Discusión sobre el artículo "Arbitraje triangular" - página 2
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Artículo interesante. 5+
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Es una pregunta difícil. Si comparamos pruebas de diferentes brokers, los resultados son diferentes, y si comparamos con operaciones reales, no hay nada en común con el probador.
Esto sólo es posible en los casos en que el diferencial real de algún símbolo es negativo. Pero entonces no se necesita un triple. Basta con abrir y comprar este símbolo para obtener beneficios. Por lo tanto, podemos decir con seguridad que el arbitraje triangular con compra y venta simultáneas nunca se produce.
Algunas preguntas
Los cursos cruzados son una relación directa de las especialidades
No lo es. Pongo un limitador dentro de la dispersión de la "relación directa de majors" y la tasa cruzada cambia...
No es así. Pongo los limitadores dentro del spread de la "relación directa de majors" y los cambios de tipos cruzados....
en forex, los limitadores funcionan como las órdenes de mercado, con deslizamientos. cuando se aplican a instrumentos bursátiles - quizás
en forex, los limitadores funcionan como las órdenes de mercado, con deslizamiento. en aplicación a los instrumentos de cambio - tal vez
hola )
Hola).
¿y no lo sabías? :) probado en la práctica
Me incursiono en el arbitraje, los límites se deslizan en todas partes.
Tecnología ECN-STP, los límites se ejecutan en el proveedor como órdenes de mercado. Si usted toma la ejecución DDE, es posible, pero habrá sus propias piedras como requotes.
¿Podría deberse a que los volúmenes no se cuentan correctamente en el triángulo?
Este es el momento actual. Hagamos los cálculos: Compre EUROBAX 1 lote y venda los otros dos pares.
La compra y la venta deberían ser iguales. Creo que este punto no es controvertido, es decir, EURUSD 1 lote COMPRAR y EURGBP 1 lote VENDER. En la salida no tenemos euro. queda ajustar USD y GBP.
Miremos EURGBP - vendimos 100000€ y compramos 90204 libras, y es de ellas de las que tenemos que deshacernos ahora, es decir vendemos 0.90 GBPUSD. Como escribí antes, el volumen del tercer par es la cotización del segundo par. Pero funciona si los triángulos se hacen según la regla como está escrito en el artículo. No importa cómo los hagamos, el resultado seguirá siendo el mismo, sólo que esta disposición nos permite eliminar cálculos innecesarios.
Como resultado, todavía tenemos una posición dirigida por 204 libras - no podemos deshacernos de ella, o necesitamos aumentar los volúmenes de negociación.
¿Qué otras variantes de cálculo de volúmenes en un triángulo puede haber?
¿Dónde puedo descargar un robot listo para funcionar con esta estrategia?
El código se adjunta al artículo.
Un matiz - el robot debe ejecutarse en una cuenta de cobertura. Para la compensación será necesario añadir la contabilidad de posiciones por su cuenta.
no existe arbitraje triangular en la naturaleza.
Este es un concepto erróneo. Podemos hablar de su eficiencia en diferentes mercados, sí, pero es un error decir que no existe.