Harvester Index Pro

ZUSAMMENFASSUNG & SYSTEMPHILOSOPHIE

Harvester Index Pro ist kein Expert Advisor für Privatanleger, den man einmal einrichtet und dann vergessen kann. Es handelt sich um ein Handelsframework und ein algorithmisches Toolkit auf institutionellem Niveau, das für professionelle Händler, Portfoliomanager und Kapitalverwalter entwickelt wurde, die ein systematisches Engagement in den wichtigsten globalen Aktienindizes anstreben.

EIN TOOLKIT, KEINE BLACK BOX

Im Gegensatz zu Massenmarkt-Software für Privatanleger, die statische, dauerhafte Gewinne verspricht, bietet Harvester Index Pro eine validierte mathematische Engine zusammen mit einem Kalibrierungsrahmen. Finanzindizes sind nichtstationäre Vermögenswerte – ihre strukturellen Kursniveaus, ihre Basisvolatilität und ihre Liquiditätsprofile entwickeln sich im Laufe der Zeit weiter (z. B. der Übergang des US30 von 25.000 auf über 42.000 Punkte). Folglich dienen die bereitgestellten Konfigurationsdateien (.set) als Referenzgrundlagen. Eine systematische, regelmäßige Anpassung und Parameterkalibrierung sind wesentliche Bestandteile eines professionellen algorithmischen Einsatzes.

STRENGE RISIKOKONTROLLEN

• KEINE Grid-Matrizen
• KEINE Martingale-Multiplikatoren
• KEINE unkontrollierte Positionsmittelung
• KEIN Hochfrequenz-Scalping
• MAXIMAL 1 Primärallokation pro Strukturzyklus

INSTITUTIONELLE PREISGESTALTUNG & LIZENZSCHUTZ

Harvester Index Pro ist ausschließlich im Rahmen einer unbefristeten institutionellen Lizenz zum Preis von 12.500 US-Dollar erhältlich. Diese Preisgestaltung ist eine bewusste operative Strategie, die darauf abzielt, den Ausführungsvorteil zu sichern und die Marktökologie für alle aktiven Marktteilnehmer zu erhalten:

• Alpha-Erhalt & Null-Crowding: Die Begrenzung der Gesamtzahl der Lizenzen verhindert eine „Sättigung des Liquiditätspools“ bei CFD-Brokern. Dadurch werden künstliche Spread-Ausweitungen, Ausführungslatenz und eine Eskalation von Slippage, die durch den Ansturm von Privatanlegern auf identischen Preisniveaus verursacht werden, vollständig beseitigt.
• Ausgelegt für erhebliche Kapitalvolumina: Die zugrunde liegenden Risikoalgorithmen und die anlageklassenübergreifende Netting-Matrix sind für den Einsatz bei Konten mit erheblicher Kapitalausstattung (10.000 bis über 1.000.000 US-Dollar) ausgelegt. Die Gebührenstruktur spiegelt die institutionelle Tragweite der Risikoarchitektur wider.
• Lebenslanger Zugang und direkter Support: Ein einmaliger Erwerb gewährt unbefristeten operativen Zugang, Updates der Referenz-Baseline-Datei „.set“ sowie direkte Kommunikationskanäle zu den Entwicklern – ohne wiederkehrende Abonnementgebühren oder Reibungsverluste durch Gewinnbeteiligungen.

VERIFIZIERTE PORTFOLIO-PERFORMANCE UND STRENGE BACKTEST-VERFAHREN

Alle Benchmark-Validierungen wurden unter Verwendung von 100 % echten Tick-Daten (Dukascopy-Feed) durchgeführt, wobei eine absichtlich simulierte Ausführungslatenz von 100 ms sowie eine realistische Modellierung variabler ECN-Spreads berücksichtigt wurden. Bei der Parameterauswahl wird Stabilität (Optimierung nach dem Goldenen Schnitt) gegenüber lokalen Leistungsspitzen priorisiert, um Robustheit gegenüber Reibungsverlusten bei der Live-Ausführung und Regimewechseln zu gewährleisten.

