¡Gran EA en backtest! - página 104
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resultados de la decisión inversa
Desde el comienzo de la semana. He estado operando en mi cuenta real (fxdd 0.5 lotes fijos), invirtiendo la decisión de cyberia en jpy entre 8,9,12,13,14 y durante las noticias importantes. No fue fácil y requirió una buena cantidad de concentración. Algunos tps y sl se perdieron por un par de pips debido a la lentitud de la ejecución. Mis resultados son interesantes si comparamos los 2.000 dólares conseguidos con esta misma configuración la semana pasada en una cuenta demo.
En lo que va de semana
45 operaciones en total ..... 19 victorias 24 pérdidas
Pérdida media = 32
Promedio de ganancias = 85
Beneficio corriente = $762
¡¡¡¡¡Porcentaje de aumento de beneficios sobre un saldo inicial de 500 $ = 152% !!!!!
Mayor reducción = 189 $ (6 pérdidas consecutivas). Tenga en cuenta que equivale a poco más de 2 victorias.
La configuración que utilicé fue la de davids con el índice inverso fijado en 8 (gracias a aragon) lotes máximos 0.5. Esperemos que con el FOMC y el día que queda pueda superar los 1.000 dólares.
Desde el comienzo de la semana. He estado operando en mi cuenta real (fxdd 0.5 lotes fijos), invirtiendo la decisión de cyberia en jpy entre 8,9,12,13,14 y durante las noticias importantes. No fue fácil y requirió una buena cantidad de concentración. Algunos tps y sl se perdieron por un par de pips debido a la lentitud de la ejecución. Mis resultados son interesantes si comparamos los 2.000 dólares conseguidos con esta misma configuración la semana pasada en una cuenta demo.
En lo que va de semana
45 operaciones en total ..... 19 victorias 24 pérdidas
Pérdida media = 32
Ganancia media = 85
Beneficio corriente = $762
¡¡¡¡¡Porcentaje de aumento de beneficios sobre un saldo inicial de 500 $ = 152% !!!!!
Mayor reducción = 189 $ (6 pérdidas consecutivas). Tenga en cuenta que eso equivale a poco más de 2 victorias.
Los ajustes que utilicé fueron los de davids con el índice inverso fijado en 8 (gracias a aragon) lotes máximos 0,5. Esperemos que con el FOMC y 1 día a la izquierda puede empujar más de $ 1k.eso es genial.
hum....cómo conseguiste que tu ganancia media fuera mucho mayor que tu pérdida media en una cuenta real. Todavía me lo estoy preguntando en mi propio caso. mi pérdida media sigue siendo mayor.
decisión inversa
En respuesta a Aragorn. Openstorm, uno de los desarrolladores de este Ea dijo anteriormente en el hilo que este EA se comportó mal durante las noticias. Quería saber qué tan mal. Cuando lo ejecuté durante sólo las noticias de la semana pasada se redujo una cuenta demo de $ 5000 a $ 3000 en tres días. Durante mi prueba me di cuenta de que estaba perdiendo casi 3 veces más (promedio de pérdidas 85 promedio de ganancias 32) de lo que estaba haciendo en la relación 1:1 de ganancias a pérdidas. El sentido común te dice que hay ganancias si las decisiones se invierten durante las noticias. Lo que me sorprende es que la pérdida de la semana pasada no se acerque a la ganancia de esta semana. No he tenido la oportunidad de probar el EA inverso que modificaste del original, pero lo pondré en demo la semana que viene y seguiré operando manualmente para ver si se cumple. No puedo explicar por qué la pérdida es tres veces mayor que la ganancia. Pero la respuesta a esa pregunta se encuentra en la lógica de la que no podía ni siquiera empezar a entender.
