Second Wind Index EA

Second Wind nutzt die „Turnaround Tuesday“-Strategie, einen der ältesten und am besten dokumentierten Kalendereffekte bei Aktienindizes. Nachrichten vom Wochenende lassen die Indizes am Montag oft nachgeben. Wenn dies geschieht, während sich der Index bereits in einer Korrekturphase befindet, kommt es am Dienstag in der Regel zu einer Erholung. Second Wind kauft am Montag, solange der Kurs unter seinem gleitenden Durchschnitt liegt, und verkauft zu einem festgelegten Zeitpunkt am Dienstag.

Maximal ein Trade pro Woche und Wertpapier. Ausschließlich Long-Positionen. Kein Grid-Trading, kein Martingale, kein Averaging.

So funktioniert der Handel

1. Montag: Ab dem Startzeitpunkt (zum Beispiel 01:05 Uhr Serverzeit) überprüft Second Wind den Index den ganzen Tag über einmal pro Minute.
2. Filter: Es kauft nur, solange der Geldkurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (Standard: 20-Tage-SMA, aktueller Balken). Ein Montag, der über dem gleitenden Durchschnitt beginnt, kann später am Tag dennoch einen Kauf auslösen, sobald der Kurs darunter fällt.
3. Halten: eine Long-Position, die über Nacht bis Dienstag gehalten wird. Stop-Loss, Take-Profit, Break-Even und Trailing-Stop sind optional.
4. Dienstag: Die Position wird zu einem festgelegten Zeitpunkt geschlossen, zum Beispiel um 23:50 Uhr. Anschließend wartet Second Wind auf den nächsten Montag.

Eröffnungstag und Schlusskurs sind Eingabewerte, sodass Sie auch Montag bis Mittwoch oder jedes andere Wochentagspaar testen können.

Positionsgröße nach Ihren Wünschen

• Feste Lots oder Lots pro x Geld (zum Beispiel 0,01 Lot pro 1.000 des Guthabens).
• Prozent des Guthabens oder ein Geldbetrag: Bei einem Stop-Loss entspricht dies dem Verlustbetrag beim Auslösen des Stops. Ohne Stop-Loss legt dies den Positionswert fest: 50 % bedeutet eine Position im Wert der Hälfte des Guthabens.
• Die Lotgröße berücksichtigt das Mindest- und Höchstlot des Brokers, das Volumenlimit des Symbols und die freie Margin, sodass eine Order eher reduziert als abgelehnt wird. Zu Beginn zeigt das Expertenprotokoll die Lotgröße, den Positionswert und die Kosten eines Indexrückgangs um 10 % an.

Funktionen

• Alle Eingaben des klassischen „Turnaround Tuesday“-EAs: Warten auf ein neues Tageshoch, vier Volumenmodi, TP/SL/Break-even/Trailing-Stop in % oder Punkten, Start- und Schlusszeit, Eröffnungstag und Schlusstag, Filter für den gleitenden Durchschnitt (Zeitrahmen, Perioden, Methode, angewandter Kurs)
• Zusätzliche Einstiegsfilter: roter Tag (nur unterhalb des Schlusskurses des Vortages), späteste Einstiegszeit, maximaler Spread
• Neustart-sicher: Nach einem Neustart des Terminals erkennt er, ob der Trade dieser Woche bereits getätigt wurde, und kauft niemals zweimal
• Nie mehr als eine Position pro Chart; funktioniert bei Hedging- und Netting-Konten
• Überprüft beim Start die Handelszeiten des Symbols und warnt, wenn die Start- oder Schlusszeit außerhalb dieser liegt
• Einstieg und Ausstieg werden im Chart eingezeichnet
• Live-Dashboard: Wochenstatus, Umschlagfenster mit Countdown, Abstand zum gleitenden Durchschnitt, nächste Lotgröße und Positionswert, offene Position, heutiges Ergebnis und Track Record
• Drei Dashboard-Designs, Kompaktmodus, beliebige Chart-Ecke

Vorgefertigte Set-Dateien

• DE40 (DAX): Montag 09:05 – Dienstag 22:55, SMA 40
• US30 (Dow Jones): Montag 01:05 – Dienstag 23:50, SMA 25
• USTEC (Nasdaq-100): Montag 01:05 – Dienstag 23:50, SMA 9
• US500 (S&P 500): Montag 01:05 – Dienstag 23:50, SMA 20

Alle Sets: Positionswert 0,5 × Guthaben, kein Stop-Loss, Serverzeit UTC+2 im Winter / UTC+3 im Sommer. Andere Serverzeiten: Verschieben Sie die Start- und Endzeit um die entsprechende Differenz. Die Set-Dateien sind im Kommentarbereich verfügbar.

