Backtesting/Optimización - página 29
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Creo que cada resultado optimizado también tendría que ser filtrado a través de un backtest contra un marco de tiempo no optimizado también. Automatizar ese proceso (prueba de la ronda 1, prueba de la ronda 2, prueba de la ronda 3) sería excelente y los resultados serían de mucha mayor calidad para la reconfiguración del EA después creo.
Tiene sentido que algunos EA oscilen entre diferentes valores que son "buenos" a medida que el mercado cambia y luego vuelve a los valores anteriores. Esas oscilaciones sugerirían una alternancia automática entre conjuntos de ajustes también. Esto podría ser cronometrado por los eventos del EA, algo como 2 pérdidas consecutivas desencadena la reconfiguración. Comenzar con los buenos ajustes anteriores en un backtest, luego failback a la optimización de los ajustes.
Con suficiente tiempo de CPU ociosa, un script automatizado para encontrar nuevas configuraciones potenciales sería bueno, incluso si no se utilizan automáticamente. Necesitaría filtrar los resultados optimizados por algunas cosas: número de operaciones, drawdown, etc.
¿Alguien puede descargar los archivos del artículo? Intenté la versión original en ruso y la traducida y ambas descargas de archivos fallaron.
¿Los archivos a los que te refieres son estos? (adjunto)
Rashid Umarov de Metaquotes publicó ayer un nuevo artículo en inglés que me pareció interesante.
Probador en el Terminal MetaTrader 4: Debe ser conocido - Artículos MQL4
Wackena
¿MT4 backtest con datos de tick recogidos es fiable o no?
esta pregunta está en todos los hilos.
Creo que la ejecución de un foward EA durante 2 semanas y la comparación de los resultados podría decir si ese backtest es fiable.
¿alguien lo ha hecho?
EA backtester
Hola chicos,
Estoy buscando un script u otra herramienta que me ayude a definir el rendimiento de un EA.
Mi objetivo principal es definir el EA como definen SYSTEM en
FX-PERFORMANCE
Y los datos deben ser los del back tester (MT4).
Los criterios son
Nombre del EA/
* Par .
* TIime fraim /// que el ea se está ejecutando en
* fecha de inicio
* comercio promedio al mes
* beneficio medio en pips mensual
* beneficio máximo en pips mensual
* Beneficio mínimo en pips al mes
* Beneficio total en pips.
* Beneficio medio en $$ mensual
* Beneficio máximo en $$ mensual
* Beneficio mínimo en $$ mensual
* Beneficio total en $$.
* Win%
* MAX DD%
¿Tienes algo así?
Gracias
Kelvin.
Hola a todos
¿Cómo se tienen en cuenta los diferenciales en el backtesting?
¿Son los resultados después de los spreads o antes de los spreads?
Saludos
El Cid
¿Cómo puedo utilizar estos archivos para la optimización automática.
¿Los archivos de los que hablas son estos? (adjunto)
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Hola,
¿Cómo puedo utilizar estos archivos para la optimización automática.
Saludos,
SIDDESH
Optimizado con todos los pases
Últimamente estaba trabajando en una nueva idea, probando más operaciones a largo plazo, cuando me di cuenta durante el proceso de optimización que de más de 2.600 combinaciones diferentes de ajustes que probé antes de pararlo, ¡ni una sola fue poco rentable al final! Me preguntaba si otras personas han tenido experiencias similares. No me impresionó demasiado ninguna de las configuraciones individuales, ya que se trataba de unos cuantos años de datos, pero aun así, el hecho de que todas pasaran me pareció bastante bueno.
Díganme lo que piensan.
Wow que es increíble willis supongo que tenía un buen sistema para empezar.