Die folgenden Benchmark-Kennzahlen stellen die kombinierte Portfoliosynergie von vier globalen Kernindizes (US30, US500, USTECH, DE40) dar, die gleichzeitig mit einem assetübergreifenden Korrelationsmanagement betrieben werden:

• Gesamtnettogewinn: 147.651,68 $ (147,6 % Rendite auf ein Basiskapital von 100.000 $)
• System Quality Number (SQN-Score): 12,00 (Klassifizierung „außergewöhnlich“ für institutionelle Anleger)

📊 QUANT NOTE: WHY PORTFOLIO SQN REACHES 12.00

An individual EA with SQN > 5.0 is almost always overfitted. So why is Portfolio SQN = 12.00 here?

Individually, each index operates at a standard institutional SQN of 2.5 to 3.8. The portfolio SQN scales to 12.00 strictly through Modern Portfolio Theory (Non-Correlation < 0.08). By executing across four non-correlated equity indices simultaneously, cross-asset diversification mathematically reduces portfolio standard deviation (risk) by over 60% while returns aggregate linearly. SQN 12.00 is not a single curve fit—it is the proven mathematical synergy of multi-asset risk netting.

• Kapitalrückgang vom Höchst- zum Tiefststand (% DRAWDOWN): 1,21 % (6.564,16 $ im Verhältnis zum höchsten Portfolio-Kapitalwert)
• Profit-Faktor: 3,98
• Rendite-Drawdown-Verhältnis: 22,49
• Gewinnquote: 87,52 % (540 gewinnbringende Allokationen / 77 verlustbringende Allokationen bei insgesamt 617 Trades)
• Maximale Anzahl aufeinanderfolgender Verluste: 4 Trades (Gesamtauswirkung der ungünstigsten Sequenz: 4.916 $)
• Korrelation der linearen Regression (Stabilität der Wertentwicklungskurve): 0,98
• Maximale Seitwärtsphase (Stagnation in Tagen): 26 Tage (alle 3–4 Wochen wurde ein neuer Kapitalhöchststand erreicht)
• Monatliche Konsistenz: 100 % positive Kalendermonate über den gesamten Bewertungszeitraum

*Die Portfolioergebnisse spiegeln die kombinierte Ausführung der Positionen bei einer Risikozuweisung von 1,0 % pro Instrument wider. Die Leistungsprofile der einzelnen Instrumente variieren.*

KERNARCHITEKTUR DES SYSTEMS

1. Precision Cycle Completion Engine
   Die Engine arbeitet mit mittleren bis längeren Berechnungszeiträumen (H3–H6) unter Verwendung von 100 % echten Tick-Rohdaten und wertet Marktzyklen kontinuierlich in Echtzeit aus. Allokationen werden streng dann initiiert, wenn mathematisch definierte Abschlussvektoren übereinstimmen, wodurch die mit traditionellen technischen Indikatoren verbundene Verzögerung umgangen wird.
2. Dynamischer Positionsschutz (1:1-Kapitalschutz)
   Ausgestattet mit einer proprietären, zustandslosen Schutzarchitektur. Zeigt die Marktdynamik nach einer Allokation strukturelles Zögern, kann das System eine 1:1-Gegenallokation vornehmen. Dies neutralisiert das Netto-Richtungsrisiko, federt nachteilige Volatilität ab und schützt das offene Kontoguthaben bei unerwarteten Marktverschiebungen.
3. Komprimierung von Volatilitätsanomalien
   Ein Volatilitätsüberwachungssystem mit zwei Referenzwerten vergleicht die kurzfristige Zyklusvolatilität mit langfristigen historischen Referenzwerten. Bei anomalen Marktereignissen (Nachrichten-Spitzen, Lücken in illiquiden Handelssitzungen) komprimiert das System automatisch die Risikoparameter und begrenzt die Expositionsgrenzen, um das Portfolio abzusichern.
4. Filterung des Richtungs-Exposures
   Umfasst ein konfigurierbares Management der Richtungsausrichtung, das es Anwendern ermöglicht, die Systemausführung auf „Long-Only“, „Short-Only“ oder bidirektionale Operationen zu beschränken. Dies ermöglicht eine nahtlose Ausrichtung auf makroökonomische Tendenzen oder institutionelle Absicherungsvorgaben für Portfolios.
5. Erweiterte Dual-Timeframe-Engine: Der EA verfügt über eine entkoppelte Architektur, die zwischen dem Ausführungszeitrahmen (dem Chartzeitraum, in dem der EA läuft) und dem Entscheidungszeitrahmen (der internen Einstellung „Basisberechnungszeitrahmen – iBaseTimeframe“) unterscheidet . Dadurch können Nutzer die Handelslogik auf Zeitrahmen höherer Ordnung (z. B. H6) ausführen und gleichzeitig eine hochauflösende Ausführung und Telemetrie auf niedrigeren Zeitrahmen (z. B. H1 oder H4) beibehalten. Bitte überprüfen Sie Ihre bevorzugten Zeitrahmenkombinationen durch Backtesting, um eine optimale Synergie mit dem spezifischen Datenfeed Ihres Brokers sicherzustellen.

