Una estrategia con la que entrar en corto. Por lo general, antes del corte, en los valores que pueden ser cortos, JUNIO JULIO Cosecha

 


Este mecanismo funciona perfectamente

Un par de días -tal vez tres o cuatro días antes de la fecha límite- nos ponemos en corto en el instrumento y obtenemos una maravillosa ganancia

ejemploMRKV , fecha límite 10.06.2019

 
Yuriy Zaytsev:


Este mecanismo funciona perfectamente

Un par de días -tal vez tres o cuatro días antes de la fecha límite- nos ponemos en corto en el instrumento y obtenemos una maravillosa ganancia

ejemploMRKV , fecha límite 10.06.2019

¿Estaban los compradores en ese momento?
 
Dmitriy Skub:
¿Había compradores en ese momento?

Nunca he experimentado una negativa, por ejemplo en forex, no hay precio, no hay conexión con el servidor y otros trucos del engaño es la norma, no hay tales problemas en el mercado de valores.

Me refiero a que en un mercado de valores adulto, cuando tus acciones están bien inscritas en el registro de accionistas, estás cotizando -si estabas en la acción antes de la fecha de corte-, la empresa que vendió tus acciones tiene tus datos como accionista e incluso puedes participar en las juntas de accionistas.

Si no vendes una participación de, por ejemplo, el 51% de todas las acciones de la empresa, no hay problema en ponerse en corto :-)


En este caso, la estrategia consiste simplemente en no tener este valor, ya que de lo contrario no tiene sentido venderlo: es lógico que reciba dividendos.

Y si la acción no existe en la cartera, entonces sería correcto tomarla en corto antes del corte y obtener una renta comparable a los dividendos.

Pero, por ejemplo, me daría miedo ponerme en corto en Sberbank, un valor muy líquido, el más líquido del mercado, sin estar seguro de que vaya a fallar durante un corte.

 

Fecha de corte 10.06.2019 , maravillosa brecha perfectamente prevista , resulta que a más tardar el 06.06.2019 debería haber sido cortocircuitado


 

fecha límite 10.06.2019

¡Otra gran fecha de corte!

 
Yuriy Zaytsev:

Pero si no hay ninguna acción en la cartera, entonces sería muy correcto ponerse en corto antes del corte y obtener una renta acorde con los dividendos.

Por ejemplo, yo desconfiaría de ponerme en corto en Uber, que es un valor muy líquido -el más líquido del mercado-, por lo que no es seguro que vaya a fallar en el corte.

1. Antes de ponerse en corto con una acción, compruebe con su agente de bolsa si es posible ponerse en corto sobre el papel. Suelen tener una lista de valores en los que se permite ponerse en corto en su página web.
2) El cortocircuito antes del corte es genial. ¿Va a compensar al corredor por el dividendo? Me pregunto qué te quedará de los beneficios del cortocircuito.
 

Mi bróker envía avisos antes del corte, para los entusiastas de los cortos, sobre el aumento de la comisión sólo por el importe del dividendo.

He aquí un ejemplo:

Estimados clientes

Le informamos que en relación con la elaboración el 11.06.2019 de la lista de personas con derecho a recibir dividendos sobre las acciones de PJSC "MMK" (en adelante - el Emisor), para la conclusión de las operaciones Repo Especiales, en la primera parte de las cuales los clientes compran acciones de acciones comunes del Emisor (posiciones cortas), el 11.06.2019 la comisión del Banco se incrementará en una cantidad igual a 1.398 rublos. (el importe de los dividendos por acción anunciados por el Emisor) multiplicado por el número de títulos en el marco de las mencionadas Operaciones Repo Especiales.

 
Vitalii Ananev:
Mi corredor envía un aviso antes del corte, para los entusiastas de la venta en corto, sobre el aumento de la comisión sólo por el importe del dividendo.
En general, una mierda. Suele haber futuros sobre la mayoría de las acciones en corto. Vende los futuros y vive en paz. Pero también hay matices en forma de retroceso.
 
Yuriy Asaulenko:
En general, una mierda. Por lo general, hay futuros sobre la mayoría de las acciones en corto. Vende los futuros y vive en paz. Pero también hay matices en forma de retroceso.

He leído el hilo sobre esta estrategia. Resulta que necesitas una sola cuenta. Pero no me queda claro de qué está hecho el beneficio. Por ejemplo, he comprado una acción. Observo que el contrato de futuros es más caro que el activo subyacente (contango). Lo vendo. ¿Y luego qué? ¿Esperar a que caduque? ¿O no? ¿Significa eso que el beneficio de esa operación será aproximadamente igual al tipo de interés de referencia?

 
Vitalii Ananev:

He leído el hilo sobre esta estrategia. Resulta que necesitas una sola cuenta. Pero no me queda claro de qué está hecho el beneficio. Por ejemplo, he comprado una acción. Observo que el contrato de futuros es más caro que el activo subyacente (contango). Lo vendo. ¿Y luego qué? ¿Esperar a que caduque? ¿O no? Entonces, ¿mi beneficio en esa operación será aproximadamente igual al tipo de interés básico?

Si espera, tasa base. Si no se espera, se cierra en el retroceso, si se produce.
Pero aquí estamos hablando de la venta en corto de acciones, que simplemente será sustituida por la venta en corto de futuros.
Mi cuenta es única, las carteras son diferentes. Pero realmente no importa. Por qué no desde diferentes cuentas, sólo técnicamente más difícil.
 
Yuriy Asaulenko:
Si esperamos, entonces el tipo básico. Si no esperamos, cerramos en backwardation.
Pero aquí estamos hablando de la venta de acciones, que será sustituida simplemente por la venta de futuros.
Tengo una sola cuenta, las carteras son diferentes. Pero realmente no importa. Por qué no desde diferentes cuentas, sólo técnicamente más difícil.

Ya veo. Así que no tenemos acciones, sólo vendemos los futuros antes del corte y luego los volvemos a comprar.

Razón de la queja: