10 puntos 3.mq4 - página 275
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Modificaciones
Gracias chicos,
Realmente aprecio sus esfuerzos para hacer que este proyecto esté a la altura de su potencial, esta discusión ha ocurrido mientras he estado lejos de mi PC y no he tenido la oportunidad de discutirlo con David. No tengo conocimientos de codificación, pero suelo intercambiar ideas con David y, cuando vuelva a casa, me pondré en contacto con él a través de Yahoo Messenger.
Había llegado a la conclusión de que la gran pérdida final era inevitable, pero habéis reavivado mi entusiasmo y espero que haya más novedades. Pueden contar con mi apoyo en las pruebas de avance. Tengo interés en su compatibilidad con IBFX Mini y me gustaría poder probarlo en esa plataforma.
John
Tengo el código actualizado por las sugerencias anteriores, pero en las pruebas no es muy exitoso.
Lo he probado con el retardo de Davids y no funciona en el backtesting, puede funcionar bien en el forward testing pero todavía hay un problema inherente que mencionaré en un minuto.
Michel, probé tu sugerencia también que básicamente arregla el problema de backtesting en el código que David proporcionó, pero el problema con el que me encuentro es que básicamente estamos creando un valor fijo para el tiempo de retardo entre la última orden. Esto no es bueno para los tiempos menos volátiles donde las órdenes todavía pueden estar cerca, pero el tiempo de retardo forzado pierde operaciones.
Todavía estoy tratando de pensar en la mejor manera de hacer esto, pero básicamente el tiempo entre las entradas no puede ser fijo. O si se fija sólo debería aplicarse a los tiempos de alta volatilidad cuando más de una/dos operaciones podrían ocurrir por vela.
Sigo pensando... ¿Sugerencias?
Me alegro de verte de nuevo por aquí yeoeleven, creo que podemos hacer que esto funcione, tus pruebas de avance serán de gran ayuda
FXA0 - 10points3v0.03.mq4
Aquí está el código actualizado con todas las adiciones de davidke20, Michel y las mías. Actualmente he comentado las cosas de retraso de tiempo hasta que
hasta que decidamos la mejor manera de hacerlo. Mientras tanto aquí está el código.
He limpiado un montón de cosas y acortado algunas cosas también.
También he añadido una función extra al final que funcionará como control de daños.
Dependiendo del tipo de entrada en la función entryDirection() he añadido otra función auditTrade() que comprueba si se ha
divergido sustancialmente del indicador de entrada.
Si entramos en largo según la función entryDirection()cada iteración la función auditTrade()comprueba el indicador actual y si está en un determinado nivel
que decidimos cerrará todas las órdenes largas a precio de mercado. Esto sería lo contrario si empezáramos en corto.
En la siguiente iteración no habrá ninguna orden abierta y volverá a buscar órdenes según la función entryDirection().
Básicamente esto es el mismo 10points3 pero con el poder de comprar y cerrar posiciones de acuerdo a los indicadores en lugar de la fe ciega.
Lo siento si esto es confuso, pero es difícil traducir el código en palabras. Sólo quería proporcionar a ustedes con la cáscara
porque podemos añadir tantos criterios a las funciones entryDirection() y auditTrade() como queramos.
Con este nuevo código podríamos especificar múltiples criterios de entrada y salida diferentes.
Sigamos con esto.
EDIT: Me olvidé de añadir el archivo adjunto
, tengo algunas cosas que hacer hoy, voy a hacer un poco de lluvia de ideas y comprobar de nuevo aquí más tarde.
EDIT2: Ahora mismo los criterios de entrada y salida no son muy inteligentes. Básicamente, si el RSI está por debajo de 50 y el RSI actual es menor que el RSI de la última barra, entrar en corto. Si el RSI está por encima de 50 y el RSI actual es mayor que el RSI de la última barra, ve en largo. Luego se cierra si se obtienen ganancias o si el RSI vuelve a un determinado número para protegerse en el cambio de dirección.
