Harvester Index Pro

RESUMEN EJECUTIVO Y FILOSOFÍA DEL SISTEMA

Harvester Index Pro no es un asesor experto minorista del tipo «configúralo y olvídate». Se trata de un marco de negociación de nivel institucional y un conjunto de herramientas algorítmicas diseñado para operadores profesionales, gestores de carteras y responsables de la asignación de capital que buscan una exposición sistemática a los principales índices bursátiles mundiales.

UN CONJUNTO DE HERRAMIENTAS, NO UNA CAJA NEGRA

A diferencia del software minorista destinado al mercado masivo que promete beneficios estáticos y perpetuos, Harvester Index Pro ofrece un motor matemático validado junto con un marco de calibración. Los índices financieros son activos no estacionarios: sus niveles estructurales de precios, su volatilidad de referencia y sus perfiles de liquidez evolucionan con el tiempo (por ejemplo, el US30 pasó de 25 000 a más de 42 000 puntos). Por consiguiente, los archivos de configuración (.set) proporcionados sirven como líneas de referencia. La adaptación periódica sistemática y la calibración de parámetros son componentes esenciales de la implementación algorítmica profesional.

CONTROLES ESTRICTOS DE RIESGO

• SIN matrices de cuadrícula
• SIN multiplicadores de Martingala
• NO se permite el promedio de posiciones sin control
• NO al scalping de alta frecuencia
• MÁXIMO 1 asignación principal por ciclo estructural

PRECIOS INSTITUCIONALES Y PROTECCIÓN DE LA LICENCIA

Harvester Index Pro está disponible exclusivamente bajo una licencia institucional perpetua por 12 500 $. Esta valoración es una estrategia operativa deliberada diseñada para salvaguardar la ventaja de ejecución y mantener la ecología del mercado para todos los operadores activos:

• Preservación del alfa y ausencia de aglomeración: la restricción de la distribución total de licencias evita la «saturación del fondo de liquidez» en los brókers de CFD. Esto elimina por completo la ampliación artificial de los spreads, la latencia en la ejecución y el aumento del slippage causados por la aglomeración masiva de inversores minoristas en niveles idénticos.
• Diseñado para un volumen de capital sustancial: Los algoritmos de riesgo subyacentes y la matriz de compensación entre activos están diseñados para su implementación en cuentas con una capitalización sustancial (de 10 000 a más de 1 000 000 de dólares). La estructura de tarifas refleja la envergadura institucional de la arquitectura de riesgo.
• Acceso de por vida y asistencia directa: Una única adquisición otorga acceso operativo perpetuo, actualizaciones de referencia de los archivos .set y canales de comunicación directos con los desarrolladores, sin cuotas de suscripción recurrentes ni fricciones por la participación en los beneficios.

RENDIMIENTO VERIFICADO DE LA CARTERA Y RIGOR EN LAS PRUEBAS RETROSPECTIVAS

Todas las validaciones de los índices de referencia se realizaron utilizando datos de ticks 100 % reales (fuente de Dukascopy), incorporando una latencia de ejecución simulada intencionadamente de 100 ms y un modelo realista de spreads variables de ECN. La selección de parámetros da prioridad a los niveles de estabilidad (optimización de la media áurea) frente a los picos de rendimiento localizados, lo que garantiza la robustez frente a las fricciones de la ejecución en tiempo real y los cambios de régimen.

Las métricas de referencia que figuran a continuación representan la sinergia combinada de la cartera de cuatro índices globales fundamentales (US30, US500, USTECH, DE40) que se ejecutan simultáneamente con una gestión de la correlación entre activos:

• Beneficio neto total: 147 651,68 $ (rentabilidad del 147,6 % sobre un capital de referencia de 100 000 $)
• Índice de calidad del sistema (puntuación SQN): 12,00 (clasificación institucional excepcional)

📊 QUANT NOTE: WHY PORTFOLIO SQN REACHES 12.00

An individual EA with SQN > 5.0 is almost always overfitted. So why is Portfolio SQN = 12.00 here?

Individually, each index operates at a standard institutional SQN of 2.5 to 3.8. The portfolio SQN scales to 12.00 strictly through Modern Portfolio Theory (Non-Correlation < 0.08). By executing across four non-correlated equity indices simultaneously, cross-asset diversification mathematically reduces portfolio standard deviation (risk) by over 60% while returns aggregate linearly. SQN 12.00 is not a single curve fit—it is the proven mathematical synergy of multi-asset risk netting.

• Caída del valor neto de la cartera desde el máximo hasta el mínimo (% de caída): 1,21 % (6.564,16 $ respecto al valor máximo de la cartera)
• Factor de beneficio: 3,98
• Relación rendimiento/caída: 22,49
• Tasa de acierto: 87,52 % (540 operaciones ganadoras / 77 operaciones perdedoras de un total de 617 operaciones)
• Número máximo de pérdidas consecutivas: 4 operaciones (impacto total en la secuencia en el peor de los casos: 4.916 $)
• Correlación de regresión lineal (estabilidad de la curva de capital): 0,98
• Período máximo de estancamiento (en días): 26 días (se alcanza un nuevo máximo de capital cada 3-4 semanas)
• Consistencia mensual: 100 % de meses naturales positivos a lo largo de todo el periodo de evaluación

*Los resultados de la cartera reflejan la ejecución de la exposición combinada con una asignación de riesgo del 1,0 % por instrumento. Los perfiles de rendimiento de cada instrumento varían.*

ARQUITECTURA DEL SISTEMA PRINCIPAL

1. Motor de finalización de ciclos de precisión
   . Estemotor, que opera en intervalos de cálculo medios a largos (H3–H6) utilizando datos brutos de ticks 100 % reales, evalúa continuamente los ciclos de mercado en tiempo real. Las asignaciones se inician estrictamente cuando se alinean los vectores de finalización definidos matemáticamente, evitando el retraso asociado a los indicadores técnicos tradicionales.
2. Defensa dinámica de la exposición (preservación del capital 1:1)
   Equipado con una arquitectura de defensa propia y sin estado. Si la dinámica del mercado muestra vacilación estructural tras una asignación, el sistema puede desplegar una contraasignación 1:1. Esto neutraliza la exposición direccional neta, absorbe la volatilidad adversa y preserva el capital de la cuenta abierta durante cambios inesperados del mercado.
3. Compresión de anomalías de volatilidad
   Un sistema de monitorización de la volatilidad con doble referencia compara la volatilidad de los ciclos a corto plazo con las referencias históricas a largo plazo. Durante eventos de mercado anómalos (picos de noticias, brechas en sesiones ilíquidas), el sistema comprime automáticamente los parámetros de riesgo y limita los límites de exposición para proteger la cartera.
4. Filtrado de la exposición direccional
   Incluye una gestión configurable del sesgo direccional, lo que permite a los operadores restringir la ejecución del sistema a operaciones «solo largas», «solo cortas» o bidireccionales. Esto permite una alineación perfecta con el sesgo macroeconómico o con los mandatos de cobertura de carteras institucionales.
5. Motor avanzado de doble marco temporal: El EA cuenta con una arquitectura desacoplada que distingue entre el marco temporal de ejecución (el periodo del gráfico en el que se ejecuta el EA) y el marco temporal de decisión (el ajuste interno «Marco temporal de cálculo base - iBaseTimeframe»). Esto permite a los usuarios ejecutar la lógica de negociación en estructuras de orden superior (por ejemplo, H6) al tiempo que se mantiene una ejecución de alta resolución y telemetría en marcos temporales inferiores (por ejemplo, H1 o H4). Comprueba tus combinaciones preferidas de marcos temporales mediante pruebas retrospectivas para garantizar una sinergia óptima con la fuente de datos específica de tu bróker.

6. 🛡️Protección contra el drawdown de doble capa: El sistema incorpora un motor de riesgo de nivel institucional diseñado específicamente para las estrictas normas de las empresas de trading por cuenta propia (por ejemplo, FTMO, FundedNext) y cuentas con elevado capital. Funciona con un mecanismo de defensa de dos niveles anclado estrictamente al saldo a las 00:00, hora del servidor.

   Parámetro	Función y lógica operativa
   iUseDailyLossGuard (bool)	Interruptor principal que activa o desactiva todas las protecciones contra caídas diarias. El valor por defecto es «false».
   iMaxDailyLossPct (double, p. ej., 2,5 %)	Límite local del EA (basado en números mágicos): supervisa la contribución individual de esta instancia específica del EA. Calcula la suma del PnL cerrado de hoy y del PnL abierto actual en ambos números mágicos reservados (iSystemID e iSystemID + 1). Si se alcanza este umbral, el EA cierra sus posiciones activas y suspende sus operaciones de forma controlada hasta las 00:00, hora del servidor, sin interferir con otros EA.
   iMaxAccountLossPct (doble, p. ej., 4,8 %)	Protección global de la cuenta (red de seguridad principal): supervisa el capital total de la cuenta en relación con el saldo a las 00:00. Si se establece en un valor > 0 (p. ej., 4,8 %), actúa como un freno de seguridad definitivo. En caso de que el capital total de la cuenta supere este umbral, el EA cierra inmediatamente sus posiciones y se detiene hasta medianoche. Establezca el valor en 0,0 para desactivar la supervisión global.

   ⚓ Ancla de saldo a las 00:00 (persistencia de estado)

   A diferencia de los EA convencionales que registran el capital en el momento de la conexión al gráfico, Harvester Suite calcula dinámicamente el saldo exacto a las 00:00 GMT (hora del servidor ) utilizando el historial de operaciones.
   
   Ventajas clave:

   • Resiliencia ante reinicios: los reinicios de la terminal, los fallos del VPS o las reconexiones a los gráficos a mitad de día NUNCA restablecerán ni olvidarán el seguimiento de las pérdidas diarias.
   • Cumplimiento normativo para empresas de inversión: Se ajusta perfectamente a los cálculos institucionales de drawdown diario, que se reinician estrictamente a las 00:00, hora del servidor.
   • Cero interferencias entre EAs: cada instancia realiza el seguimiento de sus propios ID mágicos, respetando al mismo tiempo el límite máximo global compartido de la cuenta.

MARCO DE PARÁMETROS DE ENTRADA DE ALTO NIVEL

Harvester Index Pro ofrece parámetros abstractos de nivel institucional que permiten una adaptación precisa a la liquidez específica de cada bróker y a los entornos de ejecución:

— Parámetros de ejecución principales —

• ⚠️Protocolo de números mágicos [iSystemID]: Harvester Index Pro utiliza una arquitectura de doble número mágico para gestionar su sistema de bloqueo defensivo 1:1. El EA reserva automáticamente dos ID consecutivos: [ID mágico] para la posición principal y [ID mágico + 1] para la cobertura defensiva.

  Al crear una cartera: debes asegurarte de que haya una diferencia de al menos un número entre las distintas instancias. (Ejemplo: EA 1 = xx00, EA 2 = xx02, EA 3 = xx04...). Si no lo haces, se producirán colisiones de números mágicos y se desactivarán los mecanismos de defensa.

• iVolumeMode: Selecciona entre tamaño de volumen fijo o tamaño de riesgo dinámico (% del saldo de la cuenta).
• iRiskPercent: Define el porcentaje de asignación de riesgo del capital por entrada estructural.
• iMaxSlippage: desviación máxima permitida en la ejecución ECN, expresada en puntos.
• iTradeDirection: Restringe la ejecución a ambas direcciones (tradeBoth), solo en largo (tradeBuy) o solo en corto (tradeSell).
• iCorrectionThresh: Define el porcentaje de finalización de la estructura necesario para validar la entrada.
• iExpansionTarget: Configura el vector objetivo matemático para la distribución de beneficios.
• iInvalidationBuffer: Multiplicador para los límites de protección del capital ajustados a la volatilidad.
• iBaseTimeframe: Marco temporal analítico principal (se recomienda H3–H6 en función del perfil del activo).
• iEntryRange: Umbral de puntos absolutos necesario para filtrar el ruido de baja liquidez.
• iVolatilityCap: Umbral del límite superior para la supresión del ruido del mercado.
• iFastCyclePeriod: Ventana retrospectiva analítica para el seguimiento rápido de la volatilidad.

— Sistema de defensa —

• iUseDefenseLock: Activa o desactiva el mecanismo de preservación del capital 1:1 (se omite automáticamente en los modos de cuenta de compensación).
• iDefenseActivation: Umbral de sensibilidad necesario para que se active el protocolo de defensa del capital.
• iDefenseReaction: Distancia de retroceso necesaria para activar el bloqueo de contraexposición.
• iMaxExposureSpan: Límite de duración para la gestión de la defensa de posiciones.
• iHedgeBuffer: Multiplicador del colchón de cobertura.

— Escudo contra anomalías de volatilidad —

• iUseAnomalyGuard: Activa o desactiva el filtrado de anomalías de volatilidad respecto a la línea de base.
• iSpikeTolerance: Ratio máximo permitido de desviación de la volatilidad respecto a la línea de base a largo plazo.
• iSlowCyclePeriod: Período de retrospectiva macroeconómica para el cálculo de la volatilidad de referencia histórica.

— Protocolos de riesgo para fines de semana e institucionales —

• iWeekendMode: Configura el comportamiento al cierre del viernes (Permitir negociación continua, Cerrar todo, Pausar nuevas operaciones).
• iUseDailyLossGuard: Módulo de emergencia para la preservación diaria del capital.
• iMaxDailyLossPct: Umbral máximo de pérdida diaria de capital que detiene el funcionamiento del sistema si se supera.

GUÍA DE CONFIGURACIÓN, REPLICACIÓN Y MANTENIMIENTO

1. Calidad de los datos: Todas las validaciones con índices de referencia se realizan utilizando datos de ticks 100 % reales (fuente de Dukascopy) con una latencia de ejecución simulada de 100 ms y un modelo realista de spreads variables de ECN.
2. Entorno de ejecución: Se requiere un modo de cuenta de cobertura para que el motor de defensa de preservación del capital funcione con todas sus funcionalidades. Si se implementa en una cuenta de compensación, el módulo de defensa se omite automáticamente y se ejecuta únicamente en modo de asignación primaria.
3. Capital inicial: La capitalización mínima recomendada de la cuenta es de 10 000 dólares para la gestión de carteras multiactivos (totalmente escalable mediante el modo de riesgo dinámico).
4. Calibración periódica: Debido a la trayectoria alcista de los precios de referencia de los índices en horizontes de varios años, los operadores deben evaluar los valores de iEntryRange y del umbral de ciclo cada 3 a 6 meses para garantizar la alineación de los parámetros con las cifras de precios actuales.

CONTENIDO DEL PAQUETE

• ✅ Harvester Index Pro Engine (.ex5 para MetaTrader 5)
• ✅ Manual completo de usuario y calibración (PDF)
• ✅ Archivos de referencia de parámetros de referencia (.set) para US30, US500, USTECH y DE40
• ✅ Asistencia directa del desarrollador a través de los canales de comunicación privados de MQL5

AVISO LEGAL, EULA Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Lea atentamente antes de adquirir o utilizar este software:

1. Suministro del software «tal cual»:
   Este software se suministra «tal cual», sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad, idoneidad para un fin determinado y no infracción. El riesgo total en cuanto a la calidad, el rendimiento y la calibración del software recae en el usuario.
2. Limitación absoluta de responsabilidad:
   Bajo ninguna circunstancia se considerará responsable al desarrollador, autor o editor de ningún daño directo, indirecto, incidental, especial, consecuente o punitivo, ni de pérdidas económicas de ningún tipo que se produzcan como resultado del uso, uso indebido o imposibilidad de uso de este software. Esto incluye, sin limitación alguna, las pérdidas derivadas de operaciones reales, operaciones de demostración, fallos en la ejecución por parte del bróker, deslizamiento de precios, ampliación del spread, latencia, eventos de brechas o errores de calibración del sistema.
3. Sin garantía de rendimiento futuro:
   Las pruebas retrospectivas históricas, los índices de referencia simulados y las métricas de cartera mostradas (incluidas las cifras de SQN, factor de beneficio y drawdown) son resultados de rendimiento hipotéticos evaluados a lo largo de períodos históricos específicos. No representan, garantizan ni implican que ninguna cuenta vaya a obtener o sea probable que obtenga beneficios o pérdidas similares en operaciones reales. Los resultados reales variarán en función de la ejecución del bróker, los spreads, la latencia y las condiciones cambiantes del mercado.
4. No constituye asesoramiento financiero:
   Este software y la documentación que lo acompaña no constituyen asesoramiento financiero, de inversión, jurídico ni fiscal. El desarrollador no es un asesor de inversiones registrado, un corredor financiero ni un fiduciario. Consulte siempre a un profesional financiero cualificado antes de destinar capital a instrumentos financieros apalancados.
5. Responsabilidad del usuario y reconocimiento de riesgos:
   La negociación de CFD, futuros e instrumentos indexados conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuada para todos los inversores. Puede perder parte o la totalidad de su capital inicial. Al instalar o utilizar Harvester Index Pro, confirma que ha leído, comprendido y aceptado íntegramente todos los términos establecidos en este aviso legal y se compromete a asumir la plena responsabilidad de todas las decisiones de negociación y sus consecuencias financieras.