Centrífuga algorítmica

Реter Konow  

Basado en este tema:https://www.mql5.com/ru/forum/79324

¿Es posible crear estrategias para construir automáticamente configuraciones de parámetros?


El concepto es el siguiente:

  1. Todos los sistemas de negociación utilizan grupos de parámetros comunes:
  • Parámetros de los indicadores: parámetros derivados calculados por los indicadores. Cada indicador puede ser representado por un único parámetro, que produce diferentes valores utilizando su fórmula de cálculo.
  • Parámetros de la orden - lote, stoploss, takeprofit, valores de arrastre y otros. Las fórmulas no se utilizan en los cálculos. Sólo se utiliza la optimización que selecciona los mejores valores en función de otros factores.
  • Parámetros de mercado: precio, volumen. Se tienen en cuenta dentro de las fórmulas de los indicadores y NO requieren una inclusión por separado en los sistemas.
  • Parámetros estadísticos - reducción, factor de ganancia, capital... NO es necesario incluirlos en un sistema de negociación, ya que su función se sustituye por la optimización de los parámetros de las órdenes y la superación del sistema.
  • El saldo del depósito es el parámetro principal en relación con el cual se enumeran otros parámetros y se optimizan sus valores.

Dado que las combinaciones de estos parámetros se pueden encontrar en todos los Asesores Expertos, teóricamente podríamos crear un mecanismo para la construcción automática de estrategias. El mecanismo probará diferentes configuraciones de los parámetros del indicador y sus valores, considerándolos como señales de entrada al mercado. Los parámetros del pedido se optimizarán en el historial del probador. El principal indicador de un ajuste exitoso de los parámetros es el aumento del depósito. Es el porcentaje de su crecimiento que se considerará como la eficiencia de las configuraciones de los parámetros y sus valores.

Nos interesa la practicidad y la complejidad técnica estimada de la aplicación de dicho mecanismo.

Автоматизация поиска стратегий.
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  • 2016.04.04
  • www.mql5.com
Интересуют мысли трейдеров по поводу автоматизации поиска стратегий, не обязательно в пределах MQL4/5.
[Eliminado]  
Otra idea fantástica
Дмитрий  

El problema de optimización de la programación lineal.

Excel - complemento Buscador de soluciones.

Función objetivo - función beneficio - maximizar.

Usted establece las variables y las restricciones del modelo.

Atiborrar el modelo - 1-2 horas.

Buscar una solución - no sé cuánto tiempo. Depende de la longitud de la fila. Tal vez una hora.

Реter Konow  
Дмитрий:

El problema de optimización de la programación lineal.

Excel - complemento Buscador de soluciones.

Función objetivo - función beneficio - maximizar.

Usted especifica las variables y las restricciones del modelo.

¿Todo se resuelve en Excel? ¿De dónde vienen los indicadores y la optimización?


Necesita indicadores representados por parámetros y datos de mercado para trabajar y optimizarlos. Probablemente no se pueda hacer en Excel...

Дмитрий  
Реter Konow:
¿Todo se puede resolver en Excel? ¿De dónde proceden los indicadores y la optimización?

Hay que rellenar los indicadores con fórmulas.

Y la optimización está incorporada: el complemento Solution Finder

Дмитрий  
Bueno, quizá haya otros paquetes matemáticos que tengan algoritmos para resolver problemas de programación lineal, pero yo siempre he usado Excel.
Реter Konow  
Дмитрий:

Hay que rellenar los indicadores con fórmulas.

Y la optimización está incorporada: el complemento Solution Finder

Los indicadores utilizan datos de mercado de los instrumentos de mercado. ¿Deben cargarse también en Excel?
Реter Konow  
Дмитрий:

Sólo tienes que copiarlo en Excel. Vas a comprobar cada par por separado.

Copiar la fila, rellenar los indicadores con fórmulas, en la celda la fórmula de la función objetivo y las celdas de las variables.

Eso es todo.

¿Y por qué la gente escribe estrategias)?

Реter Konow  

La salida se debe dar de la siguiente manera:

1. configuración de los parámetros que representan los indicadores.

2. configuración de los valores de los parámetros indicadores que se utilizarán para los puntos de entrada.

3. configuración de los valores de los parámetros de la orden que será elresultado de la optimización de (1) la configuración de los indicadores (2) sus valores seleccionados para los puntos de entrada.

Todos juntos constituirán un sistema de comercio.

Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
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  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
Реter Konow  
Vladimir Baskakov:
Otra idea fantástica

No creo que la idea sea fantástica. Todo se reduce a la optimización que todos amamos aquí, sólo que más complicada.

No sólo hay que seleccionar los valores de los parámetros del sistema, sino también los propios parámetros del sistema. Los indicadores se toman como una muestra de los parámetros del sistema. Por lo demás, todo es igual.

1. Primero seleccionamos los parámetros del sistema (montaje de indicadores).

2. Seleccionamos valores para los puntos de entrada (para el conjunto de indicadores seleccionados).

3. Selección de los valores de los parámetros de la orden - paradas y lote.

Obtenemos la estrategia comercial de salida.

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  • 2016.04.04
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Razón de la queja: