 0,70 · Gewinnquote 55,0 Prozent · maximaler Drawdown 13,7 Prozent
- 2023 – 265 Trades · +3.349 USD · PF 1,37 · Gewinnquote 69,8 Prozent · Maximaler Drawdown 12,6 Prozent
- 2024 – 287 Trades · +6.493 USD · PF 1,58 · Gewinnquote 65,5 Prozent · maximaler Drawdown 11,6 Prozent
- 2025 – 230 Trades · +18.213 USD · PF 2,45 · Gewinnquote 72,2 Prozent · maximaler Drawdown 8,9 Prozent
- 2026 – 170 Trades · +16.449 USD · PF 2,35 · Gewinnquote 68,2 Prozent · maximaler Drawdown 6,2 Prozent
Sieben von acht Jahren waren profitabel, ein Jahr war verlustreich. 2022 kam es zu einem weltweiten Ausverkauf von Aktien und Anleihen: Profitfaktor 0,70, Gewinnquote 55,0 Prozent und ein Verlust von 1.503 USD bei der 20-Prozent-Stufe. Alle anderen Jahre waren positiv.
[[ BILD 2 — chart-annual-pl.png ]]
Jährliche Gewinn- und Verlustverteilung. 2022 ist das einzige Verlustjahr. Ab 2024 steigen die Renditen an, was mit einer höheren Marktvolatilität und einer größeren Anzahl von Überverkaufssituationen zusammenhängt.
Monatliche Aufschlüsselung, 20 Prozent Nominalwert
Insgesamt 94 Kalendermonate: 67 gewinnbringende, 25 verlustreiche und 2 Monate ohne abgeschlossene Trades (Februar 2019 und April 2020).
- Gewinnbringende Monate – 67 von 94 (71,3 Prozent)
- Durchschnittliche monatliche Rendite – +2,03 Prozent
- Bester Monat – +15,4 Prozent (August 2025)
- Schlechtester Monat – −13,3 Prozent (März 2020)
- Längste Gewinnserie – 10 Monate
- Längste Verlustserie – 3 Monate
[[ BILD 3 — chart-monthly-distribution.png ]]
Die überwiegende Mehrheit der Monate liegt im Bereich von 0 bis 5 Prozent. Verlustreiche Monate konzentrieren sich auf den März 2020, das Jahr 2022 sowie die Mitte des Jahres 2021. Beachten Sie die Symmetrie zwischen August 2025 mit +15,4 Prozent und März 2020 mit minus 13,3 Prozent: Allein die Schwankungen auf Monatsebene erstrecken sich über einen mehr als dreifachen Bereich.
Fünf Risikostufen, 5 bis 40 Prozent
Identische Signale und identische 1.431 Trades, nur der Anteil des in jeden Trade investierten Kapitals ändert sich. Je größer das Volumen, desto steiler die Zinseszinskurve und desto proportional größer der Drawdown. In diesem Abschnitt geht es um das Verhältnis zwischen Rendite und Risiko.
- 5 Prozent – Endkapital 15.860 USD · Gesamtrendite +59 Prozent · annualisiert 6,1 Prozent · maximaler Drawdown minus 4,1 Prozent · schlechtester Monat minus 3,5 Prozent
- 10 Prozent – Endkapital 24.916 USD · Gesamtrendite +149 Prozent · annualisiert 12,5 Prozent · maximaler Drawdown minus 8,2 Prozent · schlechtester Monat minus 6,8 Prozent
- 20 Prozent – Endkapital 59.730 USD · Gesamtrendite +497 Prozent · annualisiert 25,9 Prozent · maximaler Drawdown minus 16,4 Prozent · schlechtester Monat minus 13,3 Prozent
- 30 Prozent – Endkapital 137.564 USD · Gesamtrendite +1.276 Prozent · annualisiert 40,2 Prozent · maximaler Drawdown minus 24,6 Prozent · schlechtester Monat minus 19,6 Prozent
- 40 Prozent – Endguthaben 303.766 USD · Gesamtrendite +2.938 Prozent · annualisiert 55,3 Prozent · maximaler Drawdown minus 32,7 Prozent · schlechtester Monat minus 25,5 Prozent
[[ BILD 4 — chart-risk-tiers.png ]]
Die fünf Kurven sind identisch geformt und fächern sich proportional auf. Die 5-Prozent-Stufe verwandelt 10.000 USD über 7,7 Jahre in 15.860 USD, die 40-Prozent-Stufe in 303.766 USD, was durch einen maximalen Drawdown erkauft wird, der sich von minus 4,1 auf minus 32,7 Prozent ausweitet. Logarithmische vertikale Achse.
