Indicador de zona picada de Woodie - página 4
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Renombrar(StepRSI_v5.2 en lugar de StepRSI_v[1].2) y compilar estos indicadores
Hola Igor,
TNX por la ayuda! ... ahora todo funciona correctamente.
Me gustaría señalar a algunos bug litlle en este indicador. A veces repinta el pasado mejor de lo que era. Como se puede ver en la imagen donde dibujé una línea vertical, que era una barra de arriba litlle. Pero no hay razón para cambiar el color porque no había ningún paso significativo tomado al alza. El precio todavía estaba más bajo que muchas de las barras anteriores. Pero como se puede ver el color del indicador cambió ya a azul.
Si uno mira esta situación pensaría que tiene una entrada ideal. Si usted está corto antes de que la barra azul se muestre y se convierte en largo en el cierre de esta primera barra azul, hace una diferencia de 26 pips antes de salir del corto y 26 pips más rápido en el largo. Así que eso hace una diferencia total de 52pips que el indicador da la impresión de que es mejor que en la realidad.
Los 2 indicadores son el 1.2 y el 1.2a. Esto no sucede cada vez que el indicador cambia de color, pero sucedió en severall situaciones importantes cuando se pasa por alto el historie.
saludos amistosos..iGoR
Si los indicadores de paso de IgorAD son variables, entonces los datos pasados de los indicadores reflejarán las condiciones actuales del indicador. La condición pasada podría haber sido el tamaño de paso "N", pero la condición actual podría ser el tamaño de paso "N*2", lo que daría resultados visuales diferentes en los datos pasados.
Esto no es lo mismo que repintar para ajustarse a los datos antiguos, es ajustarse a las condiciones actuales. El indicador cambia su variable para todo el historial de datos mientras se ajusta a las fluctuaciones actuales del mercado.
Si los indicadores de paso por IgorAD son variables, entonces los datos pasados de los indicadores reflejarán las condiciones actuales del indicador. La condición pasada podría haber sido el tamaño del paso "N", pero la condición actual podría ser el tamaño del paso "N*2", lo que daría resultados visuales diferentes en los datos pasados. Esto no es lo mismo que repintar para ajustarse a los datos antiguos, es ajustarse a las condiciones actuales. El indicador cambia su variable para todo el historial de datos mientras se ajusta a las fluctuaciones actuales del mercado.
spec1, Muchas gracias por su rápida respuesta.
Pero todavía nos encontramos con un problema.
Como la mayoría de nosotros sabemos, el back tester de MT4.0 no es absolutamente fiable. Así que si queremos hacer algunas pruebas de espalda que tenemos que hacer esto manualmente (que ya es un trabajo absorbente de tiempo). Si queremos hacer esto manualmente, tenemos que mirar a los indicadores en qué posición están (largo o corto), pero si no podemos confiar en lo que vemos, entonces de nuevo no es fiable.
Y creo que estás de acuerdo en que no es posible hacer pruebas de avance cada vez que uno tiene una idea o estrategia. Así que probablemente debe haber una manera de programar esto para que uno pueda confiar en lo que ve.
saludos amistosos...iGoR
Igor, me gustaría tener una solución para ti. Tienes razón en que la función de backtesting de Metatrader es, en el mejor de los casos, engañosa: los resultados sobresalientes no demuestran ser dignos en las pruebas a futuro, y tal vez los resultados pobres en el backtesting son estrategias dignas para el comercio.
¿Tal vez el probador de Tradestation es fiable? Me pregunto si IgorAD obtiene resultados radicalmente diferentes al probar el mismo sistema en estas diferentes plataformas.
iGoR, Tal vez si el indicador tenía una entrada que permite al usuario determinar un tamaño de paso, como el stepma, entonces la prueba manual sería posible. El stepma por defecto a "0" para ser variable, pero el usuario puede elegir algún tamaño que establecerá el ma para su totalidad, ¿verdad?
Esto "mantendrá" los resultados pasados para la inspección visual, pero a expensas de que el indicador se adapte a las condiciones actuales. Sin la capacidad de adaptación, el stepma parece más bien un gráfico de puntos y cifras.
En primer lugar gracias a Igorad por hacer estos indicadores, están muy bien hechos.
Me he dado cuenta de que el StepSize depende del número de barras que hayas cargado en tu gráfico. ¿Cuál creen que es el número óptimo de barras para calcular el tamaño del paso en los gráficos de 30 minutos? Estoy pensando en 2000 pero no he probado lo suficiente como para encontrar un buen número.... Quiero usar el mismo número de barras para todos mis gráficos para usar estos indicadores.
Igorad ¿crees que sería posible permitir la configuración definida por el usuario para StepChoppyBars_v1? Intenté cambiar algunos cargando StepMA_v7 en mi gráfico y cambiando Number of Bars y StepSize, esperando que cambiara el cálculo de StepChoppyBars, pero no lo hizo.
TIA,
Rupp
iGoR, adjunté stepchoppy y stepma a los gráficos, luego borré los datos para simular el cambio de mercado durante el fin de semana.
No obtuve valores diferentes para los indicadores en los datos anteriores. El tamaño del paso había cambiado, pero los indicadores mantuvieron sus posiciones. Mi pequeña teoría es errónea, disculpas a igorad.
Rup, no conozco un valor óptimo. Si estás operando con Catfx50, entonces tu elección de 2000 está probablemente bien.
Fui a cambiar los valores de entrada para ver las diferencias en stepchoppybars, pero creo que la configuración de igorad es buena.
Creo que Igorad hace tan buenos indicadores que se podría construir un sistema, utilizando sólo los indicadores de igorad, que sería lo más cercano a un sistema "seguro" como se podría encontrar. La debilidad del sistema sería las cuestiones psicológicas del comerciante.
Hola Spec Intenté un experimento similar al tuyo, para ver cómo los datos pasados cambiarían basados en el cambio de tamaño de los pasos. Lo hice simplemente cargando más barras en mi gráfico (aud/usd para esta prueba). Al principio no noté ningún cambio, incluso a medida que el tamaño de los pasos aumentaba....sin embargo, continué cargando datos (hasta llegar a 10.000 barras, empezando en 2000), en este punto, empecé a notar algunos cambios muy pequeños, el tamaño de los pasos había aumentado de 12 a 16..........en algunas áreas, los datos habían mejorado realmente, repintando un área que habría sido una señal falsa......en otras áreas, los datos no eran tan buenos como el original, dando señales posteriores. Así que creo que en la mayoría de los casos, los datos serán muy consistentes....sólo hasta que el tamaño de los pasos cambió significativamente empecé a ver pequeños cambios.
¿Qué es realmente el tamaño de los pasos? ¿Es el número de barras?