Bandys RVI2
- Asesores Expertos
- MATTHEW STAN WILLS
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
RVI2 de Howard Bandy - Sistema de Trading Automatizado
Una implementación profesional de la estrategia del Índice de Vigor Relativo (RVI) de 2 periodos de Howard Bandy, diseñada para capturar sistemáticamente las reversiones a corto plazo de alta probabilidad en índices, ETF y mercados de renta variable.
El RVI mide la convicción de los movimientos de los precios comparando el rango de cierre a apertura con el rango de máximo a mínimo. Cuando el RVI es profundamente negativo, las velas cierran cerca de sus mínimos, lo que indica una presión de venta agotada y una configuración de rebote de alta probabilidad que este EA captura con una ejecución disciplinada basada en reglas.
Ventaja principal
El Índice de Vigor Relativo captura algo simple pero poderoso: cuando las velas cierran consistentemente cerca de sus mínimos (RVI negativo), los vendedores son dominantes pero probablemente agotados:
- Captura la estructura interna de cada vela (apertura, cierre, máximo, mínimo).
- El RVI de 2 periodos es extremadamente sensible a los extremos a corto plazo.
- Proporciona una dimensión diferente del agotamiento no correlacionada con señales de precios más simples
- Un RVI profundamente negativo en una tendencia alcista crea una oportunidad de rebote de alta probabilidad
A diferencia de los sistemas basados únicamente en el precio, el RVI capta la relación entre la apertura, el cierre, el máximo y el mínimo, proporcionando una medida más matizada del agotamiento a corto plazo.
Cómo se calcula el RVI
El Índice de Vigor Relativo mide la fuerza de un movimiento de precios comparando dónde cerró la barra dentro de su rango. La idea central es que en un movimiento alcista fuerte, el cierre tiende a estar cerca del máximo; en un movimiento bajista fuerte, el cierre tiende a estar cerca del mínimo.
Para cada barra, el numerador y el denominador se calculan utilizando una media ponderada simétrica que suaviza los valores:
Numerador = (Cierre - Apertura) + 2 * (Cierre[1] - Apertura[1]) + 2 * (Cierre[2] - Apertura[2]) + (Cierre[3] - Apertura[3]) Denominador = (Máximo - Mínimo) + 2 * (Máximo[1] - Mínimo[1]) + 2 * (Máximo[2] - Mínimo[2]) + (Máximo[3] - Mínimo[3])
El numerador recoge el componente direccional (cierre frente a apertura), mientras que el denominador recoge el rango total (máximo frente a mínimo). Ambos utilizan un núcleo de suavizado ponderado de 4 barras.
RVI = SMA(Numerador / Denominador, Periodo)
Con el periodo por defecto de 2, el RVI final es la media móvil simple del ratio sobre las 2 últimas barras. El RVI oscila aproximadamente entre -1 y +1. Los valores negativos significan que las velas están cerrando cerca de sus mínimos (convicción bajista); los valores positivos significan que las velas están cerrando cerca de sus máximos (convicción alcista). El umbral de entrada por defecto de -0,30 capta las barras en las que domina la presión vendedora, mientras que la salida a 0,00 cierra la operación una vez que se desvanece la convicción bajista.
Fundamento de la investigación
Basado en la aplicación de Howard Bandy del Índice de Vigor Relativo de "Mean Reversion Trading Systems" (Blue Owl Press, 2013). El RVI estándar compara el rango cierre-apertura con el rango máximo-bajo utilizando un cálculo suavizado. El enfoque de Bandy utiliza un corto período de 2 lookback para crear un oscilador rápido adecuado para el tiempo de reversión a la media.
Las estrategias de reversión a la media de Bandy se diseñaron originalmente como sistemas exclusivamente a largo plazo, reflejando el sesgo alcista natural de los mercados de renta variable. El lado corto se ha codificado en este EA para aquellos que deseen experimentar, pero el lado largo es donde radica la ventaja principal de la investigación.
Reglas de la estrategia
Lado largo:
- Entrada: RVI2 cae por debajo de -0,30 (por defecto) mientras el precio está por encima del filtro de tendencia SMA
- Salida: RVI2 sube por encima de 0,0 (por defecto). Take profit y N-bar timeout están disponibles pero desactivados por defecto -- la salida del nivel de RVI es la salida principal.
Lado corto (desactivado por defecto):
- Entrada: RVI2 sube por encima de 0,30 (por defecto) mientras el precio está por debajo del filtro de tendencia SMA.
- Salida: RVI2 cae por debajo de 0,0 (por defecto). Take profit y N-bar timeout están disponibles pero desactivados por defecto.
La escala opcional permite entradas adicionales en barras posteriores si el RVI permanece en niveles extremos.
Comportamiento típico del sistema
- Alta tasa de ganancias (a menudo 70 a 85 por ciento dependiendo del mercado y la configuración)
- Ganancias pequeñas y constantes por operación
- Disminuciones ocasionales durante mercados con fuertes tendencias
- Los mejores resultados se obtienen con índices de renta variable líquidos y ETF.
Se trata de un sistema de reversión a la media, no de una estrategia de seguimiento de tendencias. Se beneficia de retrocesos a corto plazo en lugar de grandes movimientos direccionales.
Para quién es este EA
Ideal para:
- Operadores que crean carteras multiestrategia
- Usuarios familiarizados con conceptos de trading sistemático
- Operadores que buscan consistencia por encima de rendimientos agresivos
No es adecuado para:
- "Usuarios que esperan beneficios constantes
- Operadores que no toleran las caídas temporales
- Usuarios que buscan sistemas de alto riesgo y alta rentabilidad
Características principales
- Ejecución totalmente automatizada en MetaTrader 5
- Negociación multisímbolo: hasta 10 mercados desde un único gráfico
- Tres modos de tamaño de posición: Lotes fijos, valor en dólares y porcentaje de cuenta
- Conversión automática de divisas para instrumentos con divisas cruzadas
- La salida basada en RVI proporciona una gestión sensible de las señales
- Escalado opcional en retrocesos más profundos
- Salidas mejoradas opcionales: Take Profit (%) y N-Bar Timeout
- Panel de rendimiento integrado con tasa de ganancias, pérdidas y ganancias, operación media y posiciones abiertas
- Alertas a través de gráficos emergentes, notificaciones push y correo electrónico
Mercados recomendados
Más adecuado para:
- Índices bursátiles estadounidenses: S&P 500 (US500), NASDAQ 100 (NDX100/US100), Dow Jones (US30)
- Otros índices líquidos: Russell 2000 (US2000), ASX 200, DAX 40, FTSE 100
- ETF de renta variable: SPY, QQQ, DIA, IWM, XLK
Las acciones individuales pueden negociarse, pero conllevan un mayor riesgo. Las acciones individuales son intrínsecamente más volátiles que los índices y los ETF, y su riesgo a la baja durante acontecimientos específicos de la empresa es sustancialmente mayor. Si negocia con acciones individuales, utilice un tamaño de posición conservador y realice siempre primero una prueba retrospectiva.
No se recomienda operar con divisas o materias primas a menos que se realicen pruebas específicas. No mezcle clases de activos en el mismo EA.
Capturas de pantalla
Las capturas de pantalla muestran ejemplos de operaciones individuales en SPY con valores del indicador RVI, marcadores de entrada y salida y detalles de la estrategia.
Parte de una serie de EA profesionales
Este EA es una de las 9 estrategias de reversión a la media disponibles en M.Wills. Todas apuntan a la misma ventaja principal - retrocesos a corto plazo en mercados con tendencia - pero cada una utiliza una señal diferente para identificar cuando ese retroceso ha ido lo suficientemente lejos. La ejecución conjunta de varias señales de entrada no correlacionadas puede reducir las caídas, mejorar la coherencia y suavizar las curvas de la renta variable.
La serie incluye:
- Connors TPS (entrada a escala con RSI)
- Connors RSI2 (lecturas extremas del RSI)
- Connors Double 7s (canal de precios de 7 días)
- Connors Percent B (Banda de Bollinger %b)
- Bandy Naive MR (días consecutivos a la baja)
- Bandy PIRDPO (oscilador de precios sin tendencia)
- Bandy RVI2 (índice de vigor relativo)
- Bandy DV2 (impulso cercano al punto medio)
- Bandy Z-Score (puntuación z estadística)
Ajustes del Asesor Experto
Ajustes Generales
Número Mágico ( por defecto: 12345) - Identificador único para las operaciones de este EA. Utilice números diferentes cuando ejecute varios EAs en la misma cuenta para evitar conflictos comerciales.
Modo de Entrada de Operaciones ( por defecto: Apertura de la Próxima Barra) - Controla cuándo se ejecutan las operaciones:
- OPEN OF NEXT BAR: Coloca las operaciones en la apertura de la siguiente barra. Ideal para backtesting.
- CIERRE DE ESTA BARRA: Se ejecuta cerca del cierre de la sesión diaria. Recomendado para operaciones en directo.
- HORAEXACTA: Ejecuta cada día a una hora definida por el usuario utilizando el reloj del servidor del broker.
Horaexacta ( por defecto: 23:54) - La hora en formato HH:MM utilizada cuando el Modo de Entrada de Operaciones está configurado en Hora exacta.
Marco temporal ( por defecto: Actual) - El marco temporal del gráfico para el análisis. Se recomienda Diario.
Tamaño de la posición
Sizing Mode ( por defecto: Lot Size) - Determina cómo se calcula el tamaño de la posición:
- TAMAÑO DE LOTE: Utiliza un número fijo de lotes por entrada de operación.
- VALOR DE OPERACIÓN $: Asigna un importe fijo en dólares por operación, convertido automáticamente al tamaño de lote correcto.
- SALDO DE CUENTA %: Asigna un porcentaje del saldo actual de la cuenta por operación.
Tamaño de posición ( por defecto: 0,01): valor aplicado al modo de tamaño seleccionado.
Max Margin % of Equity ( por defecto: 30.0) - Límite de seguridad que limita cuánto margen puede consumir una sola operación en relación con el capital de la cuenta. Antes de cada operación, el EA calcula el margen requerido y comprueba si excedería este porcentaje del capital actual. En caso afirmativo, se omite la operación y se registra un mensaje en el Diario. Esto evita el sobreapalancamiento accidental en brokers con tamaños de lote mínimos elevados. Ponga 0 para desactivarlo.
Gestión de Símbolos
Símbolos Adicionales ( por defecto: en blanco) - Lista separada por comas de símbolos adicionales para operar desde un único gráfico (por ejemplo US500,NDX100,ASX200). Deje en blanco para operar sólo con el símbolo del gráfico.
Max Symbols Open at Once ( por defecto: 2) - Número máximo de símbolos que pueden tener operaciones activas simultáneamente.
Configuración del Indicador
Periodo RVI ( por defecto: 2) - Periodo de retroceso para el cálculo del Índice de Vigor Relativo. Controla el grado de respuesta del RVI a la acción reciente de los precios. El ajuste ultracorto de 2 periodos crea un oscilador extremadamente sensible que captura el agotamiento a corto plazo.
Sistema Largo
Activar Largo ( por defecto: true) - Activa o desactiva las operaciones largas (de compra).
Filtro de tendencia: Precio > SMA ( por defecto: true) - Las operaciones largas sólo se toman cuando el precio está por encima de la media móvil, asegurando que las operaciones se alinean con la tendencia alcista más amplia.
Filtro de tendencia: Periodo SMA ( por defecto: 200) - El periodo de revisión para el filtro de tendencia.
Entrada: RVI Inferior ( por defecto: -0.50) - Cuando el RVI cae por debajo de este nivel, se activa una entrada larga. Un RVI profundamente negativo significa que las velas están cerrando cerca de sus mínimos, lo que indica una presión de venta agotada.
Entrada: Adicional en Días Subsiguientes ( por defecto: 0) - Si el RVI permanece en niveles extremos después de la entrada inicial, tome posiciones adicionales. Establezca 0 para una sola entrada.
Salida: RVI por encima ( por defecto: 0,15) - Cuando el RVI sube por encima de este nivel, se cierran las posiciones largas. Esto captura el rebote de reversión a la media a medida que disminuye la presión vendedora.
Salir: Take Profit % ( por defecto: 0.0) - Objetivo de beneficio basado en el porcentaje. Desactivado por defecto - la salida del nivel RVI es el mecanismo de salida principal. Establezca un valor porcentual para activarlo.
Salida: N-Bar Timeout ( por defecto: 0) - Máximo de barras para mantener una posición. Desactivado por defecto. Establezca un valor distinto de cero para añadir una salida basada en el tiempo.
Sistema Corto
Enable Short ( por defecto: false) - Activa o desactiva las operaciones en corto (venta). Desactivado por defecto.
Filtro de Tendencia: Precio < SMA ( por defecto: verdadero) - Las operaciones en corto sólo se toman cuando el precio está por debajo de la media móvil, asegurando que las operaciones se alinean con la tendencia bajista más amplia.
Filtro de Tendencia: Periodo SMA ( por defecto: 200) - El periodo de revisión para el filtro de tendencia.
Entrada: RVI por encima ( por defecto: 0,50) - Cuando el RVI se eleva por encima de este nivel, se activa una entrada corta. Un RVI positivo significa que las velas están cerrando cerca de sus máximos, lo que indica una presión de compra agotada.
Entrada: Adicional en Días Subsiguientes ( por defecto: 0) - Si el RVI permanece en niveles extremos después de la entrada inicial, tome posiciones adicionales. Ajuste a 0 para una sola entrada.
Salida: RVI por Debajo ( por defecto: -0.15) - Cuando el RVI cae por debajo de este nivel, se cierran las posiciones cortas.
Exit: Take Profit % ( por defecto: 0.0) - Objetivo de beneficio basado en porcentaje para posiciones cortas. Desactivado por defecto.
Exit: N-Bar Timeout ( por defecto: 0) - Máximo de barras para mantener una posición corta antes de cerrar a mercado. Desactivado por defecto.
Configuración de Pantalla
Show Dashboard ( por defecto: true) - Muestra el panel de información en el gráfico mostrando todas las configuraciones activas y el estado actual de la operación.
Tamaño de Fuente ( por defecto: 20) - Tamaño de texto para el panel de control.
Mostrar Métricas de Operaciones ( por defecto: true) - Incluye estadísticas de rendimiento en el panel: total de operaciones, ratio de ganancias/pérdidas, precisión, media de operaciones y P&L acumulado.
Fecha de inicio de las métricas ( por defecto: 2000.01.01) - Fecha de inicio de los cálculos de rendimiento.
Alertas y notificaciones
Alertas Gráficas ( por defecto: false) - Habilita las alertas emergentes en el gráfico cuando se generan señales de operación.
Notificaciones Push ( por defecto: false) - Habilita las notificaciones push móviles para las señales de operación. Requiere que las notificaciones push estén configuradas en el terminal MetaTrader 5.
Notificaciones por correo electrónico ( por defecto: falso) - Habilitar notificaciones por correo electrónico para las señales de comercio. Requiere que el correo electrónico esté configurado en los ajustes del terminal MetaTrader 5.
Backtesting y Notas de Ejecución
Esta estrategia está diseñada para entrar al cierre del día de negociación, cuando la señal se identifica por primera vez. La investigación de backtesting muestra que entrar al cierre proporciona una ventaja medible sobre esperar a la apertura del día siguiente.
- Modo por defecto: Apertura de la siguiente barra (necesario para la validación del mercado MQL5)
- Recomendado para operaciones en vivo: Cierre de esta barra, u Hora exacta (1-2 minutos antes del cierre del mercado)
- Establezca la Hora exacta para que coincida con el cierre diario de su broker (por ejemplo, 23:54 para un servidor que cierra a las 23:55).
Consejos para Backtesting:
- Utilice "1 minuto OHLC" o un modelo de tick superior para obtener resultados precisos en las barras diarias
- No utilice "Sólo precios de apertura" para las estrategias diarias.
- Los modos "Cierre de esta barra" y "Hora exacta" pueden no funcionar correctamente en el Probador de Estrategias.
Notas adicionales:
- No mezcle diferentes clases de activos en la misma instancia de EA
- Para Forex y Metales, utilice sólo el método de tamaño de posición Tamaño de Lote - los modos Valor de Operación y Porcentaje de Cuenta están diseñados para acciones e índices.
Requisitos
- Plataforma MetaTrader 5 (cuenta de cobertura o de compensación)
- Apalancamiento mínimo recomendado 1:30
- Marco temporal diario preferido
- Todos los símbolos deben estar disponibles en el Market Watch de su broker
Soporte
Si necesita ajustes personalizados o tiene alguna pregunta, deje un comentario con su correo electrónico y nos pondremos en contacto con usted. Pruebe siempre el EA en una cuenta demo antes de ejecutarlo en una cuenta real.
Divulgación de riesgos
Este EA opera con configuraciones de reversión a la media utilizando el Índice de Vigor Relativo de 2 periodos. Sin embargo, el RVI puede permanecer en niveles extremos durante tendencias sostenidas, y las salidas pueden no prevenir pérdidas durante caídas severas. Las pruebas retrospectivas utilizan datos históricos y no tienen en cuenta los deslizamientos, las ejecuciones parciales o las condiciones cambiantes del mercado. Es esencial dimensionar correctamente las posiciones en relación con el capital de la cuenta. Pruebe siempre con cuentas demo antes de operar en directo. Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