Jährliche Renditen nach Stufe
- 5 Prozent – 2019 +3,9 · 2020 +4,2 · 2021 +5,8 · 2022 minus 2,2 · 2023 +5,3 · 2024 +7,9 · 2025 +14,9 · 2026 +8,5
- 10 Prozent — 2019 +7,8 · 2020 +8,5 · 2021 +11,6 · 2022 –4,5 · 2023 +10,8 · 2024 +16,4 · 2025 +31,8 · 2026 +17,6
- 20 Prozent — 2019 +16,0 · 2020 +17,3 · 2021 +22,9 · 2022 minus 9,0 · 2023 +22,0 · 2024 +35,0 · 2025 +72,7 · 2026 +38,0
- 30 Prozent — 2019 +24,5 · 2020 +26,4 · 2021 +33,6 · 2022 minus 13,6 · 2023 +33,6 · 2024 +55,9 · 2025 +125,0 · 2026 +61,5
- 40 Prozent — 2019 +33,2 · 2020 +35,8 · 2021 +42,9 · 2022 minus 18,1 · 2023 +45,6 · 2024 +79,4 · 2025 +191,7 · 2026 +88,5
Werte in Prozent, bezogen auf das Eigenkapital zum Jahresende. Sieben von acht Jahren waren profitabel, wobei 2022 das einzige Verlustjahr war. Alle fünf Stufen entwickeln sich in die gleiche Richtung, und das Ausmaß eines Verlustjahres skaliert ebenfalls mit der Positionsgröße.
Top 10 der Wertpapiere nach Gewinnbeitrag
Nachfolgend sind die zehn Wertpapiere mit der besten Performance im Portfolio aufgeführt, geordnet nach ihrem Beitrag zur Gesamtrendite. Nach denselben Regeln ist die Verteilung nie gleichmäßig, doch jedes Wertpapier hat seinen Platz verdient. Das ist der Sinn der Portfoliodiversifizierung: Einige Wertpapiere treiben den Gewinn voran, andere streuen das Risiko, wieder andere sichern das Kapital in einer Krise, und das Ganze hängt niemals von einem einzelnen Wertpapier ab. Wenn sich das makroökonomische Umfeld gegen uns wendet, weicht ein Teil des Portfolios dem Risiko aus oder sichert es ab; wenn es günstig wird, treibt ein Teil davon den Gewinn weiter voran. Das Ausnutzen der unterschiedlichen Eigenschaften der einzelnen Wertpapiere erhöht zudem die gesamte Handelsfrequenz.
- AMDm – 49 Trades · Gewinnquote 77,6 Prozent · PF 2,10 · Durchschnitt pro Trade +1,78 · kumulativ +87,0 · Beitrag 9,3 Prozent
- BTCUSDm – 63 Trades · Gewinnquote 73,0 Prozent · PF 1,92 · Durchschnitt pro Trade +1,30 · kumulativ +81,9 · Beitrag 8,8 Prozent
- METAm – 42 Trades · Gewinnquote 69,0 Prozent · PF 5,29 · Durchschnitt pro Trade +1,66 · kumulativ +69,7 · Beitrag 7,5 Prozent
- LTCUSDm — 42 Trades · Gewinnquote 66,7 Prozent · PF 1,57 · Durchschnitt pro Trade +1,65 · kumulativ +69,2 · Beitrag 7,4 Prozent
- JP225m — 64 Trades · Gewinnquote 81,2 Prozent · PF 4,08 · Durchschnitt pro Trade +0,93 · kumulativ +59,5 · Beitrag 6,4 Prozent
- VRTXm — 43 Trades · Gewinnquote 76,7 Prozent · PF 4,07 · Durchschnitt pro Trade +1,35 · kumulativ +57,8 · Beitrag 6,2 Prozent
- ETHUSDm — 56 Trades · Gewinnquote 69,6 Prozent · PF 1,46 · Durchschnitt pro Trade +0,98 · kumulativ +54,9 · Beitrag 5,9 Prozent
- XRPUSDm — 47 Trades · Gewinnquote 68,1 Prozent · PF 1,39 · Durchschnitt pro Trade +1,08 · kumulativ +50,7 · Beitrag 5,4 Prozent
- USTECm — 77 Trades · Gewinnquote 76,6 Prozent · PF 2,36 · Durchschnitt pro Trade +0,60 · kumulativ +46,4 · Beitrag 5,0 Prozent
- TSMm — 33 Trades · Gewinnquote 72,7 Prozent · PF 2,59 · Durchschnitt pro Trade +1,31 · kumulativ +43,4 · Beitrag 4,7 Prozent
MT5-Strategietester-Protokoll, 17 Symbole, 2021 bis 2026
Dies ist die Rohausgabe des MetaTrader 5-Strategietesters, keine Simulation: echte Spreads, echte Swaps, Hebel von 1:100, Tick-für-Tick-Abgleich. Der Lauf umfasste nur 17 Symbole auf der 20-Prozent-Nominalstufe, von Januar 2021 bis Oktober 2026.
