Second Wind Index EA
- Asesores Expertos
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Pitt Petruschke
Algo trader and EA developer from Germany. Founder of AlgoVerdict (algoverdict.com) – independent tests of Expert Advisors, brokers and signal platforms based on live accounts. Author of Dawnbreak, a session range breakout EA for MT5. My own EA park runs on real accounts; my signals are listed in - Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Second Wind aplica la estrategia «Turnaround Tuesday», uno de los efectos de calendario más antiguos y mejor documentados en los índices bursátiles. Las noticias del fin de semana suelen provocar caídas en los índices el lunes. Cuando eso ocurre mientras el índice ya se encuentra en una fase de retroceso, el martes suele producirse una recuperación. Second Wind compra el lunes, mientras el precio se encuentra por debajo de su media móvil, y vende a una hora fija el martes.
Como máximo, una operación por semana y por valor. Solo posiciones largas. Sin estrategia de rejilla, sin martingala, sin promedios.
Cómo opera
- Lunes: desde la hora de inicio (por ejemplo, 01:05, hora del servidor), Second Wind comprueba el índice una vez por minuto durante todo el día.
- Filtro: solo compra mientras la oferta esté por debajo de la media móvil (por defecto: media móvil simple de 20 días, barra actual). Un lunes que comience por encima de la media móvil puede activarse más tarde ese mismo día, tan pronto como el precio caiga por debajo de ella.
- Mantenimiento: una posición larga, que se mantiene durante la noche hasta el martes. El stop loss, el take profit, el punto de equilibrio y el trailing stop son opcionales.
- Martes: la posición se cierra a una hora fija, por ejemplo, a las 23:50. A continuación, Second Wind espera al siguiente lunes.
El día de apertura y el día de cierre son parámetros configurables, por lo que también puedes probar de lunes a miércoles o cualquier otro par de días laborables.
Tamaño de la posición a tu medida
- Lotes fijos o lotes por cada x de saldo (por ejemplo, 0,01 lotes por cada 1.000 de saldo).
- % del saldo o una cantidad de dinero: con un stop loss, esta es la cantidad que se pierde al activarse el stop. Sin stop loss, establece el valor de la posición: el 50 % significa una posición que vale la mitad del saldo.
- El tamaño del lote respeta el lote mínimo y máximo del bróker, el límite de volumen del símbolo y el margen libre, por lo que una orden se reduce en lugar de rechazarse. Al inicio, el registro de los Expertos muestra el tamaño del lote, el valor de la posición y lo que costaría una caída del índice del 10 %.
Características
- Todas las entradas del EA clásico «Turnaround Tuesday»: espera a un nuevo máximo diario, cuatro modos de volumen, TP / SL / punto de equilibrio / trailing stop en % o puntos, hora de inicio y cierre, día de apertura y cierre, filtro de media móvil (marco temporal, períodos, método, precio aplicado)
- Filtros de entrada adicionales: día rojo (solo por debajo del cierre del día anterior), hora de entrada más reciente, spread máximo
- A prueba de reinicios: tras reiniciar la terminal, sabe si la operación de esta semana ya se ha realizado y nunca compra dos veces
- Nunca más de una posición por gráfico; funciona en cuentas de cobertura y de compensación
- Comprueba las sesiones de negociación del símbolo al inicio y avisa si la hora de inicio o de cierre queda fuera de ellas
- Entrada y salida marcadas en el gráfico
- Panel de control en tiempo real: estado semanal, ventana de reversión con cuenta atrás, distancia a la media móvil, siguiente tamaño de lote y valor de la posición, posición abierta, resultado de hoy y historial
- Tres temas para el panel de control, modo compacto, en cualquier esquina del gráfico
Archivos de configuración predefinidos
- DE40 (DAX): lunes 09:05 – martes 22:55, SMA 40
- US30 (Dow Jones): lunes 01:05 – martes 23:50, media móvil simple (SMA) de 25
- USTEC (Nasdaq-100): lunes 01:05 – martes 23:50, media móvil simple (SMA) 9
- US500 (S&P 500): lunes 01:05 – martes 23:50, media móvil simple (SMA) de 20
Todos los conjuntos: valor de la posición 0,5 × saldo, sin stop loss, hora del servidor UTC+2 en invierno / UTC+3 en verano. Para otras horas de servidor: desplaza las horas de inicio y cierre según la diferencia. Los archivos de configuración están disponibles en la sección de comentarios.
Pruebas retrospectivas en MetaTrader 5 con ticks reales
Strategy Tester, «Cada tick basado en ticks reales», datos de IC Markets, enero de 2025 – octubre de 2026, 20 000 USD, 0,1 lotes fijos, los valores de configuración anteriores:
- US30, SMA 25: 37 operaciones, 73 % de operaciones ganadoras, factor de beneficio 2,30, +732,55 USD, caída máxima del capital 1,58 %
- DE40, media móvil simple (SMA) de 40: 34 operaciones, 74 % de operaciones ganadoras, factor de beneficio 3,03, +632,67 USD, caída máxima del capital del 0,97 %
- USTEC, media móvil simple (SMA) de 9: 50 operaciones, 58 % de operaciones ganadoras, factor de beneficio 2,16, +575,86 USD, caída máxima del capital del 1,12 %
Un periodo breve pero intenso de caídas de los índices: el análisis de 21 años que se muestra a continuación ofrece una visión más sobria.
Análisis a largo plazo (21 años, cuatro índices)
Simulación en Python con datos diarios (futuros sobre índices de EE. UU., índice al contado DAX), de enero de 2005 a octubre de 2026, con los valores establecidos anteriormente, valor de la posición 0,5 × saldo, capitalización compuesta. Se deducen el spread y el swap de una noche (0,03 % del valor de la posición) en cada operación.
- DE40, media móvil simple (SMA) de 40: 446 operaciones, 57 % de operaciones ganadoras, factor de beneficio 1,39, alrededor del 2,5 % al año, caída máxima del 9,0 %
- US30, SMA 25: 468 operaciones, 58 % ganadoras, factor de beneficio 1,50, alrededor del 2,7 % anual, caída máxima del 9,6 %
- USTEC, media móvil simple (SMA) de 9: 588 operaciones, 56 % de operaciones ganadoras, factor de beneficio de 1,42, alrededor del 3,2 % anual, caída máxima del 13,2 %
- US500, media móvil simple (SMA) de 20: 469 operaciones, un 59 % de operaciones ganadoras, factor de beneficio de 1,48, alrededor del 2,9 % anual, caída máxima del 11,1 %
Lo que también muestra la prueba: el filtro de media móvil supera la estrategia de «comprar todos los lunes» en los cuatro índices (factor de beneficio de 1,16 a 1,33 sin él). Cualquier duración de la media móvil, de 5 a 200 días, sigue siendo rentable, por lo que el resultado no depende de un único ajuste afortunado. Ambas mitades del periodo de prueba son rentables en todos los índices; incluso duplicando los costes, el factor de beneficio sigue siendo de 1,34–1,43. Las rentabilidades son modestas porque la posición solo representa la mitad del saldo y el EA permanece en el mercado aproximadamente un día a la semana. Un mayor tamaño de posición implica una mayor rentabilidad y una caída proporcionalmente más pronunciada.
Uso recomendado
- CFD sobre índices bursátiles con spreads y swaps bajos. La posición se mantiene durante una noche, por lo que el swap largo forma parte del coste.
- Se recomienda una cuenta de cobertura. En una cuenta de compensación, Second Wind comparte una posición por símbolo con todos los demás EA; en ese caso, se salta la semana en lugar de comprar en la posición de otra persona.
- Los índices se mueven al unísono. Si ejecutas varios gráficos de índices en una misma cuenta, su riesgo se suma casi en una proporción de uno a uno; reduce el valor de la posición por gráfico.
- Prueba cada símbolo en el Strategy Tester con los datos de tu bróker, a ser posible con la opción «Cada tick basado en ticks reales», y en una cuenta demo antes de operar en vivo.
Operar con CFD conlleva un alto riesgo de perder dinero. Los resultados pasados, incluidas las pruebas retrospectivas y las simulaciones, no garantizan resultados futuros. Los parámetros predeterminados y los archivos de configuración son ejemplos, no recomendaciones.