MetaTrader 5-Backtests mit echten Ticks

Strategietester, „Jeder Tick basiert auf echten Ticks“, Daten von IC Markets, Januar 2025 – Oktober 2026, 20.000 USD, festes Volumen von 0,1 Lot, die oben genannten Einstellungen:

• US30, SMA 25: 37 Trades, 73 % Gewinner, Profitfaktor 2,30, +732,55 USD, maximaler Kapitalrückgang 1,58 %
• DE40, SMA 40: 34 Trades, 74 % Gewinner, Profitfaktor 3,03, +632,67 USD, maximaler Kapitalrückgang 0,97 %
• USTEC, SMA 9: 50 Trades, 58 % Gewinner, Profitfaktor 2,16, +575,86 USD, maximaler Kapitalrückgang 1,12 %

Eine kurze und starke Phase mit Indexrückgängen – die untenstehende 21-Jahres-Analyse zeigt ein nüchterneres Bild.

Langzeitanalyse (21 Jahre, vier Indizes)

Python-Simulation auf Tagesdaten (Index-Futures für die US-Indizes, DAX-Kassaindex), Januar 2005 – Oktober 2026, die oben genannten Parameter, Positionswert 0,5 × Guthaben, Zinseszins. Spread und eine Nacht Swap (0,03 % des Positionswerts) werden bei jedem Trade abgezogen.

• DE40, SMA 40: 446 Trades, 57 % Gewinner, Profitfaktor 1,39, ca. 2,5 % pro Jahr, maximaler Drawdown 9,0 %
• US30, SMA 25: 468 Trades, 58 % Gewinner, Profitfaktor 1,50, ca. 2,7 % pro Jahr, maximaler Drawdown 9,6 %
• USTEC, SMA 9: 588 Trades, 56 % Gewinner, Profitfaktor 1,42, ca. 3,2 % pro Jahr, maximaler Drawdown 13,2 %
• US500, SMA 20: 469 Trades, 59 % Gewinner, Profitfaktor 1,48, ca. 2,9 % pro Jahr, maximaler Drawdown 11,1 %

Was der Test außerdem zeigt: Der Filter mit dem gleitenden Durchschnitt schlägt die Strategie „Jeden Montag kaufen“ bei allen vier Indizes (Profitfaktor 1,16–1,33 ohne diesen Filter). Jede MA-Länge von 5 bis 200 Tagen bleibt profitabel, das Ergebnis hängt also nicht von einer zufälligen Einstellung ab. Beide Hälften des Testzeitraums sind bei jedem Index profitabel; bei verdoppelten Kosten liegt der Profitfaktor immer noch bei 1,34–1,43. Die Renditen sind bescheiden, da die Position nur die Hälfte des Guthabens ausmacht und der EA etwa einen Tag pro Woche im Markt ist. Eine größere Position bedeutet mehr Rendite und einen proportional tieferen Drawdown.

Empfohlene Verwendung

• Aktienindex-CFDs mit niedrigen Spreads und Swaps. Die Position wird über Nacht gehalten, daher ist der Long-Swap Teil der Kosten.
• Ein Hedging-Konto wird empfohlen. Auf einem Netting-Konto teilt sich „Second Wind“ eine Position pro Symbol mit jedem anderen EA; in diesem Fall lässt er die Woche aus, anstatt sich in die Position eines anderen einzukaufen.
• Die Indizes bewegen sich gemeinsam. Wenn Sie mehrere Index-Charts auf einem Konto betreiben, addiert sich deren Risiko nahezu eins zu eins; reduzieren Sie den Positionswert pro Chart.
• Testen Sie jedes Symbol im Strategietester mit den Daten Ihres Brokers – idealerweise mit der Einstellung „Jeder Tick basierend auf echten Ticks“ – sowie auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln.

Der Handel mit CFDs birgt ein hohes Risiko, Geld zu verlieren. Vergangene Ergebnisse, einschließlich Backtests und Simulationen, sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Standardeingaben und Konfigurationsdateien sind Beispiele, keine Empfehlungen.