[[ BILD 5 — tester-report.png ]]
Ergebnis: 441 Trades, Profitfaktor 1,72, Gewinnquote 64,85 Prozent, Nettogewinn 15.331 USD bei einer Einlage von 10.000 USD, maximaler Kapitalrückgang 25,87 Prozent, Sharpe-Ratio 1,09, Datenqualität 98 Prozent.
Basisvergleich bei gleicher Nominalstufe von 20 Prozent: Ab 2021 erzielt die Basis mit 34 Symbolen eine Rendite von +338,9 Prozent bei einem maximalen Drawdown von minus 16,4 Prozent; die gleichen Regeln mit nur 17 Symbolen ergeben eine Rendite von +153,3 Prozent bei einem Drawdown von minus 25,9 Prozent. Eine Halbierung des Korbs halbiert die Diversifizierung und verdoppelt sofort den Drawdown. Keine der beiden Zahlen ist falsch, sie spiegeln lediglich eine unterschiedliche Anzahl von Symbolen wider, auf die sich das Risiko verteilt.
Validierung über einen extrem langen Zeitraum, 1990 bis 2026
Um zu prüfen, ob die Regeln nur in den letzten acht Jahren funktionieren, wurde ein Korb mit 19 Symbolen bis ins Jahr 2000 und ein Kernkorb bis ins Jahr 1990 zurückverfolgt: insgesamt 2.960 Trades.
[[ BILD 6 — chart-long-horizon.png ]]
- 2 Prozent Nominalwert – 2.960 Trades · Endkapital 14.266 USD · Gesamtrendite 43 Prozent · annualisiert 1,3 Prozent · maximaler Drawdown minus 3,5 Prozent
- 5 Prozent Nominalwert – Endkapital 24.139 USD · Gesamtrendite 141 Prozent · annualisiert 3,3 Prozent · maximaler Drawdown minus 8,6 Prozent
- 10 Prozent Nominalwert — Endkapital 56.905 USD · Gesamtrendite 469 Prozent · annualisiert 6,7 Prozent · maximaler Drawdown minus 16,8 Prozent
- 30 Prozent Nominalwert – Endkapital 1.382.007 USD · Gesamtrendite 13.720 Prozent · annualisiert 20,2 Prozent · maximaler Drawdown minus 45,1 Prozent
Monte-Carlo-Stresstest
Die 1.431 tatsächlichen Handelsergebnisse werden 1.000 Mal mit Zurücklegen neu gezogen, um zu sehen, welche Ergebnisse dieselbe Strategie bei unterschiedlichem Glücksfaktor liefert.
[[ BILD 7 — chart-monte-carlo.png ]]
1.000 neu generierte Verläufe bei einer Nominalstufe von 30 Prozent. Dunkelblau ist der Medianverlauf, der helle Streifen zeigt den Bereich vom 5. bis zum 95. Perzentil.
- 20 Prozent – Endwert im Median 60.769 USD · 5. Perzentil 33.884 USD · 95. Perzentil 110.299 USD · Drawdown im Median 13,9 Prozent · schlimmster Drawdown 41,9 Prozent · Ruinwahrscheinlichkeit 0 Prozent
- 30 Prozent – Medianwert am Ende 143.366 USD · 5. Perzentil 59.114 USD · 95. Perzentil 351.387 USD · Median-Drawdown 20,5 Prozent · schlimmster Drawdown 56,6 Prozent · Ruinwahrscheinlichkeit 0 Prozent
- 40 Prozent – Median-Endwert 326.427 USD · 5. Perzentil 99.185 USD · 95. Perzentil 1.085.340 USD · Median-Drawdown 26,9 Prozent · schlimmster Drawdown 68,0 Prozent · Ruinwahrscheinlichkeit 0 Prozent
Bei 1.000 Wiederholungsstichproben kam es bei keiner der drei Stufen zu einem Totalverlust; der schlechteste Verlauf bei der Stufe mit 40 Prozent Nominalwert wies einen Drawdown von 68 Prozent auf. Diese Tabelle zeigt die Verteilung derselben Strategie unter unterschiedlichen Glücksbedingungen. Es handelt sich nicht um eine Prognose.
Für wen eignet sich der EA?
Der EA eignet sich für Nutzer mit ungenutztem Kapital. Er wird am besten als eine Anlage innerhalb eines breiter gefassten Portfolios eingesetzt, für diejenigen, die langfristig eine annualisierte Rendite von 30 bis 50 Prozent anstreben. Sein Vorteil liegt in der stetigen Zinseszinswirkung über mehrere Marktzyklen hinweg.
Langfristige Stabilität lässt sich nicht anhand von Tests über wenige Tage oder Wochen messen, sondern anhand der Zinseszinsentwicklung über Monate und Jahre. Im Bericht für den Zeitraum 2021 bis 2026 waren 73 Prozent der 92 Monate profitabel. So präsentiert sich diese Strategie: ein Gewinn-Verlust-Verhältnis nahe 1:1, eine Gewinnquote von fast 70 Prozent und 15 bis 25 Trades pro Monat.
Im Laufe mehrerer Jahrzehnte der Testphase überstanden die Regeln die Dotcom-Blase von 2000, die Finanzkrise von 2008 und die Pandemie von 2020 unbeschadet, erholten sich schnell von geringen Verlusten und kehrten zu einer höheren annualisierten Rendite zurück.
Fragen und Antworten
Mein MT5-Backtest stimmt nicht mit den Ergebnissen in dieser Beschreibung überein.
Symbole, historische Daten, Spreads und Swap-Gebühren unterscheiden sich je nach Broker, sodass MT5-Ergebnisse über einen langen Zeitraum hinweg bei verschiedenen Nutzern nie exakt identisch sind, obwohl sie ab 2025 im Allgemeinen konvergieren. Dies ist kein Überanpassen und es ist keine Zukunftsfunktion beteiligt. Die meisten Broker verfügen vor 2025 einfach nicht über vollständige Symbole und vollständige historische Daten. Sollte Ihr Backtest dennoch schlecht ausfallen, senden Sie mir den Bericht bitte über das MQL5-Nachrichtensystem: Ich werde ihn mit meinem vergleichen, der auf einem vollständigeren Symbolsatz und Datensatz basiert, und Ihnen genau erklären, warum sie voneinander abweichen.
Mein Broker bietet nicht alle Symbole an. Kann ich den EA trotzdem verwenden?
Ja. Die Anzahl der Symbole bestimmt die Handelshäufigkeit: Ein einzelnes Symbol erzeugt nur eine Handvoll Setups pro Jahr, während mehr Symbole mehr Chancen bedeuten. Der Symbolpool bestimmt zudem, wie das Risiko gestreut wird, da er US-Indizes, andere Indizes, US-Aktien, Industriemetalle, Edelmetalle, Kryptowährungen und Energie umfasst. Der Korb sollte so viele verschiedene Pools wie möglich abdecken, um das Risiko zu streuen, und so viele Symbole wie möglich enthalten, um Gewinne zu erzielen.
Hinweis zu Support und Risiko
Bitte nutzen Sie den Bereich „Produktkommentare“ oder das MQL5-Nachrichtensystem für alle Fragen zu Einstellungen, Set-Dateien, Aktivierungen und Backtest-Berichten. Ich antworte dort direkt.
Backtest-Ergebnisse sind historischer Natur und bieten keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die Positionsgröße ist zwischen 5 und 40 Prozent des Eigenkapitals pro Trade wählbar, und der Drawdown skaliert entsprechend: Bei einer Positionsgröße von 40 Prozent betrug der historische maximale Drawdown 32,7 Prozent, und der ungünstigste Monte-Carlo-Pfad erreichte 68 Prozent. Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können.
