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Si es el futuro más cercano y alcanza el dividendo, es probable que cotice más barato que el activo subyacente.
He aquí un ejemplo:
Los futuros del VTB expiran en junio de 2020. Si se calcula el precio del activo subyacente a partir del precio de los futuros, vale 0,02967. En realidad vale 0,0311. La fecha de corte del divi será en algún momento del verano, por lo que el futuro lo tendrá en cuenta y cotizará a 0,00143 más barato que la base.
No exactamente.
Es la acción la que baja por el dividendo, y como el precio de los futuros = precio de la acción + tipo de CB, entonces
por supuesto que los futuros "bajan" de valor.
Si tiene cuentas abiertas para una persona (con pasaporte), las acciones deben"llegar" a la Bolsa,
pero será mejor que le preguntes a tu corredor (yo no lo he hecho)
Ya veo, gracias, voy a consultar con mi agente de bolsa sobre este tema.
No exactamente.
Es la acción la que cae por el dividendo, y como el precio de los futuros = el precio de la acción + el tipo CB, entonces
por supuesto que los futuros "bajan" de valor.
Lo he calculado así: tomando el precio de los futuros dividido por el número de acciones de los primeros futuros (en VTB es de 100 000) resulta que estos futuros son más baratos que la base en un 4,6%. El corte de dividendos aún no se ha producido y resulta que los futuros tienen en cuenta el futuro corte y la caída del precio del activo subyacente.
Has acertado, pero los dividendos se cobrarán al 13% + el depositario te cobrará dos veces 179 rublos por
para la contabilidad de sus acciones. No vayas a ponerte en corto con las acciones, el bróker te va a encender el contador enseguida.
Lo he calculado así: he tomado el precio de los futuros dividido por el número de acciones del primer futuro (VTB tiene 100.000) y resulta que este futuro es un 4,6% más barato que el base. El corte del dividendo no se ha producido, por lo que el futuro ya ha tenido en cuenta el futuro corte y la caída del subyacente.
No exactamente.
Pero hay un concepto de "expectativa de mercado" y por eso hay bastante fluctuación
precios. Por eso este momento (en el que aún no se ha anunciado el corte) es el más "pan".
Así es como Soros hizo su fortuna: sólo tenía una buena información privilegiada.
La verdad es que no.
Pero existe una noción de "expectativa de mercado", en relación con la cual hay bastante fluctuación en
precios. Por eso, en este momento (en el que aún no se ha anunciado ningún corte) es el mejor momento del "pan".
Así es como Soros hizo su fortuna: sólo tenía una buena información privilegiada.
Ya veo. Tengo otra pregunta. He intentado utilizar el script de lua calculando el contango y la backwardation y tengo que en la tabla de operaciones actuales el ticker del subyacente no se corresponde con el ticker real del fondo. Pero no para todos los activos, algunos tienen el mismo ticker, otros no. Por ejemplo, VTB coincide, pero Gasprom no. Y no entiendo cómo debo conectar los futuros con el activo subyacente sin usar muletas. Tal vez pueda decirme algo.
Ya veo. Tengo otra pregunta. He utilizado lua para hacer un script que cuenta el contango y la backwardation y me he encontrado con que en la tabla de operaciones actuales el ticker (código) del activo subyacente no se corresponde con el ticker real del fondo. Pero no para todos los activos, algunos tienen el mismo ticker, otros no. Por ejemplo, para VTB, coincide, pero no para Gazprom. Y no entiendo cómo debo conectar los futuros con el activo subyacente sin usar muletas. Tal vez, puedas darme una pista.
No es tan difícil.
El código está en Pascal, pero es comprensible.
Primero se seleccionan las letras del nombre de los futuros, y luego Spot = letras seleccionadas,
y luego se comprueba (código anterior) y se corrige si es necesario.
Nota
En primer lugar, no deberías usar LUA porque si lo usas para escribir un Asesor Experto decente, no podrás manejarlo correctamente,
No podrás probarlo de forma adecuada y completa.
Así que no es difícil.
El código está en Pascal, pero se explica por sí mismo.
Primero se seleccionan las letras del nombre de los futuros, y luego Spot = letras seleccionadas,
y luego se comprueba (código anterior) y se corrige si es necesario.
Nota
En primer lugar, no deberías usar LUA porque si lo usas para escribir un Asesor Experto decente, no podrás manejarlo adecuadamente,
No podrás probarlo de forma adecuada y completa.
Lo hice. Sólo pensé que se podía hacer sin ninguna conversión adicional. ¿Y si aparecen nuevas acciones o futuros?
No escribo EAs, sólo practico la programación en Lua. Yo prefiero mql para Expert Advisors pero mi broker solo tiene quick.
...
Tengo otra pregunta. Una vez dijiste que el contango puede ser el tamaño de la tasa del banco central. Pero he observado un máximo del 2% por encima del precio del activo subyacente. ¿O este valor depende de cuántos días faltan para el vencimiento y debo contar la tasa por día multiplicada por el número de días antes del vencimiento, no la tasa anual?
Lo hice. Sólo pensé que podría hacerse sin ninguna conversión adicional. Sólo pensé que sería posible hacerlo sin ninguna conversión adicional.
No escribo EAs, sólo practico la programación en Lua. Yo prefiero mql para Expert Advisors pero mi broker solo tiene quick.
...
Tengo otra pregunta. Una vez dijiste que el contango puede ser el tamaño de la tasa del banco central. Pero he observado un máximo del 2% por encima del precio del activo subyacente. ¿O este valor depende del número de días que faltan para el vencimiento y no de la tasa anual, sino de la tasa por día multiplicada por el número de días antes del vencimiento?
Si te molesta demasiado cambiar el código, escríbelo en el archivo INI y úsalo.
Exactamente, la tasa SPOT + CB está en el inicio de la vida (activa) de los futuros,
y el contango dependerá de los días hasta el vencimiento.
Exactamente, la tarifa SPOT + CB está en el inicio de la vida (activa) de los futuros,
y el contango dependerá de los días hasta el vencimiento.
Ya veo, muchas gracias.