Ahora mismo esto es muy estático. Si queremos que esto funcione tendremos que hacerlo más dinámico. He aquí por qué. Si estuviéramos en largo y el RSI cruzara por encima de 50, no hay problema, entramos en largo y podemos cerrar beneficios rápidamente. Bien, ahora el RSI puede estar en 62 y subiendo. Entramos para otra entrada larga, trabajamos nuestro camino hacia arriba usando martingala, pero ahora estamos en un mayor riesgo porque estamos más lejos de nuestro cierre auditTrade(). Recuerde, actualmente está estática en 49. Así que si entramos más allá de 50 no hay problema, pero ahora estamos en 62 y eso está mucho más lejos de nuestra protección de 49. Nos golpearán más fuerte cuanto más lejos estemos de nuestra protección. Esto tendrá que ajustarse según la entrada. Estos son algunos de mis pensamientos de desarrollo futuro además de conseguir el código para no comprar más de dos veces por vela como se mencionó anteriormente.
...pero el problema con el que me encuentro es que básicamente estamos creando un valor fijo para el tiempo de retraso entre la última orden. Esto no es bueno para los tiempos menos volátiles donde las órdenes todavía pueden estar cerca entre sí, pero el tiempo de retardo forzado pierde las operaciones.
Todavía estoy tratando de pensar en la mejor manera de hacer esto, pero básicamente el tiempo entre las entradas no puede ser fijo. O si se fija sólo debería aplicarse a los tiempos de alta volatilidad cuando más de una/dos operaciones podrían ocurrir por vela.
Perdonen mi mal inglés, pero no me refiero a tener un intervalo de tiempo fijo entre entradas. Lo que quiero decir es lo siguiente: suponiendo que su pipstep es 10 y su intervalo de tiempo es 3 min, si alguna orden de venta se abre en el tiempo t, compruebe la oferta en el tiempo t+3*60 y añada 10 pips al valor: este será el nivel de entrada para la siguiente orden de venta.
En un mercado lento, el resultado será más o menos equivalente a la entrada estándar (último precio + 10 pips); pero en un mercado rápido, si el precio sube 15 pips durante esos 3 minutos, entonces su pipstep real será 15 + 10.
Todo esto funciona muy bien con órdenes limitadas, pero también se puede implementar con órdenes de ejecución instantánea.
Por supuesto, usted no abre otra venta durante esos 3 minutos pero todavía tiene que cuidar de las otras órdenes abiertas.
LOL, bueno parece que la mayoría de los cambios que hemos hecho hasta ahora han actualizado nuestro 10points3 a DLMv1.4-MQL4Contest.mq4 disponible desde el autor del 10points3 original elcactus.com
Estoy abandonando nuestro 10points3v0.03 original actualizado y ahora estoy actualizando el DLMv1.4 comentado anteriormente. Parece ser un código más limpio. Voy a trabajar con la actualización.
Pronto publicaré mis pruebas de espalda
Hola a todos
voy a hacer un backtest del nuevo 10point3 y os daré el último test fantástico con los mejores ajustes y resultados
ahora me encuentro con el 1m, pips20, tp20, maxtrades9. es el mejor y más seguro,
por lo que r buscando seguro, seguro y seguro no sólo totalnetprofit es nuestro objetivo
muchas gracias por nuestro develep mans,
Michel
y espero poder ayudar,
sourour
buen trabajo señor neta1o
Aquí está el código como se actualiza con todo davidke20, Michel, y mis adiciones. Actualmente he comentado las cosas de retraso de tiempo hasta que
decidir la mejor manera de hacer esto. Mientras tanto aquí está el código.
He limpiado un montón de cosas y acortado algunas cosas también.
También he añadido una función extra al final que funcionará como control de daños.
Dependiendo del tipo de entrada en la función entryDirection() he añadido otra función auditTrade() que comprueba si se ha
divergido sustancialmente del indicador de entrada.
Si entramos en largo según la función entryDirection()cada iteración la función auditTrade()comprueba el indicador actual y si está en un determinado nivel
que decidimos cerrará todas las órdenes largas a precio de mercado. Esto sería lo contrario si empezáramos en corto.
En la siguiente iteración no habrá ninguna orden abierta y volverá a buscar órdenes según la función entryDirection().
Básicamente esto es el mismo 10points3 pero con el poder de comprar y cerrar posiciones de acuerdo a los indicadores en lugar de la fe ciega.
