MeanReversion Strategy

 RSI(2) Mean Reversion es la implementación de un sistema de referencia clásico en el trading cuantitativo: la estrategia de reversión a la media de Larry Connors (del libro "Short Term Trading Strategies That Work", Connors & Cesari), sobre velas diarias.

Cómo funciona:

El sistema exige primero un filtro de tendencia: una media móvil simple de 200 periodos determina si el mercado está en tendencia alcista o bajista. Solo se buscan compras cuando el precio está por encima de esa media (comprando pullbacks en tendencia alcista), y solo se buscan ventas cuando está por debajo (vendiendo rebotes en tendencia bajista) — ambas direcciones activables por separado. La señal de entrada es un RSI(2) en zona extrema: cuanto más bajo en el caso de las compras, o más alto en el de las ventas, mejor rendimiento histórico según la investigación original. La salida se produce cuando el precio cruza de vuelta sobre (o bajo) una media corta de 5 periodos, o de forma forzada tras un número de sesiones configurable si esa condición no llega a cumplirse.

Sobre el stop loss — decisión deliberada, no un descuido:

Este producto NO coloca un stop loss fijo por defecto. La propia investigación original de Connors encontró que un stop fijo empeora el resultado del sistema, cortando operaciones justo antes del rebote esperado que las habría hecho rentables. Se incluye un stop de emergencia opcional basado en ATR (desactivado por defecto) para quien prefiera tener una red de seguridad ante un fallo estructural del patrón. Sin él activado, el riesgo de una operación individual queda abierto hasta que se cumpla la condición de salida — es imprescindible entender esto antes de operar en real.

Sobre el activo — recomendación basada en evidencia real, no en suposiciones:

La evidencia real y verificable de este sistema está construida sobre índices bursátiles de EEUU, en particular el S&P 500 — no sobre forex ni materias primas. En activos con tendencias fuertes y sostenidas (oro, petróleo, algunos índices tecnológicos) existe el riesgo documentado de que el RSI se quede "embebido" en zona extrema durante mucho tiempo mientras la tendencia continúa, haciendo que las señales de reversión fallen repetidamente. Se recomienda usar este producto sobre el CFD/índice del S&P 500 de tu bróker (verifica el nombre exacto del símbolo), con Nasdaq o Dow Jones como alternativa secundaria.

Parámetros configurables:

- Periodo de la media de tendencia y dirección(es) permitida(s)

- Periodo del RSI y umbrales de sobreventa/sobrecompra

- Periodo de la media de salida y número máximo de sesiones abiertas

- Stop de emergencia opcional basado en ATR (desactivado por defecto)

- Riesgo por operación (% del equity) y factor de exceso máximo de riesgo permitido

Este producto abre como máximo una posición a la vez (sin piramidar) y está pensado para índices bursátiles en velas diarias.

Los resultados de backtest mostrados en la ficha del producto son pruebas históricas y no garantizan resultados futuros. Se recomienda probar el asesor en una cuenta demo antes de operar con dinero real.