Pair trading y arbitraje multidivisa. El enfrentamiento. - página 124
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No encontrará un desequilibrio en las cotizaciones (dentro de un mismo centro de intermediación). Si lo hace, necesitará una ejecución perfecta. Si puedes ejecutar perfectamente, no es un hecho que te dejen retirar.
Puedes probarlo dentro de diferentes centros de corretaje, pero de nuevo todo depende de la ejecución. Según mis observaciones, si se tiene en cuenta que todos los CC tienen aproximadamente las mismas cotizaciones, las ganancias - unos pocos diferenciales. En mi opinión, no merece la pena.
No encontrará un desequilibrio en las cotizaciones (dentro de un mismo centro de intermediación). Si lo hace, necesitará una ejecución perfecta. Si consigue una ejecución perfecta, no es seguro que le dejen retirarse.
Puede intentarlo en diferentes centros de corretaje, pero de nuevo todo depende de la ejecución. Según mis observaciones, si se tiene en cuenta que todos los CC tienen aproximadamente las mismas cotizaciones, las ganancias - unos pocos diferenciales. En mi opinión, no merece la pena.
Opps. En los planes de divisas y cripto.
¿Tiene su método algo en común con el típico pair trading: comprar divisas a la baja, vender divisas al alza?
¿Y utiliza la regresión en su método? (algo de su fórmula o la fórmula misma).
No se necesitan métodos estadísticos para construir un triángulo, es puramente la alineación de las monedas en un ideal simétrico, eso es todo.
Estadística y cualquier otro método puede ser utilizado sólo después de que el triángulo se calcula correctamente.
Aquí está una pantalla para su comprensión. Tal vez lo entiendas. Aquí hay una construcción ilustrativa para gráficos intradía. Los pares son llevados a la misma escala, y dos pares son desplazados forzosamente por 500 pips al comienzo de cada día.
¿No encuentra como los pares se parecen cada día? )) Es decir, 500 pips cada día. Sí, nos damos cuenta de que hay peces aquí. Y esto es sólo una de las variantes de muchos enfoques.
Podemos construir curvulinas completas sin desplazamiento, habrá una imagen diferente, más largo en el tiempo , etc.
Pero esto es sólo una representación visual de cómo funciona.
.
Además calculamos la equidad para cualquier período, en este caso es el mismo desde el comienzo del día.
Empecé a calcular a partir de una hora para excluir la volatilidad innecesaria debido al rollover.
Y luego aplicamos fórmulas para llevar a la simetría perfecta, y construir cada par a través de la cruz,
, pero tengo aquí sin fórmulas, pero por otro cálculo, pero es casi lo mismo, sólo un poco no simetría exacta.
Empezamos a pensar qué hacer con él más, o inventamos una estrategia y el comercio
o desarrollar aún más una estrategia utilizando el resultado obtenido como nuevos datos para cálculos posteriores.
Repito que esto es sólo un enfoque que he construido, variantes de construcción pueden ser varias, es como un constructor.
Usted no puede limitarse a un triángulo, pero añadir uno o varios más.
Aquí el cerebro debe resolver qué hacer con él más, pero el hecho es que tenemos el verdadero comportamiento de los instrumentos sin distorsiones y errores expresados a través de su cruz.
E incluso en una forma estacionaria en pares no cointegrados )), ¿no todas las estadísticas y MO sufren de esto?
No se necesitan métodos estadísticos para construir un triángulo, es puramente alineación de monedas en un ideal simétrico, y eso es todo.
Los métodos estadísticos y de cualquier otro tipo se pueden aplicar sólo después de que el triángulo se calcula correctamente.
Aquí hay una pantalla para que te des cuenta. Tal vez lo consigas. Aquí tienes una construcción ilustrativa para gráficos intradía. Los pares se ponen a la misma escala, y dos pares se desplazan forzosamente 500 pips al principio de cada día.
¿No le parece que los pares se parecen cada día? )) Es decir, 500 pips cada día. Sí, nos damos cuenta de que hay peces aquí. Y esto es sólo una variante de muchos enfoques.
Es posible construir curvulinas completas sin desplazamiento, habrá una imagen diferente, más largo en el tiempo, etc.
Pero esto es sólo una representación visual de cómo funciona.
.
Además calculamos la equidad para cualquier período, en este caso es el mismo desde el comienzo del día.
Empecé a calcular a partir de una hora para excluir la volatilidad innecesaria debido al rollover.
Y luego aplicamos fórmulas para llevar a la simetría perfecta, y construir cada par a través de cruz,
, pero tengo aquí sin fórmulas, pero es casi lo mismo, sólo un poco no simetría exacta.
Empezamos a pensar qué hacer con él más, o inventamos una estrategia y el comercio
o desarrollar aún más una estrategia utilizando el resultado obtenido como nuevos datos para cálculos posteriores.
Repito que esto es sólo un enfoque que he construido, puede haber varias variantes de construcción, es como un constructor.
No puedes limitarte a un triángulo, sino añadir uno o varios más.
Aquí el cerebro debe resolver qué hacer con él más adelante, pero el hecho es que obtuvimos el verdadero comportamiento de los instrumentos sin distorsiones y errores expresados a través de su cruz.
E incluso en una forma estacionaria en pares no cointegrados )), ¿no sufre de esto toda la estadística y MO?
En las pantallas se parece demasiado al efecto de fijar el punto de observación. A partir del tiempo especificado - necesariamente todos divergen. Y la tasa de divergencia es estrictamente en el tiempo como ~sqrt(sum(tick_volume)). Y puesto que (tick volumen) es aproximadamente la misma y cíclica, incluso sueña con límites y fórmulas.
Compruébelo usted mismo.
No puedes dejar de hacer lo que haces, como la última vez.
Las estadísticas y el Ministerio de Defensa no te llevarán por mal camino.
en las pantallas se parece demasiado al efecto de fijar el punto de observación. Desde el momento especificado - necesariamente todos divergen. Y la tasa de divergencia es estrictamente por el tiempo como ~sqrt(sum(tick_volume)). Y puesto que (tick volumen) es aproximadamente el mismo y cíclico, incluso sueña con límites y fórmulas.
Compruébelo usted mismo.
Naturalmente habrá un punto de partida fijo. ¿Y cómo va a calcular la equidad? Sin abrir una posición virtual.
Mire cuidadosamente la primera pantalla, y cómo los pares se gustan todos los días. Desde el momento especificado - uno de los pares es seguro para converger ))
Ticks no son relevantes aquí en absoluto, en las pantallas 15m gráfico.
Hacemos una operación en un triángulo equilibrado, variante № una vez (no del todo bien).
Tomamos 3 activos al azar, para hacer la prueba - XAU como máximo, NZD comomínimo y EUR cerca delmedio.
Hagamos un triángulo XAU->NZD->EUR->(XAU) y veamos qué pasa con él al final de la semana/mes.
Índices ponderados (aunque podemos tomar precios actuantes):
XAU - 0.173218
EUR - 0,095461
NZD - 0,052389
El volumen de negocios de la operación XAU->NZD es proporcional al índice EUR ( ponderado por niveles) = 0,95461.
Del mismo modo, NZD->EUR = 0,173218
y EUR->XAU = 0,052389.
restando el triángulo inútil 0-th (min.index), tenemos:
XAU->NZD = 0,95461 - 0,052389 = 0,043075
NZD->EUR = 0,120829
suma total de ponderaciones = 0,043075+0,120829=0,163904
Invertimos 2000usd en la operación,
2000*0,043075/0,163904 = 525, 61 usd (a 525 ,61 vendemos oro y a 525,61 compramos NZD ).
NZD->EUR se apalancará con todo lo demás = 2000-525,61 usd = 1474, 39 (a 1474,39 vendemos NZD y compramos EUR por la misma cantidad ).
No tenemos cruces tan maravillosos, así que en la presentación sobre los principales:
.
XAUUSD - vender, volumen equivalente a 525,61 USD en el momento de la operación.
NZDUSD - vender , volumen equivalente a 1474.39-525.61 = 948. 78
EURUSD - comprar , volumen 1474.39 usd
Queda por traducir los volúmenes en usd a la divisa base de la cotización al tipo de cambio actual, tener en cuenta el tamaño del tick y el tamaño del lote....
Pero fundamentalmente, el "triángulo cíclico equilibrado" resultó en una operación de compra . EUR frente a la cesta XAU+NZD al mismo precio medio.
Al principio dependerá de las fluctuaciones del USD (se correlacionará/cointegrará más débilmente con el tiempo), luego se congelará y estará en torno a 0. (divergiendo +-4% como todos los demás). Esto es sólo una operación dentro de una cesta equilibrada, y en ellos se puede cambiar cuidadosamente comprar a vender y viceversa.
Es sólo que la operación resaltada en rojo se hizo incorrectamente - aunque según la contabilidad está bien, esta operación es necesaria.
pero rompió el equilibrio pretendido; en álgebra local la resta del triángulo 0 (constante común, cero maldito cero) es al mismo tiempo corrección no del todo lineal de otros pesos (volúmenes restantes).
Amigos, dejemos de discutir e insultarnos y pasemos a acciones concretas. Ahora necesito indicadores de cointegración y fuerza de divisas/pares de divisas. Estaré encantado.
Había pruebas de estacionariedad y cointegración.
No recuerdo cuánto todo es correcto allí, lo encontré en los archivos.
Empezamos a pensar qué hacer con él más adelante, ya sea que nos encontramos con una estrategia y el comercio
o seguir desarrollando una estrategia utilizando el resultado obtenido como nuevos datos para cálculos posteriores.
Repito que esto es sólo un enfoque que he construido, puede haber varias variantes de la construcción, es como un constructor.
No puedes limitarte a un triángulo, sino añadir uno o varios más.
Aquí el cerebro debe resolver qué hacer con él más adelante, pero el hecho es que obtuvimos el verdadero comportamiento de los instrumentos sin distorsiones y errores expresados a través de su cruz.
E incluso en una forma estacionaria en pares no cointegrados )), ¿no sufren de esto todas las estadísticas y MO?
Buenas tardes.Si su triángulo se visualiza moviéndose en círculo, como un péndulo, ¿o es que los pares de divisas juegan al rey de la montaña?
Buenas tardes.Si su triángulo se visualiza moviéndose en círculo, como un péndulo, ¿o son pares de divisas jugando al rey de la montaña?