¡Gran EA en backtest! - página 121
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backtest vs. live
Alguien sabe por qué cuando siempre backtesting rezult es increíble y en el comercio en vivo el rezults es tan pérdidas. ¿Cómo puedo interpretar el rezultado del backtest para el futuro comercio en vivo? ¿cuál es el punto que debe analizar para considerar que el rezultado del backtesting es de confianza?
¿Por dónde empezar?
Ahora tengo la nueva Build 200 de metatrader 4. Encuentro ese pequeño ruido de chirrido que hace el backtester divertido las primeras tres o cuatro veces, pero ahora es simplemente molesto. Me gustaría poder apagarlo. ¿Alguien sabe cómo?
El backtester parece funcionar de forma diferente. No estoy seguro de que sea algo bueno. Es lo que es, tendremos que aprender a adaptarnos a este nuevo probador. El TC sigue siendo muy potente en el backtester, con rendimientos astronómicos hasta que se pone en marcha.
Mi respuesta a la pregunta "¿se puede confiar en los backtesters?
Sí, pero sólo hasta cierto punto, se puede confiar en ellos para representar hasta cierto punto lo que hacen los cambios en un código en relación con los demás. No son la mejor representación de lo que generará el rendimiento comercial real de un código. Así que hay que entender y aceptar para qué sirve la herramienta y no esperar que haga algo que actualmente no puede hacer. No espere que le muestre cómo un EA con el comercio en vivo. Sin embargo, es bueno mostrar lo que los cambios en un EA harán en comparación con antes de los cambios. ¿Tiene sentido?
Puedo ver una razón para la divergencia entre el backtest y el comercio en vivo. El spread de los pips es variado por el broker en el trading en vivo y el backtester no lo hace. Por lo que sé, el backtester no tiene forma de añadir esta manipulación del lado del broker a sus pruebas. También hay variación en la obtención de órdenes reales. Eso es lo que siempre me dicen. Cualquiera que sea la razón de estos u otros, el hecho es que no comercia lo mismo en vivo y en backtests por lo que los backtests son sólo estimaciones aproximadas de rendimiento real. la única manera de obtener datos de rendimiento real es ejecutarlo en vivo. Lo estoy haciendo con la versión ppf usando maxlots=.01 sólo para hacer recuentos de pips ganados/perdidos de cómo opera en vivo. También me muestra lo activo que es. Ayer no tomó ninguna posición en todo el día hasta la medianoche hora ibfx y luego ha tomado su quinta posición del día ya hoy. dos victorias dos pérdidas y ahora está en el comercio 5. las dos victorias coincidieron con las dos pérdidas exactamente con los cambios que he añadido. Se ha equilibrado totalmente. -7,-11,+9,+9 ahora mismo ha bajado -5 en la posición en la que está pero aún no está cerrada quien sabe si ganará o no...las probabilidades parecen 50/50. No va a suponer una diferencia monetaria sustancial en mi cuenta pero en los próximos días debería permitirle hacer una contabilidad de sí misma que me dirá si es suficiente para ser utilizable o no. Si lo es aumentaré los lotes y si no, pues... quién sabe.
Templario es bueno que alguien más trabaje en mejorar esto. Ahora no me siento tan solo.
REALMENTE me gustaría que hubieras hecho estos añadidos a la versión del ppf!!! en lugar de la simple de 1,93€. Creo que es errar el tiro al asumir que la versión ppf no es mejor porque genera menos recompensas en el backtester. El objetivo de la versión ppf no es generar más recompensas en el backtester sino generar más recompensas en cuenta real. ¿Dónde prefieres ver los beneficios, en el backtesting o en el trading en vivo? Si puede hacerlo mejor en vivo a quien le importa si no lo hace también en el backtesting. Me gustaría ver las mejoras que has hecho añadidas a la versión ppf.
Le sugiero que busque en las funciones de concatenación de cadenas y o simple pila de múltiples variables en la misma línea que desea imprimir a un archivo. Por ejemplo
estudia este fragmento de código y mira si no podrías hacer algo similar....
//| Conclusion of errors with the entrance into the market |
//+------------------------------------------------------------------+
int PrintErrorValues()
{
Print("ErrorValues:Symbol=", Symbol(),",Lots=",Lots, ",Bid=", Bid, ",Ask=", Ask,
",SlipPage=", SlipPage, "StopLoss=",StopLoss,",TakeProfit=", TakeProfit, "tp * point= ",(TakeProfit*Point));
return (0);
} [/PHP]
One more quick question. Does anyone know a broker who supports metatrader 4 who welcomes scalper ea's that may only hold their positions for one minute?
