Discusión sobre el artículo "Experto comercial universal: Modelo de eventos y prototipo de estrategia comercial (Parte 2)" - página 3
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Andrei, no hay necesidad de complicar las cosas - la respuesta correcta es: "ajustar el stop a la distancia mínima permitida y abrir el comercio (y si la noticia y la parada nivelado 50 puntos de cuatro dígitos - también?)". STOP demasiado pequeño debería funcionar virtualmente (sin modificación). Y el comercio debe ser abierto en la señal recibida. En el caso de la construcción de redes, las reglas adicionales se prescriben en la etapa de formación de STOP.
Si utiliza un stop virtual, pospuesto desde el precio de apertura, puede obtener una serie de aperturas y cierres instantáneos en el mismo tick en un spread extendido.
Estoy de acuerdo en que tener opciones preparadas para manejar ciertas situaciones será conveniente, pero el motor no debe resolver nada automáticamente.
Si utilizas un stop virtual, pospuesto desde el precio de apertura, en un spread extendido, puedes encontrarte con una serie de aperturas y cierres instantáneos en el mismo tick.
No sé acerca de 5. Nunca he tenido problemas en 4.
Estoy de acuerdo en que tener opciones preparadas para manejar ciertas situaciones será conveniente, pero el motor no debería resolver nada automáticamente.
No puedo sino estar de acuerdo en que no hay reglas "sobre lo que debe hacer un motor de negociación": las inventamos nosotros mismos. Yo parto de un postulado simple: mi motor debería hacer cualquier (todo) el trabajo administrativo (arriba he enumerado lo que entiendo por trabajo administrativo, no se menciona el trailing y el trabajo con el beneficio total, como estrategia separada, y todo el EA), y yo, al añadir una nueva estrategia al EA, añado SOLO las reglas de trading para ella y configuro el motor de trading.
No pretendo que mi planteamiento sea correcto, me gusta más así. ;)
¿De qué se trata "esto"? Se trata de un mensaje de información que va junto con los mensajes del sistema, que ha limpiado por alguna razón.
Supongo que sólo necesito mensajes informativos significativos en el registro. Sobre esta base, no me interesa saber que los STOPs no han cambiado. Sobre el entorno comercial también...
Vasily, no estoy criticando, estoy expresando mi punto de vista. Entiendo que cuando se ha invertido mucho tiempo en la creación de un sistema, incluso la idea de la posibilidad de cambiarlo te hace sentir incómodo. Este tipo de conversaciones (intercambio de opiniones) tienen sentido en la fase de reflexión. :)
... y añado una nueva estrategia al EA, sólo añado reglas de trading para ella y ajusto el motor de trading.
No pretendo que mi enfoque es correcto, me gusta más de esta manera. ;)
Eso es lo que hace el motor. Describes la estrategia en términos de reglas de entrada y salida, y la añades al EA.
Supongo que sólo quiero mensajes informativos significativos en el registro. Sobre esta base, no me interesa saber que los STOPs no han cambiado. Sobre el entorno de trading también...
Vasily, no estoy criticando, estoy expresando mi punto de vista. Entiendo que cuando se ha invertido mucho tiempo en la creación de un sistema, incluso la idea de la posibilidad de cambiarlo te hace sentir incómodo. Este tipo de conversaciones (intercambio de opiniones) tienen sentido en la fase de reflexión. :)
Tal vez tengas razón sobre ese mensaje. Pero fue muy necesario para mí al principio del desarrollo del motor. De hecho, sigue siendo muy útil ahora. Muestra que el motor es consciente de las acciones comerciales y por lo tanto la posición comercial está garantizada para ser entregado a la estrategia. Esta información se vuelve importante durante la depuración cuando, por ejemplo, una posición está disponible, pero por alguna razón la estrategia no la procesa. Esta comunidad ayuda a encontrar la razón: un error en la lógica de la estrategia, o un error de negociación, o un error del motor.
Eso es lo que hace el motor. Usted describe la estrategia en términos de reglas de entrada y salida y la añade al Asesor Experto.
No entiendo, ¿cuándo y dónde describes la correcta formación de STOPs (incluyendo STOPLEVEL), procesamiento (al abrir y cerrar posiciones) requotes?
Según tengo entendido, se configura el motor al inicio de una nueva barra. Si no hay un mecanismo para la repetición múltiple de una solicitud de comercio al procesar requotes, a continuación, una nueva posición no se abrirá en el tiempo (que no es un gran problema), pero si una posición abierta no se cierra (por señal) en el tiempo, puede haber consecuencias desagradables para el depósito.
No entiendo, ¿cuándo y dónde describir la correcta formación de STOPs (incluyendo STOPLEVEL), para procesar (al abrir y cerrar posiciones) requotes?
Según tengo entendido, se configura el motor al inicio de una nueva barra. Si no existe un mecanismo de repetición múltiple de la solicitud de operación al procesar las recotizaciones, entonces una nueva posición no se abrirá a tiempo (eso no es un gran problema), pero si una posición abierta no se cierra (por señal) a tiempo, puede haber consecuencias desagradables para el depósito.
Debo señalar que los requotes no son relevantes para muchas modalidades de negociación. Por ejemplo, en la bolsa de valores no existe el concepto de requotes en absoluto. Por lo tanto, no es posible crear una capa universal que siempre sea capaz de comprender las acciones comerciales del usuario y corregirlas sobre la marcha.
Bueno, no es un obstáculo, es posible analizar un error aunque nunca ocurra en algunos tipos de cuentas o plataformas de negociación.
La única cuestión es la falta de ambigüedad de la reacción necesaria - si está claro lo que hay que hacer, se puede hacer dentro del motor.
Los Requotes deben ser procesados en la lógica de negociación del Asesor Experto. Si llama al método Trade.Buy en InitBuy y devuelve false en lugar del esperado true, es necesario entender qué ha pasado y repetir o corregir su acción sin salir de InitBuy. Tenga en cuenta que las recotizaciones no son relevantes para muchos modos de negociación. Por ejemplo, no existe la recotización en la bolsa de valores. Por lo tanto, está fuera de lugar crear una cierta capa universal que siempre sea capaz de entender las acciones de trading del usuario y corregirlas sobre la marcha.
Resulta que cada vez para una nueva estrategia, es necesario prescribir por separado el procesamiento de recotizaciones (dependiendo de si están presentes o no), así como comprobar la correcta formación de STOPs, de nuevo dependiendo de los requisitos de la estrategia o de las preferencias del trader. Resulta que, salvo
Eso es lo que hace el motor. Usted describe la estrategia en términos de reglas de entrada y salida y añadirlos al Asesor de Expertos.
¿Tienes que añadir algo más a la descripción de las reglas de entrada/salida cada vez? Me gustaría especificar "¿qué más tengo que añadir cada vez"?
Bueno, no es un obstáculo, se puede analizar un error, incluso si nunca sucede en algunos tipos de cuentas o plataformas de negociación.
La única cuestión es la falta de ambigüedad de la reacción necesaria - si está claro lo que hay que hacer, se puede hacer dentro del motor.
Me pregunto qué otras acciones posibles se pueden tomar en respuesta a una recotización aparte de reintentar la solicitud de operación.