6. 🛡️Zweistufiger Drawdown-Schutz: Das System verfügt über eine Risikomanagement-Engine auf institutionellem Niveau, die speziell für strenge Prop-Firm-Regeln (z. B. FTMO, FundedNext) und Konten mit hohem Kapital entwickelt wurde. Sie arbeitet mit einem zweistufigen Schutzmechanismus, der streng an den Kontostand um 00:00 Uhr Serverzeit gekoppelt ist.

   Parameter	Funktion & Funktionslogik
   iUseDailyLossGuard (bool)	Hauptschalter, der alle täglichen Drawdown-Schutzmaßnahmen aktiviert oder deaktiviert. Standardwert ist „false“.
   iMaxDailyLossPct (double, z. B. 2,5 %)	Lokales EA-Limit (magic-basiert): Überwacht den individuellen Beitrag dieser spezifischen EA-Instanz. Es berechnet die Summe des heute geschlossenen PnL und des aktuell offenen PnL über beide reservierten Magic-Nummern (iSystemID und iSystemID + 1). Wird dieser Schwellenwert erreicht, schließt der EA seine aktiven Positionen und setzt den Betrieb bis 00:00 Uhr Serverzeit ordnungsgemäß aus, ohne andere EAs zu beeinträchtigen.
   iMaxAccountLossPct (double, z. B. 4,8 %)	Global Account Guard (Master Safety Net): Überwacht das gesamte Kontoguthaben im Verhältnis zum Saldo um 00:00 Uhr. Wird ein Wert > 0 eingestellt (z. B. 4,8 %), fungiert diese Funktion als ultimative Sicherheitsbremse. Sollte das gesamte Kontoguthaben diesen Schwellenwert unterschreiten, schließt der EA sofort seine Positionen und pausiert bis Mitternacht. Setzen Sie den Wert auf 0,0, um die globale Überwachung zu deaktivieren.

   ⚓ 00:00 Uhr Mitternachtssaldo-Anker (Zustandserhaltung)

   Im Gegensatz zu herkömmlichen EAs, die das Eigenkapital zum Zeitpunkt der Chart-Anbindung erfassen, berechnet die Harvester Suite anhand der Handelshistorie dynamisch den exakten Saldo um 00:00 Uhr GMT (Serverzeit).
   
   Wesentliche Vorteile:

   • Ausfallsicherheit beim Neustart: Terminal-Neustarts, VPS-Abstürze oder das erneute Anfügen von Charts während des Tages führen NIEMALS dazu, dass die tägliche Verlustverfolgung zurückgesetzt oder vergessen wird.
   • Einhaltung der Prop-Firm-Vorgaben: Passt sich perfekt an die institutionellen Berechnungen des täglichen Drawdowns an, die streng um 00:00 Uhr Serverzeit zurückgesetzt werden.
   • Keine Interferenzen zwischen EAs: Jede Instanz verfolgt ihre eigenen Magic-IDs unter Einhaltung der gemeinsamen globalen Kontogrenze.

RAHMENWERK FÜR HOCHSTUFIGE EINGABEPARAMETER

Harvester Index Pro stellt abstrakte Parameter auf institutionellem Niveau bereit, die eine präzise Anpassung an die spezifischen Liquiditäts- und Ausführungsumgebungen einzelner Broker ermöglichen:

— Primäre Ausführungsparameter —

• ⚠️Magic-Number-Protokoll [iSystemID]: Harvester Index Pro nutzt eine Dual-Magic-Architektur zur Verwaltung seines 1:1-Defense-Lock-Systems. Der EA reserviert automatisch zwei aufeinanderfolgende IDs: [Magic-ID] für die Primärposition und [Magic-ID + 1] für die Absicherungsposition.

  Beim Aufbau eines Portfolios: Sie müssen sicherstellen, dass zwischen verschiedenen Instanzen ein Abstand von mindestens einer Zahl besteht. (Beispiel: EA 1 = xx00, EA 2 = xx02, EA 3 = xx04...). Andernfalls kommt es zu Kollisionen der Magic Numbers und die Abwehrmechanismen werden deaktiviert.

• iVolumeMode: Wählen Sie zwischen fester Volumengrößenbestimmung oder dynamischer Risikogrößenbestimmung (% des Kontoguthabens).
• iRiskPercent: Legt die prozentuale Risikozuweisung des Eigenkapitals pro strukturellem Einstieg fest.
• iMaxSlippage: Maximal zulässige ECN-Ausführungsabweichung in Punkten.
• iTradeDirection: Beschränkt die Ausführung auf beide Richtungen (tradeBoth), nur Long-Positionen (tradeBuy) oder nur Short-Positionen (tradeSell).
• iCorrectionThresh: Legt den für die Validierung des Einstiegs erforderlichen prozentualen Abschlussgrad der Struktur fest.
• iExpansionTarget: Konfiguriert den mathematischen Zielvektor für die Gewinnverteilung.
• iInvalidationBuffer: Multiplikator für volatilitätsbereinigte Kapitalschutzgrenzen.
• iBaseTimeframe: Primärer analytischer Zeitrahmen (je nach Anlageprofil werden H3–H6 empfohlen).
• iEntryRange: Absoluter Punktschwellenwert, der erforderlich ist, um Rauschen bei geringer Liquidität herauszufiltern.
• iVolatilityCap: Oberer Schwellenwert zur Unterdrückung von Marktrauschen.
• iFastCyclePeriod: Analytisches Rückblickfenster zur schnellen Volatilitätsverfolgung.

— Verteidigungssystem —

• iUseDefenseLock: Aktiviert oder deaktiviert den 1:1-Kapitalerhaltungsmechanismus (wird bei Netting-Kontomodellen automatisch umgangen).
• iDefenseActivation: Empfindlichkeitsschwelle, die erreicht werden muss, bevor das Kapitalschutzprotokoll aktiviert wird.
• iDefenseReaction: Erforderliche Rückzugsdistanz, um die Absicherung gegen Gegenpositionen auszulösen.
• iMaxExposureSpan: Zeitliche Begrenzung für das Positionsschutzmanagement.
• iHedgeBuffer: Multiplikator für den Hedge-Puffer.

— Schutz vor Volatilitätsanomalien —

• iUseAnomalyGuard: Schaltet die Filterung von Volatilitätsanomalien gegenüber der Basislinie ein oder aus.
• iSpikeTolerance: Maximal zulässiges Verhältnis der Volatilitätsabweichung gegenüber der langfristigen Basislinie.
• iSlowCyclePeriod: Makro-Rückblickzeitraum für die Berechnung der historischen Basisvolatilität.

— Wochenend- und institutionelle Risikoprotokolle —

• iWeekendMode: Konfiguriert das Verhalten beim Freitagsschluss (Kontinuierlicher Handel zulassen, Alle Positionen schließen, Neue Positionen pausieren).
• iUseDailyLossGuard: Notfallmodul zur täglichen Kapitalerhaltung.
• iMaxDailyLossPct: Feste tägliche Schwelle für Kapitalverluste, bei deren Überschreitung der Systembetrieb gestoppt wird.