for example:
[PHP]31 2006.01.12 14:30 s/l 2 0.80 1.2062 1.2062 1.1016 -36.80 798.65
32 2006.01.12 14:30 sell 3 0.70 1.2095 1.2220 1.1095
33 2006.01.12 14:31 modify 3 0.70 1.2095 1.2075 1.1095
34 2006.01.12 14:31 s/l 3 0.70 1.207531 1.2075 1.1095 13.78 812.43
35 2006.01.12 14:31 sell 4 0.70 1.2100 1.2230 1.1100
36 2006.01.12 14:32 modify 4 0.70 1.2100 1.2075 1.1100
37 2006.01.12 14:32 s/l 4 0.70 1.207531 1.2075 1.1100 17.28 829.71
38 2006.01.12 14:32 sell 5 0.80 1.2103 1.2236 1.1103
39 2006.01.12 14:33 modify 5 0.80 1.2103 1.2075 1.1103
40 2006.01.12 14:33 s/l 5 0.80 1.207531 1.2075 1.1103 22.15 851.86
41 2006.01.12 14:33 sell 6 0.80 1.2107 1.2244 1.1107
42 2006.01.12 14:34 modify 6 0.80 1.2107 1.2075 1.1107
43 2006.01.12 14:34 s/l 6 0.80 1.207531 1.2075 1.1107 25.35 877.21
44 2006.01.12 14:34 sell 7 0.80 1.2111 1.2252 1.1111
45 2006.01.12 14:35 modify 7 0.80 1.2111 1.2075 1.1111
46 2006.01.12 14:35 s/l 7 0.80 1.207531 1.2075 1.1111 28.55 905.76
47 2006.01.12 14:35 sell 8 0.80 1.2115 1.2260 1.1115
48 2006.01.12 14:36 modify 8 0.80 1.2115 1.2075 1.1115
49 2006.01.12 14:36 s/l 8 0.80 1.207531 1.2075 1.1115 31.75 937.51
50 2006.01.12 14:36 sell 9 0.90 1.2114 1.2258 1.1114
51 2006.01.12 14:37 modify 9 0.90 1.2114 1.2075 1.1114
52 2006.01.12 14:37 s/l 9 0.90 1.207531 1.2075 1.1114 34.82 972.33
53 2006.01.12 14:37 sell 10 0.90 1.2121 1.2272 1.1121
54 2006.01.12 14:38 modify 10 0.90 1.2121 1.2075 1.1121
55 2006.01.12 14:38 s/l 10 0.90 1.207531 1.2075 1.1121 41.12 1013.45
56 2006.01.12 14:38 sell 11 0.90 1.2110 1.2250 1.1110
57 2006.01.12 14:39 modify 11 0.90 1.2110 1.2075 1.1110
58 2006.01.12 14:39 s/l 11 0.90 1.207531 1.2075 1.1110 31.22 1044.67
59 2006.01.12 14:39 sell 12 0.90 1.2105 1.2240 1.1105
60 2006.01.12 14:40 modify 12 0.90 1.2105 1.2075 1.1105
61 2006.01.12 14:40 s/l 12 0.90 1.207531 1.2075 1.1105 26.72 1071.39
62 2006.01.12 14:40 sell 13 1.00 1.2112 1.2254 1.1112
63 2006.01.12 14:41 modify 13 1.00 1.2112 1.2075 1.1112
64 2006.01.12 14:41 s/l 13 1.00 1.207531 1.2075 1.1112 36.69 1108.08
65 2006.01.12 14:41 sell 14 1.00 1.2113 1.2256 1.1113
66 2006.01.12 14:42 modify 14 1.00 1.2113 1.2075 1.1113
67 2006.01.12 14:42 s/l 14 1.00 1.207531 1.2075 1.1113 37.69 1145.77
68 2006.01.12 14:42 sell 15 1.00 1.2114 1.2258 1.1114
69 2006.01.12 14:43 modify 15 1.00 1.2114 1.2075 1.1114
70 2006.01.12 14:43 s/l 15 1.00 1.207531 1.2075 1.1114 38.69 1184.46
71 2006.01.12 14:43 sell 16 1.10 1.2116 1.2262 1.1116
72 2006.01.12 14:44 modify 16 1.10 1.2116 1.2075 1.1116
73 2006.01.12 14:44 s/l 16 1.10 1.207531 1.2075 1.1116 44.75 1229.21
74 2006.01.12 14:44 sell 17 1.10 1.2113 1.2256 1.1113
75 2006.01.12 14:45 modify 17 1.10 1.2113 1.2075 1.1113
76 2006.01.12 14:45 s/l 17 1.10 1.207531 1.2075 1.1113 41.45 1270.66
77 2006.01.12 14:45 sell 18 1.20 1.2111 1.2252 1.1111
78 2006.01.12 14:46 modify 18 1.20 1.2111 1.2075 1.1111
79 2006.01.12 14:46 s/l 18 1.20 1.207531 1.2075 1.1111 42.82 1313.48
80 2006.01.12 14:46 sell 19 1.20 1.2108 1.2246 1.1108
81 2006.01.12 14:47 modify 19 1.20 1.2108 1.2075 1.1108
82 2006.01.12 14:47 s/l 19 1.20 1.207531 1.2075 1.1108 39.22 1352.70
83 2006.01.12 14:47 sell 20 1.20 1.2111 1.2252 1.1111
84 2006.01.12 14:48 modify 20 1.20 1.2111 1.2075 1.1111
85 2006.01.12 14:48 s/l 20 1.20 1.207531 1.2075 1.1111 42.82 1395.52
86 2006.01.12 14:48 sell 21 1.30 1.2113 1.2256 1.1113
87 2006.01.12 14:49 modify 21 1.30 1.2113 1.2075 1.1113
88 2006.01.12 14:49 s/l 21 1.30 1.207531 1.2075 1.1113 48.99 1444.51
