Tradify unity
- Asesores Expertos
- Versión: 1.50
- Actualizado: 22 mayo 2026
- Activaciones: 10
Tradify es un sistema de trading cuantitativo diseñado para el análisis y la ejecución de nivel institucional. El sistema utiliza una estrategia de alineación de múltiples marcos temporales combinada con geometría fractal y matemática de Fibonacci para identificar zonas de entrada con alta probabilidad de éxito.
Metodología central
El sistema opera sobre un esquema de triple pantalla, asegurando que las operaciones solo se ejecuten cuando la entrada a corto plazo, la tendencia a medio plazo y la dirección a largo plazo estén completamente sincronizadas. Este enfoque minimiza la exposición a movimientos en contra de la tendencia y filtra el ruido del mercado.
Características clave
Sincronización de múltiples marcos temporales: alinea automáticamente tres marcos temporales distintos para confirmar la dirección de la tendencia.
Análisis de oscilaciones fractales: utiliza puntos matemáticos fractales para identificar niveles significativos de soporte y resistencia.
Lógica de entrada de Fibonacci: ejecuta órdenes en niveles de retroceso optimizados dentro de tendencias establecidas.
Filtros cuantitativos: emplea el exponente de Hurst y la entropía de Shannon para medir la persistencia de la tendencia y la complejidad del mercado.
Ejecución sigilosa: implementa niveles internos de stop loss y take profit para gestionar posiciones sin exponerlos al servidor del bróker.
Gestión de riesgos para prop firms: incluye topes duros de capital y límites de drawdown diarios compatibles con los requisitos profesionales de trading.
Descripción de parámetros
Escalar de riesgo por régimen macro
Régimen macro: selección entre los regímenes "Fuerte alineado", "Conflictivo" o "Crisis" para ajustar la exposición global al riesgo y el tamaño del stop loss.
Configuración de triple pantalla
Marco temporal bajo: el gráfico principal utilizado para la detección de fractales y la ejecución de entradas.
Marco temporal medio: el marco temporal intermedio utilizado para la confirmación secundaria de la tendencia.
Marco temporal alto: el marco temporal más alto utilizado para establecer la dirección principal del mercado.
Gestión de riesgos
Límite de pérdida diaria: porcentaje máximo de drawdown permitido dentro de un solo día de trading antes de que el EA se detenga.
Stop duro de capital: nivel absoluto mínimo de capital; si se alcanza, se cierran todas las posiciones y se deshabilita el trading.
Porcentaje de riesgo: porcentaje del saldo de la cuenta o del máximo histórico (high-watermark) asignado a cada operación.
Relación mínimo recompensa/riesgo: umbral para garantizar que las configuraciones de trading ofrezcan un perfil matemáticamente favorable.
Filtros cuantitativos
Hurst mínimo: valor entre 0 y 1 que asegura que la tendencia exhiba un comportamiento persistente en lugar de un camino aleatorio.
Entropía máxima: límite de complejidad para filtrar períodos de mercado caóticos o en consolidación.
Probabilidad mínima de régimen: umbral de probabilidad bayesiana requerido para considerar válido un régimen de tendencia.
Ejecución avanzada
Envío asíncrono: utiliza protocolos de trading de alta frecuencia para reducir la latencia de ejecución.
Modo sigiloso: oculta los niveles reales de stop loss y take profit al bróker para evitar la manipulación de precios.
Correlación de cartera: monitorea la exposición en múltiples símbolos para evitar un apalancamiento excesivo en activos correlacionados.
Especificaciones técnicas
Símbolos: optimizado para pares de divisas mayores y menores con alta liquidez.
Ejecución: compatible con cuentas ECN y estándar.
Historial: requiere suficiente datos históricos para el marco temporal más alto (W1) para calcular correctamente la dirección.
Soporte al cliente
El soporte para este producto se proporciona exclusivamente a través de la comunidad MQL5.com. Los usuarios pueden publicar preguntas en la sección de comentarios o enviar un mensaje directo a través del sistema interno de mensajería de MQL5 para obtener asistencia técnica.
