MeanReversion Strategy

RSI(2) Mean Reversion ist eine Umsetzung eines Klassikers unter den Benchmarks im quantitativen Handel: Larry Connors’ Mean-Reversion-Strategie (aus „Short Term Trading Strategies That Work“, Connors & Cesari), basierend auf Tageskerzen.

So funktioniert es:

Das System benötigt zunächst einen Trendfilter: Ein einfacher gleitender Durchschnitt über 200 Perioden bestimmt, ob sich der Markt in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend befindet. Long-Positionen werden nur angestrebt, solange der Kurs über diesem Durchschnitt liegt (Kauf bei Rückgängen in einem Aufwärtstrend), und Short-Positionen werden nur angestrebt, solange der Kurs darunter liegt (Verkauf bei Erholungen in einem Abwärtstrend) – beide Richtungen lassen sich unabhängig voneinander umschalten. Der Einstiegstrigger ist ein RSI(2)-Wert an einem Extrem: Je niedriger für Long-Positionen oder je höher für Short-Positionen, desto stärker ist laut der ursprünglichen Untersuchung der historische Vorteil. Der Ausstieg erfolgt, wenn der Kurs wieder über (oder unter) einen kurzen gleitenden Durchschnitt über 5 Perioden steigt (oder fällt), oder wird nach einer konfigurierbaren Anzahl von Handelstagen erzwungen, falls diese Bedingung nie eintritt.

Zum Stop-Loss – eine bewusste Entscheidung, kein Versehen:

Dieses Produkt setzt standardmäßig KEINEN festen Stop-Loss. Connors’ eigene ursprüngliche Untersuchung ergab, dass ein fester Stop-Loss die Performance des Systems beeinträchtigt, da Trades kurz vor der erwarteten Erholung geschlossen werden, die sie eigentlich profitabel gemacht hätte. Für alle, die ein Sicherheitsnetz für den Fall eines Versagens des strukturellen Musters bevorzugen, ist ein optionaler, ATR-basierter Notstopp enthalten (standardmäßig deaktiviert). Ohne dessen Aktivierung bleibt das Risiko eines einzelnen Handels offen, bis die Ausstiegsbedingung eintritt – es ist unerlässlich, dies vor dem Live-Handel zu verstehen.

Zum Handelsinstrument – eine Empfehlung, die auf tatsächlichen Belegen und nicht auf Annahmen beruht:

Die tatsächlichen, nachprüfbaren Belege für dieses System basieren auf US-Aktienindizes, insbesondere dem S&P 500 – nicht auf Devisen oder Rohstoffen. Bei Instrumenten mit starken, anhaltenden Trends (Gold, Öl, einige technologielastige Indizes) besteht das dokumentierte Risiko, dass sich der RSI über einen langen Zeitraum hinweg in einem Extremwert „festsetzt“, während sich der Trend fortsetzt, was dazu führt, dass Umkehrsignale wiederholt versagen. Es wird empfohlen, dieses Produkt auf dem S&P-500-CFD/Index Ihres Brokers (bitte überprüfen Sie die genaue Symbolbezeichnung) zu nutzen, mit dem Nasdaq oder dem Dow Jones als sekundäre Option.

Konfigurierbare Parameter:

- Periode des gleitenden Durchschnitts des Trends und zulässige Richtung(en)

- RSI-Periode und Schwellenwerte für Überverkauft/Überkauft

- Periode des Ausstiegs-Gleitenden Durchschnitts und maximale Haltezeiträume

- Optionaler ATR-basierter Notstopp (standardmäßig deaktiviert)

- Risiko pro Trade (in % des Kapitals) und maximal zulässiger Risikoüberschreitungsfaktor

Dieses Produkt eröffnet jeweils höchstens eine Position (kein Pyramiding) und ist für Aktienindizes auf Basis von Tageskerzen konzipiert.

Die auf der Produktseite angezeigten Backtest-Ergebnisse sind historische Tests und bieten keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Es wird empfohlen, den Expert Advisor zunächst auf einem Demokonto zu testen, bevor mit echtem Kapital gehandelt wird.