ORB Sauce Hedge Desk
- Asesores Expertos
-
Gael Jean-louis Michel Poiroux
WELCOME TO MARKET MAKERS LAB
Most trading systems are built around one question:
When should I enter?
Mine are built around a harder one:
When should the system refuse?
Market Makers Lab develops systematic trading and execution software for MetaTrader 5. - Versión: 6.0
- Activaciones: 20
UN AÑO DE TRABAJO; 11 000 LÍNEAS: ORB SAUCE HEDGE DESK - MT5
La mayoría de los robots de trading tienen uno de estos dos problemas.
O bien fuerzan demasiadas operaciones en un mismo mercado, o bien abren varias posiciones correlacionadas sin comprender la exposición real de la cuenta.
ORB Sauce se diseñó para hacer justo lo contrario.
Espera a que se produzca una compresión NR7 selectiva.
Busca esa misma condición en toda una cartera Global 32 integrada.
Y coordina todas las configuraciones pendientes y posiciones abiertas a través de un presupuesto de riesgo compartido.
Un gráfico.
Global 32.
Un libro de riesgos compartido.
Un motor selectivo de ruptura de compresión multimercado con una mesa de riesgo de cartera compartida para MetaTrader 5.
PRECIO DE LANZAMIENTO: 349 $
ORB Sauce v6.00 ya está disponible para el público.
LICENCIA COMPLETA: 349 $
1 MES: 299 $
El precio mensual ya es el precio definitivo de alquiler.
El precio de por vida no lo es.
Los primeros compradores obtienen la licencia completa a un precio de lanzamiento, mientras que aún se está consolidando el historial de ventas en el mercado público.
(Precios previstos para la licencia completa: 449 $ tras 10 ventas · 549 $ tras 20 · 649 $ tras 30).
El mismo sistema.
Misma funcionalidad de la licencia.
Momento diferente.
Los primeros compradores asumen una mayor incertidumbre.
Por eso pagan menos.
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ORIGINAL
En 1990, un operador sistemático llamado Toby Crabel publicó un libro.
«Day Trading con patrones de precios a corto plazo y rupturas del rango de apertura».
Posteriormente, el libro desapareció de la circulación habitual.
Agotado. Difícil de encontrar. Las copias de segunda mano aparecían a precios de venta desorbitados.
Y aquí comienza la leyenda.
Desde hace tiempo se afirma que el propio Crabel recompró ejemplares después de dejar de publicar sus investigaciones y dedicarse a la gestión profesional de fondos.
Nadie ha demostrado de forma concluyente esa historia.
Lo que está documentado es más importante.
El autor dejó de impartir clases al público, fundó Crabel Capital Management y pasó las décadas siguientes trabajando a escala institucional.
Sea cierta o no la leyenda, el resultado es el mismo.
El libro se convirtió en una rareza.
Los mercados cambiaron.
Y la pregunta útil sobrevivió:
¿qué ocurre cuando un mercado inusualmente comprimido empieza a expandirse?
QUÉ HABÍA DENTRO DEL LIBRO
No era una máquina de predecir el futuro.
No es un cóctel de indicadores.
No es inteligencia artificial que finge saber cuál será la próxima vela.
Una observación estructural sobre cómo se comportan los mercados:
La volatilidad sigue ciclos.
La contracción precede a la expansión.
Los mercados no se mueven a una velocidad constante.
Los rangos se contraen. La actividad se vuelve inusualmente tranquila. Luego, vuelve el movimiento.
Cuando un mercado registra su rango diario más estrecho en siete sesiones, se produce un día NR7.
Eso no garantiza una ruptura alcista rentable.
Lo que sí identifica es un mercado comprimido en relación con su propia historia reciente.
La investigación original abordó esa cuestión de forma mecánica:
- medir la amplitud reciente de los precios;
- enmarcar la siguiente sesión en torno a la apertura;
- dejar que el precio elija la dirección;
- definir el riesgo antes de que se desarrolle el movimiento.
ORB Sauce no pretende que el mercado de 1990 siga operando exactamente igual que el mercado actual.