Lo siento si esto es confuso, pero es difícil traducir el código en palabras. Sólo quería proporcionar a ustedes con la cáscara
porque podemos añadir tantos criterios a las funciones entryDirection() y auditTrade() como queramos.
Con este nuevo código podríamos especificar múltiples criterios de entrada y salida diferentes.
Sigamos con esto.
EDIT: Me olvidé de añadir el archivo adjunto
, tengo algunas cosas que hacer hoy, voy a hacer un poco de lluvia de ideas y comprobar de nuevo aquí más tarde.
EDIT2: Ahora mismo los criterios de entrada y salida no son muy inteligentes. Básicamente, si el RSI está por debajo de 50 y el RSI actual es menor que el RSI de la última barra, entrar en corto. Si el RSI está por encima de 50 y el RSI actual es mayor que el RSI de la última barra, ve en largo. Luego se cierra si se obtienen ganancias o si el RSI vuelve a un determinado número para protegerse en el cambio de dirección.
Ahora mismo esto es muy estático. Si queremos que funcione tendremos que hacerlo más dinámico. He aquí por qué. Si estuviéramos en largo y el RSI cruzara por encima de 50, no hay problema, entramos en largo y podemos cerrar beneficios rápidamente. Bien, ahora el RSI puede estar en 62 y subiendo. Entramos para otra entrada larga, trabajamos nuestro camino hacia arriba usando martingala, pero ahora estamos en un mayor riesgo porque estamos más lejos de nuestro cierre auditTrade(). Recuerde, actualmente está estática en 49. Así que si entramos más allá de 50 no hay problema, pero ahora estamos en 62 y eso está mucho más lejos de nuestra protección de 49. Nos golpearán más fuerte cuanto más lejos estemos de nuestra protección. Esto tendrá que ajustarse según la entrada. Estos son algunos de mis pensamientos de desarrollo futuro además de conseguir el código para no comprar más de dos veces por vela como se mencionó anteriormente.muy buen trabajo,
vamos a probar
sourour
Muy bien.
Hola chicos..... ¡Estoy aquí, y estoy listo!
N2
Actualización
Bueno, aquí está el programa totalmente reescrito. NO COMERCIE CON ESTO EN VIVO.
Usted puede comercio de demostración si lo desea. Básicamente, reescribí el código de 10points3 desde cero. Quité mucho y limpié el código de 10points3. También añadí una nueva función llamada marketQuality. Esta es la base de la entrada y la salida del programa.
Ahora mismo tengo un simple script RSI, pero claramente no tiene éxito. Si ocurre alguna carrera grande, fallará.
Planeo añadir mucha inteligencia a esto.
Pruébalo demo si quieres y. Hágame saber lo que podemos añadir o restar.
¿Cuáles son algunos buenos indicadores que son fieles a la dirección en tiempo real?
EDIT: Esto no tiene T/P o S/L porque utiliza indicadores para abrir y cerrar las órdenes.
Creo que para hacer un EA realmente exitoso tendremos que hacer más de las variables dinámicas. Necesita ajustarse con el mercado o siempre fallará. El TakeProfit y el PipStep pueden necesitar ser dinámicos dependiendo del volumen del mercado y la volatilidad del comercio. También tendría sentido programar un manejo de dinero conservador para evitar que todos jueguen con la variable maxtrade. La variable maxtrade puede entonces ser dinámica basada en el balance de la cuenta.
Algunas pruebas
Muahahahaha.... esa es la declaración más loca que he visto hasta ahora. Muahahahaha
Saludos
David¡Casi puedo escuchar el Muuhahhhahah todo el camino aquí en Montreal!
¡¡¡Vaya que hay muchos de nosotros que estamos sentados probando estos otros EA que no están haciendo nada tan bueno como el V12, esto apesta!!! Me gustaría estar en esto también.
Tengo varias variaciones del 10pt3 en marcha ahora mismo pero ninguna muy buena y sí algunas de las tuyas a David . He adjuntado este que está en el 5min sólo comenzó a probar ayer. Ajustes max trades 7- pips15-takeprofit-15 trailing stop10 macdtf 30