Una estrategia con la que entrar en corto. Por lo general, antes del corte, en los valores que pueden ser cortos, JUNIO JULIO Cosecha - página 15
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¿Has estado haciendo gráficos? ¿Un gráfico de velas o un gráfico de barras? Estimar los rendimientos máximos y su duración
Añadido:
Sí, puedo ver un gráfico de velas de Dimitri. Más bien un interés por la fabricación de velas... es decir, mostrar el rendimiento máximo/minuto por vela
sí es un desarrollo de la camarada prostotradera
No se trata de un "pésimo FOREX", sino de una empresa líder en Rusia (Sberbank), ya no se cancela, ni siquiera se reduce, sólo se aumenta (lo que también es increíble).
Puede pasar cualquier cosa.
Ya pospusieron el pago de dividendos una vez, y en los años 90 jodieron a todos hasta ahora.
Es una empresa estatal, se pagará.
Puede pasar cualquier cosa.
El pago de dividendos ya fue aplazado una vez, y en los años 90 jodieron a todos hasta ahora, y todavía no lo han pagado.
Es una empresa estatal, se pagará.
Eres tan pesimista :)
¿Consecuencias de quedarse en casa (coronovirus)?Ahora estoy mirando los precios de ayer y no entiendo algo.
En esta estrategia, según tengo entendido, nos beneficiamos del contango y de los dividendos. Los dividendos tienen sentido. Pero el contango no está tan claro. Miro el precio de los futuros SBRF-9.20 en el momento de una de sus transacciones (13.04 14:19): 19611 (tomado del flipper, aproximadamente estimado). Mirando el precio al contado en ese momento: 199 (de nuevo, aproximadamente). Pregunta: ¿dónde está el contango? Retroceso después de todo....
En consecuencia, cuando compras las acciones y vendes los futuros, ¿no bloqueas una pérdida en ese momento (ayer)?Ahora estoy mirando los precios de ayer y no entiendo algo.
En esta estrategia, según tengo entendido, nos beneficiamos del contango y de los dividendos. Los dividendos tienen sentido. Pero el contango no está tan claro. Miro el precio de los futuros SBRF-9.20 en el momento de una de sus transacciones (13.04 14:19): 19611 (tomado del flipper, aproximadamente estimado). Mirando el precio al contado en ese momento: 199 (de nuevo, aproximadamente). Pregunta: ¿dónde está el contango? La retroalimentación después de todo...
En consecuencia, cuando compra las acciones y vende los futuros, ¿no registra una pérdida en ese momento (ayer)?Si entiendo bien esta estrategia. Cuando hay backwardation hay que comprar los futuros. Por las fotos entiendo que se compraron los futuros de septiembre y se vendieron los de junio.
Si entiendo bien esta estrategia. Cuando hay backwardation hay que comprar futuros. Entendí por las imágenes que se compraron los futuros de septiembre y se vendieron los de junio.
No. Se compraron las acciones y se vendieron los futuros de 9,20, el 100%. Si te fijas bien en las capturas de pantalla, a las 14 horas había -21 contratos y 210 acciones respectivamente. Y a las 18 horas eran -53 contratos de futuros (53 lotes vendidos) y en consecuencia se compraron 530 acciones. Tenemos que comprar acciones para obtener divisas.
Pero sólo debemos comprar acciones y vender futuros cuando el contango esté en marcha. Y tenemos backwardation (los futuros valen menos que el spot).
Añadido:
Lo único que se me ocurre es que estamos "sacrificando" los rendimientos de los tipos clave para conseguir divisas gigantes. Pero unos dividendos de 18,7 peniques a un precio de la acción de 199 peniques no es claramente el 14% del que estamos hablando.
Pero, francamente, ¿qué hay que analizar que no sea en tiempo real?
Los precios cambian, los dividendos se pagan en distintos momentos y su cuantía varía.
No es en tiempo real que me gustaría ver la historia. A saber, cuánto dura el diferencial y con qué frecuencia/probabilidad es posible salir con beneficios de la backwardation antes de que expiren los futuros (la probabilidad de que el rendimiento aumente).
No. Se compraron acciones y se vendieron futuros 9,20 - 100%. Si te fijas bien en las capturas de pantalla, a las 14 horas había -21 contratos de texto y 210 acciones respectivamente. Y a las 18 horas eran -53 contratos de futuros (53 lotes vendidos) y en consecuencia se compraron 530 acciones. Tenemos que comprar acciones para obtener divisas.
Pero sólo debemos comprar acciones y vender futuros cuando el contango esté en marcha. Y tenemos backwardation (los futuros valen menos que el spot).
Añadido:
Lo único que se me ocurre es que estamos "sacrificando" los rendimientos de los tipos clave para conseguir divisas gigantes. Pero unos dividendos de 18,7 peniques a un precio de la acción de 199 peniques no es claramente el 14% del que estamos hablando.
Puede ser que el cálculo principal sea sobre los dividendos.
He encontrado una función en QuickBooks llamada "cesta de instrumentos". He creado una cesta de prueba y he añadido menos 1 contrato de imán de futuros 06,20 y más 1 lote de imán de acciones (imán 1 de futuros es igual a 1 de acciones) me ha salido una imagen como esta.
Resulta que esta cesta puede utilizarse para vigilar el contango y la retracción.
Puede ser que el cálculo principal sea sobre los dividendos.
Encontré una función en QuickBooks llamada "cesta de instrumentos". Creé una cesta de prueba y añadí allí menos 1 contrato de imán de futuros 06,20 y más 1 lote de imán de acciones (imán 1 de futuros es igual a 1 de acciones) me salió un cuadro como este.
Resulta que se puede utilizar esta cesta para seguir el contango y la backwardation.
Probablemente sí, pero no te dirá el porcentaje anual. Pero, por supuesto, es mejor que nada.
Probablemente sí, sólo que no te dirá el porcentaje anual. Pero, por supuesto, es mejor que nada.
He escrito un script en Lua para calcular el porcentaje. Y puedes usar esta imagen para seguir la dinámica. Por lo tanto, si es menos, es contango, si es más, es backwardation. Si observamos el gráfico, podemos ver que el contango se cerró el 10 de marzo con el precio de 295,5 rublos (11%), y el mínimo fue de 458,0 rublos (18%)
Si lo controla manualmente, puede calcular el porcentaje de antemano y añadir la línea (nivel) al gráfico.