Los mercados electrónicos se han vuelto más continuos. La cotización de apertura ya no es el mismo acontecimiento informativo que solía ser. Un ORB sin procesar copiado de un libro no constituye un proceso de investigación.
Por eso, aquí no se presentan las viejas mecánicas como algo sagrado.
Lo que se conserva es la idea falsable: los mercados inusualmente comprimidos pueden crear oportunidades de expansión asimétricas.
Lo que se ha añadido es la selectividad moderna: compresión NR7, un suelo de calidad fijado en Stretch-to-H1-ATR, control de los costes de ejecución, lógica de «solo primera ruptura» y coordinación del riesgo a nivel de cartera.
El objetivo no es la certeza.
El objetivo es la participación selectiva con un riesgo predefinido.
POR QUÉ ES IMPORTANTE LA SELECTIVIDAD
Una configuración selectiva no puede generar actividad constante en un solo valor.
Para que una prueba retrospectiva parezca más activa, muchos sistemas debilitan la condición, añaden entradas secundarias, persiguen rupturas perdidas o exponen docenas de filtros ajustables.
El resultado puede parecer sofisticado, mientras que la idea original se vuelve imposible de reconocer.
ORB Sauce no debilita la señal simplemente para generar frecuencia.
Amplía el conjunto de oportunidades.
En lugar de exigir al EURUSD que genere más rupturas NR7, el EA espera a que se dé la misma condición estructural en una amplia cartera.
Un mayor número de mercados crea más oportunidades de espera.
No dan vía libre a un riesgo simultáneo ilimitado.
NO DEBILITES LA SEÑAL. AMPLÍA EL CONJUNTO DE OPORTUNIDADES.
La cartera Global 32 integrada incluye:
- 28 pares de divisas
- XAUUSD
- US30
- US100
- GER40
El número real que se utilice dependerá de los símbolos y alias disponibles a través de tu bróker.
También puede utilizar instrumentos compatibles de «Market Watch», una lista personalizada o solo el gráfico actual.
Muchos días, muchos símbolos no mostrarán ninguna actividad.
No se trata de un fallo del sistema.
Es el filtro el que se niega a generar actividad.
UN GRÁFICO CONSTRUYE LA MESA DE OPERACIONES
Aplica ORB Sauce a un gráfico M5.
A continuación, el controlador:
1. Crea la lista de instrumentos seleccionados.
2. Resuelve los alias, prefijos y sufijos habituales de los brókers.
3. Abre o reutiliza los gráficos M5 necesarios.
4. Aplica la misma configuración a los gráficos de trabajo.
5. Sincroniza los límites de exposición y la protección de la cuenta.
Sin necesidad de instalar cada par por separado.
No hay que realizar una maratoniana configuración en 32 gráficos.
Mantén abierto el gráfico del controlador y el puesto se coordina solo.
INSPIRADO EN CRABEL. NO CONGELADO POR CRABEL.
ORB Sauce no es una réplica de museo de un sistema de rango de apertura de 1990.
Mantiene la hipótesis de la compresión a la expansión y la aplica a través de un embudo de ejecución moderno más estrecho.
La lógica de negociación pública está restringida intencionadamente.
1. La sesión diaria anterior debe cumplir los requisitos de NR7.
2. El EA calcula la distancia de ruptura clásica basada en el Stretch.
3. Los niveles de stop de compra y venta se establecen en torno a la apertura de la sesión actual.
4. Inmediatamente antes de activar el rango, deben superarse dos controles de calidad obligatorios:
- el «Stretch» clásico dividido por el ATR de H1 debe ser de al menos 1,35;
- el spread actual no debe superar el 2,50 % de la distancia de stop inicial.
5. El primer lado alcanzado determina la dirección.
6. La orden pendiente opuesta se elimina tras la activación.
7. El valor no puede volver a entrar tras completarse la configuración.
Esa distinción es importante.
Una ruptura «Stretch» simple solo se pregunta si el precio ha cruzado un nivel.
ORB Sauce comprueba primero si el mercado estaba realmente comprimido, si la distancia de la ruptura es significativa en relación con la volatilidad actual del H1, si el coste de la transacción es reducido en comparación con el stop inicial y si la cuenta puede asumir la exposición.
Si la primera ruptura se produce mientras un filtro de calidad, de sesión, de spread, de noticias o de riesgo está bloqueando la configuración, el EA no persigue el movimiento posteriormente.
Sin previsiones.
No hay cambios de dirección discrecionales.
No hay un segundo intento una vez que se ha agotado la configuración.
PARÁMETROS DE SEÑAL FIJOS
El cliente no recibe docenas de controles de entrada capaces de redefinir la estrategia de forma silenciosa.
Los siguientes parámetros permanecen bloqueados:
- Definición de NR7;
- Cálculo del «stretch»;
- la metodología de stop inicial;
- las reglas de sesión;
- los umbrales de calidad;
- política de «solo primera ruptura»;
- regla de no reentrada.
Las opciones configurables se refieren a la implementación, el riesgo, las reglas de la cuenta y la gestión de beneficios.
No convierten la entrada principal en un laboratorio de optimización.
LA SEÑAL ENCUENTRA LA OPORTUNIDAD. EL LIBRO DE RIESGOS DECIDE SI LA CUENTA PUEDE PERMITÍRSELA.
Tres pares de divisas diferentes pueden representar, en realidad, la misma apuesta en USD.
El US30 y el US100 pueden ser dos símbolos, pero una única exposición concentrada a los índices estadounidenses.
Un EA multisímbolo normal suele contar las operaciones.
ORB Sauce mide el riesgo previsto en:
- toda la cartera;
- cada sector del mercado;
- cada divisa.
Un mayor número de mercados no implica un mayor riesgo incontrolado.
Significa más oportunidades que compiten por el mismo presupuesto de riesgo limitado.
CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA DE EXPOSICIÓN ABIERTA
La configuración predeterminada pública utiliza:
- Límite de la cartera: 1,60 %
- Límite por sector: 1,60 %
- Límite por divisa: 1,20 %
Con el riesgo base recomendado del 0,40 %, el límite de la cartera puede dar cabida a hasta cuatro configuraciones de riesgo base, siempre que se respeten los controles de los demás sectores, divisas, cuentas y ejecución.
Estos límites son valores máximos permitidos.
No son objetivos de exposición que el EA deba cumplir.
LÍMITES MÁXIMOS AUTOMÁTICOS OPCIONALES
Introduzca un 0 en un campo de exposición solo cuando desee deliberadamente que ese límite se calcule automáticamente.
La relación automática habitual es:
- cartera: hasta 2,0 veces el riesgo base;
- sector: hasta 1,5 veces el riesgo base;
- divisa: hasta 1,5 veces el riesgo base.
Con un riesgo base del 0,40 %, los valores automáticos habituales son aproximadamente el 0,80 %, el 0,60 % y el 0,60 %.
Además, se evita que el límite de la cartera consuma más del 90 % de la asignación diaria efectiva de pérdidas máximas.
TODAS LAS OPERACIONES COMIENZAN CON UN STOP
Cada configuración pendiente se crea con un stop loss inicial definido.
Sin rejilla.
Sin martingala.
Sin promediar a la baja.
Sin escalada de recuperación de pérdidas.
No se vuelve a entrar tras un retroceso una vez completada la configuración.
El EA no responde a una posición perdedora aumentando el tamaño de la operación ni abriendo otra capa de recuperación.
DOS SALIDAS. DOS FUNCIONES DIFERENTES.
Cuando las normas de volumen del bróker lo permiten, cada configuración se divide en dos partes.
La primera parte sale en un objetivo predefinido.
La posición activa permanece abierta cuando un mercado comprimido evoluciona hacia una sesión direccional de mayor envergadura.
La posición se gestiona mediante:
- un nivel de equilibrio;
- un stop dinámico basado en el ATR;
- un límite máximo de toma de beneficios fijo y visible por parte del bróker.
El trailing stop basado en el ATR sigue siendo la principal vía de salida de la posición.
El objetivo fijo es un límite máximo de seguridad establecido por el bróker.
Si el lote mínimo del bróker no permite una división válida, el EA utiliza una orden con el primer objetivo en lugar de crear una posición no válida.
ESTILOS DE GESTIÓN DE BENEFICIOS
EQUILIBRADO - RECOMENDADO
- 65 % a 0,75R
- 35 % en la posición abierta
- Desencadenante de punto de equilibrio a 0,25R
- Siguimiento de 1,95 ATR
- Límite máximo de 6R
DEFENSIVA
- 70 % a 0,70R
- 30 % de ganancia
- Umbral de equilibrio en 0,20R
- Siguiente de 1,80 ATR
- Límite máximo de 4R
GRANDES MOVIMIENTOS
- 50 % a 0,90 R
- 50 % de ganancia
- Umbral de equilibrio a 0,30R
- Siguimiento de 2,20 ATR
- Límite máximo de 10R
PERSONALIZADO
El modo personalizado permite modificar el porcentaje de primera salida, el primer objetivo, el seguimiento del «runner» y el límite máximo del «runner».
No permite modificar la señal, el «Stretch», el stop inicial ni las reglas de ejecución.
CUENTAS DE COBERTURA Y COMPENSACIÓN
En las cuentas de cobertura, ORB Sauce utiliza la estructura estándar A/B de dos órdenes.
En las cuentas de compensación, se abre una posición neta.
El primer objetivo se alcanza mediante un cierre parcial verificado; a continuación, el resto sigue la misma secuencia de umbral de rentabilidad, seguimiento del ATR y límite máximo.
Puede producirse una pequeña diferencia en la ejecución, ya que la primera salida de la cuenta de compensación es un cierre parcial a precio de mercado, en lugar de una orden de toma de beneficios separada en espera.
RIESGO POR OPERACIÓN
Ajustes predefinidos disponibles:
- 0,30 % - Bajo
- 0,40 % - Recomendado
- 0,50 % - Riesgo elevado para la empresa
- 1,00 % - Minorista
- 2,00 % - Minorista agresivo
- Personalizado: del 0,01 % al 10,00 %
El riesgo personalizado sigue estando sujeto al perfil de protección de la cuenta seleccionado.
El EA rechaza la inicialización cuando una sola parada planificada superaría el límite de pérdidas diarias protegido.
Con los ajustes predefinidos:
- El mercado de divisas y los índices utilizan el riesgo base seleccionado;
- El XAU utiliza el 75 % del riesgo base;
- la plata y el petróleo utilizan el 62,5 % del riesgo base;
- los instrumentos genéricos utilizan el 75 % del riesgo base.
Ejemplo con un riesgo base del 0,40 %:
- EURUSD o US100: 0,40 %
- XAUUSD: 0,30 %
- Plata o petróleo: 0,25 %
RIESGO FIJO EN EFECTIVO O CAPITALIZACIÓN
SALDO INICIAL
El riesgo se calcula a partir del capital inicial depositado.
Esto mantiene la cantidad de efectivo prevista más o menos estable y es la opción predeterminada para las cuentas de tipo «evaluación».
Establezca el «Saldo inicial» en 0 y el EA guardará el saldo en el momento de su primera conexión, o introduzca un saldo de referencia manualmente.
SALDO ACTUAL
El riesgo se vuelve a calcular a partir del último saldo de la cuenta.
Aumenta tras las ganancias y disminuye tras las pérdidas.
PROTECCIÓN DE CUENTA PROPGUARD
Perfiles disponibles:
- Prop: 5 % diario / 10 % total
- Prop: 4 % diario / 8 % total
- Minorista: 5 % diario / 20 % total
- Límites personalizados
Cuando se supera un límite máximo configurado, el sistema de protección de la cuenta puede:
- bloquear nuevas entradas;
- eliminar las órdenes pendientes;
- liquidar la exposición de la cartera gestionada.
El valor de referencia diario puede basarse en el saldo, el patrimonio neto o el mayor de ambos, según la configuración.
