Pair trading y arbitraje multidivisa. El enfrentamiento. - página 96
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es una fiesta de pijamas, pero sin ventanas.
¿Qué significa "sin ventanas"? Es decir, ¿no hay un punto de referencia fijo y es la barra más alta del historial?
Con ventanas, ¿es cuando el cálculo se hace para el último día (más exactamente 24 horas), por ejemplo? Y en este caso la ventana es flotante, es decir, con el paso del tiempo
el punto de referencia se desplaza de forma que se conserva el intervalo diario de la ventana?
¿Lo he entendido bien?
Por favor, describa en detalle, la fórmula o un trozo de código, porque no está claro, es difícil para mí entender las ideas de otras personas.
Lo hice a mi manera, a través de la normalización (estandarización) resultó ser una mierda, sólo 4 líneas de código de hecho
He adjuntado el archivo, pero no estoy seguro de que se abra, pero pruébalo.
pero no hace falta fatalizar nada :-)
aquí está.
Mi normalización, o mejor dicho la normalización habitual (x - media(x)) / sd(x ), que aplico a las 100 primeras velas y luego extiendo el gráfico según los parámetros obtenidos.
es completamente innecesario.
simplemente ln(x) :-)
¿Qué significa "sin ventanas"? Es decir, ¿no hay un punto de referencia fijo y es la barra más alta del historial?
Con ventanas, ¿es cuando el cálculo es para el último día (más concretamente 24 horas) por ejemplo? Y en este caso la ventana es flotante, es decir, con el paso del tiempo
el punto de referencia se desplaza de forma que se conserva el intervalo diario de la ventana?
¿Lo he entendido bien?
El gráfico muestra cómo, por qué caminos llegaron las monedas al momento actual. O al momento seleccionado en la historia (y lo que les ocurrió después).
En el punto de referencia seleccionado todas son iguales (equiparadas). La moneda base es la misma, el valor medido es el mismo (%, rendimiento), desde el punto de vista de las matemáticas y la física tenemos derecho a tal operación....
y no tienes que fatalizar nada :-)
este
Mi normalización, o más bien la normalización habitual (x - media(x)) / sd(x ) que aplico a las 100 primeras velas y luego extiendo el gráfico según los parámetros obtenidos.
es completamente redundante.
sólo ln(x) :-)
ln(x)
¿qué es x?
la brevedad no es hermana del talento )
si aplicamos log(x) donde x es el precio, entonces
ln(x)
¿cuál es x?
la brevedad no es hermana del talento )
si aplicamos log(x) donde x es el precio, entonces
como resultado podemos ver cómo cambiaron antes y después del momento seleccionado.
PS/ sólo debe ser convertido inicialmente a USDxxx - dólar primero (base común), entonces será correcto.
PS/ sólo debe ser convertido inicialmente a USDxxx - dólar primero (base común), entonces será correcto
convertido
sólo los nombres son viejos, pero los números son correctos
como resultado podemos ver cómo cambiaron antes y después del momento seleccionado.
por favor muéstreme el código
dado
sólo los nombres son antiguos, pero los números son correctos.
Otro momento puramente tecnológico - el número de barras en diferentes cotizaciones es diferente. (fines de semana, el tiempo de inactividad en la bolsa de valores, simplemente "fue a alguna parte").
barras que faltan deben ser llenados con los valores anteriores.
Otro momento puramente tecnológico - el número de barras en diferentes cotizaciones es diferente. (fines de semana, tiempo de inactividad en la bolsa, simplemente "se fue a alguna parte")
Las barras que faltan deben rellenarse con los valores anteriores.
Ya tengo todo igualado en la etapa de creación de datos, todo está claro allí.