Una estrategia con la que entrar en corto. Por lo general, antes del corte, en los valores que pueden ser cortos, JUNIO JULIO Cosecha - página 16
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Estaba pensando que no es necesario tener una sola cuenta de corretaje. Por si acaso, la cuenta de futuros debe tener una cantidad de dinero que pueda pagar completamente el número de contratos negociados. Entonces no es necesario prestar atención a la SE y si después de vender los futuros el precio crecerá y el intercambio aumenta repentinamente la SE, el corredor no cerrará la posición con la llamada de margen porque habrá suficiente dinero en la cuenta para mantenerla abierta hasta el vencimiento.
Ebs reduce el valor de los futuros al 10% (si las acciones están cubiertas).
El EBS reduce el valor de los futuros al 10% (si las acciones están cubiertas).
Por lo tanto, sin un EBS, el rendimiento será menor. Y los riesgos son mayores.
Ebs reduce el valor de los futuros al 10% (si las acciones están cubiertas).
No es el valor de los futuros lo que disminuye. Su valor no cambia, sólo se reduce el GO. Cuando se compra/vende un futuro, no se toma su valor completo (como en el caso de la renta variable), sino sólo un determinado porcentaje (normalmente el 20%), lo que crea un efecto de apalancamiento. Si se mantiene hasta el vencimiento (por ejemplo, un futuro in-the-money), en el momento del vencimiento se le cobrará el precio completo. Pero si se carga la cuenta al máximo, por ejemplo vendiendo futuros, y el precio sube, el margen de variación cambia cada día y puede ocurrir que la cuenta entre en números rojos. Esto no ocurrirá sólo en EBS porque el precio de las acciones también cambia y todo esto se contabiliza en una cuenta. Esto significa que los beneficios de las acciones compensarán las pérdidas de los futuros. Si no hay SBU, la contabilidad estará en cuentas diferentes, y será negativa en una cuenta y positiva en la otra. Y en la cuenta negativa, la posición puede cerrarse con un ajuste de márgenes.
Por lo tanto, sin un EBS, los rendimientos serán menores. Y los riesgos son mayores.
El rendimiento será el mismo, sólo que no se utilizará el efecto de apalancamiento, ya que tendrá que mantener parte del dinero en la cuenta de futuros sin utilizar. En otras palabras, si no hay EBS, tiene que calcular la posición como si tuviera CS = 100%.
La rentabilidad será la misma, sólo que no se utilizará el efecto de apalancamiento, porque hay que mantener parte del dinero en la cuenta de futuros sin comprometer. En otras palabras, si no hay EBS, tiene que calcular la posición como si tuviera CS = 100%.
Esa es la cuestión, si tienes parte de tu dinero sin comprometer, no funciona. En consecuencia, el rendimiento es menor.
En cuanto al apalancamiento de los futuros, sí, hay apalancamiento incorporado en los futuros. Pero si negocia en EBS, el CS (como ha señalado correctamente) sólo necesitará el 10% de su tamaño inicial. Y, también es cierto que el plus de las acciones cerrará el menos de los futuros.
En resumen, no se puede ir a ninguna parte sin EBS. Hay mucho trabajo extra, y existe el riesgo de un cataclismo y de que se cierre antes de tiempo.
Esa es la cuestión, si no se utiliza parte del dinero, no funciona. En consecuencia, los rendimientos son menores.
En cuanto al apalancamiento en los futuros, sí, hay apalancamiento en los futuros. Pero si negocia en EBS, el CS (como ha señalado correctamente) sólo necesitará el 10% de su tamaño inicial.
Lo que quería decir era. Venta de 1 contrato, por ejemplo, de imán, y compra de 1 acción de imán. Tanto si tiene EBS como si no, sin tener en cuenta la comisión dará el mismo resultado financiero.
P.D. Acabo de descubrir que incluso se pueden intercambiar estas cestas en QuickBooks. Es decir, con casi un clic se puede vender o comprar una cesta preconfigurada de instrumentos. Es necesario hacer lo mismo para las metacitas.
Lo que quería decir era. Venta de 1 contrato, por ejemplo, de imán, y compra de 1 acción de imán. Independientemente de si tiene EBS o no, sin tener en cuenta la comisión dará el mismo resultado financiero.
P.D. Acabo de descubrir que incluso se pueden intercambiar estas cestas en QuickBooks. Es decir, con casi un clic puede vender o comprar una cesta preconfigurada de instrumentos. Es necesario hacer lo mismo para las metacomillas.
Nadie discute el resultado financiero. Lo que digo es que se necesitará más dinero para un "paquete" de futuros al contado sin EBS. Eso es todo.
Nadie discute el resultado financiero. Lo que digo es que se necesitará más dinero para "agrupar" los futuros al contado sin un EBS. Eso es todo.
Así que no nos entendemos. :)
...
P.D.: He golpeado los botones en la cesta. Resulta que esta estrategia no funciona. No se puede poner un precio negativo en un pedido para un carro. Sólo puedo utilizarlo para hacer un seguimiento del gráfico, y luego colocar las órdenes a mano, o hacer un robot. Lástima que mi broker no tenga MT. No tengo una alternativa, no veo ningún broker con una MT. Y no creo que sea prudente experimentar con cuentas reales.
Vitalii Ananev,@Alexey Kozitsyn
La estrategia es muy sencilla y se basa en el vencimiento
Precio de los futuros = (Precio SPOT * número de acciones en los futuros) / Número de acciones en el lote SPOT = 0
Los dividendos son un plus si se declaran de forma inesperada y los futuros se negocian en contango.
Si se declaran los dividendos, el futuro se retrocede, y el beneficio se calcula con los dividendos.
se cuenta con los dividendos.
El precio de los futuros de Contango = el precio del SPOT + el tipo CB - es una regla que nace del hecho de que
no todos los inversores querían "congelar" sus fondos en el banco durante todo un año,
y así nació el delta (tasa del Banco Central) de los derivados de renta variable.
No sepueden vender acciones y comprar futuros.