En respuesta a Aragorn. Openstorm, uno de los desarrolladores de este Ea dijo antes en el hilo que este EA se comportó mal durante las novedades. Quería saber cómo de mal. Cuando lo ejecuté durante sólo las noticias de la semana pasada se redujo una cuenta demo de $ 5000 a $ 3000 en tres días. Durante mi prueba me di cuenta de que estaba perdiendo casi 3 veces más (promedio de pérdidas 85 promedio de ganancias 32) de lo que estaba haciendo en la relación 1:1 de ganancias a pérdidas. El sentido común te dice que hay ganancias si las decisiones se invierten durante las noticias. Lo que me sorprende es que la pérdida de la semana pasada no se acerque a la ganancia de esta semana. No he tenido la oportunidad de probar el EA inverso que modificaste del original, pero lo pondré en demo la semana que viene y seguiré operando manualmente para ver si se cumple. No puedo explicar por qué la pérdida es tres veces mayor que la ganancia. Pero la respuesta a esa pregunta se encuentra en la lógica de la que no podía ni siquiera empezar a entender.
tened en cuenta que la versión inversa que hice no me dio buenos resultados en el backtest. Sólo soy un programador novato y no creo que la forma en que abordé el código para hacer que invierta sus decisiones funcionó. De ninguna manera me avalan lo que hará en una cuenta demo incluso. Sólo lo he publicado aquí con la esperanza de que algún otro desarrollador pueda ver lo que he hecho y ver dónde he cometido el error y arreglarlo. En mi opinión lo que hice no fue una mejora y no es más que un primer intento chapucero de implementar tu idea de "invertir la decisión durante ciertas horas". Por favor, no te bases en absoluto en los resultados que obtienes con esa versión de EA. Se parece más a un cuenco de alfarero que se ha estropeado y que hay que volver a machacar y empezar de nuevo.
1.9r Usdcad
Ok me había olvidado de lo temperamental que es el ajuste de reverseindex y que merece ser personalizado para cada par. Creo que ese fue mi error de 26 dólares de la semana.
Cuando tomé la versión en euros estableciendo reverseindex=7 y lo aumenté a 12.6 los resultados se enderezaron en el par.
Me imagino que este ajuste hace que se espere a los retrocesos que debe ser mayor en un par más volátil.
y aquí están algunos de mis resultados de backtest basado en el cambio de la configuración reverseindex para llegar a 12,6
Cada prueba fue durante el último mes desde 2006.09.01 hasta hoy.
setting = net profit @ relative drawdown % with Total Trades
4 = 309.04 @ 10.45% with 41trades
7 = 713.88 @ 15.06% with 108trades
9 = 1186.36 @ 13% with 127trades
12 = 2016.94 @ 10.52% with 137trades
12.25=1875.49 @ 12.02% with 137trades
12.4 = 2012.75 @ 10.51% with 137 trades
12.5= 2251.88 @ 10.46% with 137trades
12.6= 2251.88 @ 10.46% with 137 trades
12.7= 2225.18 @ 10.46% with 137 trades
12.75=2163.37 @10.67% with 136 trades
13= 2163.27 @ 10.67% with 136 trades
13.5= 2154.43 @10.66% with 136 trades
14= 1886.88 @10.66% with 135 trades
17= 1683.97 @11.91% with 135 tradesEstoy bastante seguro de que va a ser un activo en la cuenta por lo que estoy girando de nuevo en con el riesgo =.3
una cosa mas. los usuarios de esta vesion pueden reirse un poco viendo como piensa en la pestaña de expertos. Me divertí un poco con ello.
si le das a la pestaña de expertos suficiente espacio para mostrarte las tres líneas superiores verás lo que quiero decir. muestra dos líneas de cómo se está comportando el cci con una línea de valor de solución de la lógica de cyberia. cuando la línea correcta del cci permite el comercio y la lógica de cyberia permite el comercio es cuando se ejecuta. Sólo quería ver lo que hace y divertirme un poco. BINGO! ho hum .... 
una corrección aquí....
DV = 0,0008 es ligeramente mejor que DV = 0,0007
1.9r Usdjpy
ajustes interesantes en este ...
