Discusión sobre el artículo "Obtenga una ventaja sobre cualquier mercado (Parte II): Predicción de indicadores técnicos" - página 3
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estás manejando vagamente los conceptos de "redibujar" y "no redibujar".
porque en tu interpretación... redibuja todo:
-- un gráfico de precios se redibuja porque tiene una barra actual formándose y no es estable
-- la MA se está redibujando porque el valor de la barra actual se está formando y es inestable.
-- etc.
cualquier indicador se compone de elementos -- el elemento actual siempre está formado -- los elementos son de una sola barra (MA, gráfico de precios), N-barras (fractal), X-barras (no hay un número exacto de barras en un elemento, por ejemplo, Zig-Zag).
La formación e inestabilidad del elemento actual no hace que el indicador se redibuje.
p.s. si piensa responder a mi post -- no utilice las frases "basura", "demuestre analfabetismo", etc. -- si no, la discusión no tiene sentido.
Sí, porque eso es lo que es - analfabetismo.
Usted se confunde y trata de operar con contradicciones. Le he señalado el error lógico de tales juicios, déjele pensar.
Se ha ido.
Si dices que todos los indicadores están sobredibujados -- es lo mismo que decir que ningún indicador puede dar una señal estable -- ( no sobre la calidad de la señal para decisiones de trading).
La divergencia requiere encontrar algunas "figuras" ya formadas - extremos, fractales, etc. - para tomar una decisión/predicción. - para tomar una decisión/predicción. El tiempo de formación viene dado por el desfase, debido al cual la señal se retrasa.
Predecir el valor futuro del valor igual al actual es la técnica más trivial, que no cuenta como predicción y no da ganancias si se sigue sistemáticamente.
Stanislav, aquí está el MASD habitual. Nada se retrasa en ninguna parte, todo está formado. Y hay algo de tiempo para merendar )).
Por cierto, el indicador en sí alude con su nombre a la zona de aplicación - Moving Average Convergence/Divergence. El indicador no sólo se refiere al último valor, sino también a diferentes conjuntos. En este ejemplo, la barra más/menos es un error estadístico. Pero, por supuesto, no es un hecho que la divergencia funcionará, siempre hay una probabilidad, pero como he dicho anteriormente, esta es otra conversación....
La divergencia requiere encontrar algunas "figuras" ya formadas - extremos, fractales, etc. - para tomar una decisión/predicción. - para tomar una decisión/predicción. El tiempo de formación viene dado por el desfase, debido al cual la señal se retrasa.
Si la señal es la formación de una "figura", ¿por qué se retrasa la señal?
para la formación de una "figura" es necesario cierto movimiento de precios, ¿por qué el movimiento de precios lleva a la interpretación "la señal se retrasa"?
Un movimiento fuerte del precio (que puede interpretarse como "tardío") puede filtrarse -- pero no tiene nada que ver con la señal del indicador -- el indicador ha dado una señal, el procesamiento/filtrado posterior de la señal no es tarea de este indicador.
En la Fig. 1 he aplicado una media móvil simple de 200 periodos a los datos M1 del par USDZAR. El gráfico representa 1 hora de datos M1. La línea azul, que es el precio de cierre, cayó durante 60 minutos. Pero la línea naranja, la 200 MA, subió durante el mismo período. Podemos ver claramente que el indicador en este caso va por detrás del precio.
Sin embargo, el retraso no es necesariamente malo. Aleksey hizo un comentario en la dirección correcta, de hecho, podemos construir modelos que tengan en cuenta el retraso. Al restar la diferencia entre la media móvil y el propio precio, se obtiene el componente de retraso. Predecir el valor futuro del componente de retardo puede ayudarnos a superar el retardo del indicador.
En otras palabras, podemos descomponer el precio actual en la suma del valor actual de la media móvil y el desfase del indicador (distancia entre el precio y el indicador). Por tanto, si predijéramos el valor futuro del indicador y el valor futuro del desfase, podríamos obtener previsiones de los niveles de precios futuros que tuvieran en cuenta el desfase del indicador.
Fig. 1: Visualización del desfase de la 200 MA simple.
En el gráfico 1, he aplicado una media móvil simple de 200 periodos a los datos M1 tomados del par USDZAR. El gráfico muestra una hora de datos M1. La línea azul, que es el precio de cierre, cayó en 60 minutos. Pero la línea naranja, la 200 MA, subió durante el mismo periodo. Podemos ver claramente que el indicador va por detrás del precio en este caso.
Sin embargo, este retraso no es necesariamente malo. Alexei hizo un punto en la dirección correcta, de hecho, podemos construir modelos que tienen en cuenta el retraso. Restando la diferencia entre la media móvil y el propio precio, se obtiene el componente de retraso. Predecir el valor futuro del componente de retardo puede ayudarnos a superar el retardo del indicador.
En otras palabras, podemos descomponer el precio actual en la suma del valor actual de la media móvil y el desfase del indicador (la distancia entre el precio y el indicador). Así, si predijéramos el valor futuro del indicador y el valor futuro del desfase, podríamos esperar obtener predicciones de futuros niveles de precios que tengan en cuenta el desfase del indicador.
En resumen: sigue habiendo un desfase en el indicador y tenemos que corregirlo complicando el modelo con derivadas de orden superior.
En el caso del ejemplo anterior con MACD, la primera divergencia (no marcada) se produjo en los mínimos de los días 9 y 10, y el hecho de que se formó sólo se puede ver a mediados del día 11. La segunda divergencia (marcada) se produjo entre los mínimos de los días 14 y 15, y el hecho de que se formó sólo se puede ver en la tarde del día 15. Los aficionados a la lengua rusa pueden llamarlo como quieran, pero la presencia de un intervalo de tiempo entre la decisión y los datos iniciales para esta decisión es un desfase. Un buen indicador de retraso es la pérdida de beneficios de una señal. No debemos olvidar que el MACD se basa en las puntuaciones MA y, por lo tanto, por definición se retrasa. Los conceptos de indicadores adelantados y rezagados son habituales para economistas y operadores. Si alguien se mete con ellos, que vaya él mismo a estudiar matemáticas.
En cuanto al rebasamiento - todo se sabe también en el diccionario del trader. ¿Por qué hay que tergiversarlo? No se llama repricing a la actualización de los datos e indicadores de la última barra - es obvio que sólo se está formando - sino al cambio de figuras sobre una historia más profunda, como ocurre con un zigzag, todo tipo de descomposiciones de Fourier y demás.
Y no había tales declaraciones que todos los indicadores se retrasan o todos los indicadores se redibujan. No especule y descienda a ataques en base a su malentendido.
No voy a responder a este flud más.
En resumen: sigue habiendo un desfase en el indicador, y tenemos que corregirlo complicando el modelo con derivadas de órdenes superiores.
En el caso del ejemplo anterior con MACD, la primera divergencia (no marcada) se produjo en los mínimos de los días 9 y 10, y el hecho de que se formó sólo puede verse a mediados del día 11. La segunda divergencia (marcada) se produjo entre los mínimos de los días 14 y 15, y el hecho de que se formó sólo se puede ver en la tarde del día 15. Los aficionados a la lengua rusa pueden llamarlo como quieran, pero la presencia de un intervalo de tiempo entre la decisión y los datos iniciales para esta decisión es un desfase. Un buen indicador de retraso es la pérdida de beneficios de una señal. No debemos olvidar que el MACD se basa en las puntuaciones MA y, por lo tanto, por definición se retrasa. Los conceptos de indicadores adelantados y rezagados son habituales para economistas y operadores. Si alguien se mete con ellos, que vaya él mismo a estudiar el material.
En cuanto al rebasamiento - todo se sabe también en el diccionario del trader. ¿Por qué hay que tergiversarlo? No se llama redibujo a la actualización de los datos e indicadores de la última barra - es obvio que se acaba de formar - sino al cambio de figuras en una historia más profunda, como ocurre con un zigzag, todo tipo de descomposiciones de Fourier y demás.
Y no había tales declaraciones que todos los indicadores se retrasan o todos los indicadores se redibujan. Usted no debe especular y sobre la base de su malentendido descender a los ataques.
No voy a responder a este flud más.
Stanislav, ¿por qué estás buscando máximos, el indicador es una forma conveniente de obtener alguna información sobre el precio, por ejemplo, usted puede vender en ASC trned cuando el indicador ha marcado al alza, cuando la tendencia es a la baja, alguien puede describir esta propiedad completa sobre la base de la original
y en general, cuando te conviertes en una persona pública, tienes que seguir estas reglas públicas.Y no se dijo que todos los indicadores se retrasan o que todos los indicadores se redibujan. No especular y sobre la base de su malentendido descender a los ataques.
"Estás como una puta cabra".
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Discusión del artículo "Cómo adelantarse a cualquier mercado (Parte II): Predicción de indicadores técnicos"
Stanislav Korotky, 2024.10.15 17:41
Dado que todos los indicadores técnicos están rezagados o redibujados, sus pronósticos también estarán rezagados o cambiantes.El adelanto o retraso se define en relación con la serie original. Si un indicador puede predecir los precios, es adelantado. Si no puede, es rezagado :)
Si puede o no puede determinarse estadísticamente, por ejemplo, mediante el porcentaje de predicciones. Dado que cualquier indicador basado en los precios predice <50% de los precios futuros, puede considerarse rezagado.