Statistical Mean Reversion EA ZScore ADF
- Experten
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 20 Juni 2025
- Aktivierungen: 5
Statistischer Mean Reversion EA - ZScore + ADF + Dynamische Quantile
Dieser Expert Advisor implementiert eine robuste Mean-Reversion-Handelsstrategie, die auf fortschrittlichen statistischen Techniken basiert.
Er passt sich dynamisch an sich ändernde Marktbedingungen an, indem er Z-Scores, volatilitätsbereinigte Spreads, Stationarität und Halbwertszeit von Preisabweichungen analysiert.
Ideal für Händler, die nach einem quantitativen Vorteil in Rangebound- oder Reversions-Marktregimen suchen.
Wichtigste Merkmale
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✅ Z-Score Entry & Exit Logic
Verwendet einen dynamischen Z-Score, der aus der normalisierten Preisspanne relativ zu ATR und EMA berechnet wird. -
✅ Adaptive Half-Life Estimation
Berechnet die Halbwertszeit des mean-reverting Prozesses täglich über AR(1) Regression. -
✅ Augmented Dickey-Fuller (ADF) Stationaritätstest
Filtert Einträge, wenn der Spread statistisch nicht stationär ist. -
✅ Dynamische Entry/Exit-Quantile
Die Quantile werden auf der Grundlage von Echtzeit-Transaktionskosten und Volatilität angepasst. -
✅ Vollständiges Risikomanagement-Modul
Die Positionsgröße wird automatisch auf Basis von ATR und Kontostand angepasst. -
✅ Zeitbasierter Stop-Loss (Max Holding Time)
Positionen werden nach einer bestimmten Anzahl von Stunden zwangsgeschlossen. -
✅ Spread & Cost Awareness
Die Einstiegsschwelle wird dynamisch angepasst, um die tatsächlichen Handelskosten zu kompensieren. -
✅ Grafische Z-Score-Visualisierung
Zeichnet Z-Score- und Quantil-Levels direkt auf dem Diagramm für mehr Transparenz.
- ✅ Kompatibel mit Netting & Hedging Accounts
Der EA unterstützt beide Kontotypen und ist für alle Broker sicher.
Alle wichtigen Parameter (ATR-Periode, EMA-Periode, Risikoprozent, Haltezeit, ADF-Lookback usw.) können vom Benutzer konfiguriert werden, was eine vollständige Kontrolle über das Verhalten der Strategie ermöglicht.
Es sind keine externen Bibliotheken oder Indikatoren erforderlich. Alles ist in dem EA selbst enthalten.
Die Screenshots stammen von AUDUSD, GBPAUD, EURCHF ohne Optimierung, nur aus einem Backtest.