Me costó mucho conseguir el drawdown por debajo del 30% hasta que desbloqueé el pipsator, el drawdown de volia! se fue al 16% y luego con algunos ajustes más conseguí que bajara al 12,57% TotalNet Profit en este caso es más que el USDCAD en el mismo rango de tiempo.
El factor Trailing Stop tuvo que ser reducido. Creo que me gusta eso en realidad, no correr con tanta exposición aquí.
Otra cosa interesante. El filtro DV en realidad era mejor dejarlo apagado en esto. Es la primera vez que veo que no es una ventaja.
alerta de sonido para la decisión inversa
Gracias Arargorn por lo que usted puede llamar un cuenco de alfarero fracasado pero el resto de nosotros, paganos de la programación, llamamos Royal Doulton. Si no es posible invertir la decisión en el código, ya que no tengo conocimientos de programación, ¿sería posible añadir una alerta sonora cuando el EA decida tomar una operación? No sólo sería útil cuando el comercio de la decisión cibernética inversa, sino también en general.
Hola Argorn, ¿cómo puedo conseguir que la parte de mostrar la decisión aparezca en la ventana del gráfico?
Los R1 están aquí...
Hey Argorn, ¿cómo podría conseguir la parte de mostrar la decisión en la ventana del gráfico?
Lo pedisteis y lo tenéis.
Ok ustedes van a hacer un desarrollador de mí todavía pedirme que haga cosas como esta que no sabía que podía hacer ... ya sabes que no era todo lo que hace tiempo que no sabía nada de estas cosas ... me sorprende que me sacó esto.
Ahora queréis la parte triste...anoche tuve unas pérdidas de 80 dólares en mi cuenta...
Tengo que revisar mis inexistentes reglas de gestión de dinero personal en torno al uso de estas herramientas... Me perforó en un comercio manual de largo en 2 lotes después de la EA euro cuando se tomó una posición alrededor de 9 MST. Me desperté esta mañana para ver que sí, seguro que subió... pero no antes de bajar y parar primero....ouch
Así que mi cuenta ahora después de un par de pequeñas victorias esta mañana = $ 302
tal vez ustedes pueden subvencionar a desarrollar? 
no sólo me ayudan a conseguir algunas reglas de gestión de dinero bueno sobre el uso de este.... ¡¡¡POR FAVOR!!! No tengo vergüenza, puedo rogar.
Así que de todos modos, yo estaba probando algunos otros ajustes en esto hoy ... Me parece que el cambio de la SymbolCount es casi como cambiar el riesgo. Los dos parecen cambiar el tamaño de la posición, pero me pregunto si alguna combinación de los dos ajustes cambia el tamaño medio de las ganancias en comparación con el tamaño medio de las pérdidas?
De todos modos ... También tengo una nueva idea a fuego lento ahora .... Me pregunto si puedo encontrar una manera de acceder a los niveles de soporte y resistencia reales .... He querido perseguir eso por algún tiempo. Podría tener una idea de cómo podría hacerlo??
de todos modos disfrutar de ver los gráficos con la nueva línea de comentarios mejorada
Gracias Arargorn por lo que usted puede llamar un cuenco de alfarero fracasado, pero el resto de nosotros los paganos de programación llaman Royal Doulton. Si no es posible revertir la decisión en el código; ya que no tengo habilidades de programación para hablar, sería posible añadir una alerta de sonido cuando el EA decide tomar un comercio. No sólo sería útil cuando el comercio de la decisión cibernética inversa, sino también en general.
No he dicho que no sea posible. Sólo he dicho que de momento se me escapa. También es posible que una alerta podría sonar, dudo que voy a centrar mi atención en hacer ese cambio..sin embargo usted puede encontrar un beneficio similar en el nuevo R1 que muestra el valor de la solución en la ventana del gráfico. Si lo pones junto con algunas buenas líneas de tendencia en tu gráfico y otros indicadores como las bandas de bollinger, etc. quizás te ayude.