ANLEITUNG ZUR EINRICHTUNG, REPLIKATION UND WARTUNG

1. Datenqualität: Alle Benchmark-Validierungen werden unter Verwendung von 100 % echten Tick-Daten (Dukascopy-Feed) mit einer simulierten Ausführungslatenz von 100 ms und einer realistischen Modellierung variabler ECN-Spreads durchgeführt.
2. Ausführungsumgebung: Für die volle Funktionalität der Kapitalerhaltungs-Defense-Engine ist ein Hedging-Kontomodus erforderlich. Bei Einsatz auf einem Netting-Konto wird das Defense-Modul automatisch umgangen und läuft ausschließlich im Primärzuweisungsmodus.
3. Anfangskapital: Die empfohlene Mindestkapitalausstattung des Kontos beträgt 10.000 US-Dollar für den Betrieb eines Multi-Asset-Portfolios (vollständig skalierbar über den dynamischen Risikomodus).
4. Regelmäßige Kalibrierung: Aufgrund des Aufwärtstrends der Index-Basispreise über mehrjährige Zeiträume sollten Betreiber die iEntryRange- und Zyklus-Schwellenwerte alle 3 bis 6 Monate überprüfen, um sicherzustellen, dass die Parameter mit den aktuellen Kurswerten übereinstimmen.

PAKETINHALT

• ✅ Harvester Index Pro Engine (.ex5 für MetaTrader 5)
• ✅ Umfassendes Benutzer- und Kalibrierungshandbuch (PDF)
• ✅ Referenz-Basisparameterdateien (.set) für US30, US500, USTECH und DE40
• ✅ Direkter Entwickler-Support über private MQL5-Kommunikationskanäle

RECHTLICHER HINWEIS, EULA UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Bitte lesen Sie dies sorgfältig durch, bevor Sie diese Software erwerben oder einsetzen:

1. Bereitstellung der Software „wie besehen“:
   Diese Software wird „ wie besehen“ bereitgestellt, ohne jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gewährleistungen der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck und der Nichtverletzung von Rechten Dritter. Das gesamte Risiko hinsichtlich der Qualität, Leistung und Kalibrierung der Software liegt beim Nutzer.
2. Absolute Haftungsbeschränkung:
   Unter keinen Umständen haften der Entwickler, der Autor oder der Herausgeber für direkte, indirekte, zufällige, besondere, Folge- oder Strafschäden oder finanzielle Verluste jeglicher Art, die durch die Nutzung, den Missbrauch oder die Unmöglichkeit der Nutzung dieser Software entstehen. Dies umfasst unter anderem Verluste aus dem Echtgeldhandel, dem Demo-Handel, Ausführungsfehlern von Brokern, Slippage, Spread-Ausweitung, Latenz, Gap-Ereignissen oder Systemkalibrierungsfehlern.
3. Keine Garantie für zukünftige Wertentwicklung:
   Die dargestellten historischen Backtests, simulierten Benchmarks und Portfoliokennzahlen (einschließlich SQN-, Profit-Faktor- und Drawdown-Werten) sind hypothetische Wertentwicklungsergebnisse, die über bestimmte historische Zeiträume ausgewertet wurden. Sie stellen keine Zusicherung, Garantie oder Andeutung dar, dass ein Konto im Live-Handel ähnliche Gewinne oder Verluste erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Ausführung durch den Broker, Spreads, Latenzzeiten und sich ändernden Marktbedingungen.
4. Keine Finanzberatung:
   Diese Software und die dazugehörige Dokumentation stellen keine Finanz-, Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Der Entwickler ist kein registrierter Anlageberater, Finanzmakler oder Treuhänder. Konsultieren Sie stets einen qualifizierten Finanzfachmann, bevor Sie Kapital in gehebelte Finanzinstrumente investieren.
5. Verantwortung des Nutzers und Risikohinweis:
   Der Handel mit CFDs, Futures und indexierten Instrumenten ist mit einem hohen Risiko verbunden und möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Anfangskapital verlieren. Durch die Installation oder Nutzung von Harvester Index Pro bestätigen Sie, dass Sie alle in diesem Haftungsausschluss aufgeführten Bedingungen vollständig gelesen, verstanden und akzeptiert haben und erklären sich damit einverstanden, die volle Verantwortung für alle Handelsentscheidungen und finanziellen Folgen zu übernehmen.