Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1479
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Bueno, mira la imagen que mostré en la página anterior, hay una hipótesis de que los cruces pueden predecir los retrocesos.
Si hay un cruce, a menudo supera a la inversión, así que no hay prisa, es mejor elegir los mejores y más precisos parámetros ((...).
He visto la foto. El sistema con cruces es tan antiguo como el mundo.
No creo que funcione. Todo es bonito sólo en las fotos. Siempre he trabajado con MAchas, y sigo haciéndolo, y he visto de todo. El cruce no es la mejor manera de trabajar con MAchkas. Pero, depende del propietario.
:)) Lana. Todo son tonterías.
Lo que no es una tontería es que se equivoque. Hay cierta ciclicidad en el mercado y elegir el periodo de la media (en sentido figurado) es extremadamente importante.
Pues vas a perder dinero con esta selección. El +/- 30% no afecta a nada. Por lo tanto, un número de MAs ortogonales es suficiente y puedes hacer lo que quieras.
Ahora, piense en lo que significan las MA ortogonales. ))
Bueno, te vas a quemar con esta selección. El +/- 30% no afecta a nada. Así que todo lo que necesitas es una serie de MAs ortogonales, y puedes hacer lo que quieras.
Ahora, piense en lo que significan las MA ortogonales. ))
Pues bien, la integral del producto de los cuales, en algún periodo, = 0. Bueno, esto corresponde al tema de la intersección de máximos... ¿Y qué?
Pues bien, la integral del producto de los cuales, en algún periodo, = 0. Bueno, es relevante para el tema de la intersección de MAs... ¿Y qué?
Nada. Con la selección todos los parámetros se mueven, y con un número de MAs fijo todo es como debe ser y sus parámetros determinan inequívocamente todo y todo el rango de variaciones posibles está cubierto por este número.
Está bien. Todos sus parámetros se tambalean con la selección, mientras que con una serie de MAs fijas todo se mantiene firme y sus parámetros lo determinan todo de forma inequívoca.
Creo, Yuri, que teniendo una misma idea gráfica tenemos métodos absolutamente diferentes de su realización :)
Me parece, Yuri, que teniendo la misma idea del grial en la mano, hemos divergido absolutamente en la forma de aplicarlo :)
Sólo tengo la aplicación de noviembre-diciembre '17. No me he desviado en nada).
Sólo tengo la aplicación de noviembre-diciembre '17. No me he separado de nadie ni de ningún sitio).
Me interesaría saber - qué papel juega la red neuronal en su CT. ¡Eso es! Y así... No es interesante.
Me interesaría saber qué papel juega la red neuronal en su CT. ¡Eso es un sí! Si no... No es interesante.
Se utiliza como una matriz lógica programable entrenable (PLM), escribí sobre ella una vez.
Pero interesante o no - no habrá información de todos modos).
Bueno, es un clásico del género, ya escribí más arriba sobre la predicción del óptimo de las propiedades y resultados de la CT (equitabilidad\pnl...).
Si vamos a ir directamente, el principio es el mismo que con los retornos o los volos, para cada muestra dividimos la muestra en "antes" y "después", por algún punto móvil precio(t), calculamos cualquier fijo {precio(t-N),precio(t)} y objetivo {precio(t+1),precio(t+K)}, y recorremos t toda la serie. En este caso, los objetivos serán los óptimos ondulantes sobre {precio(t+1),precio(t+K)} en alguna ventana en el futuro, y las características pueden ser básicamente cualquier cosa, desde estocásticos o momentums de diferentes períodos, hasta óptimos ondulantes u otros TS sobre el período anterior{precio(t-N),precio(t)}.
Pero no tiene mucho sentido.
No. Lo que digo es que no hay necesidad de ajustar nada. La elección del periodo de la AM tiene poco efecto en la estrategia. La estrategia puede utilizar cualquier período dentro de un rango suficientemente amplio y no afectará a nada. Es decir, si eliges 12 y 16 o 10 y 14 MAs, no hay ninguna diferencia en la estrategia en sí, todo se mantendrá en su lugar y los parámetros de entrada serán diferentes, pero es como medir una pulgada o una regla de centímetros - las cifras son diferentes, pero el resultado es equivalente.
Si desea utilizar una amplia gama de frecuencias, necesita varias MA con período fijo, y cubrirán toda la gama, y de nuevo no necesita ajustar los parámetros.
Lo mismo ocurre con los demás indicadores.
Exactamente, la salida de las estrategias de los indicadores no depende del período del indicador, sino de la fase del mercado - tendencia o plana, el rango de valores efectivos es amplio, pero para averiguar cuando la tendencia / plana comienza / termina es un challange, entonces mudo para cambiar el comercio de impulso y el comercio inverso, y sólo la frecuencia del comercio depende de los parámetros de suavizado.
Pero no tiene mucho sentido.
Exactamente, la salida de las estrategias de los indicadores no depende del periodo del indicador, sino de la fase del mercado, tendencia o plano, el rango de valores efectivos es amplio, pero averiguar cuando empieza/termina la tendencia/floto es un reto, entonces mudo para cambiar el trading de impulso y el trading inverso, y sólo la frecuencia del trading depende de los parámetros de suavización.
Mis experimentos con el andamiaje muestran la misma situación.
Formación para 6 meses 2017, tes para octubre/diciembre 2017 - errar en la prueba/adelantar el 42%. Si nos guiamos por el método valking forward, al pasar a 2018 (Training for 6 months 2018, tes for oct/dec 2018) el error es del 55% y una fuga rápida.
Si te fijas en el gráfico anual, en 2017 hubo una subida global con pullbacks de hasta 40 días, tanto en la bandeja como en el test. Y en 2018 algo más de crecimiento y el inicio de un descenso global.
Así que podemos concluir que si el pullback de 2 meses no se ha detenido, es una nueva tendencia inversa. Les no se dio cuenta de esto y durante un tercio de la curva de aprendizaje, mientras todavía había crecimiento, se entrenó para este crecimiento, por lo que perdió en la prueba.