Statistical Mean Reversion EA ZScore ADF
- Asesores Expertos
- Versión: 1.1
- Actualizado: 20 junio 2025
- Activaciones: 5
EA Estadístico de Reversión a la Media - ZScore + ADF + Cuantiles Dinámicos
Este Asesor Experto implementa una robusta estrategia de trading de reversión a la media basada en técnicas estadísticas avanzadas.
Se adapta dinámicamente a las condiciones cambiantes del mercado mediante el análisis de las puntuaciones z, los diferenciales ajustados a la volatilidad, la estacionariedad y la vida media de las desviaciones de los precios.
Ideal para operadores que buscan una ventaja cuantitativa en regímenes de mercado de rango limitado o de reversión.
Características principales
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✅ Z-Score Entry & Exit Logic
Utiliza un z-score dinámico calculado a partir del diferencial de precios normalizado en relación con el ATR y la EMA. -
✅ Estimación adaptativa de la vida media
Calcula diariamente la vida media del proceso de reversión de la media mediante regresión AR(1). -
✅ Prueba de Estacionariedad Dickey-Fuller Aumentada (ADF)
Filtra las entradas cuando el diferencial no es estadísticamente estacionario. -
✅ Cuantiles dinámicos de entrada/salida
Los cuantiles se ajustan en función de los costes de transacción y la volatilidad en tiempo real. -
✅ Módulo completo de gestión del riesgo
El tamaño de la posición se ajusta automáticamente en función del ATR y del saldo de la cuenta. -
✅ S top-Loss basado en el tiempo (Tiempo máximo de mantenimiento)
Las posiciones se cierran forzosamente después de un número determinado de horas. -
✅ Spread & Cost Awareness
Umbral de entrada ajustado dinámicamente para compensar los costes reales de negociación. -
✅ Visualización gráfica de puntuación Z
Dibuja la puntuación z y los niveles cuantílicos directamente en el gráfico para mayor transparencia.
- ✅ Compatible con cuentas de compensación y cobertura
El EA es compatible con ambos tipos de cuenta y es seguro para todos los brokers.
Todos los parámetros clave (periodo ATR, periodo EMA, % de riesgo, tiempo de mantenimiento, ADF lookback, etc.) pueden ser configurados por el usuario, permitiendo un control total sobre el comportamiento de la estrategia.
No se requieren librerías o indicadores externos. Todo está auto-contenido en el EA.
Las capturas de pantalla provienen de AUDUSD, GBPAUD, EURCHF sin optimización sólo fuera de la muestra backtest.
