Exactamente el mismo EA, diferentes corredores, diferentes resultados..............

 

Hola,


Encuentro el siguiente hecho bastante impactante:


Tengo un EA que probé con exactamente la misma configuración, exactamente el mismo spread (elegido en el startegy tester) y exactamente el mismo periodo de tiempo en 3 brokers diferentes.


Lo creas o no, los tres resultados fueron diferentes. No solo eso, en un broker, el EA funcionaba muy bien, en el otro perdía totalmente, en el tercero era algo plano.


¿Cómo puede ser eso?


Entiendo que algunos brokers cambian el deslizamiento, los spreads, etc. Pero los resultados generales no deberían ser similares.


Por favor, explíquelo.


Thx, FF

 

¿probado como en los mercados en vivo o en el probador?

El probador puede ser diferente.

 
fractalfreak:

Hola,


Encuentro el siguiente hecho bastante impactante:


Tengo un EA que probé con exactamente la misma configuración, exactamente el mismo spread (elegido en el startegy tester) y exactamente el mismo periodo de tiempo en 3 brokers diferentes.


Lo creas o no, los tres resultados fueron diferentes. No solo eso, en un broker, el EA funcionaba muy bien, en el otro perdía totalmente, en el tercero era algo plano.


¿Cómo puede ser eso?


Entiendo que algunos brokers cambian el deslizamiento, los spreads, etc. Pero los resultados generales no deberían ser similares.


Por favor, explíquelo.


Thx, FF

La respuesta está en los spreads, el slippage, la conexión a internet y la robustez del EA. Algunos EAs tienen demasiados filtros ocultos que no están en la configuración.

Son demasiado sensibles al spread, y al slippage. Por lo tanto, si se activa una señal pero el spread no es aceptado, no hay operación.

Entonces, hay deslizamiento e internet. Si se dispara una señal, el EAc reacciona lentamente, y cuando el precio cambia 1 pip, el EA lo considera como una operación arriesgada, aunque el precio se haya movido tranquilamente. En esos casos, es mejor plantear un servicio VPS, porque la cruda realidad es que en nuestra propia casa siempre tendremos más lag a los servidores que con un VPS. En un VPS se pierden menos señales.

El problema es que cuando el EA pierde muchas señales y sólo abre algunas... Pueden no ser las mejores. Por desgracia, muchos EAs tienen estos problemas.
 

Hola,

concentrémonos en el deslizamiento y el spread.


Ok, con respecto al spread, lo definí como idéntico, así que podríamos dejarlo por ahora.


En cuanto al deslizamiento; bueno, definitivamente hay diferencias entre los corredores, con algunos corredores que abusan del deslizamiento en su beneficio (lo cual es ilegal). Aun así, el resultado sería entonces precios bastante pequeños.


Sin embargo, creo que hay una cuestión diferente aquí, una que Felipe ya señaló. Efectivamente, uno de los brokers negocia más señales que el otro.


Adjunto una captura de pantalla que muestra la comparación de 2 operaciones idénticas. De hecho, el resultado global es más o menos similar (+2,4p vs +2,8p).


Sin embargo, lo que difiere es el número de operaciones; como se puede ver, el corredor de la derecha hizo algunas operaciones que el corredor de la izquierda no hizo.


Esto también se puede ver en los gráficos.


El indi que da la entrada dio señales adicionales en el broker de la derecha.


¿Podría ser esto también un resultado del spread y del slippage ya que en la izquierda el indi de entrada a veces no se activa debido a las diferencias de precio?


Muchas gracias.

Archivos adjuntos:
comparison.png  55 kb
 

En el ejemplo, los precios de entrada de ambos corredores son los mismos.

Los precios exactos difieren ligeramente (supongo que debido al deslizamiento).


Sin embargo, este no es el origen de los resultados tan diferentes del probador de estrategias de ambos brokers.


Como se puede ver en la captura de pantalla, el corredor de la derecha hizo operaciones adicionales.


¿Se debe esto a que sus precios difieren?


Si es así, ¿puedo estar seguro de que cuando la estrategia fue optimizado para el corredor que uso el EA en vivo en que voy a conseguir lo que veo?

¿O sigue existiendo el riesgo de que uno de los brokers me muestre una cosa pero me entregue otra?


Por ejemplo, ¿podría ser que el broker de la izquierda me muestre buenos resultados pero una vez que lo utilice en vivo, sufra un desajuste en la ejecución de órdenes en backtest y en vivo?

 
Mi sensación sería que el broker adecuado es más realista y da precios más honestos / menos manipulados y que debería optimizar la estrategia allí.
 

"Por lo tanto, si se activa una señal pero no se acepta el spread, no hay operación. "


1. ¿Podría explicar un poco más? Eso también suena bien (sin embargo, ¿por qué un corredor no aceptaría un spread? ¿Sería el equivalente a una recotización?).


2. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, el broker de la derecha tiene señales de indicadores que el de la izquierda no tiene, por lo que el indi aparece en la derecha más a menudo que en la izquierda.

Esto seguiría siendo el resultado de un precio diferente en primer lugar (¿spread o deslizamiento?), ¿no?

 
fractalfreak:

Si es así, ¿puedo estar seguro de que cuando la estrategia fue optimizado para el corredor que uso el EA en vivo en que voy a conseguir lo que veo?

o no no no ni siquiera cerca por favor intente con 0.01

Por favor, entienda para qué se está optimizando.

https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/tick_generation

 

Hm...creo que estamos en algo aquí....


Así que eso significa:


- ¿Diferentes spreads conducen a diferentes precios conducen a diferentes señales de los indicadores?

O

- ¿Diferentes spreads en los datos históricos conducen a diferentes precios (históricos vs en vivo) conducen a diferentes señales de los indicadores?

O

- ¿Un diferencial diferente en los datos históricos conduce a una fijación de precios diferente (histórica vs. en vivo) conduce a precios de relleno diferentes en vivo?



En otras palabras, debido a un diferencial poco realista en los datos históricos, ¿los resultados en vivo serán SIEMPRE diferentes? ¿Es relevante el porcentaje de calidad de modelado que se muestra en el probador de estrategias?

 

Por cierto, ambos brokers mostrados son brokers ECN.


Por lo tanto, ya que deberían ganar la comisión y no el spread, ¿por qué difiere el spread allí?


Además, si el spread se define a través de la opción del probador de estrategias, ¿no serían ambos similares?


Así que, por favor, sean tan amables de explicarme de nuevo:


1. Dado que el spread (y por lo tanto los precios como tal) serán diferentes entre los corredores, habrá una diferencia en los resultados de los indicadores entre los corredores.

Por lo tanto, diferentes resultados con respecto a cualquier EAs.

2. ¿Puedo confiar en que dado el MISMO broker y los backtests analizados en base a los pirces históricos de ESE BROKER solamente, los resultados de los backtests son indicativos de los resultados en vivo (ambos difieren sólo en base al deslizamiento, etc.?)

3. 3. ¿Algunos brokers ofrecen precios diferentes entre las cuentas demo y las reales? Si es así, ¿de qué manera? 4. Si sólo la cuenta real muestra el spread REAL, ¿qué muestran las cuentas demo?

 

fractalfreak:

¿los resultados en vivo serán SIEMPRE diferentes?

Correcto.

fractalfreak:

los resultados del backtest son indicativos de los resultados en vivo


Incorrecto.

Tal vez pueda hacer otra prueba con 3 fuentes demo al mismo tiempo.

Eso daría como resultado indicaciones más cercanas a lo que parece estar buscando.

Razón de la queja: