Discusión sobre el artículo "Combinatoria y teoría de la probabilidad en el trading (Parte V): Análisis de curvas"
Hola. No he entendido gran cosa pero creo que está bien. Gracias.
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Artículo publicado Combinatoria y teoría de la probabilidad en el trading (Parte V): Análisis de curvas:
En este artículo, hemos decidido investigar un poco sobre la conversión de varios estados en estados dobles. El objetivo principal es el propio análisis y las conclusiones útiles que extraigamos, que nos pueden ayudar en el desarrollo posterior de algoritmos comerciales escalables basados en la teoría de la probabilidad. Obviamente, no hemos podido evitar el uso de matemáticas, pero, teniendo en cuenta la experiencia de artículos anteriores, hemos observado que la información general resulta mucho más útil que los detalles en sí.
Como ejemplo, podemos tomar una estrategia aleatoria y reducirla al equivalente necesario. Hemos creado una de estas opciones para convertir un sistema multidimensional complejo en uno bidimensional más simple. Intentaremos describir paso a paso el proceso completo de esta reducción. Antes de describir todas estas cosas, hemos implementado todo esto programáticamente y verificado la capacidad de trabajo del método. El programa se adjuntará al artículo. En nuestro programa, hemos usado fórmulas de comparación algo distintas, pero igualmente efectivas. Se basan en el modelo matemático obtenido en el artículo anterior. Usando este como base, podremos obtener los siguientes valores:
A partir de los saltos medios, podemos obtener el tiempo promedio para cruzar el límite superior o inferior. Por el momento, no se entiende por qué necesitamos todo esto, pero ahora todo quedará claro. Para reducir una estrategia con varios estados, primero deberemos generar estas estrategias. Hemos creado un generador de estrategias basado en números aleatorios que nos ayudará con esto. Para mayor claridad, hemos seleccionado cinco curvas generadas aleatoriamente. Este es su aspecto:
Podemos observar que las estrategias tienen diferentes esperanzas matemáticas, número de transacciones y parámetros de estas. También podemos ver que entre estas curvas también hay curvas no rentables, pero esto no debería preocuparnos, ya que la curva no rentable también es una curva: simplemente no nos gustan sus parámetros. Al fin y al cabo, si algo no nos gusta, no es en absoluto necesario quitarlo.
Autor: Evgeniy Ilin