89 2006.01.12 14:49 sell 22 1.30 1.2111 1.2252 1.1111
90 2006.01.12 14:49 modify 22 1.30 1.2111 1.2075 1.1111
91 2006.01.12 14:59 modify 22 1.30 1.2111 1.2066 1.1111
92 2006.01.12 15:00 modify 22 1.30 1.2111 1.2066 1.1111
93 2006.01.12 15:00 s/l 22 1.30 1.206625 1.2066 1.1111 58.18 1502.69Lo siento, doble post
pruebo Cyberia Trader 1.93 Euro y pierdo -25.67
2006.11.15 12:33 vender 1.51 eurusdm 1.2793 1.2810 1.2696 2006.11.15 15:11 1.2810 0.00 0.00 0.00 -25.67
111111 NeuroCluster-testing-AI-LS1[sl]
Estoy teniendo problemas con el ordenador hoy... sigue repitiendo mis mensajes.
Así que moneymaxs lo que aprendió? ¿cuál es el punto de su prueba? ¿Valió la pena 25 dólares? ¿para hacer un comercio? ¿qué has concluido? Personalmente sólo estoy permitiendo maxlots = .01 hasta que pueda ver más resultados en vivo de su rendimiento. mis resultados hasta ahora ...
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
12197952 2006.11.15 15:05 sell 0.01 eurusdm 1.2803 1.2820 1.2706 2006.11.15 19:05 1.2820 0.00 0.00 0.00 -0.17
12192173 2006.11.15 12:33 sell 0.01 eurusdm 1.2793 1.2802 1.2696 2006.11.15 13:35 1.2784 0.00 0.00 0.00 0.09
12190431 2006.11.15 11:18 sell 0.01 eurusdm 1.2793 1.2801 1.2696 2006.11.15 11:32 1.2784 0.00 0.00 0.00 0.09
12180357 2006.11.15 07:25 sell 0.01 eurusdm 1.2818 1.2829 1.2721 2006.11.15 08:10 1.2829 0.00 0.00 0.00 -0.11
12179942 2006.11.15 07:10 sell 0.01 eurusdm 1.2814 1.2821 1.2717 2006.11.15 07:25 1.2821 0.00 0.00 0.00 -0.07
0.00 0.00 0.00 -0.17
Closed P/L: -0.17
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
12203587 2006.11.15 19:07 sell 0.01 eurusdm 1.2819 1.2837 1.2722 1.2822 0.00 0.00 0.00 -0.03
0.00 0.00 0.00 -0.03
Floating P/L: -0.03
[/php]
It's interesting that my platform opened a position the same time as the one you posted
[php]
2006.11.15 12:33 sell 1.51 eurusdm 1.2793 1.2810 1.2696 2006.11.15 15:11 1.2810 0.00 0.00 0.00 -25.67
111111 NeuroCluster-testing-AI-LS1[sl]
y el mío ganó 9 pips. Ves que es lo que quería de la versión ppf. Al publicar su pérdida de la misma hora con la versión 1.93 que me muestra que la versión 193.ppf ha hecho algo mejor creo. También podría indicar diferentes broker feeds también. eso es muy interesante.
Un punto interesante sobre las pruebas en la cuenta demo/live que me parece realmente importante es tenerla funcionando durante un periodo largo, como un mes o más, y ver el balance de pips que tienes...
Yo estoy con 1.93 (no el ppf) en una cuenta demo con FXDD, y ya tengo 2 pérdidas de 12 y 14 pips; no tengo ninguna conclusión después de la segunda o tercera semana, porque confío en que CT 1.93 puede mantener el 75% de ganancias.
Pero por supuesto que la alimentación de datos podría interferir en los resultados de CT v1.93;
De todos modos, creo que es prudente esperar un par de semanas hasta ver el promedio de ganancias de esta versión, porque tiene algunos pequeños drawdown en el principio a veces...
¿Qué marco de tiempo está utilizando? Aviso con M1 no cualquier comercio en ambas versiones.
¿Qué marco de tiempo está utilizando? Observe que con M1 no hay operaciones en ambas versiones.
H1 es el valor por defecto de las últimas versiones de este EA.
Vea el diario si usted está recibiendo algún error
H1 es el valor por defecto para las últimas versiones de este EA. Consulte el diario si usted está recibiendo algún error
son V1.93 y v.193ppf basados en la versión abierta o la versión Pro