Centrífuga algorítmica - página 5
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¡Oh, lo entiendo! La gente debe haber pensado que estaba sugiriendo que estaba sintetizando indicadores durante el proceso de optimización. Este no es el caso.
Me refiero a los indicadores ya hechos. Decía que hay una base de indicadores, fórmulas y algoritmos que se pueden buscar dentro de la Señal durante la optimización.
No se trata de sintetizar nuevos indicadores. Y no lo había.
...
601 millones - número de pares de indicadores únicos en 32 barras, sin sus parámetros. Máximo - número de matrices de 32x32 excluyendo las reflexiones y el cuadrado
si cada parámetro tiene 2 (por lo menos - solo escalamiento lineal+distorsión), con valores enteros de 1 a 9 inclusive, entonces adicionalmente se multiplica por 10^4
Has malinterpretado completamente la idea. Se trata de utilizar los indicadores CB existentes, no de sintetizar otros nuevos.
Es increíble que aunque se trate de sintetizar nuevos indicadores, ¿CÓMO lo has conseguido calcular?
Los 601 millones de pares únicos están tomados del techo. No está claro lo que estabas calculando. No está nada claro...
ZS. Sin embargo, le pasa a todo el mundo... Sólo hay que entender que la esencia de cualquier estrategia es una señal de entrada y salida. La señal consta de 3 parámetros (normalmente). Los tres parámetros se derivan de algunos indicadores. Los indicadores ya están escritos e incluidos en el programa. Sólo hay que enumerarlas dentro de la señal y buscar los mejores valores para cada combinación.
Al final, obtendremos la mejor combinación de indicadores para la señal con los mejores valores. Y eso, - es la estrategia.
No afectará al rendimiento de las operaciones reales, no a los datos históricos. Está garantizado el fracaso. Es sólo cuestión de tiempo. En este caso, sí que hay que pagar el tiempo del superordenador, porque el habitual no da abasto.
Cada indicador puede ser representado por UN parámetro colocado como parte de la señal de entrada/salida del mercado.
9 indicadores crean 9 CONFIGURACIONES de la señal de entrada/salida, con 3 indicadores incluidos en UNA señal.
¿Por qué 9 y no 27?
Porque, la variación (Indicador_1, Indicador_2, Indicador_3) dentro de la señal puede mezclarse -(Indicador_2, Indicador_3, Indicador_1) y la esencia de la señal no cambiará.
no 9 o 27, sino 84. Creo que verás por qué.
Peter, todo lo que puedes conseguir con tu centrifugadora es un grial de pruebas más suave y perfecto sobre los datos históricos, sobre los que se realizó la optimización del ajuste de los indicadores.
No afectará al rendimiento de las operaciones reales, no a los datos históricos. Está garantizado el fracaso. Es sólo cuestión de tiempo. En este caso, sí que hay que pagar el tiempo del superordenador, porque el habitual no da abasto.
Nikolai, el probador es todo lo que tenemos. ))
Entonces, ¿por qué no puede hacer el trabajo un ordenador normal y corriente? La misma búsqueda de valores para los parámetros incluidos en la señal.
no 9 o 27, sino 84. Creo que entenderás por qué.
Sinceramente, no lo sé. No entiendo por qué.
Más sencillo: 3 indicadores - 5 configuraciones - una señal.
Ejemplo:
TRES configuraciones de indicadores en una señal: (1,2,3) o (2,3,1) o (3,2,1) o (1,3,2) o (3,1,2)... UNO Y UNO.
Así que hay mucho menos que revisar de lo que pensaba antes.
Sinceramente, no. No veo por qué no.
Más sencillo: 3 indicadores - 5 cofiguraciones - una señal.
Ejemplo:
TRES configuraciones de indicadores en una señal: (1,2,3) o (2,3,1) o (3,2,1) o (1,3,2) o (3,1,2)... UNO Y UNO.
Así que hay mucho menos que revisar de lo que pensaba antes.
Para aclarar, si entiendo bien. Tengo 9 indicadores diferentes, y si puede haber 3 indicadores diferentes en una señal.
Por lo tanto, el número total de combinaciones sin repeticiones = ¡9*8*7/6!
es decir, el número total de combinaciones dividido por el factorial 6. 6! Este es el número de permutaciones de tres índices, y no es más que la eliminación de combinaciones iguales (1,2,3) o (2,3,1), etc.
Maxim Kuznetsov lo entiende bien y le corregirá si es necesario.
Permítanme aclarar, si he entendido bien. En caso de 9 indicadores diferentes, y si puede haber 3 indicadores diferentes en la señal.
Entonces el número total de combinaciones sin repeticiones = ¡9*8*7/6!
es decir, el número total de combinaciones dividido por el factorial 6. 6! Este es el número de permutaciones de tres índices, y no es más que la eliminación de combinaciones iguales (1,2,3) o (2,3,1), etc.
Maxim Kuznetsovestá bien informado y puede corregirle si es necesario.
84 combinaciones de grupos de TRY, para 9 indicadores? ¿Sin combinaciones "inútiles"? Parece que es demasiado... Creo que hay un error de cálculo. Pero, no importa.
La exageración de los parámetros de la señal no es demasiado grande. No estamos hablando de millones.
Otra cuestión es cómo encontrar los mejores valores para cada combinación de indicadores en la señal. Hay que entender el propio mecanismo. Tal vez haya una trampa...
No se trata de parámetros (o mejor dicho, no sólo de parámetros), sino de combinaciones de bloques, que son subestrategias y a partir de las cuales se compone la estrategia final. Es posible que no hayas leído mi enlace, la cita de abajo. Si lo lees, escribe tu opinión, será interesante.
Igor, para qué molestarse en abrir el terminal, es más interesante pensar sin él)).
Los bloques deben tener interruptores para ser combinados de diferentes maneras. Y la posición de estos interruptores también se puede optimizar, cada pase de optimización corresponderá a alguna combinación de bloques. Aquí todo ocurre en un gran desfase de la realidad.
Para que los bloques puedan combinarse de diferentes maneras, deben tener interruptores de encendido y apagado. Pues bien, la posición de estos interruptores también puede optimizarse, cada pase de optimización corresponderá a alguna combinación de bloques. Todo esto está ocurriendo aquí en una gran ruptura de la realidad.
La idea es exactamente que cada pase de optimización corresponda a una combinación diferente de bloques. Si introducimos para cada bloque un parámetro T - variación de sus pares internos, y para cada bloque formamos un modelo para que al probar un número no muy grande de T podamos juzgar sobre un amplio rango de trabajo del módulo, por ejemplo T = 1...10. Entonces probando todas las combinaciones de módulos y sus variaciones T podemos juzgar sobre la estabilidad de esta combinación y seleccionarla para una investigación más detallada (con un gran número de variaciones de pares)