EL CIRCUIT BREAKER DIARIO DE DOS PÉRDIDAS
Un mal día no debería convertirse en un día de operaciones por venganza simplemente porque el operador sea un robot.
Tras dos operaciones con pérdidas completadas durante la misma jornada bursátil, ORB Sauce:
- bloquea nuevas entradas en toda la cartera gestionada;
- elimina las órdenes de ruptura pendientes restantes;
- permanece bloqueado hasta el siguiente reinicio diario.
Las posiciones existentes continúan bajo gestión normal, a menos que un sistema de protección de cuenta independiente exija su liquidación.
PROTECCIÓN DE LA CONSISTENCIA EN LOS MEJORES DÍAS
Algunas empresas de inversión propia limitan el porcentaje de beneficio total generado en el día más rentable.
Ajustes disponibles:
- Desactivado
- 15 %
- 35 %
- 40 %
El cálculo puede utilizar un objetivo de beneficio del 5 %, del 8 % o del 10 %.
Deja esta función desactivada cuando la cuenta no tenga ninguna regla de este tipo.
PROTECCIÓN FRENTE A NOTICIAS DE GRAN IMPACTO
Modos disponibles:
- Estándar: 10 minutos antes y después
- Conservador: 30 minutos antes y después
- Intervalo personalizado
- Desactivado
Cuando la protección frente a noticias está activa, se pausan las entradas relacionadas y se pueden eliminar las órdenes pendientes ya activadas.
Esta función depende de la disponibilidad del calendario económico de MetaTrader.
MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA EJECUCIÓN Y LA RECUPERACIÓN
La mayoría de las descripciones de los EA explican cómo se abre una operación.
Muy pocas explican qué ocurre cuando se reinicia la terminal, el bróker rechaza una de las partes de un par de órdenes, una orden pendiente sobrevive a una desconexión o aparecen al mismo tiempo dos posiciones correlacionadas.
ORB Sauce incluye:
- únicamente órdenes stop del bróker;
- creación de pares transaccionales con reversión;
- aplicación exclusiva de la regla de «primera ruptura»;
- ausencia de persecución del mercado tras una ruptura bloqueada;
- neutralización de órdenes OCO de ejecución opuesta;
- Verificación del código de retorno y del estado del bróker;
- reducción de lotes en función del margen;
- gestión de volúmenes mínimos;
- reservas sincronizadas de carteras, sectores y divisas;
- Reglas de cierre al final del día y los viernes;
- Reconstrucción del reinicio y la reconexión a partir del estado actual del corredor;
- limpieza de órdenes caducadas;
- auditoría interna que bloquea las entradas en caso de anomalías críticas;
- Rechazo de símbolos de criptomonedas.
COMPATIBILIDAD DEL CORREDOR CON LAS BARRAS DIARIAS
La cartera recomendada requiere velas D1 compatibles con el cierre de Nueva York, que suelen proporcionar los servidores de los brókers en GMT+2/GMT+3 con ajuste por horario de verano.
El EA incluye una comprobación de compatibilidad solo para las entradas.
Las posiciones existentes siguen gestionándose incluso cuando se bloquean nuevas entradas.
La comprobación se puede desactivar, pero al hacerlo cambia la definición de sesión diaria utilizada por la estrategia.
QUÉ SE HA VERIFICADO Y QUÉ NO SE AFIRMA
La arquitectura del producto incluye:
- implementación de la cartera en un único gráfico;
- compatibilidad con la cobertura y la compensación;
- reconstrucción del estado del bróker tras un reinicio;
- coordinación de la exposición de la cartera, por sectores y por divisas;
- controles a nivel de cuenta;
- Mecanismos de seguridad para la ejecución y la auditoría.
Lo que no se garantiza:
- rentabilidad garantizada;
- aprobación garantizada por parte de la empresa de inversión;
- resultados idénticos en todas las empresas de corretaje;
- inmunidad frente a las condiciones cambiantes del mercado.
El rendimiento depende del comportamiento del mercado, el spread, el deslizamiento, las comisiones, los swaps, las especificaciones de los símbolos y la construcción de las barras diarias.
LO QUE NO ES ESTE EA
- no es un scalper;
- no es un sistema de rejilla;
- no es un sistema de martingala;
- no es un motor de recuperación;
- no es un generador de operaciones de alta frecuencia;
- no es una máquina de predicción basada en IA;
- no es una garantía de superar un reto.
A QUIÉN VA DIRIGIDO ORB SAUCE
ORB Sauce está diseñado para usuarios que desean:
- una automatización selectiva en múltiples mercados;
- una implementación en un solo gráfico;
- un riesgo planificado visible;
- controles de exposición a nivel de cartera;
- protección de la cuenta al estilo de las cuentas propias;
- salidas automáticas;
- recuperación mediante reinicio y reconexión;
- menos ajustes en la estrategia, no más.
INSTALACIÓN
1. Activa el trading algorítmico en MetaTrader 5.
2. Abre un gráfico M5.
3. Añade ORB Sauce.
4. Elige la cartera.
5. Elige el estilo de gestión de beneficios.
6. Selecciona el perfil de protección de la cuenta.
7. Selecciona el riesgo por operación.
8. Mantén un 1,60 % / 1,60 % / 1,20 %, o introduce deliberadamente un 0 para aplicar límites automáticos.
9. Configura la protección frente a noticias y al mejor día.
10. Confirma los datos introducidos y mantén abierto el gráfico del controlador.
REQUISITOS
- MetaTrader 5
- Cuenta de cobertura o de compensación
- Trading algorítmico habilitado
- Símbolos del bróker compatibles con la cartera seleccionada
- Datos D1 compatibles con el cierre de Nueva York para la configuración preestablecida recomendada
- Se recomienda un VPS para un funcionamiento continuo
La cartera integrada puede requerir hasta 32 gráficos M5 sincronizados.
Entre dos y cuatro GB de RAM es un punto de partida práctico, dependiendo de la terminal, la fuente de datos y el resto de software.
CONCLUSIÓN
Un operador sistemático publicó un marco de trabajo para las rupturas de resistencia en 1990.
El mercado evolucionó.
ORB Sauce se basa en la parte que merece la pena probar, no en la que merece la pena adorar.
En primer lugar, se identifica la compresión.
A continuación, la calidad de la ruptura debe superar los filtros de volatilidad y ejecución.
Solo después de eso, el libro de riesgos de la cartera decide si la cuenta puede permitirse la operación.
Ese marco selectivo NR7 + Stretch está rodeado de lo que la investigación original nunca tuvo que resolver a escala de plataforma minorista:
- el despliegue de Global 32 en un único gráfico;
- controles de calidad fijos;
- gestión de posiciones de cobertura y compensación;
- un libro de riesgos de cartera compartido;
- protección de cuentas PropGuard;
- un mecanismo de corte diario tras dos pérdidas;
- controles de noticias y coherencia;
- recuperación tras reinicio y reconexión.
No fuerces la frecuencia.
Haz que más mercados compitan por el mismo presupuesto de riesgo.
Un gráfico.
Global 32.
Una cartera de riesgo compartida.
Una ruptura consumida.
Cada operación comienza con un stop.
Market Makers Lab es un desarrollo independiente y no está afiliado, patrocinado ni respaldado por Toby Crabel ni por Crabel Capital Management.
ADVERTENCIA DE RIESGO
Operar conlleva un riesgo considerable.
Las pruebas retrospectivas, simulaciones y resultados reales anteriores no garantizan el rendimiento futuro.
La compresión NR7 no garantiza una ruptura rentable.
Los spreads de los brókers, el deslizamiento, las comisiones, los swaps, las especificaciones de los símbolos, la calidad de la ejecución y la construcción de las barras diarias pueden alterar sustancialmente los resultados.
Las normas de las empresas de negociación por cuenta propia varían y pueden cambiar.
El usuario es responsable de confirmar que la configuración seleccionada se ajusta a las normas vigentes de la cuenta.
Utiliza un nivel de riesgo conservador y prueba el EA en una cuenta demo antes de implementarlo en vivo.
